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    Problemas PET 2009 1

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    luisRuben medina
    1) El documento presenta 6 problemas relacionados con métodos de optimización como el método de Newton, máximo descenso y direcciones conjugadas. Se pide graficar funciones, aplicar los métodos numéricamente y analizar la convergencia de los mismos. 2) En particular, el problema 4 analiza la convergencia lineal del método del gradiente para funciones cuadráticas y establece una cota superior para la velocidad de convergencia en términos de los valores propios de la matriz asociada a la función. 3) Diversos

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    1) El documento presenta 6 problemas relacionados con métodos de optimización como el método de Newton, máximo descenso y direcciones conjugadas. Se pide graficar funciones, aplicar los métodos numéricamente y analizar la convergencia de los mismos. 2) En particular, el problema 4 analiza la convergencia lineal del método del gradiente para funciones cuadráticas y establece una cota superior para la velocidad de convergencia en términos de los valores propios de la matriz asociada a la función. 3) Diversos

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    ejercicios de ingeniería industrial

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    1) El documento presenta 6 problemas relacionados con métodos de optimización como el método de Newton, máximo descenso y direcciones conjugadas. Se pide graficar funciones, aplicar los métodos numéricamente y analizar la convergencia de los mismos. 2) En particular, el problema 4 analiza la convergencia lineal del método del gradiente para funciones cuadráticas y establece una cota superior para la velocidad de convergencia en términos de los valores propios de la matriz asociada a la función. 3) Diversos

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    Universidad Católica de la Santı́sima Concepción Facultad de Ingenierı́a 1

    Hoja de Problemas-Investigación de Operaciones II


    PET-Semestre Otoño-2009

    1. Considere la función de Rosenbrock f (x) = 100(x2 − x21 )2 + (1 − x1 )2

    • Dibuje los contornos f (x) = 4, f (x) = 8 en un mismo gráfico.


    • Utilizar el método de Newton, con paso constante igual a uno y x0 = (−0.5, 0.5) para encontrar x1 y
    x2 . Dibuje la dirección de Newton sobre el mismo gráfico.
    • Utilizar el método del máximo descenso con el mismo x0 y paso costante igual a uno, para determinar
    x1 . Dibuje la dirección y observe que es ortogonal a la curva de nivel que pasa por x0 .

    2. Considere f (u) = u21 + 25u22


    • Utilice el método del máximo descenso con paso constante igual a uno y u0 = (2, 2) para determinar
    x1 , x2 , x3
    • Dibuje las curvas de nivel de f y la trayectoria del método.
    • Idem a lo anterior, pero ahora considere una búsqueda exacta del tamaño del paso.
    • Observe que el gradiente de f no apunta en la dirección del mı́nimo. ¿Puede explicar esto?
    • Realice el cambio de variable y = 5u2 . Considere u1 = 2, y = 10, encuentre x1 utilizando máximo
    descenso. Grafique curvas de nivel y la dirección. ¿Qué observa?
    3. Para la función f (u) = u21 + u22 − 4, se desea encontrar su mı́nimo. Para ello, utilizaremos direcciones
    conjugadas. Considere u0 = (4, 4). El nuevo vector x1 se calcula como x1 = u0 + λ0 s̄0 , siendo s̄0 un vector
    tal que ks̄0 k = 1
    √
    3
    • Si s̄0 = ( 21 2 ). Determine λ0 y x1
    √
    3 1
    • En la iteración siguiente considere s̄1 conjugada con s̄0 . Muestre que s̄1 = (− 2 2)
    • Calcule λ1 y x2 . Dibuje curvas de nivel y trayectoria del método.
    4. En este problema, se estudiará la rapidez de convergencia del método del gradiente, para el caso cuadrático.
    Consideremos f (x) = 12 xt Qx − bt x, siendo Q una matriz simétrica y d.p., b ∈ IR

    • Sea E(x) = 12 (x − x∗ )t Q(x − x∗ ), siendo x∗ el mı́nimo de f . Muestre que E difiere de la función f en


    una constante. ¿Cuál es dicha constante?
    Asuma los siguientes resultados:
    i) Al aplicar el método del gradiente a la función E, se tiene

    (gkt gk )2
    E(xk+1 ) = {1 − }E(xk ), k ≥ 0,
    t
    (gk Qgk )(gkt Q−1 gk )

    donde gk denota el gradiente de la función E.


    ii) (Desigualdad de Kantorovich) Sea Q una matriz simétrica y definida positiva. Entonces para
    todo x ∈ IRn , se tiene:
    (xt x)2 4aA
    ≥ ,
    (x Qx)(xt Q−1 x)
    t (a + A)2
    donde a y A son el menor y mayor valor propio de Q.
    Universidad Católica de la Santı́sima Concepción Facultad de Ingenierı́a 2

    • Convergencia lineal del método del Gradiente en el caso cuadrático. Pruebe que para todo
    x0 ∈ IRn el método converge al único punto x∗ solución del problema. Más aún, para la función E se
    verifica  2
    A−a
    E(xk+1 ) ≤ E(xk )
    A+a
    • Calcule la rapidez de convergencia para la función del problema 2.
    5. Considere la función
    f (x1 , x2 ) = x1 − x2 + 2x21 + 2x1 x2 + x22
    Si aplicase el método del máximo descenso a la función anterior, ¿cuál serı́a la rapidez de convergencia?
    6. Determinar la distancia mı́nima entre un punto de la gráfica de y = x2 y un punto de la grafica de y = x−5.

    a) Plantee el modelo que resuelve el problema.


    b) Determine la solución exacta del problema anterior, mostrando que el punto encontrado corresponde
    efectivamente a un mı́nimo.
    c) Utilizar el método de máximo descenso para determinar la solución del problema, considerando paso
    constante igual a uno, y punto inicial el origen.

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