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    Simetria y Esperanza

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    Pecas Monaco
    La esperanza de una variable aleatoria continua o discreta con función de densidad o función de probabilidad puntual simétrica respecto a x = a es igual a 0. Esto se debe a que la probabilidad de que X sea igual a un valor k es igual a la probabilidad de que sea igual a -k, y por lo tanto X e -X tienen la misma función de probabilidad. Como la esperanza de X es igual a la esperanza de -X, esto implica que la esperanza de X es 0.

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    La esperanza de una variable aleatoria continua o discreta con función de densidad o función de probabilidad puntual simétrica respecto a x = a es igual a 0. Esto se debe a que la probabilidad de que X sea igual a un valor k es igual a la probabilidad de que sea igual a -k, y por lo tanto X e -X tienen la misma función de probabilidad. Como la esperanza de X es igual a la esperanza de -X, esto implica que la esperanza de X es 0.

    Descripción original:

    Demostración de una propiedad de la esperanza matematica

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    La esperanza de una variable aleatoria continua o discreta con función de densidad o función de probabilidad puntual simétrica respecto a x = a es igual a 0. Esto se debe a que la probabilidad de que X sea igual a un valor k es igual a la probabilidad de que sea igual a -k, y por lo tanto X e -X tienen la misma función de probabilidad. Como la esperanza de X es igual a la esperanza de -X, esto implica que la esperanza de X es 0.

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    Esperanza de variables con funcin de densidad o funcin de probabilidad puntual

    simtricas respecto a x = a
    Para demostrar que la esperanza de una variable aleatoria continua o discreta, con funcin de
    densidad o funcin de probabilidad puntual simtrica respecto de x = 0, debe ser E(X) = 0,
    podemos utilizar que:
    P (X = k) = P (X = k) 8k 2 RX ) P (X = k) = P (X = k)
    en el caso discreto, y para el caso continuo que:
    f (x) = f (x) 8x 2 R
    y por lo tanto las variables X y X tienen la misma funcin de probabilidad puntual , o en el caso
    continuo, la misma funcin de densidad (ver Nota 1), de lo que se deduce que:
    E(X) = E(X)
    Usando ahora las propiedades de la esperanza se obtiene que:
    E(X) = E(X) )2E(X) = 0 ) E(X) = 0
    Obtuvimos as la propiedad en el caso particular que a = 0. El caso general lo podemos deducir
    de este, observando que: si U = X a el RU y su funcin de probabilidad (o funcin de densidad
    de probabilidad, segn corresponda) pasan a ser simtricos respecto de 0 (ver Nota 2), y entonces
    vale para U lo anterior y entonces
    E(X) = E(U + a) = E(U ) + E(a) = 0 + a = a
    Nota 1: Para justicar que la variable Y = X tiene funcin de densidad fY = f(x) razonamos
    de la siguiente manera: 8a; b 2 R; a < b vale P (a < Y < b) = P (a < x < b) = P (b < X < a) =
    R a
    R a
    R b
    f (x)dx = b f (u)du = a f (x)dx. En la cuarta igualdad hicimos una sustitucin,
    b
    u = x. En la ltima integral reconocemos entonces que la funcin de densidad de probabilidad
    de Y es f (x):
    Nota 2: La simetra de la funcin de densidad de X respecto de x = a, signica que f(a h) = f(a +
    h); 8h > 0. La funcin de densidad de U = X a es fU (x) = f (x + a), como se puede comprobar:
    R a+d
    R d
    P (c < U < d) = P (c < X a < d) = P (c + a < X < d + a) = a+c f (x)dx = c f (u + a)du, en la
    ltima igualdad hicimos la sustitucin x = u + a. Ahora fY (x) = f (x + a) = f (x + a) = fY (x):
    Dejamos para el lector comprobar la propiedad para la correspondiente funcin de probabilidad
    cuando la variable aleatoria es discreta.

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