MODELOS DE INVENTARIO

MULTI - PRODUCTOS
 La clase anterior....

MODELO BÁSICO DE STOCKS

El objetivo es hallar el valor de Qi que hace

mínimo el Costo Total en el período T.

Qi
CT=(1/2).c1.Qi.T + k.D/Qi + b.D MIN

Ti Tiempo dCT(Qi)/dQi=0 o sea:

Hipótesis:
1- Demanda Constante y Conocida. (1/2).c1.T - k.D/Qi2 = 0 de donde:
2-Resposición Instantánea.
3-Costo unitario de almacenamiento por unidad 2. k . T
de tiempo c1, constante.
2.k. D
Q* = T* =
4-Costo de Reposición k, constante. c1.T c1 . D
5-Costo unitario de producto b, constante.
6-No existen otros costos.
7-No existen restricciones.
8-Al comienzo de cada período no hay stock ni
pedidos insatisfechos. CT*= 2 . k . D . c1 . T + D . b
Costos Involucrados
Costo de Compra (b $/unidad)
Costo Fijo del Pedido (k $)
Costo de Almacenamiento (c1 $/unidad. t)
Programa de la Clase

• Análisis gráfico de modelos multi-producto (dos productos)

• Restricciones en modelos multi-producto

• Formulación de modelos de un solo producto con restricciones de desigualdad.

Condiciones de Kuhn y Tucker

• Formulación de modelos multi-producto con restricciones

BIBLIOGRAFIA PROBLEMAS

Taha (7ma ed. Capítulo 11 [11.2.3]) Guía TP: problemas 7.7; 7.8; 7.9; 7.12; 7.13;
Marin; CEI Tomo II 7.14; 7.15
Kaufman (Tomo I sección 87)
Salvador (apunte en www.ioperativa.com.ar)
Programa de la Clase

• Análisis gráfico de modelos multi-producto (dos productos)

• Restricciones en modelos multi-producto

• Formulación de modelos de un solo producto con restricciones de desigualdad.

Condiciones de Kuhn y Tucker

• Formulación de modelos multi-producto con restricciones

Análisis Gráfico de Modelos Multi-Producto

CT Si simultáneamente se maneja más de un

producto, el modelo básico de inventarios debe
ser adaptado para optimizar el costo total de
operación.

Supongamos que se opera con dos productos

para los que se cumplen las hipótesis del modelo
básico:
D1
CT1 = b1 ⋅ D1 + 21 ⋅ c11 ⋅ Qi1 ⋅ T + K1 ⋅
Qi1
Q*1 Q*2
D2
CT2 = b2 ⋅ D2 + 21 ⋅ c12 ⋅ Qi 2 ⋅ T + K2 ⋅
Qi 2
Q1
Q2 El costo total será la suma de CT1 y CT2:

D1 D
CT = CT1 + CT2 = b1 ⋅ D1 + 21 ⋅ c11 ⋅ Qi1 ⋅ T + K1 ⋅ + b2 ⋅ D2 + 21 ⋅ c12 ⋅ Qi 2 ⋅ T + K2 ⋅ 2
Qi1 Qi 2
 Análisis Gráfico de Modelos Multi-Producto

Si simultáneamente se maneja más de un

producto, el modelo básico de inventarios debe
Q2 ser adaptado para optimizar el costo total de
operación.
CT1 < CT2 < CT3 < CT4

Curvas ISOCOSTO Supongamos que se opera con dos productos

CT4 para los que se cumplen las hipótesis del modelo
básico:
CT3 D1
CT2 CT1 = b1 ⋅ D1 + 21 ⋅ c11 ⋅ Qi1 ⋅ T + K1 ⋅
Qi1

CT1 D2
CT2 = b2 ⋅ D2 + 21 ⋅ c12 ⋅ Qi 2 ⋅ T + K2 ⋅
Q*2 Qi 2

El costo total será la suma de CT1 y CT2:

D1 D
CT = CT1 + CT2 = b1 ⋅ D1 + 21 ⋅ c11 ⋅ Qi1 ⋅ T + K1 ⋅ + b2 ⋅ D2 + 21 ⋅ c12 ⋅ Qi 2 ⋅ T + K2 ⋅ 2
Qi1 Qi 2

Q*1 Q1
Programa de la Clase

• Análisis gráfico de modelos multi-producto (dos productos)

• Restricciones en modelos multi-producto

• Formulación de modelos de un solo producto con restricciones de desigualdad.

