Índice

 Objetivos....................................................................................................................................2
 Introducción...............................................................................................................................3
¿Qué son los multiplicadores de Lagrange?..................................................................................4
 Características............................................................................................................................5
 Teorema de Lagrange................................................................................................................6
 Para utilizar el método debemos seguir dos pasos...................................................................7
Ejercicios 1.........................................................................................................................................8
Ejercicios 2.......................................................................................................................................10
Ejercicios 3.......................................................................................................................................12
Ejercicios 4.......................................................................................................................................17
Conclusiones....................................................................................................................................18
Bibliografía.......................................................................................................................................19

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  Objetivos
 Visualizar algunas superficies cuádricas y curvas de nivel para distintos valores de
la variable z.
 Identificar, a través de los simuladores, los puntos (x,y) sobre la curva
correspondiente a la función restricción donde la función principal tiene extremos.
 Interpretar gráficamente los resultados obtenidos empleando el método de
multiplicadores de Lagrange.
 Aproximar las soluciones del problema a partir de la observación en el simulador,
de las curvas de nivel de la función principal y la curva correspondiente a la función
condicionante.
 Adquirir habilidad en la resolución de problemas de optimización en un ambiente
computaciónal.

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  Introducción
 El método de multiplicadores de Lagrange está vinculado a la resolución de
problemas de optimización de campos escalares sujetos a restricción de las
variables. Tomaremos en particular, funciones reales de un vector de dos variables
o campos escalares de dos variables, que están condicionados por una función de
dos variables. Determinar extremos de una función escalar de variable real, de tipo
independiente o libre, cuando la función o problema a resolver no tenía ninguna
restricción. En este caso, el método de resolución consistía en despejar una de las
variables en la ecuación de condición y reemplazar en la función dada, de modo de
tener una función en una sola variable y resolver la situación aplicando, entre otras
cosas, los criterios de determinación de extremos relativos para funciones de una
sola variable. Ahora resolveremos este tipo de situaciones problemas, empleando
el método de multiplicadores de Lagrange. Antes, haremos un repaso de las
nociones de superficies cuádricas y de curvas de nivel, dado que los
multiplicadores de Lagrange para funciones de dos variables están íntimamente
vinculados a estas nociones, en especial, la de curva de nivel.
 Un poco de teoría para entender de donde viene este método.

Joseph Louis Lagrange nació en 1736 como Guiseppe Lodovico Lagrangia en Turín, en el
reino de Sardinia, y murió en París en 1813. Lagrange fue el último de los once hijos de su
madre y el único que vivió más allá de la infancia.

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 En su adolescencia ya era profesor en la Escuela Real de Artillería en Turín. Invitado ahí
gracias a los esfuerzos de Euler y D’Alembert, dedicó veinte productivos años en la corte
de Federico el Grande, hasta la posterior muerte de éste en 1786. Luego, Luis XVI lo
instaló en el Louvre, donde se dice que fue el favorito de María Antonieta. Deploró los
excesos de la Revolución francesa, aunque ayudó al nuevo gobierno a establecer el sistema
métrico. Fue el primer profesor de la Escuela Politécnica, donde el cálculo y la teoría de
números fueron sus especialidades.
¿Qué son los multiplicadores de Lagrange?
Son un método para trabajar con funciones de varias variables que nos interesa maximizar o
minimizar. Este método reduce el problema restringido en n variables en uno sin
restricciones de n + 1 variables cuyas ecuaciones pueden ser resueltas 
Los multiplicadores de Lagrange en análisis en varias variables sirven para encontrar
extremos (máximos, mínimos) en los bordes de un conjunto. 
Es el procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples
variables sujetas a restricciones. Este método reduce el problema restringido con n
variables a uno sin restricciones de n + k variables, donde k es igual al número de
restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente.
El método dice que los puntos donde la función tiene un extremo, condicionado con k
restricciones, están entre los puntos estacionarios de una nueva función sin restricciones
construida como una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las
restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores. La demostración usa derivadas
parciales y la regla de la cadena para funciones de varias variables.
Se trata de extraer una función implícita de las restricciones, y encontrar las condiciones
para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la función
sean iguales a cero.
La técnica de los multiplicadores de Lagrange te permite encontrar el máximo o el mínimo
de una función multivariable F(x, y..) cuando hay alguna restricción en los valores de
entrada que puedes usar.
Esta técnica solo se aplica a restricciones que se ven así:

 Características.

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 El método de eliminación de variables no resulta operativo cuando el problema
tiene muchas restricciones o las restricciones son complejas, por lo que resulta
muy útil este método.
 Los Multiplicadores de Lagrange es un método alternativo que además
proporciona más información sobre el problema.
 Todos los óptimos que verifiquen las condiciones de regularidad establecidas
tienen asociados los correspondientes multiplicadores.
 El teorema de Lagrange establece una condición necesaria de optimalizar (bajo las
condiciones de regularidad).

