MÉTODOS NUMÉRICOS - INGENIERÍA CIVIL - PROF: HARVETH GIL

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Esta unidad está enfocada a la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma:

dy
 f (t , y ) (1)
dt

- Método de Euler. En términos matemáticos la fórmula general de Euler es:

yi 1  yi   * h (2)

donde la pendiente φ es llamada la función de incremento. De acuerdo a esta ecuación, la estimación de

la pendiente de φ es usada para extrapolar desde un valor yi a un nuevo valor yi+1 sobre una distancia h.
Esta fórmula puede ser aplicada paso a paso para trazar la trayectoria de la solución en el futuro.

La primera derivada provee una estimación directa de ti:

  f (ti , yi ) (3)

donde f(ti,yi) es la ecuación diferencial evaluada en ti y yi. Esta estimación puede ser sustituida en 2:

yi 1  yi  f (ti , yi ) * h
(4)

Esta fórmula es referida como el método de Euler (o el método de Euler-Cauchy o de punto-pendiente).

Un nuevo valor de y es predicho usando la pendiente (igual a la primera derivada en el valor original de
t) para extrapolar linealmente sobre el incremento h
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- Ejemplo. Use el método de Euler para integrar y '  4e0.8t  0.5 y desde t=0 a t=4 con un paso de 1. La
condición inicial en t=0 es y=2. Note que la solución exacta puede ser determinada analíticamente
como:

4 0.8t
y (e  e 0.5t )  2e 0.5t
1.3

Solución. Aplicando el método de Euler para el punto inicial:

y(1) = y(0) + f (0, 2)*(1)

donde y(0) = 2 y la pendiente estimada en t = 0 es:

f (0, 2) = 4e0 − 0.5*(2) = 3

Por eso,

y(1) = 2 + 3*(1) = 5

Para el segundo paso:

y(2) = y(1) + f (1, 5)*(1) = 5 + [4e0.8*1 − 0.5*(5)]*1 = 11.40216

t yanal yEuler Er
0 2.00000 2.00000
1 6.19463 5.00000 19.28
2 14.84392 11.40216 23.19
3 33.67717 25.51321 24.24
4 75.33896 56.84931 24.54
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Note que aunque el cálculo captura la tendencia general de la solución verdadera, el error es
considerable. Este error puede ser reducido utilizando un paso más pequeño.

- El Método de Runge-Kutta. Existen diferentes variaciones de los métodos RK, pero el más común es el
siguiente:

yi 1  yi   * h (2)

donde φ es llamada la función de incremento, la cual puede ser interpretada como una representación
de la pendiente sobre el intervalo. La función incremento puede ser escrita de forma general como:

  a1k1  a2 k2  ...  a2 kn (5)

donde a son constantes y las k se calculan como:

k1  f (ti , yi )

k2  f (ti  p1h, yi  q11k1h)

k3  f (ti  p2h, yi  q21k1h  q22k2h)

...
kn  f (ti  pn1h, yi  qn1,1k1h  qn1,2k2h  ...  qn1,n1kn1h)

donde las p y las q son constantes. Note que las k tienen relaciones recurrentes, es decir, k1 aparece
en la ecuación de k2, la cual aparece en la ecuación de k3, y así sucesivamente. Debido a que cada k es
una evaluación funcional, esta recurrencia hace el método RK eficiente para cálculos
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computacionales. Note que el método RK de primer orden con n=1, es de hecho el método de Euler.

- Método clásico de RK de cuarto orden. El método más popular de RK es de cuarto orden aunque
existen numerosas versiones. La siguiente, es la forma más común utilizada y es por ello llamada el
método clásico:

1
yi 1  yi  (k1  2k 2  2k3  k 4 ) * h
6 (6)

donde

k1  f (ti , yi )
1 1
k 2  f (ti  h, yi  k1h)
2 2
1 1
k3  f (ti  h, yi  k 2 h)
2 2
k4  f (ti  h, yi  k3h)

En el método se obtienen múltiples aproximaciones para encontrar una pendiente mejorada en el

intervalo.
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- Ejemplo. Use el método de cuarto orden RK para integrar:

y'  4e0.8t  0.5 y

Desde t=0 a t=4 con un paso de 1. La condición inicial en t=0 es y=2.