Condiciones de Kuhn y Tucker

• Formulación de modelos multi-producto con restricciones

Restricciones en modelos Multi-Producto

Tipos de restricciones Formulación

Limitación del espacio disponible para v1.Q1 + v2.Q2 < V

almacenaje

Limitación del capital promedio (1/2).b1.Q1 + (1/2).b2.Q2 < B

inmovilizado

Costo del capital inmovilizado (1/2).i.b1.Q1 + (1/2).i.b2.Q2 < S

Limitación en la cantidad de ordenes D1 / Q1 + D2 / Q2 < TO

a emitir en un período
 Restricciones en Modelos Multi-Producto

Q1 = R Si se impone una restricción de igualdad para Q1

el conjunto de soluciones posibles es una
Q2 semirecta paralela al eje Q2

El valor óptimo para Q2 es el mismo que minimiza

el costo total del producto 2 considerado
CT4 individualmente.

CT3 El lote óptimo para el producto 1 es el único

CT2 posible: R
Costo Total
Creciente
CT1
Q*2
Costo Total
Creciente

Q*1 Q1
 Restricciones en Modelos Multi-Producto

Q1 < R Si la restricción que se impone para el producto 1

es de desigualdad, pero no excluye el valor óptimo
Q2 sin restricciones.

El valor óptimo para Q2 es el mismo que minimiza

el costo total del producto 2 considerado
CT4 individualmente.

CT3 El valor óptimo del producto 1 tampoco cambia

CT2 respecto del considerado individualmente.

CT1

Q*2

Q*1 Q1
 Restricciones en Modelos Multi-Producto

Q1 < R Si la restricción que se impone para el producto 1

es de desigualdad, y la restricción excluye el valor
Q2 óptimo sin restricciones.

Entonces el valor óptimo del producto se ajustará

a la restricción.
CT4
El valor del lote óptimo para el producto 2 no
CT3 cambia respecto del óptimo sin restricciones.
CT2
Costo Total
Creciente
CT1 SI LAS RESTRICCIONES SON
Q*2 INDEPENDIENTES, PUEDE HALLARSE LA
SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA EL CONJUNTO,
OPTIMIZANDO CADA PRODUCTO POR
Costo Total
Creciente SEPARADO

Q*1 Q1
 Restricciones en Modelos Multi-Producto

Si la restricción es común a ambos productos, e

incluye el óptimo sin restricciones, los lotes
Q2 óptimos coincidirán con los calculados para cada
a1.Q1 + a2.Q2 < R
producto en forma independiente.

CT4

CT3
CT2

CT1
Q*2

Q*1 Q1
 Restricciones en Modelos Multi-Producto

Si la restricción es común a ambos productos, y

excluye el óptimo sin restricciones, los lotes
Q2 óptimos corresponderán con la curva de isocosto
a1.Q1 + a2.Q2 < R tangente a la restricción.

CT4

CT3
CT2

Costo Total CT1

Creciente
Q*2

Costo Total
Creciente

Q*1 Q1
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• Restricciones en modelos multi-producto

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Condiciones de Kuhn y Tucker

