Solución de Práctica 2 (E2EST2 2023 - I)
Solución de Práctica 2 (E2EST2 2023 - I)
Solución de Práctica 2 (E2EST2 2023 - I)
Desarrollar la evaluación con lapicero, la PARTE 1 en la hoja de preguntas y la PARTE 2 en el cuadernillo recibido. SIN LIBROS NI APUNTES.
Usar tabla estadística. DEVOLVER HOJA DE PREGUNTAS.
PARTE 1: Completar cada uno de los siguientes espacios en blanco. Correctamente completado puntaje total, en otro
caso cero puntos. (0.75 puntos cada ítem)
a) En el m.a. estratificado, los estratos entre sí son heterogéneos.
b) La probabilidad que una persona caiga en morosidad es 0.17. Suponga que la distribución de la población
de morosos es Bernoulli y se selecciona una m.a. de 50 clientes de los 2000 clientes de la financiera. La
probabilidad de que en la muestra caigan en morosidad entre el 10% y 20% es 0.6239.
[Para responder los ítems ci] Suponga que una población finita consiste de los valores: 5, 6; 10; 15; 21.
c1) La media poblacional, 𝜇, es 11.4.
c2) Si se seleccionan m.a. de tamaño 3, con reposición, el valor de 𝑉𝑎𝑟(𝑋̅) es 11.813.
c3) Si se seleccionan m.a. de tamaño 3, sin reposición, el valor de 𝑉𝑎𝑟(𝑋̅) es 5.907.
d) De una población que se distribuye normalmente con media 12 y desviación 6 se extrae la m.a. 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋15.
La probabilidad de que 𝑠 2 sea a lo más 44.03 es 0.75.
e) El tipo de muestreo donde el número de elementos de la muestra coincide con el número de grupos que se
forman en la población se denomina muestreo aleatorio sistemático.
f) Suponga que El Ministerio de Salud desea conocer cuáles son las enfermedades más frecuentes de los
peruanos. Para lograr este objetivo, usted como practicante de dicho ministerio indica que el muestreo
aleatorio correspondientes es muestreo por conglomerados.
1-1
1 1 1 1
−1 −1 −1
𝑥𝜃 𝑥𝜃 𝑥𝜃 (𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑛 )𝜃−1
𝐿(𝜃) = ( 1 ) ( 2 ) … ( 𝑛 ) = (𝟏 𝒑𝒕𝒐)
𝜃 𝜃 𝜃 𝜃𝑛
1
⟹ 𝐿1 = ( − 1) ln(𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑛 ) − 𝑛𝑙𝑛𝜃 (𝟏 𝒑𝒕𝒐)
𝜃
De donde:
𝑑𝐿1 1 𝑛
= − 2 ln(𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑛 ) − (𝟏 𝒑𝒕𝒐)
𝑑𝜃 𝜃 𝜃
Si:
𝑑𝐿1 1
= 0 ⟹ 𝜃̂ = − ln(𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑛 ) (𝟏 𝒑𝒕𝒐)
𝑑𝜃 𝑛
b) Determine si el estimador, 𝜃̂, de 𝜃 obtenido en el ítem (a) es insesgado. (3 ptos)
Ayuda: 𝐸(𝜃̂) = 𝜃. Donde corresponda use integración por partes, ∫ 𝑢𝑑𝑣 = 𝑢𝑣 − ∫ 𝑣𝑑𝑢.
1 1 1
𝐸(𝜃̂ ) = 𝐸 (− ln(𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑛 )) = − 𝐸(𝑙𝑛𝑥1 + 𝑙𝑛𝑥2 + ⋯ + 𝑙𝑛𝑥𝑛 ) = − ∑ 𝐸(𝑙𝑛𝑥𝑖 ) (𝟏 𝒑𝒕𝒐)
𝑛 𝑛 𝑛
1
1
𝑥 𝜃−1
𝐸(𝑙𝑛𝑥) = ∫ (𝑙𝑛𝑥) 𝑑𝑥 = − 𝜃 (𝟏 𝒑𝒕𝒐)
0 𝜃
Luego, por ser muestra aleatoria:
1 1
𝐸(𝜃̂) = − ∑(−𝜃) = − (−𝑛𝜃) = 𝜃 (𝟎. 𝟕𝟓 𝒑𝒕𝒐𝒔)
𝑛 𝑛
Por lo tanto, 𝜃̂ es insesgado para 𝜃. (0.25 ptos)
c) Determine si el estimador, 𝜃̂, de 𝜃 obtenido en el ítem (a) es consistente. (2 ptos)
Ayuda: Reducir cálculos haciendo uso de los resultados del ítem (b). Donde corresponda use ∫ 𝑢𝑑𝑣 = 𝑢𝑣 − ∫ 𝑣𝑑𝑢.
2-1