Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 58 vistas

    Series de Tiempo

    Cargado por

    Luciérnaga
    La prueba de Dickey-Fuller determina si una serie de tiempo tiene raíces unitarias evaluando si el estimador d de la regresión de diferencias primeras es negativo y significativamente distinto de cero. La prueba de Phillips-Perron es similar pero considera heteroscedasticidad y autocorrelación en los residuos. La prueba de Elliott-Stock-Rothenberg es una modificación de Dickey-Fuller aumentada que elimina tendencias determinísticas para mejorar la detección de raíces unitarias.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Series de Tiempo

    Cargado por

    Luciérnaga
    58 vistas10 páginas
    La prueba de Dickey-Fuller determina si una serie de tiempo tiene raíces unitarias evaluando si el estimador d de la regresión de diferencias primeras es negativo y significativamente distinto de cero. La prueba de Phillips-Perron es similar pero considera heteroscedasticidad y autocorrelación en los residuos. La prueba de Elliott-Stock-Rothenberg es una modificación de Dickey-Fuller aumentada que elimina tendencias determinísticas para mejorar la detección de raíces unitarias.

    Descripción original:

    dickey fuller

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    La prueba de Dickey-Fuller determina si una serie de tiempo tiene raíces unitarias evaluando si el estimador d de la regresión de diferencias primeras es negativo y significativamente distinto de cero. La prueba de Phillips-Perron es similar pero considera heteroscedasticidad y autocorrelación en los residuos. La prueba de Elliott-Stock-Rothenberg es una modificación de Dickey-Fuller aumentada que elimina tendencias determinísticas para mejorar la detección de raíces unitarias.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pptx, pdf o txt
    58 vistas10 páginas

    Series de Tiempo

    Cargado por

    Luciérnaga
    La prueba de Dickey-Fuller determina si una serie de tiempo tiene raíces unitarias evaluando si el estimador d de la regresión de diferencias primeras es negativo y significativamente distinto de cero. La prueba de Phillips-Perron es similar pero considera heteroscedasticidad y autocorrelación en los residuos. La prueba de Elliott-Stock-Rothenberg es una modificación de Dickey-Fuller aumentada que elimina tendencias determinísticas para mejorar la detección de raíces unitarias.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pptx, pdf o txt
    Está en la página 1de 10

    PRUEBA DE

    DICKEY-FULLER
    Prueba Dickey-Fuller

    Con el fin de determinar las propiedades de


    estacionariedad de las series se pueden utilizar distintos
    procedimientos: el Test de Dickey Fuller (DF), el Test de
    Dickey Fuller Aumentado (ADF)
    La Prueba de Dickey-Fuller busca determinar la existencia o
    no de races unitarias en una serie de tiempo. La hiptesis
    nula de esta prueba es que existe una raz unitaria en la
    serie.
    Prueba Dickey-Fuller

    Si partimos del modelo Xt = rXt-1 + ut


    Donde -1r 1
    Si r=1 estamos en el caso de raz unitaria
    El test de Dickey-Fuller (DF) se basa en la siguiente
    regresin:
    DXt = dXt-1 + ut
    Donde d = (r-1)
    La hiptesis testeada es H0: Xt no es I(0), contra H1:
    Xt es I(0).
    Ho se rechaza si el estimador de d es negativo y
    significativamente diferente de cero.
    Prueba Dickey-Fuller

    Si d= 0 , entonces
    DXt = ut
    Entonces las primeras diferencias son estacionarias
    Pero la serie no es estacionaria (r=1)
    Se estima la regresin y se hace un test sobre la significacin del d
    La H0 es d=0
    Prueba Dickey-Fuller
    PRUEBA PHILLIPS-
    PERRON
    Prueba de Phillips-Perron

    La prueba de Phillips-Perron (el nombre viene de


    Peter Phillips y CB Pierre Perron)
    Es una prueba de raz unitaria. Es decir, se utiliza en
    el anlisis de series de tiempo para probar la
    hiptesis nula de que una serie de tiempo es
    integrada de orden 1.
    El artculo de Davidson y MacKinnon(2004) muestra
    que la prueba de Phillips-Perron es menos eficiente
    en muestras finitas que la prueba de Dickey-Fuller
    aumentada.
    PRUEBA DE ELLIOTT
    STOCK - ROTHENBERG
    Prueba de Elliott Stock - Rothenberg

    La prueba ADF-GLS (o prueba DF-GLS ) es una prueba para una raz unitaria en una
    muestra econmica de la serie temporal . Fue desarrollado por Elliott, Rothenberg y
    Stock (ERS) en 1992 como una modificacin de la prueba de Dickey-Fuller
    aumentada (ADF).
    Una prueba de raz unitaria determina si una variable de serie temporal no es
    estacionaria usando un modelo autorregresivo.
    Para las series que presentan componentes determinsticos en forma de una
    tendencia constante o lineal, ERS desarroll una prueba asintticamente ptima de
    punto para detectar una raz unitaria. Este procedimiento de prueba domina otras
    pruebas de raz unitaria existentes en trminos de potencia. De forma local, de-
    tendencias (de-means) series de datos para estimar eficientemente los parmetros
    deterministas de la serie, y utilizar los datos transformados para realizar una prueba
    habitual de raz unitaria ADF. Este procedimiento ayuda a eliminar los medios y
    tendencias lineales para series que no estn lejos de la regin no estacionaria

    También podría gustarte