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    Sistemas Dinamicos PPT 2

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    Macarena Fernanda Araya Herrera
    Este documento describe el problema de la ruina del apostador. El problema consiste en calcular la probabilidad de que un jugador pierda todo su capital inicial al apostar en un juego de azar contra otro jugador. El problema puede modelizarse mediante una ecuación de diferencias homogénea de segundo orden, cuya solución proporciona la probabilidad buscada. Se incluye un ejemplo numérico para ilustrar el modelo.

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    Macarena Fernanda Araya Herrera
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    Este documento describe el problema de la ruina del apostador. El problema consiste en calcular la probabilidad de que un jugador pierda todo su capital inicial al apostar en un juego de azar contra otro jugador. El problema puede modelizarse mediante una ecuación de diferencias homogénea de segundo orden, cuya solución proporciona la probabilidad buscada. Se incluye un ejemplo numérico para ilustrar el modelo.

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    Sistemas dinamicos ppt 2

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    Este documento describe el problema de la ruina del apostador. El problema consiste en calcular la probabilidad de que un jugador pierda todo su capital inicial al apostar en un juego de azar contra otro jugador. El problema puede modelizarse mediante una ecuación de diferencias homogénea de segundo orden, cuya solución proporciona la probabilidad buscada. Se incluye un ejemplo numérico para ilustrar el modelo.

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    Este documento describe el problema de la ruina del apostador. El problema consiste en calcular la probabilidad de que un jugador pierda todo su capital inicial al apostar en un juego de azar contra otro jugador. El problema puede modelizarse mediante una ecuación de diferencias homogénea de segundo orden, cuya solución proporciona la probabilidad buscada. Se incluye un ejemplo numérico para ilustrar el modelo.

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    Problema de la ruina del

    apostador
    Javiera Fajardo – Macarena Araya – Leslye Cortés
    ▪ El problema de la ruina del apostador se basa en un juego de azar,
    donde cada jugador tiene una cierta cantidad de dinero que tiene para
    apostar.

    ▪ En un determinado momento habrá quien gane todo lo apostado y


    quien vaya perdiendo todo su dinero.

    ▪ Un juego de azar está muy vinculado con las probabilidades, ya que


    la ocurrencia de un evento está vinculado directamente con la
    Introducción ocurrencia del evento anterior, a esto se le conoce como modelo de
    Markov.

    ▪ Además se debe tener en cuenta que los apostadores se deben basar


    en el equilibrio equitativo donde nadie tenga ventaja matemática a
    favor de algún participante.
    ▪ El problema de la ruina del apostador consiste en lo siguiente:
    ▪ Para que exista un juego, es decir una apuesta, deben existir dos
    o más jugadores.
    ▪ Supondremos dos personas
    Idea general ▪ Jugador A: es el que pierde todo su dinero, es decir, el que se
    arruina
    ▪ Jugador B: es el que gana todo el dinero del otro jugador
    El problema
    ▪ EL problema del apostador es perder todo el capital inicial que
    del apostador posee para jugar
    ▪ En esta situación la probabilidad que queremos encontrar es la
    probabilidad de que el jugador A se arruine sabiendo que sus
    fichas son k (es decir sabiendo que inicia la partida con k fichas
    en cantidad de dinero).
    ● Este problema puede plantearse en términos de una ecuación de
    diferencias homogénea de segundo orden.

    ● En cada partida el jugador A tiene una probabilidad ‘’p’’ de ganar


    una ficha y (1-p) = q de perderla.

    ● Ya que cada jugador tiene solo dos probabilidades, las cuales son
    ganar o perder, p+q=1

    Tipo de ● Definiremos:

    ecuación ● X(k)= probabilidad de que A se quede con todas las fichas, sabiendo
    que el tiene k fichas

    ● por lo tanto:

    ● X(0) = 0 ; X(a+b) = 1^4


    Teniendo en cuenta que A tiene k fichas, en la próxima partida
    tendrá k+1 o k-1 con probabilidades p y q respectivamente, si
    gana o si pierde.

    Esto implica

    Desarrollo del La ecuación característica es


    ▪  

    modelo
    Si se supone que qp, entonces

    Las condiciones auxiliares implican


    Al despejar se obtiene

    Con lo que
    ▪  
    Ecuación final
    Así, si A tiene ‘a’ fichas, la probabilidad que eventualmente gane
    es
    Encontramos un ejercicio en el libro de introduccion al analisis de
    sistemas dinámicos.

    Supóngase una ruleta con 18 números rojos, 18 números negros y


    Ejemplo 1 verde (el 0) y que el jugador A apuesta US$ 1 a color (i.e. rojo
    o negro). Si le apunta le dan US$ 1. Si no, le quitan US$ 1.
    Asimismo, suponga que a=100 y que b=1000.
    La probabilidad de p y q es la siguiente:

    Por lo tanto:

    Procedimiento ▪ lo  que, para el jugador A la solución será:


    Por
    del Ejemplo
    Los juegos de azar se deben componer de un equilibrio equitativo,
    ya que en un partida lo primordial es que ambos comiencen con
    las misma probabilidades.
    Conclusión La ruina del jugador en la mayoria de los casos se debe

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