Evaluacion Final - Escenario 8 - PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - SEMINARIO DE BANCA - (GRUPO B01)

11/5/2021 Evaluacion final - Escenario 8: PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO/SEMINARIO DE BANCA-[GRUPO B01]
Evaluacion final - Escenario 8
Fecha de entrega 14 de mayo en 23:55 Puntos 100 Preguntas 20

Disponible 8 de mayo en 0:00 - 14 de mayo en 23:55 7 días Límite de tiempo 90 minutos
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Entregado el 11 de mayo en 10:58
Este intento tuvo una duración de 57 minutos.
Pregunta 1 0 / 5 pts
Las variables que necesita conocer para negociar un forward de divisas

son:
Respondido
Spot o precio actual, tasa de interés interna y tasa de interés externa.
Spot o precio actual, plazo de tiempo, tasa de interés interna, tasa de

interés externa y precio strike.
Spot, Strike y tasas de interés externa e interna.
espuesta correcta
Spot o precio actual, plazo de tiempo, tasa de interés interna y tasa de
interés externa.
Los factores de riesgo operacional inherentes al componente de procesos

se explican por:
Personas vinculadas de manera directa o indirecta a la ejecución de estos

procesos.
Herramientas tecnológicas empleadas por la empresa para soportar todos

estos procesos.
Aquellos sobre los cuales la entidad no tiene control como desastres

naturales y actos de terrorismo.
¡Correcto!
Conjunto interrelacionado de actividades que transforman elementos de
entrada en productos o servicios.
Un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se

compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos
monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte, lo
anterior hace referencia a un instrumento derivado:
Futuro.
Opción de permuta financiera.
Forward.
¡Correcto! Swap.
Cuando en la liquidación de un contrato forward tenemos una entrega

física al vencimiento de este, decimos que es:
Forward no sintético.
Respondido
Non-Delivery Forward.
espuesta correcta Delivery Forward.
Forward semisintético.
Un error en la digitación de un impuesto es un factor de riesgo

operacional:
Sistemas y equipos técnicos por fallas o deficiencias en Hardware.
De eventos externos sobre los cuales la entidad no tiene algún control.
espuesta correcta De procesos, por inadecuadas formas de registro.
Respondido
De procesos por el incumplimiento de los mandatos.
Para la identificación del riesgo operacional se conlleva a:
Calcular la relación de solvencia.
¡Correcto!
Procesos de autoevaluación y diagnóstico generados en auditorías
internas, estableciendo mapas de riesgo.
Evitar desajuste entre los incentivos de las unidades de negocio y la

tolerancia al riesgo del banco en su conjunto.
Revisar datos históricos para poder generar alertas tempranas en el

futuro.
Asuma que la probabilidad de incumplimiento de un cliente es del 8%, el

monto solicitado del crédito hipotecario es de 120 000 000 COP y la
pérdida dado el incumplimiento está en 55%, al respecto la provisión que
debe hacer la entidad bancaria es:
5 050 000
¡Correcto!
5 280 000
5 180 000
5 080 000
Usted compra una opción CALL para el COP/USD con strike en 1950, la
prima es de 23 COP/USD y el spot al vencimiento del contrato es de
1960 COP/USD, esto quiere decir que:
La tasa de interés efectiva es del 0.47%.
¡Correcto!
Ejerce la opción, pero pierde 13 COP/USD.
La prima es muy costosa.
La volatilidad del dólar es de 0.47%.
Asuma que el precio actual del COP/USD es de 1970 y usted está

negociando una opción PUT con precio Strike a 2000 COP/USD, si la
entidad bancaria cotiza la prima de la opción en 0,47% entonces:
¡Correcto!
El valor de la prima es de 9.26 COP/USD.
La prima es muy costosa.
La tasa de interés efectiva es del 0.47%.
La volatilidad del dólar es de 0.47%.
En gestión de riesgos de crédito, cuando se habla de garantías que

ayudan a que un crédito pueda tramitarse de forma más fácil y rápida, así
mismo se habla de un respaldo para el solicitante de este crédito, se
entiende por garantías en el esquema de dimensiones de riesgo de
crédito como:
Riesgo de incumplimiento.
Riesgo de pérdidas esperadas.
¡Correcto! Riesgo de recuperación.
Riesgo de exposición.
Una opción americana es aquella que:
El precio Strike puede ser igual al precio actual o spot.
¡Correcto!
Se puede ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento.
Solo se puede ejercer en la fecha de vencimiento.
En la fecha de vencimiento paga un valor predeterminado.
Las coberturas contra el riesgo cambiario son de dos clases:
¡Correcto! Naturales y financieras.
Non Delivery y Delivery.
Naturales y analíticas.
Financieras y sintéticas.
En gestión de riesgos, el instrumento que cuantifica la migración entre

estados en dos momentos diferentes es:
Respondido
Mapa de riesgos.
espuesta correcta Matriz de transición.
Probabilidad de incumplimiento.
Simulación de Montecarlo.
Una de las dificultades de la gestión y medición del riesgo operacional es
La importancia del riesgo de crédito
El nuevo acuerdo de capitales de Basilea
¡Correcto!
Su carácter cualitativo
Poca relevancia e importancia por parte del sector financiero
Los contratos que son transados en mercados organizados e

