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Metodo Cholesky

Este documento describe el método de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones lineales simétricas y definidas positivas. Se explican los pasos para descomponer la matriz en factores L y U, encontrar el vector de incógnitas y verificar la solución.

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Angel Alvarez Gonzalez
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Este documento describe el método de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones lineales simétricas y definidas positivas. Se explican los pasos para descomponer la matriz en factores L y U, encontrar el vector de incógnitas y verificar la solución.

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Mtodo Cholesky

Cualquier matriz cuadrada A con pivotes no nulos puede ser escrita como el producto de una
matriz triangular inferior L y una matriz triangular superior U; esto recibe el nombre de
factorizacin LU sin embargo, si A es simtrica y definida positiva, se puede escoger los factores
tales que U es la transpuesta de L, y esto se llama descomposicin o factorizacin de Cholesky.
Tanto la descomposicin LU como la descomposicin de Cholesky son usadas para resolver
sistemas de ecuaciones lineales.
Cuando es aplicable, la descomposicin de Cholesky es dos veces ms eficiente que la
descomposicin LU.

Problema:

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales usando el mtodo de Cholesky


6

A = 15
55

15
55
225

55
225
979

100

y C= 150
100

Solucin:
En el mtodo de Cholesky el primer paso es encontrar la matriz L usando las frmulas
i 1

l ki

a ki l ij l kj

k 1

l kk a kk l kj2

j 1

j 1

l ii

La primera ecuacin se usa para elementos fuera de la diagonal y la segunda para elementos en la
diagonal principal.
Entonces.
l11

l 21
l 22

l 32

l 21

a11 6 = 2.4495

a 31
55

= 22.454
l11
2.4495

a 21
15

= 6.1237
l11
2.4495

Ya sabemos que l12 = 0

2
a 22 l 21
55 6.1237 2 = 4.1833

a 32 l 21 l 31 55 (6.1237)(22.454)

= 20.916
l 22
4.1833

De igual forma l13 = l23 = 0 y


l 33

2
2
a 33 (l 31
l 32
)

979 ( 22.454 2 20.916 2 )

La matriz L es igual a
2.4495
L 6.1237
22.454

0
0

20.916

6.1106

0
4.1833

En el mtodo de Cholesky U = LT

= 6.1106

2.4495
U
0

6.1237
4.1833
0

22.454
20.916

6.1106

El siguiente paso es encontrar el vector D de la misma manera que en el mtodo de


descomposicin de LU
i 1

di

ci lij d j
j 1

lii
c 2 l 21 d1 150 (6.1237)(40.8246)

=-23.9045
l 22
4.1833

d1

c1
100

=40.8246
l11 2.4495

d3

c3 (l31 d1 l 32 d 2 ) 100 ((22.454)(40.8246) (20.916)(23.9045)

=-51.826
l33
6.1106

d2

Finalmente se calcula el vector de incgnitas comenzando por la ltima x.


di
xi

j i 1

ij

xj

u ii
d 2 u 23 x3
= [-23.9045-(20.916)(-8.481)]/4.1833 = 36.690
u 22

x3

d3
=-8.481
u 33

x1

d 1 (u12 x 2 u13 x3 )
= [40.8246 ((6.1237)(36.69)+(22.454)(-8.481))]/2.4495 = 2.685
u11

x2

El resultado se puede comprobar multiplicando A por X y el resultado debe ser igual a C.

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