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Exam Econometría

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Universidad de Los Andes

FACES
Escuela de Economía
Econometría I

Examen 1. A-2023

RESPONDA A LAS PREGUNTAS EN FUNCIÓN DE LO VISTO EN CLASE Y LAS LECTURAS


ASIGNADAS. RECUERDE QUE POR CADA ERROR ORTOGRÁFICO LE SERÁN DESCONTADOS
0.25 PUNTOS.

C.I._____________________________ #Lista ____

1. La siguiente tabla muestra los resultados de la regresión del gasto de consumo personal (GCP, en miles de
millones de dólares) en función del producto interno bruto (PIB, en miles de millones de dólares) para Estados
Unidos en el periodo 1982-1996.

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1982-1996 (T = 15)


Variable dependiente: GCP

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p


const −184,078 46,2620 −3,979 0,0016 ***
PIB 0,706408 0,00782749 90,25 <0,0001 ***

Media de la vble. dep. 3964,087 D.T. de la vble. dep. 489,6614


Suma de cuad. residuos 5349,390 D.T. de la regresión 20,28525
R-cuadrado 0,998406 R-cuadrado corregido 0,998284
F(1, 13) 8144,534 Valor p (de F) 1,42e-19
Log-verosimilitud −65,35923 Criterio de Akaike 134,7185
Criterio de Schwarz 136,1346 Crit. de Hannan-Quinn 134,7034
rho −0,042748 Durbin-Watson 2,081830
Shapiro-Wilk 1,288 Prob(Shapiro-Wilk) 0,52509

* Salida modificada del Gretl.

a) Escriba la función teórica de la regresión anterior, la ecuación estimada e intérprete los parámetros estimados
y la bondad de ajuste del modelo. LA CORRECTA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA ES CONDICIÓN
NECESARIA PARA QUE LAS SIGUIENTES PARTES DEL EXAMEN SEAN CORREGIDAS EN SU
PUNTUACIÓN COMPLETA (4 pts).

b) Demuestre que mediante un intervalo de confianza, un test de significancia, usando el P-value y la regla del
2-t llega a la misma conclusión sobre la significancia estadística de la tasa de crecimiento poblacional. Indique
detalladamente la metodología usada para cada caso. (3pts)

c) ¿Son los residuos de la regresión estimada normales? Explique mediante un test de normalidad su respuesta.
¿Qué se hace si no son normales esos residuos? (2pts)

2. Enumere concretamente cuáles son los supuestos del MCRL. (3pts)


3. ¿Qué diferencia existe entre el teorema de Gauss-Markov y el Teorema de Rao? Para ello enuncie cada teorema
y diga cuál hace que los estimadores MCO sean MELI y cuál hace que sean MEI. (2pts)

4. ¿Cuál es el objeto de la econometría? (3pts)

5. El siguiente conjunto de preguntas es de selección simple o múltiple. Encierre en un óvalo su(s)


respuesta(s). Valor 0.5 pts c/u.

a) El verdadero valor de probabilidad de cometer error tipo I está dado por: *Nivel de confianza
*Nivel de significancia *P-value * Valor tabulado *Alfa seleccionado.

b) Los modelos de regresión son: a) Determinísticos b) De las variables explicativas c)


Determinísticos y Estocásticos d) De los residuos e) Estocásticos f)
Todas las anteriores g) Ninguna de las anteriores.

c) El coeficiente de determinación de un modelo de regresión indica: a) Qué tan bien se ajustan los datos
al modelo b) Qué tan bien se ajusta el modelo a los datos c) Qué tanto explican los residuos de la
variable Y d) La significancia estadística de una variable e) Todas las anteriores
f) Ninguna de las anteriores

d) Los métodos vistos en clase para estimar los parámetros del MCRL son: *MV *MCO *MVC
*MCRL *MCV

e) La varianza de los residuos debe ser homocedástica para: a) poder hacer inferencia estadística
b) cumplir con el Teorema de Rao c) cumplir con el Teorema de Gauss-Markov d) cumplir con un supuesto
del MCRL e) todas las anteriores f) ninguna de las anteriores.

f) Los modelos de regresión que se usan en el curso de econometría I son: a) lineales en variables y
parámetros b) lineales solo en variables c) lineales solo en parámetros d) no lineales
e) todas las anteriores f) ninguna de las anteriores.

BONO: Explique cómo se llega a obtener los estimadores 𝛽̂1 𝑦 𝛽̂2 del modelo de regresión lineal simple mediante
optimización tradicional. Explique ¿qué trata de minimizar y por qué lo hace mediante ese método y no mediante
otro? (2pts). PARA TOMAR EN CUENTA LA VALIDEZ DE ESTA RESPUESTA DEBE HABER
RESPONDIDO CORRECTAMENTE LA PREGUNTA 1.a

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