Nota Programacion Cuadratica
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Nota Programacion Cuadratica
PROGRAMACIN CUADRTICA
Qu es Programacin Cuadrtica?
Programacin cuadrtica es una tcnica de optimizacin no lineal que obtiene el valor mximo /
mnimo de una funcin objetivo cuadrtica, la cual satisface un conjunto de restricciones lineales. La
programacin cuadrtica conforma la base para algunos otros algoritmos de programacin no lineal.
n
1 n n
Min f x c j x j qij xi x j
j 1 2 i 1 j 1
Sujeto a n
a
j 1
ij x j bi i 1, , m
xj 0
Min Z = cx + x Qx
Sujeto a
Ax b
x0
Resumiendo: la nica diferencia con respecto a la programacin lineal es la funcin objetivo, que ya
no es lineal, sino cuadrtica.
x1 x2
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Introduccin a la Programacin Matemtica Programacin Cuadrtica
x11/ 2 x23 / 2
6 x12 4 x1 7
3x12 4 x1 x 2 12x 22 20x1 15x 2 14
(x1 6)2+ (x2 8)2
La programacin cuadrtica tiene una amplia y variada gama de aplicaciones, en la vida y el quehacer
humano. A continuacin se menciona solo una muestra de tales aplicaciones.
1. Mtodo de Wolfe
2. Programacin cuadrtica secuencial (SQP)
3. Mtodo de pivote complementario
Aunque el ms aceptado es el mtodo de Wolfe, que incluye a las condiciones Kuhn-Tucker y las
condiciones de holgura complementaria.
La geometra de los problemas no lineales cuadrticos como este- tambin cambia respecto de lo
observado en programacin lineal, especficamente la funcin objetivo, que ya no es una recta. El
espacio de puntos factibles es un polgono como de costumbre, pero las funciones objetivo
frecuentemente son curvas, elipses o crculos concntricos. La solucin ptima es el punto donde la
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Introduccin a la Programacin Matemtica Programacin Cuadrtica
curva o contorno de la funcin objetivo toca a la regin factible, aunque puede ser que el punto
ptimo sea cualquier punto de la frontera o interior, incluidos los vrtices.
La solucin ptima de este problema se alcanza en el punto frontera x1* = 2, x2* = 3 correspondiente
al menor y nico punto donde la curva de nivel hace tangencia con la regin factible.
Se puede utilizar el mtodo de Wolfe para resolver problemas de programacin cuadrtica para los
cuales todas las variables tienen que ser no negativas.
El mtodo de Wolfe sigue con la reescritura del problema original como un problema de
programacin lineal con holguras complementarias; ste ltimo problema es equivalente al
problema original. El problema de programacin lineal a resolver ser de 2(m + n)n variables, m +
n restricciones lineales y m + n restricciones de holgura complementaria.
Min f x c T x x T Qx
s.a. g1 ( x) x 0
g 2 ( x) Ax b 0 - 463 -
Introduccin a la Programacin Matemtica Programacin Cuadrtica
f ( x) c xT (Q QT ) c xT (Q Q T ) A 0
1 Ax b 0
g1 ( x) ... x0
1 x 0
g 2 ( x) AT 0
T ( Ax b) 0
0
Ejemplo: Resolver el siguiente problema de p. cuadrtica por el mtodo de Wolfe:
x1 + x2 9
x1 0
x2 0
F(x, , ) = 10x1 + 25x2 - 10x - x - 4x1x2 - 1(x1 + 2x2 - 10) - 2(x1 + x2 - 9) - 1(- x1) - 2(- x2)
F
10 - 20x1- 4x2 - 1 - 2 + 1 = 0
x1
F
25 - 2x2 - 4x1 - 21 - 2 + 2 = 0
x 2
Min W = v1 + v2
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Sujeto a
20x1 + 4x2 + 1 + 2 - 1 + v1 = 10
4x1 + 2x2 + 21 + 2 - 2 + v2 = 25
x1 + 2x2 + y1 = 10
x1 + x2 + y2 = 9
!Restricciones de holgura complementaria:
x11 = 0
x22 = 0
1y1 = 0
2y2 = 0
En la primera iteracin entra x2 (2 = 0) y sale x1 (es de aclarar que aunque el Simplex escoge 1 y
2 para entrar a la base antes que lo haga x2, 1 y 2 no son aceptables, ya que y1 y y2 son positivos).
