4to Ep Matematica Iv Optimizacion Dinamica PDF
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SÍLABO
Curso MATEMÁTICA IV Y OPTIMIZACIÓN DINÁMICA 122DO31
Horas de Clase Semanal Teoría: 4 Práctica: 2
Créditos 5
Requisitos Matemática III; Macroeconomía I
Plan de Estudios 2012
Docentes y aulas CALERO CASTILLO, Ciro Edilberto 213-T
QUISPE LLAMOCA, Rosa 209-D, 210-D
y 206-N
1. Sumilla
2. Objetivos
Ampliar la capacidad imaginativa del estudiante mediante procesos deductivos e
inductivos a fin de que esté en condiciones de analizar y resolver problemas del análisis
económico de orden superior.
3. Contenido calendarizado
1
Página
1. ª semana
Ecuaciones en Derivadas Parciales. Definiciones preliminares. Orden y grado
UNMSM Facultad de Ciencias Económicas
Escuela Académico Profesional de Economía Pública (EAPEP)
2.ª semana
Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden: del tipo parabólico, elíptico e
hiperbólico.
3.ª semana
Sistemas de ecuaciones diferenciales: Concepto y definiciones. Sistemas lineales:
Solución general. Análisis gráfico y estabilidad: Diagrama de fases. Aspectos analíticos
de la estabilidad. Métodos matriciales de solución. Sistemas no lineales. Aplicaciones a
la Teoría Económica.
4.ª semana
Sistemas de ecuaciones en diferencias: Definiciones preliminares. Sistemas lineales de
primer orden: Métodos matriciales. Sistema lineal de orden superior. Ecuaciones en
diferencias no lineales. Métodos de solución. Elementos de estabilidad. Aplicaciones en
la Teoría económica. Teorema de Perrón Frobenius Modelo de SRAFFA.
5.ª semana
Cálculo de variaciones: Ecuación de Euler. Extremo condicionado: problema
isoperimétrico. Condición de transversalidad.
6.ª semana
Primer Examen Parcial
7. ª semana
Teoría del control óptimo: Definición del problema. Principio del máximo: Condición de
transversalidad. Principio de Pontryagin. La Función de Hamilton. Aplicaciones en la
Teoría Económica.
8.ª semana
Horizonte temporal finito e infinito. Principio del máximo con restricciones.
Generalizaciones del principio del máximo.
9.ª semana
Programación dinámica en tiempo discreto: Principio de Optimalidad de Bellman.
Condiciones de primer orden (Kuhn-Tucker). Ecuación de Bellman.
2
Página
UNMSM Facultad de Ciencias Económicas
Escuela Académico Profesional de Economía Pública (EAPEP)
10.ª semana
Ecuaciones de Benveniste-Sheinkman y el teorema de la envolvente.
11.ª semana
Horizonte temporal finito e infinito. Método de aproximaciones sucesivas. Método de
adivinar y verificar.
12.ª semana
Segundo Examen Parcial
13.ª semana
Programación dinámica estocástica: Ecuación de Bellman y Benveniste-Sheinkman en
su versión estocástica.
14.ª semana
Aplicaciones. Modelo de Ahorro Inversión con incertidumbre. Decisión de portafolio y
otros modelos.
15.ª semana
Aplicaciones I: Juegos diferenciales, teoría de juegos y principio de minimáximo.
17.ª semana
Tercer Examen Parcial
4. Metodología
Estará basada en la exposición del docente según la programación establecida. Se
fomentará la participación activa de los estudiantes. El desarrollo de los temas
combinará el análisis lógico, el uso de gráficos, la formalización matemática y la
explicación verbal, entendiendo que estos aspectos en conjunto permiten una mayor
rigurosidad académica.
El material bibliográfico recomendado en su mayoría estará en idioma español, no
obstante se recomienda contar con un nivel de lectura medio del idioma inglés.
5. Evaluación
3
6.1. Asistencia
El estudiante que dejara de asistir a más del 30% del total de horas establecidas
para el desarrollo del curso estará automáticamente desaprobado, y obtendrá
una calificación final igual a cero (0).
6.2. Exámenes
los motivos e informará al docente del curso sobre el tema; será potestad de
éste decidir si realiza la evaluación extemporánea correspondiente. La EAPEP
no considerará solicitudes de justificación respecto a exámenes realizados en
fechas distintas a las programadas.
7. Bibliografía
Burns, J. (2014). Introduction to the calculus of variations and control with modern
applications. Boca Raton:Taylor & Francis Group.
Simon, C. y Blume, L. (1994). Mathematics for economists. New York: W.W Norton.
Van Zijp, R. (1990). New classical monetary business cycle theory. Research
Memorandum N° 58. Amsterdam: Vrije Universiteit - Faculteit der Economische
Wetenschappen en Econometrie.