Scribd
Cargar
23 vistas2 páginas

Facultad de Ciencias Sociales Y Economicas Programa de Economia

Este documento presenta una tarea de simulación Monte Carlo para estudiantes de econometría. Los estudiantes deben generar datos sintéticos basados en un modelo de regresión lineal simple y estimar los parámetros del modelo repetidamente para evaluar si los estimadores de mínimos cuadrados cumplen con las propiedades estadísticas esperadas, como no sesgo e independencia. El experimento debe repetirse 100 y 1000 veces para verificar estas propiedades a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Los resultados deben entregarse en un in

Cargado por

Stefania Osorio
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
23 vistas2 páginas

Facultad de Ciencias Sociales Y Economicas Programa de Economia

Este documento presenta una tarea de simulación Monte Carlo para estudiantes de econometría. Los estudiantes deben generar datos sintéticos basados en un modelo de regresión lineal simple y estimar los parámetros del modelo repetidamente para evaluar si los estimadores de mínimos cuadrados cumplen con las propiedades estadísticas esperadas, como no sesgo e independencia. El experimento debe repetirse 100 y 1000 veces para verificar estas propiedades a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Los resultados deben entregarse en un in

Cargado por

Stefania Osorio
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1/ 2

Econometría I Profesor: Juan Byron Correa F.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS


PROGRAMA DE ECONOMIA
Tarea Nro 2: Experimentos Monte Carlo1

En el modelo de regresión, conforme a los supuestos, el vector de estimadores de mínimos


cuadrados satisface ciertas características estadísticas deseables. En la práctica, ¿cómo saber si los
estimadores satisfacen estas propiedades? Por ejemplo, ¿cómo se puede averiguar si los
estimadores de MCO son insesgados, eficientes o consistentes? La respuesta proviene de los
llamados experimentos Monte Carlo, los cuales son, en esencia, experimentos de muestreo o de
simulación en computadora. Para introducir las ideas básicas, consideremos una FRP de dos
variables:
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 (1)
Teniendo en cuenta la información vista en las sesiones practicas y lo que describe el video que se
referencia al final2, un experimento Monte Carlo se realiza de la siguiente forma:

1. Supongamos que los valores verdaderos de los parámetros 𝛽1 y 𝛽2 son definidos por ustedes,
donde 𝛽1 > 0 y 0 < 𝛽2 < 1.
2. Supongamos el tamaño de la muestra, por ejemplo, 𝑛 = 25.
3. Suponiendo valores fijos en 𝑋𝑖 para cada 𝑖, en total se tendrán 25 valores de 𝑋𝑖 .
4. Genere los números aleatorios, (como semilla coloque el código) con 𝜀𝑖 ~𝑁(0, 𝜎 2 ), proponga
un valor entre 2 y 9 para 𝜎, la desviación estándar.
5. Dado que conocemos 𝛽1 , 𝛽2 , 𝑋𝑖 y 𝜀𝑖 a partir de la ecuación (1) obtenemos 25 valores de 𝑌𝑖 .
6. Ahora, con los 25 valores de 𝑌𝑖 generados de esa forma. Estime la regresión de 𝑌𝑖 sobre los 25
valores de 𝑋𝑖 seleccionados en el paso 3, y obtenga los estimadores 𝑏1 y 𝑏2 de MCO.
7. Suponga que este experimento se repite 99 veces, siempre con los mismos valores de 𝛽1, 𝛽2 y
𝑋𝑖 . Sin duda, los valores 𝜀𝑖 variarán de un experimento a otro. Luego, en total se tienen 100
experimentos, para generar así 100 valores para cada estimador de 𝛽1 y 𝛽2.
8. Con los 100 valores estimados en el paso anterior, construya los histogramas para 𝑏1 y 𝑏2 ,
sobreponiendo la curva normal en cada caso, calcule los promedios, llámelos 𝑏̅1 y 𝑏̅2 , y sus
varianzas, 𝜎̂𝑏̅21 y 𝜎̂𝑏̅22
9. Analice los resultados del punto 8., ¿los estimadores de mínimos cuadrados satisfacen las
propiedades de muestras finitas? ¿satisfacen el supuesto de normalidad?. Recuerde que, según
el MCRL, 𝐸(𝑏1 ) = 𝛽1 y 𝐸(𝑏2 ) = 𝛽2 .
10. Repita nuevamente las etapas 7, 8 y 9 pero repitiendo el experimento 1000 veces. Compare los
resultados con los obtenidos en el punto 9, que propiedad estadística se valida en este caso.

1
Sección 3.8, capitulo 3. Damodar N. Gujarati y Dawn C. Porter – Econometría McGraw-Hill. 2010
2
Monte Carlo - YouTube
Econometría I Profesor: Juan Byron Correa F.

Estos pasos caracterizan la naturaleza general de los experimentos Monte Carlo. Tales
experimentos son comunes al estudiar las propiedades estadísticas de diversos métodos de
estimación de parámetros poblacionales. Son en particular útiles para estudiar el comportamiento de
los estimadores en muestras pequeñas, o finitas. Estos experimentos son también un medio
excelente de demostración del concepto de muestreo repetido, que es la base de la mayor parte de
la inferencia estadística clásica. 1

data frames - YouTube

Entrega: Subir la solución al Campus Virtual, hasta las 11:00 p.m. del Miercoles 12 de abril.
Máximo dos (2) estudiantes por trabajo. Número de hojas por informe cinco (5). Favor incluir un
anexo con el script a partir del cual sea posible replicar el trabajo.

Nota: Informe que no sea depositado en el campus no será tenido en cuenta.

También podría gustarte