El punto extremo luego de recalcular es:
W = 0; x2 = 5; 1 = 15/2; 1 = 35/2; y1 = 4.
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Los problemas de cartera de mnimo riesgo son aquellos donde un inversor dispone de una cantidad
fija de dinero la cual se desea invertir en varias alternativas. Se sabe que el riesgo es medido por la
varianza del rendimiento ganado por el portafolio, y que las alternativas ms redituables tambin
son aquellas que incorporan el riesgo ms alto. Estos modelos buscan obtener rendimientos altos a
travs de minimizar el riesgo total de las alternativas seleccionadas.
Min xT Qx
Sujeto a
rT x algunos llaman a esta expresin lnea de presupuesto
n
xi
i 1
x0
Recurdese antes las reglas bsicas sobre medias, esperanzas y varianzas de sumas de variables
aleatorias.
x1 , x2 , ..., xn
y las constantes:
a, b y k
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La esperanza de una suma de variables aleatorias es la suma de las esperanzas de las variables
individuales:
E x1 x2 ... xn E x1 E x2 .... E xn
La varianza de una suma de variables aleatorias es la suma de las varianzas de las variables
individuales ms sus covarianzas:
E k xi k E xi
var k xi k 2 var xi
covaxi , bx j a b covxi , x j
Una empresa dispone de un capital de $100 000 para invertir en su totalidad en tres ttulos:
Sean r1, r2 y r3 variables aleatorias que corresponde al inters anual para $1.0 invertido en los
ttulos 1, 2 y 3 respectivamente.
De acuerdo a datos histricos, se espera que los rendimientos de estos ttulos sean 0.14, 0.11 y
0.10, por cada dlar invertido, respectivamente. As, si r1 = 0.14 indica que por cada $1.0 invertido
en el ttulo i al inicio del ao, despus de un ao valdr $1.14.
La variabilidad del riesgo de invertir en estos tres ttulos se muestra en la siguiente matriz de
varianzas y covarianzas:
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El inversionista desea que el rendimiento anual del portafolio sea de por lo menos 12%.
Solucin
x1 r1 x 2 r2 x3 r3
100 000
El retorno anual esperado para la cartera o portafolio es:
Var(x1 r1 + x2 r2 + x3 r3) = var (x1r1) + var (x2 r2) + var (x3r3) + 2cov (x1r1, x2 r2) + 2cov (x1r1, x3 r3)
+ 2cov (x2 r2, x3r3)
= x12 var (r1) + x 22 var (r2) + x32 var ( r3) + 2x1x2cov (r1, r2) + 2x1 x3cov (r1, r3)
+ 2x2 x3cov (r2, r3)
= 0.20 x12 + 0.08 x 22 + 0.18 x32 + 0.10 x1x2 + 0.04 x1x3 + 0.06 x2x3
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As, la cartera de varianza mnima que tiene un inters esperado de por lo menos 12%, consiste en
invertir $38 095.24 en el ttulo 1, $47 619.05 en el ttulo 2 y $14 285.71 en el ttulo 3.
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752380928 $27429.56
Los modelos de equilibrio espacio temporales son aquellos que buscan maximizar una funcin de
bienestar llamada valor social neto (VSN), de tipo cuadrtico que satisface un conjunto de
restricciones de distribucin de la oferta y de abastecimiento de las necesidades de demanda de un
producto homogneo determinado.
Es una extensin del modelo de transporte, pero a diferencia del problema de transporte tradicional,
aqu los datos de las cantidades disponibles de producto en zonas de produccin y de las cantidades
demandadas de producto en zonas de consumo no son datos conocidos, sino que ahora dependen
del precio, esto es, hay una funcin de oferta y una funcin de demanda de ese producto en cada
regin, y estas son determinadas intrnsecamente al resolverse el modelo. Ahora las variables son
adems de los flujos de producto xij, las capacidades o excedentes de produccin xi y las cantidades
requeridas de producto yj.
