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    El Banco BKK, S.A. acuerda un contrato swap de tasas de interés con el BBCA, S.A. para intercambiar pagos fijos en GBP por pagos variables en USD. El Banco BKK, S.A. pagará tasas variables en USD semestralmente y recibirá pagos fijos anuales en GBP. Al final de los 3 años, el Banco BKK, S.A. habrá pagado 60,000 GBP más de lo que habrá recibido.

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    El Banco BKK, S.A. acuerda un contrato swap de tasas de interés con el BBCA, S.A. para intercambiar pagos fijos en GBP por pagos variables en USD. El Banco BKK, S.A. pagará tasas variables en USD semestralmente y recibirá pagos fijos anuales en GBP. Al final de los 3 años, el Banco BKK, S.A. habrá pagado 60,000 GBP más de lo que habrá recibido.

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    El Banco BKK, S.A. acuerda un contrato swap de tasas de interés con el BBCA, S.A. para intercambiar pagos fijos en GBP por pagos variables en USD. El Banco BKK, S.A. pagará tasas variables en USD semestralmente y recibirá pagos fijos anuales en GBP. Al final de los 3 años, el Banco BKK, S.A. habrá pagado 60,000 GBP más de lo que habrá recibido.

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    El Banco BKK, S.A. acuerda un contrato swap de tasas de interés con el BBCA, S.A. para intercambiar pagos fijos en GBP por pagos variables en USD. El Banco BKK, S.A. pagará tasas variables en USD semestralmente y recibirá pagos fijos anuales en GBP. Al final de los 3 años, el Banco BKK, S.A. habrá pagado 60,000 GBP más de lo que habrá recibido.

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    13. El banco BKK, S.A.

    (inglés) es una entidad emisora de bonos en GBP a tipo de interés


    fijo del 7 % anual, y desea asumir pagos a tipo variable en USD. Por otra parte el BBCA,
    S.A. (norteamericano) es una entidad emisora de bonos en USD a tipo de interés variable,
    libor a 6 meses, y desea asumir pagos a tipo fijo en GBP, siendo el libor aplicable al pago
    inicial del 8 % y la estimación de incremento del 1 % cada año. Determina el cuadro de
    pagos y cobros del Banco BKK, S.A. si se acuerda el siguiente contrato swap entre ambas
    partes.

    • Montante: 1.000.000 GBP =USD=1000000*1,5625= 1.562.500

    • Vencimiento: 3 años

    • Tipo spot inicial: 1,5625 USD/GBP Liquidación de intereses: semestral en USD y anual los
    GBP, con devolución del nominal (principal) al vencimiento a tipo spot.

    Cantidad de GPB Cantidad de USD Diferencia


    que cobra el banco que paga el banco
    ingles BKK ingles.

    6 MESES 1.562.500 *
    (8%/2)=62500USD

    1 AÑO 1.000.000 * 1.562.500 USD*


    7%=70.000GBP (8%/2)= 62.500USD

    1 AÑO Y 6 MESES - 1.562.500 USD *


    (9%/2)= 70.312.5
    USD

    2 AÑOS 1.000.000 * 1.562.500 USD *


    7%=70.000GBP (9%/2)= 70.312.5
    USD

    2 AÑOS Y 6 MESES - 1.562.500 USD*


    (10%/2)= 78.125
    USD

    3 AÑOS 1.000.000 * 1.562.500 USD*


    7%=70.000GBP (10%/2)= 78.125
    USD

    TOTALES 210000GBP 421.875 USD / -60.000 es decir ha


    1.5625 USD/ GBP= pagado mas que ha
    270000 cobrado
    14. El banco J&P Morgan es una entidad emisora de bonos en dólares USA; a tipo de
    interés fijo del 6 % anual, y desea asumir pagos a tipo de interés variable Euribor a 6
    meses, siendo el Euribor aplicable al pago inicial del 9 % y estimando un crecimiento de
    medio punto porcentual cada año, y desea asumir pagos a tipo fijo en dólares USA.
    Determinar el cuadro de pagos y cobros del Banco Santino si se acuerda el siguiente
    contrato swap entre ambas partes.

    • Montante: 100.000 euros a tipo spot 1,250 EUR/USD = 100.000/1.250= 80.000USD

    • Liquidación de intereses: semestral en euros, anual en dólares USA.

    • Devolución del nominal al vencimiento (a tipo spot), duración 3 años.

    Cantidad de GPB Cantidad de USD Diferencia


    que cobra el banco que paga el banco
    ingles BKK ingles.

    6 MESES 80000*
    (9%/2)=3600

    1 AÑO 100.000 * 80.000USD*


    6%=6000USD (9%/2)=

    1 AÑO Y 6 MESES - 80.000 USD *


    (9.5%/2)=

    2 AÑOS 100.000 * 80.000USD *


    6%=6000USD (9.5%/2)=

    2 AÑOS Y 6 MESES - 80.000 USD*


    (10%/2)=

    3 AÑOS 100.000 * 80.000USD*


    6%=6000USD (10%/2)=

    TOTALES 18000USD

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