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  Teorema de Lagrange.
Suponga que la función tiene un extremo en el punto sobre la gráfica de la ecuación
restricción g(x, y) = 0. Si f y g tienen primeras derivadas parciales continuas en un
conjunto abierto que contiene la gráfica de la ecuación de restricción y entonces existe
un número real λ tal que Δ f (sí, y0) = λ Δ g (x0, y0)
Aquí, G es otra función multivariable con el mismo espacio de entrada que F y C es alguna
constante.
Por ejemplo si el espacio de entrada es bidimensional la grafica de f con linea que
representa g( x, y ) = c projectada sobre ella podria verse asi:

El objetivo es encontrar el punto más alto en esa linea roja.

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  La idea central es buscar puntos en donde las curvas de nivel de f y g sean
tangentes entre sí.
 Esto es lo mismo que encontrar puntos en donde los vectores de los gradientes de
f y g sean paralelos entre si
 Todo el proceso puede reducirse a hacer el gradiente de una cierta función
llamada el lagrangiano igual al vector cero.

 Paso 1: introduce una nueva variable λ y define una nueva función L como sigue:

Esta función L se llama el "lagrangiano", y a la nueva variable λ se le conoce como un

"multiplicador de Lagrange".
 Paso 2: haz el gradiente de L igual al vector cero.

En otras palabras, encuentra los puntos críticos de L.

Paso 3: considera cada solución, las cuales se ven algo como (X0 , Y0,…. Λ0) Sustituye
cada una en F. O más bien, primero quita la componente Λ0, después sustitúyela en F, Ya
que λ no es una entrada de F. La que dé el valor más grade (o más chico) es el punto
máximo (o mínimo) que estás buscando.

 Para utilizar el método debemos seguir dos pasos

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 Ejercicios 1
Determine el máximo de la función F(x, y) = 9- x2 – y2 cuando las variables
'x' y 'y' están restringidas por x + y =3.

Solución: La grafica de x + y = 3 es un plano vertical que interseca el paraboloide

dado por f(x, y) = 9 –x2-y2. Es claro de acuerdo con la figura que la funcion tiene un
máximo con restricciones para alguna x1 y y1 que satisfacen 0 < x1 <3, 0 < y1 <3 y
x1 +y1 = 3. La tabla de valores numéricos que acompaña la figura también indicaría que
este nuevo máximo es f(1.5, 1.5) = 4.5. Advierta que no podemos utilizar números
como x=1.7 y=2.4.

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1) Encontrar la derivada parcial respecto a X
Fx(X, Y ) = λ . Gx(X,Y)

2) Encontrar la derivada parcial respecto a Y

Fy(X,Y) = λ . Gy(X,Y)

3) La funcion G(X,Y) = 0
G(X,Y) = X +Y -3

4) Sustituimos los valores en las ecuaciones

Fx(X, Y) = -2x
Fy(X,Y) = -2y
G(X,Y) = 1

-2x = λ(1)  -2x = λ

-2y = λ(1)  -2y = λ
X + Y -3 = 0

5) Igualamos (FX) y (FY)

-2x = -2y
X=Y

6) Sustituimos en X + Y -3 = 0
X + Y -3 = 0  Y + Y – 3 = 0
2Y = 3  Y = 3/2
X = Y  X = 3/2

7) Entonces Sustituimos en 9-x2-y2

F(3/2, 3/2) = 9- (3/2)2 – ( 3/2)2
F(3/2, 3/2) = 9/2

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 Ejercicios 2
Determinar los extremos F(X, Y) = Y2-4x sujeto a una restricción de X2 + Y2 = 9
1) Formulamos las ecuaciones
FX( X, Y ) = λ GX( X, Y)
FY( X, Y ) = λ GY( X,Y)
G(X,Y) = 0
G(X,Y) = X2 + Y2 = 9

2) Encontramos las derivadas parciales

FX (X, Y) = -4
FY (X,Y) = 2Y

3) Sustituimos en las ecuaciones

-4 = λ (2x)  -2 = λ(X)

2y = λ (2y)  y = λ (y)

X2 + Y2 – 9 = 0

4) Resolvemos las ecuaciones

Y – Λy = 0

1–λ=0

Y(1- λ) = 0

Λ=1

Y= 0

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5) X2 – 9 = 0
X2 = 9
X=3
X = -3

-2 = (1) X
X = -2
Y + Y2 -9 = 0
Y2 = 5
Y=√5
Y = −√ 5

6) Ahora ordenamos las coordenadas

(3,0) (-3,0) , (-2, √ 5 ) (-2, −√5)Sus

7) Sustituimos en Y2 – 4X

F(3,0) = 02 – 4(3)  -12 (Minimo)

F(-3,0) = 02 – 4(-3)  12

F(-2, √ 5) = (√ 5)2 -4(-2)  13 (Maximo)

F(-2, −√ 5) = (-√ 5)2 -4(-2) 13

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 Ejercicios 3

restricciones presupuestarias
Supón que tienes una fábrica que produce cierto tipo de dispositivo que
requiere acero como materia prima. Tus costos son predominantemente mano
de obra, que cuesta $20 por hora para tus trabajadores y el propio acero, que
cuesta $170 por tonelada. Supón que tus ingresos, RRRR, se modelan
vagamente por la siguiente ecuación:

 H representa las horas de trabajo

 S representa las toneladas de acero

Si tu presupuesto es de $20,000 ¿cuál es el ingreso máximo posible?