Funcin de demanda
Pd d wd y d
donde
Pd precio al consumidor en la regin d
yd consumo en la regin d
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d 0, wd 0
Funcin de oferta
Ps s s xs
donde
Ps precio al productor en regin s
xs produccin en regin s
s s 0
y 1
rea bajo curva de demanda = 0 (
d y d ) dyd d y d d y d2
d
2
x 1
rea bajo la curva de oferta = 0 ( s s x s ) dxs s x s s x s
2
1 1
Valor Social Neto (VSN) = d y d d y d2 s x s s x s2 - Costos de comercializacin
2 2
n n n n
Max VSN = [
d 1
d y d - wd y d2 ] [ s x s + s xs2 ] t sd x sd
s 1 s 1 d 1
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Sujeto a
n
x
d 1
sd xs
n
x
s 1
sd yd
X sd 0
Donde:
x sd = cantidad de producto enviado desde la regin s a la regin d.
t sd = costo de transporte de una unidad de producto desde regin s a regin d.
xs = oferta o produccin en la regin s.
y d = consumo o demanda en la regin d.
n n n n
L(x, y, ) = [ d y d - wd y d2 ] [ s x s + s xs2 ] t sd x sd
d 1 s 1 s 1 d 1
n
n
n
n
s xs xsd d xsd y d
s 1 d 1 d 1 s 1
Esta funcin se deriva con respecto a las xs, las yd, los d y los s . Se forman as las condiciones
de primer orden, que en este caso por tratarse de desigualdades las restricciones se les llama las
condiciones de Kuhn - Tucker.
L L
( s s x s )
s 0 , y xs 0 para todo s.
x s precio x s
precio existente
optimo
L L
d Wd y d
d 0 , y yd 0 para todo d
y d precio xd
precio existente optimo
L L
t sd d s 0 , y x sd 0 para todo s, d.
x sd x sd
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Ejemplo. Modelo de Equilibrio Espacial para un producto homogneo; tres regiones, las cuales
pueden ser productoras y consumidoras a la vez, un solo mercado.
La funcin objetivo para este problema de tres regiones queda de la siguiente manera:
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Introduccin a la Programacin Matemtica Programacin Cuadrtica
Esta funcin se deriva con respecto a las xs, las yd, los d y los s . Se forman as las condiciones
de primer orden, que en este caso por tratarse de desigualdades las restricciones se les llama las
condiciones de Kuhn-Tucker.
L L
20 - 0.1y1 + d 1 = 0 y1 - x11 - x21 - x31 = 0
y1 d 1
L L
20 - 0.2y2 + d 2 = 0 y2 - x12 - x22 - x32 = 0
y 2 d 2
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L L
20 - 0.125y3 + d 3 = 0 y3 - x13 - x23 - x33 = 0
y 3 d 3
L L
- 5 - 0.1x1 + s1 = 0 x1 - x11 - x12 - x13 = 0
x1 s1
L L
- 2.5 - 0.05x2 + s 2 x2 - x21 - x22 - x23 = 0
x 2 s 2
L L
- 5 - 0.1x3 + s 3 = 0 x3 - x31 - x32 - x33 = 0
x3 s 3
Explicacin de resultados:
La regin consumidora 1 demanda 92.38 unidades, la regin consumidora 2 demanda 56.19 unidades,
la regin consumidora 3 demanda 81.90. La regin productora 1 debe producir 57.62 unidades de
producto, la regin productora 2 debe producir 125.24 unidades y la regin productora 3 debe
producir 47.62 unidades. La regin productora 1 enva 57.62 unidades a la regin consumidora 1; la
regin productora 2 debe enviar 34.76 unidades a la regin consumidora 1; la regin productora 2
debe enviar 56.19 unidades a la regin consumidora 2; la regin productora 2 enva 34.19 unidades a
la regin consumidora 3; la regin productora 3 enva 47.62 unidades a la regin consumidora 3.