• Formulación de modelos multi-producto con restricciones

 Modelos de un solo producto con restricciones

Espacio ocupado por unidad de producto: v1

D
CT CT1 = b1 ⋅ D1 + 21 ⋅ c11 ⋅ Qi1 ⋅ T + K1 ⋅ 1 Espacio total disponible: V
Qi1

v1.Q1 < V
El óptimo
coincide
con el Para transformar la desigualdad en una igualdad
óptimo sin
restricción
se incorpora la variable slack X

v1.Q1 + X = V

X>0
Valor marginal de la restricción = 0
X/v > 0
Hay
sobrante

Q*1 V/v Q1
 Modelos de un solo producto con restricciones

Espacio ocupado por unidad de producto: v1

D
CT CT1 = b1 ⋅ D1 + 21 ⋅ c11 ⋅ Qi1 ⋅ T + K1 ⋅ 1 Espacio total disponible: V
Qi1

v1.Q1 < V
El óptimo se
restringe. La
restricción Para transformar la desigualdad en una igualdad
tiene valor
marginal se incorpora la variable slack X

v1.Q1 + X = V

X=0
Valor marginal de la restricción < 0
X/v< 0
Recurso
saturado

V CT

V/v Q*1 Q1
 Condiciones de Kuhn y Tucker (*)

Recurso excedente Recurso saturado

X>0 X=0
Valor marginal de la restricción Y = 0 Valor marginal de la restricción Y < 0

Método de Lagrange
(restricciones de =)
X .Y = 0
dL/dQi = 0
X >= 0
dL/dY=0
Y <= 0

(*) También conocidas como condiciones Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Modelos de un solo producto con restricciones

D
CT = b ⋅ D + 21 ⋅ c1 ⋅ Qi ⋅ T + K ⋅ V ≥ v ⋅ Qi v ⋅ Qi + X = V
Qi

D
L( Qi ; Y ) = b ⋅ D + 21 ⋅ c1 ⋅ Qi ⋅ T + K ⋅ − Y ⋅ (v ⋅ Qi + X − V )
Qi

∂L 1 D
= ⋅ c1 ⋅ T − K ⋅ 2 − Y ⋅ v = 0 [1]
∂Qi 2 Qi
∂L
= − v ⋅ Qi − X + V = 0 [2]
∂Y
X ⋅Y = 0 [3]

X ≥0 [4]

Y≤0 [5]

Y=0 X=0

2⋅ K ⋅ D V
Qi = Qi =
c1 ⋅ T v
D
1
2 ⋅ c1 ⋅ T − K ⋅ 2
Se remplaza Qi en [2] y se despeja X D
⋅ c1 ⋅ T − K ⋅ 2 ⎛V ⎞
1
⎜ ⎟
2
Qi ⎝ v⎠
Y= =
Si X es no negativo se ha obtenido la solución. v v

Si no debe rechazarse que Y=0

Si Y es negativo se ha alcanzado la solución.

Si no se debe descartar que X=0

Modelos de un solo producto con restricciones

Interpretación de Y:

D
L( Qi ; Y ) = b ⋅ D + 21 ⋅ c1 ⋅ Qi ⋅ T + K ⋅ − Y ⋅ (v ⋅ Qi + X − V )
Qi

∂L( Qi ; Y ; V )
=Y
∂V

Un incremento unitario en la disponibilidad del volumen V produce una variación de costo total de Y.

Por eso decimos que Y es el valor marginal de la restricción.

Programa de la Clase

• Análisis gráfico de modelos multi-producto (dos productos)

• Restricciones en modelos multi-producto

• Formulación de modelos de un solo producto con restricciones de desigualdad.

Condiciones de Kuhn y Tucker

• Formulación de modelos multi-producto con restricciones

 Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones (*)
Minimizar
m m m
1 m
CT = ∑ CT j = ∑ b j ⋅ D j + ∑ ⋅ C1 j ⋅ Qij ⋅ T + ∑ kj ⋅
Dj Y=0
j =1 j =1 j =1 2 j =1 Qij
Sujeto a:
m m
Se cumplen [3] y [5]
∑v
j =1
j ⋅ Qij ≤ V ∑v
j =1
j ⋅ Qij + X =V

2 ⋅ k ⋅ Dj
De [1] Qij =
El Langrangiano es:
C1 j ⋅ T
m m
1 m Dj ⎛ m ⎞
L = ∑ b j ⋅ D j + ∑ ⋅ C1 j ⋅ Qij ⋅ T + ∑ k ⋅ − Y ⎜⎜ ∑ v j ⋅ Qij + X − V ⎟⎟
j =1 J =1 2 j =1 Qij ⎝ j =1 ⎠ m

