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    Práctica 2

    Cargado por

    Santiago Maldonado
    Este documento instruye verificar propiedades algebraicas y estadísticas de estimadores de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. Instruye verificar propiedades como que la media de residuales es cero, la ortogonalidad entre valores predichos y residuales, y la descomposición de varianza total. También instruye calcular la varianza y desviación estándar de los coeficientes, y la covarianza entre ellos.

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    Santiago Maldonado
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    Este documento instruye verificar propiedades algebraicas y estadísticas de estimadores de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. Instruye verificar propiedades como que la media de residuales es cero, la ortogonalidad entre valores predichos y residuales, y la descomposición de varianza total. También instruye calcular la varianza y desviación estándar de los coeficientes, y la covarianza entre ellos.

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    de 2

    Econometrı́a

    Práctica 2
    Propiedades de los estimadores de MCO

    El objetivo de esta práctica es verificar las propiedades de los estimadores obte-


    nidos a partir de la estimación de una regresión lineal por el método de mı́nimos
    cuadrados ordinarios. Utilice el archivo y los resultados de la Práctica 1 ya reali-
    zada en formato XLSX y un redondeo a cuatro decimales. Dispone de una muestra
    de n = 40 familias en la que se estimó una regresión lineal simple entre el gasto
    en alimentación de las familias en dólares (Xi ) y el ingreso semanal en cientos
    de dólares (Yi ). En su mismo archivo siga las siguientes instrucciones:

    1. Verifique las siguientes propiedades algebraicas del modelo de regresión


    lineal:
    P
    a) La propiedad A1 , esto es: ûi = 0
    ¯i = 0
    b) La media de los residuales estimados es cero, esto es: û
    P
    c) La propiedad A2 , esto es: Xi ûi = 0
    d) La ortogonalidad entre los valores estimados y los residuales, esto es:
    Pb
    Yi ûi = 0
    e) La propiedad A3 , esto es, que el valor predicho en el modelo para
    el valor medio de la regresora X̄ es el valor promedio de la variable
    dependiente Ȳ
    f ) La propiedad A4 , esto es, calcule cada uno de los elementos de
    la descomposición de la varianza y que se cumple la identidad de:
    ST C = SRC + SEC
    2. Utilizando los resultados de la propiedad A5 :
    SEC
    a) Obtenga el coeficiente de bondad de ajuste R2 = ST C e interprete
    correctamente su resultado
    b) Verifique que R2 = ρ2Xi ,Yi
    c) Verifique también que R2 = ρ2
    Yi ,Y
    bi
    2 V ar[X ]
    d) Verifique además que R2 = β
    c1 i
    V ar[Yi ]

    1
    3. Verifique las siguientes propiedades estadı́sticas E1 a E6 del modelo de
    regresión lineal:

    a) Para cada Xi , obtenga su respectivo valor wi = P Xi −X̄ 2


    (Xi −X̄ )
    b) Verifique las propiedades válidas término wi , esto es, verifique
    para el P
    wi2 = P 1
    P P
    que se cumple: wi = 0, wi Xi = 1, 2
    (Xi −X̄ )
    bu2 = SRC
    c) Obtenga un estimador para la varianza de los residuales σ n−2
    h i h 2
    i
    d) Calcule la varianza de βb0 dada por V ar βb0 = σbu2 n1 + Σ(XX̄−X̄)2
    i
    ası́ como su desviación estándar.
    2
    h i
    σu
    e) Calcule la varianza de βb1 dada por V ar βb1 = 2 ası́ como
    b
    Σ(Xi −X̄)
    su desviación estándar.
    f ) Calcule la covarianza entre los estimadores obtenidos βb0 y βb1 dada
    2
    c1 ) = − σu
    por Cov(βc0 , β X̄
    b
    Σ(X −X̄)2
    i

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