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El bienestar social para los productores y consumidores de las tres regiones es de $1,833.21
Para que Y1 = 92.381 > 0, se tuvo que haber dado que, precio existente igualase a precio ptimo :
1 1 10.762
2 8.762
2
3 9.762
3
si Y1 =92.382 1 1 * y1 1 0
20-0.1(92.381)-10.762 = 0
Muchos problemas consisten en hacer la mejor eleccin de un lugar para establecer una facilty o
instalacin, como puede ser una planta productiva, hospital, aeropuerto, etc., si ya existen estas,
para establecer un almacn, o bodega de distribucin, esto con el fin de minimizar costos de
distribucin. La ubicacin es crtica en muchos casos para el xito del negocio, de ah que es
importante determinar donde establecer las instalaciones para lograr los objetivos de la empresa.
Se utilizan las coordenadas (x, y ) para identificar la ubicacin de una instalacin respecto a un punto
fijo (a, b). Las componentes x, a, representan la longitud o distancia Este - Oeste; las
componente y, y b, representan la longitud Norte - Sur.
Un algoritmo de localizacin trata de encontrar las coordenadas (x, y) de una instalacin nueva que
minimice los costos de transporte hacia una o varias instalaciones ya existentes (ai, bi), con un costo
por unidad de distancia de wi.1
En la solucin del problema es necesario especificar un modelo apropiado de distancia. Se debe tener
claro lo que es distancia, y si la medicin es por tierra o por aire.
1
Leer el siguiente vinculo http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/or/facloc.html
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Si (xi, yi) son las coordenadas de una locacin i y (xj, yj) las coordenadas de una locacin j ,
entonces la medida de distancia en un modelo de localizacin puede ser:
Euclidiana ij = ( xi x j ) 2 ( yi y j ) 2
La medicin Euclidiana de distancia es la ms comn, y se usa donde un viaje en lnea recta genuina es
posible. As, si la distancia es por aire, la frmula euclidiana para calcular la distancia en lnea recta es:
D (ai x) 2 (bi y) 2
Los datos ai y bi son las coordenadas de la ubicacin de los centros ya existentes, que se toman como
puntos de referencia. Si son varios puntos o instalaciones ya existentes, hay que sacar la distancia
hacia todos ellos.
i 1
(ai x) 2 (bi y) 2
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Introduccin a la Programacin Matemtica Programacin Cuadrtica
Por lo que la funcin objetivo que hace mnimo el costo de transporte hacia los almacenes es:
n
Min Z = w
i 1
i (ai x) 2 (bi y) 2
Estos problemas podran estar condicionados a que cierta rea de r kilmetros de radio y cuyo centro
son las coordenadas (kx, ky) quede incluida excluida para el establecimiento de la instalacin.
( k x x) 2 ( k y y ) 2 r 2
Hay que indicar al modelo las coordenadas del rea donde no est permitido que se establezca la
instalacin. La ms indicada para este caso es una ecuacin de distancia circular. As, si la condicin
es no se puede establecer la instalacin en un radio de 2 kilmetros desde el punto de coordenadas
(10, 9), lo que se est excluyendo es el rea del circulo cuyo centro es (h, k) = (10, 9) y su radio es de
2.
El rea comprendida dentro del crculo de exclusin est definida por la inecuacin
( x 10) 2 ( y 9) 2 2 2
Sujeto a
( k x x) 2 ( k y y ) 2 r 2
Donde kx y ky son las coordenadas del centro de un rea que necesariamente debe excluirse como
posible ubicacin de la instalacin. Si fuera un rea de inclusin, el smbolo de desigualdad debera
ser . Si no existe tal rea de exclusin, entonces no hay restricciones, y solo se optimiza la funcin
objetivo.
Obtener la solucin ptima es hallar los valores de las coordenadas (X, Y).
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Introduccin a la Programacin Matemtica Programacin Cuadrtica
Ejemplo 1.- La empresa de fertilizantes Fermat quiere encontrar la mejor ubicacin para establecer
una nueva planta productiva que haga ms econmicos los costos de distribucin hacia 5 almacenes
ya existentes en la zona. Las coordenadas de estos almacenes y costos unitarios de transporte son los
siguientes:
Encontrar las coordenadas x, y de la nueva instalacin que haga mnima la suma de los costos de
transporte hacia los puntos (ai, bi).
