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    Trabajo Grupal Instrumentos Financieros - Alicorp Parte I - PFLV

    Cargado por

    Alexandra Guzman Burga
    Este documento presenta los datos y análisis de un bono emitido el 5/20/2019 con vencimiento el 10/25/2024. Incluye información sobre el valor nominal, tasa de interés nominal anual, plazo, fecha de emisión, fecha de redención, rendimiento al vencimiento y duración Macaulay y modificada del bono.

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    Trabajo Grupal Instrumentos Financieros - Alicorp Parte I - PFLV

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    Este documento presenta los datos y análisis de un bono emitido el 5/20/2019 con vencimiento el 10/25/2024. Incluye información sobre el valor nominal, tasa de interés nominal anual, plazo, fecha de emisión, fecha de redención, rendimiento al vencimiento y duración Macaulay y modificada del bono.

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    Título original

    Trabajo grupal Instrumentos Financieros - Alicorp Parte I - PFLV

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    Trabajo Grupal Instrumentos Financieros - Alicorp Parte I - PFLV

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    Alexandra Guzman Burga
    Este documento presenta los datos y análisis de un bono emitido el 5/20/2019 con vencimiento el 10/25/2024. Incluye información sobre el valor nominal, tasa de interés nominal anual, plazo, fecha de emisión, fecha de redención, rendimiento al vencimiento y duración Macaulay y modificada del bono.

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    de 7

    DATOS:

    Valor nominal S/ 1,000.00


    TINA 6.50%
    Plazo 6 años
    Z-spread 0.90%
    Fecha de emisión 5/20/2019
    Fecha de redención 10/25/2024
    Fecha de vencimiento 25 de abril y 25 de Octubre de c/año
    Amortización 100% fecha de redención
    Fecha de compra 5/20/2019
    Yield to maturity (YTM) - DURACIÓN 5.464%
    Fecha de venta 5/20/2021
    Yield to maturity (YTM) - VENTA 7%
    Tasa de reinversión de cupones 8%

    (A) PRECIO SUCIO S/ 1,037.30

    (B) PRECIO LIMPIO S/ 1,032.79

    (C.) DURACION DE MACAULAY EN AÑOS 4.80

    (D) DURACIÓN MODIFICADA (%) 4.55


    (E) HOLDING PERIOD RETURN 4.30%
    VALORIZACIÓN DEL BONO

    Días transcurridos
    FECHAS Cupón Principal respecto de la fecha de
    compra

    10/25/2018
    4/25/2019 S/ 32.50
    10/25/2019 S/ 32.50 158
    4/25/2020 S/ 32.50 341
    10/25/2020 S/ 32.50 524
    4/25/2021 S/ 32.50 706
    10/25/2021 S/ 32.50 889
    4/25/2022 S/ 32.50 1071
    10/25/2022 S/ 32.50 1254
    4/25/2023 S/ 32.50 1436
    10/25/2023 S/ 32.50 1619
    4/25/2024 S/ 32.50 1802
    10/25/2024 S/ 32.50 S/ 1,000.00 1985

    INTERESES CORRIDOS
    Días transcurridos 25
    Cupón S/ 32.50
    Intereses corridos S/ 4.51

    DETERMINACIÓN DE LA DURACIÓN DE MACAULAY


    Días transcurridos
    FECHAS Cupón Principal respecto de la fecha de
    compra
    10/25/2018
    4/25/2019 S/ 32.50
    10/25/2019 S/ 32.50 158
    4/25/2020 S/ 32.50 341
    10/25/2020 S/ 32.50 524
    4/25/2021 S/ 32.50 706
    10/25/2021 S/ 32.50 889
    4/25/2022 S/ 32.50 1071
    10/25/2022 S/ 32.50 1254
    4/25/2023 S/ 32.50 1436
    10/25/2023 S/ 32.50 1619
    4/25/2024 S/ 32.50 1802
    10/25/2024 S/ 32.50 S/ 1,000.00 1985