De [2] X = V − ∑ v j ⋅ Qij
j =1
Las condiciones de Kuhn y Tucker para el óptimo son:

∂L m
1 m Dj
= ∑ ⋅ C1 j ⋅ T + ∑ k ⋅ 2 − Y ⋅ v j = 0 [1]
∂Qij J =1 2 j =1 Qij Si es no negativo, cumple [4] y se ha encontrado el óptimo

∂L m
= −∑ v j ⋅ Qij − X + V = 0
[2] Si no, debe suponerse que Y<0 y X=0
∂Y j =1

[3]
Y ≤0
[4]
X ≥0

X ⋅Y = 0 [5]

(*) Este procedimiento es conocido también como Método de Beckmann

 Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones (*)
Minimizar
m m m
1 m
CT = ∑ CT j = ∑ b j ⋅ D j + ∑ ⋅ C1 j ⋅ Qij ⋅ T + ∑ kj ⋅
Dj X=0
j =1 j =1 j =1 2 j =1 Qij
Sujeto a:
m m
Se cumplen [4] y [5]
∑v
j =1
j ⋅ Qij ≤ V ∑v
j =1
j ⋅ Qij + X =V

Dj 1 2⋅ k ⋅ Dj
De [1] k⋅ = ⋅ C1 j ⋅ T − Y ⋅ v j ⇒ Qij =
El Langrangiano es:
Qij
2
2 C1 j ⋅ T − Y .vj
m m
1 m Dj ⎛ m ⎞
L = ∑ b j ⋅ D j + ∑ ⋅ C1 j ⋅ Qij ⋅ T + ∑ k ⋅ − Y ⎜⎜ ∑ v j ⋅ Qij + X − V ⎟⎟
j =1 J =1 2 j =1 Qij ⎝ j =1 ⎠
m
De [2] V = ∑ v j ⋅ Qij
Las condiciones de Kuhn y Tucker para el óptimo son: j =1

∂L m
1 m Dj
= ∑ ⋅ C1 j ⋅ T + ∑ k ⋅ 2 − Y ⋅ v j = 0 [1]
∂Qij J =1 2 j =1 Qij
Se resuelve por tanteo, dándole valores a Y (<0), se
∂L m
= −∑ v j ⋅ Qij − X + V = 0
[2] Obtienen los distintos Qij, los que se remplazan en V=....
∂Y j =1 Se varía Y hasta que se cumpla la igualdad en [2]
[3]
Y ≤0
[4]
X ≥0

X ⋅Y = 0 [5]

(*) Este procedimiento es conocido también como Método de Beckmann

Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones

EJEMPLO I

– 2 Productos
– Modelo Básico en ambos productos
– Sujetos a una restricción lineal
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO I

Producto 1 Producto 2
Demanda u/año 32.000 135.000 D

Tasa de interés % anual 10% 10% i

Costo de reorden $ 1.000 5.000 k

Precio $/u 40 60 b

Costo almacenamiento $/u.año 4 6 c1

Costo agotamiento $/u.año infinito infinito c2

Reposición instantánea instantánea

Lote óptimo sin 2 ⋅ k ⋅ Dj

Qij = 4.000 15.000 Qi
restriciones C1 j ⋅ T

CT=$ 9.486.000
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO I

Producto 1 Producto 2
Demanda u/año 32.000 135.000 D

Tasa de interés % anual 10% 10% i

Costo de reorden $ 1.000 5.000 k

Precio $/u 40 60 b

Costo almacenamiento $/u.año 4 6 c1

Costo agotamiento $/u.año infinito infinito c2

Reposición instantánea instantánea

Restricción de espacio
Espacio unitario dm3 3 5 vi

Espacio disponible dm3 15.000 V

Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO I

D1 1 D2 1
CT = CT 1 + CT 2 = k 1. + b1.D1 + .C11.Qi1.T + k 2. + b 2.D 2 + .C12.Qi 2.T
Qi1 2 Qi 2 2

