Ef72 Introducción A La Econometría: Material

MATERIAL EF72 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA
2023-1 Práctica Dirigida 7

EF62 / EF63 / EF64
SECCION(ES)
BX61 / BX62
PROFESORES(AS) Luis Villacorta D. / Guillermo Jopen S. / Tania Paredes Z.
JEFE(S) DE Junior Zagaceta A. / Roger Laboriano M. / Gabriel Santiago B. / Paolo Jara
PRÁCTICA C. / Heidi Alpiste R.
COMPETENCIA(s): Razonamiento Cuantitativo y Análisis Económico Aplicado
INSTRUCCIONES
• Horario: El presente material será aplicado de forma total o parcial durante la sesión
de clase (teórica o práctica) y de manera síncrona.
• Pautas Generales: Es posible que este material incluya aplicaciones que podrán ser
analizadas y/o resueltas de forma independiente por el(la) estudiante, de manera
que pueda reforzar su auto-aprendizaje.
• Modalidades:
o Secciones Presenciales: Contarán con una versión impresa de este material, que será
entregado durante la sesión de clase (teórica o práctica, según sea conveniente).
• Difusión: El contenido de este documento está diseñado para el uso de los y las
estudiantes del curso. Por lo que la UPC no se responsabiliza por su uso externo.
_____________________________________________________________________________
PRÁCTICA DIRIGIDA 7
Parte I: Práctica Dirigida
Pregunta 1
Considere el siguiente modelo:
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ + +𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + +𝑢𝑖
𝜎12 0 ⋯ 0
𝐸[𝑢𝑢′] = 𝜎 2 Ω = 0 𝜎22 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
[0 0 ⋯ 𝜎𝑛2 ]
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donde se cumplen todos los supuestos clásicos, excepto el supuesto de homocedasticidad.
En este caso tenemos 𝐸[𝑢𝑢′] = 𝜎 2 Ω, siendo Ω una matriz diagonal definida de la siguiente
manera:
𝜆1 0 ⋯ 0
0 𝜆2 ⋯ 0
Ω=[ ]
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝜆𝑁
a) Si denominamos a 𝑢∗ = 𝑃𝑢, determinar la matriz no singular P tal que 𝐸[𝑢∗ 𝑢∗′] =

𝜎 2 IN .
b) Para el caso en que 𝑘 = 1 y 𝛽0 = 0, obtener, bajo el supuesto de
heterocedasticidad, el estimador mínimo cuadrático de 𝛽1 y su varianza para los
siguientes casos:
(i) 𝜆𝑖 = 1
(ii) 𝜆𝑖 = 𝑋𝑖
Pregunta 2
Al nuevo Ministro de Trabajo se le ha encargado analizar si el nivel educativo de los

empleados, influye en la determinación del salario de los mismos. Para ello, se le ha
presentado el siguiente modelo a nivel individual:
𝑀1: 𝑤𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑒𝑑𝑢𝑖 + 𝑢𝑖
Donde: 𝑖: Denota el individuo
𝑤: Salario (miles de S/. al mes)
𝑒𝑑𝑢: Nivel educativo (años de educación)
Además, se sabe que los errores (𝑢𝑖 ) son homocedásticos con covarianzas nulas (𝐸(𝑢𝑢´) =
𝜎 2 𝐼). Sin embargo, por una cuestión asociada a que aún no se cuenta con un área de
estadística, actualmente no se dispone de datos a nivel individual o por empleado, por lo
que se optará por utilizar datos promedio por empresa, siendo 𝑛, el número de
observaciones en la empresa 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 y 𝑚 el número de empresas. Por lo tanto, el modelo
que podemos estimar es el siguiente:
̅𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ̅̅̅̅̅
𝑀2: 𝑤 𝑒𝑑𝑢𝑗 + 𝑢̅𝑗
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Donde las variables están en promedio por empresa. Con la salvedad que ahora 𝐸(𝑢̅𝑢̅ ´) =
𝜎 2 Ω, con Ω una matriz diagonal definida de la siguiente manera:
1⁄ 0 ⋯ 0
n1
1⁄
Ω= 0 n2 ⋮
⋮ ⋱ 0
[ 0 ⋯ 0 1⁄nm ]
a) ¿Qué diferencia o implicancias hay en estimar el modelo M1 o M2? ¿Qué

metodología convendría utilizar en cada caso? Fundamente su respuesta.
b) Construya la matriz de transformación P tal que el modelo transformado tenga
errores homocedásticos.
c) Si se cuenta con los siguientes datos:
Empresa 𝒘
̅𝒋 ̅̅̅̅̅̅𝒋
𝒆𝒅𝒖 𝒏𝒋
1 2 4 25
2 3 7 4
3 1 3 16
4 5 9 9
5 9 17 16
Calcule los estimadores de 𝛽0 y 𝛽1 por el método MCG.
Parte II: Laboratorio Dirigido
Laboratorio: Heterocedasticidad
Utilizando la base de datos “13 Intro base.dta” y “13 Intro base.WF1”, que describe
información sobre los posibles determinantes de los ingresos, experiencia laboral y
eduación; se le pide resuelva las siguientes preguntas en Stata y en Eviews:
a) Analice, construya y aplique el Test de White para heteroscedasticidad tanto en

Stata como en Eviews ¿qué resultados obtiene? Interprete.
b) Analice, construya y aplique el Test de Breusch y Pagan para heteroscedasticidad
tanto en Stata como en Eviews ¿qué resultados obtiene? Interprete.
c) Realice una estimación por el Método de Mínimos Cuadrados Factibles.
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2023-1 Práctica Dirigida 7

COMPETENCIA(s): Razonamiento Cuantitativo y Análisis Económico Aplicado

Parte I: Práctica Dirigida

Considere el siguiente modelo:

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ + +𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + +𝑢𝑖

a) Si denominamos a 𝑢∗ = 𝑃𝑢, determinar la matriz no singular P tal que 𝐸[𝑢∗ 𝑢∗′] =

Al nuevo Ministro de Trabajo se le ha encargado analizar si el nivel educativo de los

Donde: 𝑖: Denota el individuo

𝑤: Salario (miles de S/. al mes)

𝑒𝑑𝑢: Nivel educativo (años de educación)

a) ¿Qué diferencia o implicancias hay en estimar el modelo M1 o M2? ¿Qué

Calcule los estimadores de 𝛽0 y 𝛽1 por el método MCG.

Parte II: Laboratorio Dirigido

a) Analice, construya y aplique el Test de White para heteroscedasticidad tanto en

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