    DETERMINACIÓN DEL HOLDING PERIOD RETURN

    Días transcurridos antes


    FECHAS Cupón Principal de la fecha de venta

    10/25/2018
    4/25/2019 S/ 32.50
    10/25/2019 S/ 32.50 573
    4/25/2020 S/ 32.50 390
    10/25/2020 S/ 32.50 207
    4/25/2021 S/ 32.50 25
    10/25/2021 S/ 32.50
    4/25/2022 S/ 32.50
    10/25/2022 S/ 32.50
    4/25/2023 S/ 32.50
    10/25/2023 S/ 32.50
    4/25/2024 S/ 32.50
    10/25/2024 S/ 32.50 S/ 1,000.00

    Riqueza final S/ 1,128.46


    Inversión inicial S/ 1,037.30
    Holding period 2 años
    Tasa - Curva Cupón Valor presente de los flujos -
    Cero
    Z-spread 20/05/2019

    2.45% 0.90% S/ 32.03


    2.80% 0.90% S/ 31.40
    3.24% 0.90% S/ 30.64
    3.64% 0.90% S/ 29.79
    3.98% 0.90% S/ 28.89
    4.25% 0.90% S/ 27.99
    4.47% 0.90% S/ 27.09
    4.64% 0.90% S/ 26.21
    4.78% 0.90% S/ 25.35
    4.89% 0.90% S/ 24.52
    4.98% 0.90% S/ 753.39

    Tiempo transcurrido Valor presente del flujo X


    Yield to maturity (YTM)
    en años Tiempo transcurido

    5.464% 0.44 13.93


    5.464% 0.95 29.27
    5.464% 1.46 43.78
    5.464% 1.96 57.42
    5.464% 2.47 70.38
    5.464% 2.98 82.53
    5.464% 3.48 94.06
    5.464% 3.99 104.85
    5.464% 4.50 115.06
    5.464% 5.01 124.65
    5.464% 5.51 4245.74

    Días transcurridos
    Valor futuro de los Valor presente de los flujos
    después de la fecha de
    cupones reinvertidos pendientes luego de la venta
    venta

    36.74
    35.33
    33.97
    32.67
    158 31.55
    340 30.49
    523 29.46
    705 28.47
    888 27.50
    1071 26.57
    1254 815.71
    RANGO DE FECHAS DEL 20 MAYO 2019 AL 20
    MAYO 2019

    Fecha de Tipo de Plazo


    Tasas (%)
    Proceso Curva (DIAS)

    5/20/2019 CCPSS 0 2.508445


    5/20/2019 CCPSS 90 2.402024
    5/20/2019 CCPSS 180 2.4709838
    5/20/2019 CCPSS 270 2.6333865
    5/20/2019 CCPSS 360 2.8395585
    5/20/2019 CCPSS 450 3.0600185
    5/20/2019 CCPSS 540 3.2778923
    5/20/2019 CCPSS 630 3.4841072
    5/20/2019 CCPSS 720 3.6743437
    5/20/2019 CCPSS 810 3.8471076
    5/20/2019 CCPSS 900 4.0025202
    5/20/2019 CCPSS 990 4.1415694
    5/20/2019 CCPSS 1080 4.2656533
    5/20/2019 CCPSS 1170 4.3763103
    5/20/2019 CCPSS 1260 4.475066
    5/20/2019 CCPSS 1350 4.5633518
    5/20/2019 CCPSS 1440 4.6424667
    5/20/2019 CCPSS 1530 4.7135655
    5/20/2019 CCPSS 1620 4.777661
    5/20/2019 CCPSS 1710 4.8356337
    5/20/2019 CCPSS 1800 4.888245
    5/20/2019 CCPSS 1890 4.9361511
    5/20/2019 CCPSS 1980 4.9799172
    5/20/2019 CCPSS 2070 5.0200298

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