Ef72 Introducción A La Econometría: Material
Ef72 Introducción A La Econometría: Material
Ef72 Introducción A La Econometría: Material
INSTRUCCIONES
• Horario: El presente material será aplicado de forma total o parcial durante la sesión
de clase (teórica o práctica) y de manera síncrona.
• Pautas Generales: Es posible que este material incluya aplicaciones que podrán ser
analizadas y/o resueltas de forma independiente por el(la) estudiante, de manera
que pueda reforzar su auto-aprendizaje.
• Modalidades:
o Secciones Presenciales: Contarán con una versión impresa de este material, que será
entregado durante la sesión de clase (teórica o práctica, según sea conveniente).
• Difusión: El contenido de este documento está diseñado para el uso de los y las
estudiantes del curso. Por lo que la UPC no se responsabiliza por su uso externo.
_____________________________________________________________________________
PRÁCTICA DIRIGIDA 7
Pregunta 1
𝜎12 0 ⋯ 0
𝐸[𝑢𝑢′] = 𝜎 2 Ω = 0 𝜎22 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
[0 0 ⋯ 𝜎𝑛2 ]
Página 1 de 3
donde se cumplen todos los supuestos clásicos, excepto el supuesto de homocedasticidad.
En este caso tenemos 𝐸[𝑢𝑢′] = 𝜎 2 Ω, siendo Ω una matriz diagonal definida de la siguiente
manera:
𝜆1 0 ⋯ 0
0 𝜆2 ⋯ 0
Ω=[ ]
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝜆𝑁
Pregunta 2
𝑀1: 𝑤𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑒𝑑𝑢𝑖 + 𝑢𝑖
Además, se sabe que los errores (𝑢𝑖 ) son homocedásticos con covarianzas nulas (𝐸(𝑢𝑢´) =
𝜎 2 𝐼). Sin embargo, por una cuestión asociada a que aún no se cuenta con un área de
estadística, actualmente no se dispone de datos a nivel individual o por empleado, por lo
que se optará por utilizar datos promedio por empresa, siendo 𝑛, el número de
observaciones en la empresa 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 y 𝑚 el número de empresas. Por lo tanto, el modelo
que podemos estimar es el siguiente:
̅𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ̅̅̅̅̅
𝑀2: 𝑤 𝑒𝑑𝑢𝑗 + 𝑢̅𝑗
Página 2 de 3
Donde las variables están en promedio por empresa. Con la salvedad que ahora 𝐸(𝑢̅𝑢̅ ´) =
𝜎 2 Ω, con Ω una matriz diagonal definida de la siguiente manera:
1⁄ 0 ⋯ 0
n1
1⁄
Ω= 0 n2 ⋮
⋮ ⋱ 0
[ 0 ⋯ 0 1⁄nm ]
Empresa 𝒘
̅𝒋 ̅̅̅̅̅̅𝒋
𝒆𝒅𝒖 𝒏𝒋
1 2 4 25
2 3 7 4
3 1 3 16
4 5 9 9
5 9 17 16
Laboratorio: Heterocedasticidad
Utilizando la base de datos “13 Intro base.dta” y “13 Intro base.WF1”, que describe
información sobre los posibles determinantes de los ingresos, experiencia laboral y
eduación; se le pide resuelva las siguientes preguntas en Stata y en Eviews:
Página 3 de 3