32000 1 135000 1
CT = 1000. + 40.32000 + .4.Qi1.1 + 5000. + 60.135000 + .6.Qi 2.1
Qi1 2 Qi 2 2

32000000 675000000
CT = 9380000 + + 2.Qi1. + + 3.Qi 2.
Qi1 Qi 2

23,000
22,000
21,000 Q2
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000 Q1
8,000
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

CTE=9,490,000
 Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO I
Minimizar Sujeto a:
32000000 675000000
CT = 9380000 + + 2.Qi1. + + 3.Qi 2. 3.Qi1. + 5.Qi 2. ≤ 15000
Qi1 Qi 2

3.Qi1. + 5.Qi 2. + X − 15000 = 0

+ 3.Qi 2. − Y [3.Qi1. + 5.Qi 2. + X − 15000]

32000000 675000000
CT = 9380000 + + 2.Qi1. +
Qi1 Qi 2

∂CT 32000000 32000000

= 2− − 3Y = 0 Q1 =
∂Q1 Q12 2 −3Y

∂CT 675000000 Q2 = 675000000

= 3− − 5Y = 0
∂Q 2 Q22 3−5Y

∂CT
= 3.Q1 + 5.Q 2 + X − 15000 = 0 3Q1 + 5Q 2 + X − 15000 = 0
∂Y

Y ≤0 Y ≤0
X ≥0 X ≥0
X ⋅Y = 0 X ⋅Y = 0
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO I

Y=0

32000000
Q1 = 2 −3Y 32000000
Q1 = 2
= 4000
675000000
Q2 = 3−5Y
675000000
3Q1 + 5Q 2 + X − 15000 = 0
Q2 = 3
= 15000

Y ≤0 3.4000 + 5.15000 = 87500 > 15000

X ≥0
X ⋅Y = 0 No cumple, por tanto Y es no nulo
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO I

X=0

32000000
Q1 = 2 −3Y
Y Q1 Q2 3Q1+5Q2

675000000
Q2 = 3−5Y -10 1000 3569 20844

3Q1 + 5Q 2 + X − 15000 = 0 -15 825 2942 17184

Y ≤0 -19,9 720 2567 15000

X ≥0
-20 718 2560 14955
X ⋅Y = 0

32000000 675000000
CT = 9380000 + + 2.720. + + 3.2567 = $9696538
720 2567
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones

EJEMPLO II

– 2 Productos
– Modelo Básico en ambos productos
– Sujetos a una restricción NO lineal

Un caso sencillo (y habitual) de resolución con restricciones no lineales se

presenta en restricciones que tienen la forma a/Qi

Por ejemplo, al limitar el número total de órdenes

n1+n2<N

D1/Q1+D2/Q2<N
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO II

Producto 1 Producto 2
Demanda u/año 32.000 135.000 D

Tasa de interés % anual 10% 10% i

Costo de reorden $ 1.000 5.000 k

Precio $/u 40 60 b

Costo almacenamiento $/u.año 4 6 c1

Costo agotamiento $/u.año infinito infinito c2

Reposición instantánea instantánea

Restricción de cantidad de ordenes

Total de ordenes # 7 Di/Qi
 Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO II
Minimizar Sujeto a:
32000000 675000000
CT = 9380000 + + 2.Qi1. + + 3.Qi 2. 32000 / Qi1. + 135000 / Qi 2. ≤ 7
Qi1 Qi 2

Se realiza el cambio de variable: wi= 1/Qi

CT = 9380000 + 32000000.w1 + 2 / w1. + 675000000.w2 + 3 / w2. 32000.w1. + 135000.w2. ≤ 7

De modo que el problema vuelve a la forma anterior

CT = 9380000 + 32000000.w1 + 2 / w1. + 675000000.w2 + 3 / w2. − Y [32000.w1. + 135000.w2. + X − 7]