Solución: Los costos de $20 por hora de trabajo y de $170 por

tonelada de acero nos dicen que el costo total de producción, en
términos de h y s, es

20h+170s
Por lo tanto, el presupuesto de $20,000 se puede traducir en la
constricción

20h+170s = $20,000
Antes de profundizar en el cálculo, puedes darte una idea de este problema al usar
el siguiente diagrama interactivo. Puedes ver cuáles valores de (h,s) dan un
ingreso dado (curva azul) y cuáles satisfacen la constricción (recta roja).

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Como necesitamos maximizar una función R(h,s) sujeta a una
constricción 20H + 170S = 20,000 empezamos por escribir la
función lagrangiana para esta configuración:

A continuación, hacemos el gradiente ∇L igual al vector 0. Esto

es lo mismo que hacer cada derivada parcial igual a 0. Primero,
nos encargamos de la derivada parcial con respecto a H.

13
A continuación, nos encargamos de la derivada parcial con
respecto a S

Por último, hacemos la derivada con respecto a λ igual a 0 que,

como siempre, es igual a la constricción. En la práctica, puedes
solamente escribir la propia constricción, pero vamos a escribir
la derivada parcial para tener las cosas más claras.

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Al juntarlo todo, el sistema de ecuaciones que tenemos que
resolver es

En la práctica, cuando tengas un sistema de ecuaciones como

este, casi siempre debes usar una computadora. En especial
porque, en las aplicaciones reales, es muy probable que la
ecuación sea más complicada que esta. Una vez que lo
resuelvas, vas a encontrar que la respuesta es

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Esto significa que debes emplear alrededor de 667 horas de
mano de obra y comprar 39 toneladas de acero, lo cual te dará
un ingreso máximo de

La interpretación de esta constante λ=2,593

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 Ejercicios 4
Determine los extremos de F(X, Y, Z) = X2 + Y2 + Z2
Sujetos a 2x – 2y – z = 5

1) Formulemos las ecuaciones

G(X, Y, Z) = 2X-2Y –Z -5

2X = λ (2)  X = λ

2Y = λ (-2)  Y = - λ

2Z = λ (-1)  Z = - λ/2

2X -2Y –Z -5 = 0

2) Encontramos el valor de Lambda

2 λ -2(-λ) –(- λ/2) -5 = 0

( 2 λ + 2 λ + λ/2 = 5 ) * 2

4 λ + 4 λ + λ = 10

9 λ = 10

λ = 10/9

3) Resolvemos las ecuaciones

X = λ  X = 10 / 9

Y = - λ  Y = -10 / 9

Z = (-10 / 9 )/2  -10/ 18  -5/9

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 F( 10/9, -10/9, -5/9 ) = (10/9)2 + (-10/9)2 + (-5/9)2

= 25/9

Conclusiones
 Los multiplicadores de Lagrange y la maximización restringida son
herramientas matemáticas de alto alcance para dar solución a
problemas administrativos en el área de la salud.

 La unidad objeto de investigación carece de un procedimiento

científicamente argumentado que permita determinar y evaluar el
comportamiento de los costos de calidad en un período determinado,
lo cual incide desfavorablemente en la eficiencia hospitalaria.

 El procedimiento matemático desarrollado sobre la técnica de

correlación canónica se puede generalizar a la evaluación de
indicadores de eficiencia y calidad en el sector de la salud.

 El método de los multiplicadores Langrage hace uso de las derivadas

parciales para encontrar extremos máximos y mínimos dentro de un
intervalo definido y donde la función es continúa. Una de las otras
aplicaciones de los multiplicadores de landgrave es en el área de la
optimización en donde se busca obtener una solución veraz y confiable
a una problemática.

 Las matemáticas son fundamentales dentro del mundo de las

ingenierías permite desarrollar la lógica y la destreza mental entender
lo que nos rodea, plantear soluciones a problemas, describir
fenómenos y sobre todo nos ayudan a buscar alternativas que mejoren
la calidad de vida de las personas asegurando desarrollo y bienestar.

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 Bibliografía

Recursos electrónicos

 https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph-Louis_de_Lagrange

 https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicadores_de_Lagrange

 http://www.matematicalia.net/index.php?
option=com_content&task=view&id=326&Itemid=199

 http://www.ub.edu/matheopt/optimizacion-
economica/optimizacion-con-restricciones-de-igualdad

 http://policonomics.com/es/lagrangiana/

Referencias bibliográficas
 Calculo. Trascendentes tempranas/Dennis G. Zill and Warren S. Wright
4ta edición/Capitulo 13.

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