Solución. Para este caso, la pendiente al principio del intervalo es calculada como:

k1  f (0,2)  4e0.8(0)  0.5 * (2)  3

Este valor es usado para calcular un valor de y además de una pendiente en el punto medio:

y(0.5)  2  3 * (0.5)  3.5

k2  f (0.5,3.5)  4e0.8(0.5)  0.5 * (3.5)  4.217299

Esta pendiente es usada para calcular otro valor de y además de otra pendiente en el punto medio:

y(0.5)  2  4.217299 * (0.5)  4.108649

k3  f (0.5,4.108649)  4e0.8(0.5)  0.5 * (4.108649)  3.912974

Ahora, esta pendiente es usada para calcular un valor de y además de una pendiente al final del
intervalo:

y(1)  2  3.912974 * (1)  5.912974

k4  f (1,5.912974)  4e0.8(1)  0.5 * (5.912974)  5.945677

Finalmente, las cuatro pendientes estimadas son combinadas para originar una pendiente promedio.
Esta pendiente promedio es posteriormente usada para hacer una última predicción al final del
intervalo:

  1 / 6[3  2(4.217299)  2(3.912974)  5.945677]  4.201037

y(1)  2  4.201037 * (1)  6.201037

la cual se compara favorablemente con la solución verdadera de 6.194631 (Er=0.103%).

Ejercicio. Resuelva el siguiente problema para un intervalo desde t=0 hasta 2, usando un paso de 0.01
donde y(0)=1.
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dy
 2 y  t 2
dt

Obtenga la solución mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden, con cinco cifras significativas.
Muestre la solución en una gráfica.

- Sistemas de ecuaciones. Muchos problemas prácticos en ingeniería y ciencia requieren la solución de

un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas. Tales sistemas pueden ser
representados generalmente como:
dy1
 f 2 (t , y1, y2 ,..., yn )
dt
dy2
 f 2 (t , y1 , y2 ,..., yn )
dt
…
dyn
 f n (t , y1 , y2 ,..., yn )
dt
La solución de tal sistema requiere de n condiciones iniciales. Todos los métodos discutidos en esta
unidad para ecuaciones simples pueden ser extendidos a sistemas de ODEs.

- Ejemplo: Resuelva para la velocidad y la posición de un saltador de Bunge en caída libre mediante el
método de Euler. Asuma que a t=0, x==0, e integre hasta t=10s con un paso de 2s. Tome la
aceleración de la gravedad como g=9.81 m/s2, y la masa del saltador como 68.1kg con un coeficiente
de arrastre de 0.25 kg/m.

dx

dt
d C
 g  d 2
dt m
La solución analítica es:

gm  gm 
 (t )  tanh t 
Cd  Cd 
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m   gCd 
x(t )  ln cosh t 
Cd   m 
Calcule también el error.

Solución. Las ODE pueden ser usadas para calcular la pendiente en t=0, así:

dx
0
dt
d 0.25 2
 9.81  0  9.81
dt 68.1
El método de Euler es entonces usado en t=2s:

x  0  0(2)  0
  0  9.81(2)  19.62
el proceso puede ser repetido en t=4s:
x  0  19.62(2)  39.24
 0.25 
  19.62   9.81  19.622 2  36.41368
 68.1 
Siguiendo el procedimiento obtenemos:

t Xverdadero verdadero xEuler Euler ε(x) ε(y)

0 0 0 0 0
2 19.1663 18.7292 0 19.6200 100 4.76
4 71.9304 33.1118 39.2400 36.4137 45.45 9.97
6 147.9462 42.0762 112.0674 46.2983 24.25 10.03
8 237.5104 46.9575 204.6640 50.1802 13.83 6.86
10 334.1782 49.4214 305.0244 51.3123 8.72 3.83
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Referencias:
- J. Kiusalaas, Numerical methods in engineering with Matlab, Cambridge University Press (2005).
- S.C. Chapra, Applied numerical methods with Matlab, Mc Graw Hill (2008).
- C. Woodford y C. Phillips, Numerical methods with worked examples, Springer (1997).