Examen Final - Semana 8 - INV - PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA

12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]
Examen final - Semana 8
Fecha de entrega 12 de mayo en 23:55 Puntos 80 Preguntas 20

Disponible 9 de mayo en 0:00 - 12 de mayo en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2
Instrucciones
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Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 1 82 minutos 74 de 80
 Las respuestas correctas estarán disponibles del 13 de mayo en 23:55 al 14 de mayo en 23:55.
Puntaje para este intento: 74 de 80

Entregado el 12 de mayo en 15:15
Este intento tuvo una duración de 82 minutos.
Pregunta 1 4 / 4 pts
7.7 años
10.7años
9.7 años
8.7 años
Asuma los siguientes datos de ventas en millones de pesos para una

empresa
El pronóstico de ventas para el mes de Julio usando el método de

suavización exponencial con a igual a 0.3 es:
10.6
7.6
8.6
9.6
Considere el siguiente modelo de regresión : Y_t=β_2 LnX_2i+β_3

〖LnX〗_3i+β_4 〖LnX〗_4i+ei, donde, e cumple los supuestos
habituales. Se puede afirmar que el modelo es :
Lineal en los parámetros y en las variables
Ninguna de las anteriores
No lineal en los parámetros y lineal en las variables
Lineal en los parámetros y no lineal en las variables
87.39
102.79
92.79
112.79
La ecuación estimada sugiere que la experiencia tiene un efecto

decreciente sobre el salario, el primer año de experiencia aumenta el salario
en un promedio de 245 mil pesos, sin embargo el segundo año de
experiencia aumenta el salario en menos, aproximadamente en 245.600-
2(15821)(1)= 213.958 pesos. Al pasar de 5 a 6 años de experiencia, el
incremento estimado en el salario es de aproximadamente 245.600-
2(15821)(5)= 87.390 pesos.
Asuma un modelo de regresión del tipo salario = B0 + B1*genero + u,

donde género es una variable binaria que toma el valor de 1 para
hombres y 0 para mujeres, de acuerdo a lo anterior podemos afirmar:
El salario promedio para los hombres es B0 superior al de las mujeres
Ninguna de las anteriores es correcta
El salario promedio de los hombres es el mismo que el de las mujeres si

B0
El salario promedio de las mujeres es B0+B1
Incorrecto Pregunta 6 0 / 4 pts
Si el p-valor de un parámetro particular en una regresión es mayor que el

valor alpha que se ha establecido para evaluar el modelo, significa que:
Se rechaza la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

variable explicada no tiene incidencia en la explicativa
Se acepta la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

variable explicada no tiene incidencia en la explicativa
Se rechaza la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

variable explicada tiene incidencia en la explicativa
Se acepta la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

variable explicada tiene incidencia en la explicativa
Una manera de transformar una serie de tiempo altamente persistente es:
Sustituir la variable
Aplicar logaritmo natural
Añadir una tendencia lineal
Aplicar diferencias
Se dice que los procesos débilmente dependientes son integrados de orden

cero o I(0). En un sentido práctico, esto significa que no es necesario hacer
nada con esas series antes de utilizarlas en un análisis de regresión: los
promedios de estas secuencias ya satisfacen los teoremas del límite más
comunes. Se dice que los procesos de raíz unitaria, como la caminata
aleatoria (con o sin deriva), son integrados de orden uno, o I(1). Esto
significa que la primera diferencia del proceso es débilmente dependiente (y
a menudo estacionaria). Una serie de tiempo I(1) a menudo se considera un
proceso estacionario en diferencias, aun cuando en cierto modo el nombre
es engañoso respecto al énfasis que se pone en la estacionariedad
después de la diferenciación, en vez de la dependencia débil en las
diferencias.
Asuma que usted tiene la siguiente estimación para aplicar la prueba de raíz unitaria
a la serie de la TRM, los resultados se muestran a continuación:
En este caso podemos decir lo siguiente:
El estadistico t es -2.81 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz

unitaria y se ene evidencia estadís ca de tendencia lineal
El estadistico t es -2.81 por lo cual no se puede rechazar la hipótesis nula de

raíz unitaria

unitaria y no se ene evidencia de tendencia lineal

unitaria
Las pruebas de hipótesis de significancia individual, en el modelo de

regresión lineal:
Siempre deben ser evaluadas a 2 colas, para ganar certeza a la hora de

probar la hipótesis
Sólo sirven para indicar si un beta particular es igual a cero con un nivel
de significancia del 5%
Indican si se cumple o no una condición particular para un beta, dado

cierto nivel de significancia, bajo una distribución t
Emplean distribuciones diferentes de acuerdo al modelo planteado y

número de variables. Ej: Normal, Poisson, F.
El modelo estimado por el método MCO no es adecuado si:
Una variable independiente puede ser expresada como una combinación

lineal de otras variables independientes
El error no observado se comporta mediante una distribución normal
Los datos obtenidos para realizar el proceso de regresión fueron el

resultado de un muestreo aleatorio
El valor esperado de los errores es nulo, es decir que el promedio de la

perturbación aleatoria es cero.
Una prueba adecuada para probar la normalidad de los errores es:
Estadístico Durbin-Watson
Prueba de White
Test de Chow
Estadístico Jarque-Bera
La prueba Jarque-Bera se utiliza para validar:
Normalidad
kurtosis
Homocedasticidad
Correlación
El coeficiente de determinación:
Sirve para calcular la varianza general del modelo
Mide la correlación entre los “y observados” vs los “y estimados”
Es una buena medida de ajuste, a la hora de comparar modelos
Indica el grado de compatibilidad entre las variables independientes
El contraste del estadístico F en regresión múltiple se puede utilizar para

contrastar que
Las variables explicativas del modelo son conjuntamente significativas
Algunos de los coeficientes son válidos y cumplen con todos los requisitos
sin importar el orden.
Los datos son independientes
Las variables son normales
Se dice que un estimador es insesgado cuando:
Los errores en promedio son nulos, es decir que el parámetro estimado es

acertado
Hay invariabilidad de la varianza del error, lo cual indica que el modelo

presenta comportamiento homocedástico.
No hay especificación errónea en el modelo, al escoger las variables

adecuadas que definen el modelo
Cuando se hacen estimaciones sobre muestras aleatorias se obtiene

valores muy cercanos al verdadero valor poblacional del parámetro
Parcial Pregunta 16 2 / 4 pts
En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares en