intermediarios, en los cuales las contrapartes se conocen obedece a:
¡Correcto!
futuros.
swap.
forward.
opciones CALL y PUT.
Las pérdidas esperadas pueden ser descritas como:
¡Correcto!
Pérdidas históricas promedio o habituales del desarrollo del negocio
financiero.
Alteraciones en las pérdidas promedio de su desviación promedio.
Pérdidas que pueden poner en riesgo la estabilidad de la entidad.
Pérdida directa debido a la inadecuación o a fallas en los procesos.
La definición de riesgo operacional es:
Alteraciones en los precios que afectan los productos de la entidad.
Insuficiencia de recursos para atender los compromisos previamente

adquiridos.
Incertidumbre acerca de la recuperación de los préstamos concedidos.
¡Correcto! Pérdida directa debido a la inadecuación o a fallas en los procesos.
El mapa de riesgos se construye tomando como base o principio la

combinación de dos variables:
¡Correcto!
Probabilidad de que suceda una pérdida operacional y la severidad de
esta pérdida en términos monetarios.
Probabilidad de que suceda una pérdida operacional y la severidad de los

riesgos significativos.
Riesgos poco significativos y Riesgos con alta severidad.
Probabilidad de ocurrencia de riesgos significativos y probabilidad de

ocurrencia de riesgos poco significativos.
La definición más adecuada de riesgo de crédito es:
Alteraciones en los precios que afectan los productos de la entidad.
¡Correcto!
Probabilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento de
obligaciones y pagos.
Insuficiencia de recursos para atender los compromisos previamente

adquiridos.
Una metodología que asigna un mayor peso a las observaciones más

recientes, lo que permite capturar de manera oportuna las variaciones
fuertes de los precios.
Un fraude por parte de un empleado en la empresa es un factor de riesgo

operacional:
De sistemas y equipos técnicos, por fallas o deficiencias en Hardware.
¡Correcto!
De Recursos Humanos, por tener información privilegiada.
De eventos externos sobre los cuales la entidad no tiene algún control.
De procesos, por el incumplimiento de los mandatos.
Puntaje del examen: 80 de 100

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Puntaje para este intento: 80 de 100

Las variables que necesita conocer para negociar un forward de divisas

Spot o precio actual, plazo de tiempo, tasa de interés interna, tasa de

Spot, Strike y tasas de interés externa e interna.

Los factores de riesgo operacional inherentes al componente de procesos

Personas vinculadas de manera directa o indirecta a la ejecución de estos

Herramientas tecnológicas empleadas por la empresa para soportar todos

Aquellos sobre los cuales la entidad no tiene control como desastres

Un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se

Opción de permuta financiera.

Cuando en la liquidación de un contrato forward tenemos una entrega

espuesta correcta Delivery Forward.

Un error en la digitación de un impuesto es un factor de riesgo

Sistemas y equipos técnicos por fallas o deficiencias en Hardware.

De eventos externos sobre los cuales la entidad no tiene algún control.

espuesta correcta De procesos, por inadecuadas formas de registro.

Para la identificación del riesgo operacional se conlleva a:

Calcular la relación de solvencia.

Evitar desajuste entre los incentivos de las unidades de negocio y la

Revisar datos históricos para poder generar alertas tempranas en el

Asuma que la probabilidad de incumplimiento de un cliente es del 8%, el

La tasa de interés efectiva es del 0.47%.

La prima es muy costosa.

La volatilidad del dólar es de 0.47%.

Asuma que el precio actual del COP/USD es de 1970 y usted está

La prima es muy costosa.

La tasa de interés efectiva es del 0.47%.

La volatilidad del dólar es de 0.47%.

En gestión de riesgos de crédito, cuando se habla de garantías que

Riesgo de pérdidas esperadas.

¡Correcto! Riesgo de recuperación.

Una opción americana es aquella que:

El precio Strike puede ser igual al precio actual o spot.

Solo se puede ejercer en la fecha de vencimiento.

En la fecha de vencimiento paga un valor predeterminado.

Las coberturas contra el riesgo cambiario son de dos clases:

¡Correcto! Naturales y financieras.

Non Delivery y Delivery.

En gestión de riesgos, el instrumento que cuantifica la migración entre

espuesta correcta Matriz de transición.

Una de las dificultades de la gestión y medición del riesgo operacional es

La importancia del riesgo de crédito

El nuevo acuerdo de capitales de Basilea

Poca relevancia e importancia por parte del sector financiero

Los contratos que son transados en mercados organizados e

opciones CALL y PUT.

Las pérdidas esperadas pueden ser descritas como:

Alteraciones en las pérdidas promedio de su desviación promedio.

Pérdidas que pueden poner en riesgo la estabilidad de la entidad.

Pérdida directa debido a la inadecuación o a fallas en los procesos.

La definición de riesgo operacional es:

Alteraciones en los precios que afectan los productos de la entidad.

Insuficiencia de recursos para atender los compromisos previamente