∂CT
= −2 / w1 + 32000000 − 32000.Y = 0 w1 = 2
∂w1 32000000 −32000.Y
∂CT
= −3 / w1 + 675000000 − 135000.Y = 0 3
∂w2 w2 = 675000000 −135000.Y
∂CT
= 32000.w1 + 135000.w2 + X − 7 = 0
∂Y 32000.w1 + 135000.w2 + X − 7 = 0
Y ≤0 Y ≤0
X ≥0
X ≥0
X ⋅Y = 0
X ⋅Y = 0
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO II

X=0
2
w1 = 32000000 −32000.Y
Y Q1=1/w1 Q2=1/w2 32000/Q1+
3 135000/Q2
w2 = 675000000 −135000.Y
-10000 13267 25981 7,61
32000.w1 + 135000.w2 + X − 7 = 0
Y ≤0 -12000 14422 27658 7,10

X ≥0
-12444 14667 28018 7
X ⋅Y = 0
-14000 15492 29240 6,68

32000000 675000000
CT = 9380000 + + 2.14667. + + 3.28018 = $9539297
14667 28018
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones

EJEMPLO III

– 2 Productos
– Modelo Básico en ambos productos
– Sujetos a dos restricciones lineales
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO III

• En una situación con dos restricciones el planteo es análogo.

• Se emplearán dos valores marginales: Y1 e Y2 , uno para cada restricción
• Se analizarán los siguientes 4 casos:

Y1=0 X1=0
Y2=0 Y2=0
Ambas restricciones Restricción 1 saturada.
NO saturadas Restricción 2 NO saturada

X1=0 Y1=0
X2=0 X2=0

Ambas restricciones Restricción 1 NO saturada.

saturadas Restricción 2 saturada
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones

EJEMPLO IV

– Varios Productos
– Modelo Básico en todos productos
– Sujetos a dos restricciones lineales de igualdad
• TI capital inmovilizado promedio
• TO cantidad de ordenes a emitir

Se analizarán dos casos:

i) Se impone un valor determinado para el capital promedio inmovilizado

(TI) y se minimiza la cantidad de ordenes a emitir.

ii) Se fija la cantidad de ordenes a emitir (TO) y se trata de minimizar el

capital inmovilizado promedio.
 Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO IV
Minimizar Sujeto a: Minimizar Sujeto a:
m m
1 m Dj
Dj
∑ TI = ∑ ⋅ b j ⋅ Qij ∑Q
m
TO = ∑
1
2 ⋅ b j ⋅ Qij = TI = TO
j =1 Qij j =1 j =1 2 j =1 ij

Aplicando Lagrange Aplicando Lagrange

2 2
⎡m ⎤ − 2⋅ Dj ⎛ m ⎞ 2 ⋅Y ⋅ D j
⎢∑ j j ⎥ b ⋅ D = ⎜ ∑ bj ⋅ D j ⎟ Qij = −
Q ij ⎜ ⎟
Y ⋅bj
Y=⎣ ⎦ Y = −⎝ ⎠
j =1 j =1 bj
2 ⋅ TI 2
2 ⋅ TO 2

2
⎡m ⎤
2
⎛ m ⎞
⎢∑ j b ⋅ D j ⎥ ⎜ ∑ bj ⋅ D j ⎟
⎜ ⎟
TO ⋅ TI =
* ⎣ j =1 ⎦ TI * ⋅ TO = ⎝
j =1 ⎠
2 2

2
⎡m ⎤
⎢∑ b j ⋅ D j ⎥ k
TI * = ⋅ TO *
TO ⋅ TI = ⎣ ⎦
j =1
i ⋅T
2
Formulación de modelos Multi-Productos con restricciones
EJEMPLO IV

TI

TI=(k/iT).TO

Óptimo sin
restricciónes

2
⎡m ⎤
⎢∑ j j ⎥
TI* b ⋅ D
TO ⋅ TI = ⎣ ⎦
j =1

TO* TO
 Recomendaciones Finales

Las restricciones no se plantean de igual forma en todos los modelos

Stock de protección
Modelo básico
S
S

Qi

Qi
Sp

T T

Reposición no instantánea Con agotamiento

S S

Qi c2
Si = Qi.
Si=Qi.(1-d/p) c1 + c2
Qi

T T