Bogotá, la variable dependiente son los ingresos mensuales, y las
independientes las que aparecen en la tabla. Al lado de cada variables
aparecen los coeficientes estimados. En paréntesis se encuentran los
errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1
Años de educación 6.902

(1.476)
Número de hijos 12.89
(2.149)
Sexo(1 hombre, 0 mujer) -3.978
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)
Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
¿cuáles variables tienen coeficientes significativos y no significativos?
Sexo Signi cativo Número de hijos Signi cativo Años de
educación Signi cativo Constante no signi cativo
Respuesta 1:
Significativo
Respuesta 2:
Significativo
Respuesta 3:
Significativo
Respuesta 4:
no significativo
Se desea analizar si la serie de tasa de interés de los CDT que ofrece un banco
tiene una raíz unitaria por lo cual se obtuvo el siguiente resultado
Al respecto el coeficiente estimado de p es
0.996
0.809
0.709
0.909
En el siguiente modelo de regresión lineal: y=bX+e La propiedad de

eficiencia del estimador MCO de b, conlleva a que dicho estimador:
Tiene asociada una probabilidad de proporcionar estimaciones próximas

al verdadero valor de b que es mayor que la asociada con cualquier otro
estimado de insesgado de b.
Proporciona estimaciones puntuales que coinciden con el verdadero valor

de b en todos los casos.
Diverge en probabilidad al parámetro cuando el tamaño de la muestra es

menor a 10.
Ninguna de las anteriores
Una debilidad de la prueba de White es
Abundancia de regresores en la prueba
inexactitud y poca confiabilidad.
Complejidad en el cálculo
No hay estadís co de prueba suﬁciente y robusto para su análisis
Una base de datos que indaga sobre la opinión de los estudiantes de una
universidad frente al servicio de cafetería para un semestre particular es
un claro ejemplo de:
Series de tiempo
Combinación de cortes transversales
Datos de corte transversal
Datos sueltos
Puntaje del examen: 74 de 80

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Intento Hora Puntaje

Puntaje para este intento: 74 de 80

Asuma los siguientes datos de ventas en millones de pesos para una

El pronóstico de ventas para el mes de Julio usando el método de

Considere el siguiente modelo de regresión : Y_t=β_2 LnX_2i+β_3

Lineal en los parámetros y en las variables

Ninguna de las anteriores

No lineal en los parámetros y lineal en las variables

Lineal en los parámetros y no lineal en las variables

La ecuación estimada sugiere que la experiencia tiene un efecto

Asuma un modelo de regresión del tipo salario = B0 + B1*genero + u,

El salario promedio para los hombres es B0 superior al de las mujeres

Ninguna de las anteriores es correcta

El salario promedio de los hombres es el mismo que el de las mujeres si

El salario promedio de las mujeres es B0+B1

Incorrecto Pregunta 6 0 / 4 pts

Si el p-valor de un parámetro particular en una regresión es mayor que el

Se rechaza la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

Se acepta la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

Se rechaza la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

Se acepta la hipótesis nula en cuestión, por lo tanto se indica que la

Una manera de transformar una serie de tiempo altamente persistente es:

Aplicar logaritmo natural

Añadir una tendencia lineal

Se dice que los procesos débilmente dependientes son integrados de orden

En este caso podemos decir lo siguiente:

El estadistico t es -2.81 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz

El estadistico t es -2.81 por lo cual no se puede rechazar la hipótesis nula de

El estadistico t es -3.41 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz

El estadistico t es -3.41 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz

Las pruebas de hipótesis de significancia individual, en el modelo de

Siempre deben ser evaluadas a 2 colas, para ganar certeza a la hora de

Indican si se cumple o no una condición particular para un beta, dado

Emplean distribuciones diferentes de acuerdo al modelo planteado y

El modelo estimado por el método MCO no es adecuado si:

Una variable independiente puede ser expresada como una combinación

El error no observado se comporta mediante una distribución normal

Los datos obtenidos para realizar el proceso de regresión fueron el

El valor esperado de los errores es nulo, es decir que el promedio de la

Una prueba adecuada para probar la normalidad de los errores es:

La prueba Jarque-Bera se utiliza para validar:

Sirve para calcular la varianza general del modelo

Mide la correlación entre los “y observados” vs los “y estimados”

Es una buena medida de ajuste, a la hora de comparar modelos

Indica el grado de compatibilidad entre las variables independientes

El contraste del estadístico F en regresión múltiple se puede utilizar para

Las variables explicativas del modelo son conjuntamente significativas

Los datos son independientes

Las variables son normales

Se dice que un estimador es insesgado cuando:

Los errores en promedio son nulos, es decir que el parámetro estimado es

Hay invariabilidad de la varianza del error, lo cual indica que el modelo

No hay especificación errónea en el modelo, al escoger las variables

Cuando se hacen estimaciones sobre muestras aleatorias se obtiene