Observe que la ubicacin de la nueva planta de fertilizantes no est restringida a quedar comprendida
o excluida de un rea especfica. Se trata pues de un problema no restringido.
n
Min Z wi (ai x) 2 (bi y) 2
i 1
En este caso, no hay restriccin acerca de una zona que deba ser excluida.
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Introduccin a la Programacin Matemtica Programacin Cuadrtica
n
Min Z wi (ai x) 2 (bi y) 2
i 1
La distancia desde la planta hasta los almacenes 1, 2, 3, 4 y 5, son 16.74km, 7.22km, 14.18km, 4.78km
y 15.43km respectivamente.
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Resultados
Las COORDENADAS PONDERADAS a la derecha son simplemente las coordenadas multiplicadas por los
ponderadores. La fila TOTAL contiene la suma simple, mientras que la fila AVERAGE contiene la coordenada
x y la coordenada y divididas por el nmero de coordenadas, mientras que para las coordenadas
ponderadas son las mismas coordenadas x y y divididas por el peso total.
NOTA: Para distinguir Norte de Sur (o Este de Oeste) usar coordenadas negativas para una de las direcciones.
p.ej. -2 = 2S mientras que 2 = 2N
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Introduccin a la Programacin Matemtica Programacin Cuadrtica
LOCALIZACIN RESTRINGIDA
La ubicacin de la nueva instalacin podra estar condicionada a que las coordenadas ptimas quede
incluida excluida de una determinada rea o demarcacin con r kilmetros de radio y cuyas
coordenadas de centro (kx, ky), para el establecimiento de la instalacin.
( k x x) 2 ( k y y ) 2 r 2
Hay que indicar al modelo las coordenadas del rea no permitida. Para tal efecto se usa una ecuacin
de distancia circular. As, si la condicin es no se puede establecer la instalacin en un radio de 2
kilmetros desde el punto de coordenadas (10, 9), lo que se est excluyendo es el rea del circulo
cuyo centro es (h, k) = (10, 9) y su radio es de 2.
El rea comprendida dentro del crculo de exclusin est definida por la inecuacin
( x 10) 2 ( y 9) 2 2 2
Sujeto a
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Introduccin a la Programacin Matemtica Programacin Cuadrtica
( k x x) 2 ( k y y ) 2 r 2
Donde kx y ky son las coordenadas del centro de un rea que necesariamente debe excluirse como
posible ubicacin de la instalacin. Si fuera un rea de inclusin, el smbolo de desigualdad debera
ser .Qu pasa si P debe estar comprendido entre una regin especifica?
Ejemplo 2.- La compaa Trucko tiene cinco nuevos clientes, y desea establecer un nuevo
warehouse para atender mediante envos de producto a estos clientes. Las posiciones de estos
cinco clientes en el plano X - Y son (5, 10), (10, 5), (0, 12), (12, 0) y (2,4). Se asume que los envos a
los clientes no pueden ser combinados en un mismo viaje. Determine las coordenadas ptimas dnde
debera ubicarse el nuevo warehouse que garantice que la distancia total recorrida por los camiones
transportistas sea mnima.
Las coordenadas donde debe construirse el almacn son (x, y) = (5.4, 6.7).
Ahora considere esta restriccin: El nuevo warehouse debe quedar excluido del rea de radio 3 del
centro cuyas coordenadas son (5, 5). Explique nuevamente los resultados.
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Introduccin a la Programacin Matemtica Programacin Cuadrtica
En la figura anterior se aprecia la nueva ubicacin del almacn, que satisface la condicin de no estar
dentro del rea del crculo de radio 3 y centro (5,5). Se observe que la distancia total aumenta, aunque
marginalmente: de 29.54 km. aumenta a 29.85 km.
Fuentes de informacin:
Winston, Wayne L., Investigacin de Operaciones, Grupo Editorial Iberoamrica, S. A. De C.
V., Mxico, 1.994, ISBN 970-625-029-8.
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