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    1era Clase de Econometría (12-2-22)

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    Leonardo Lara
    Este documento presenta los conceptos y métodos fundamentales de la econometría. Describe la definición de econometría, sus objetivos y metodología, incluyendo la formulación de modelos, estimación, pruebas estadísticas e interpretación. Explica el modelo de regresión lineal simple y múltiple, e introduce extensiones como modelos logarítmicos y polinómicos. Finalmente, cubre temas como inferencia estadística y modelos dicotómicos.

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    1era Clase de Econometría (12-2-22)

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    Este documento presenta los conceptos y métodos fundamentales de la econometría. Describe la definición de econometría, sus objetivos y metodología, incluyendo la formulación de modelos, estimación, pruebas estadísticas e interpretación. Explica el modelo de regresión lineal simple y múltiple, e introduce extensiones como modelos logarítmicos y polinómicos. Finalmente, cubre temas como inferencia estadística y modelos dicotómicos.

    Descripción original:

    practica en clase de econometria

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    1era clase de Econometría (12-2-22)

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    Este documento presenta los conceptos y métodos fundamentales de la econometría. Describe la definición de econometría, sus objetivos y metodología, incluyendo la formulación de modelos, estimación, pruebas estadísticas e interpretación. Explica el modelo de regresión lineal simple y múltiple, e introduce extensiones como modelos logarítmicos y polinómicos. Finalmente, cubre temas como inferencia estadística y modelos dicotómicos.

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    Este documento presenta los conceptos y métodos fundamentales de la econometría. Describe la definición de econometría, sus objetivos y metodología, incluyendo la formulación de modelos, estimación, pruebas estadísticas e interpretación. Explica el modelo de regresión lineal simple y múltiple, e introduce extensiones como modelos logarítmicos y polinómicos. Finalmente, cubre temas como inferencia estadística y modelos dicotómicos.

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    Materia:Econometría

    Contenido Mínimo:
    1.-Introducción a la Econometría
    1.1 Definiciòn de Econometrìa
    1.2.Objetivos de la Econometrìa
    1.3.Metodolog ìa de la Econometrìa
    1.4.Simbologìa Economètrica
    1.5Tipos de modelos economètricos
    2.-Modelo de regresión Lineal simple
    2.1 Modelo de regresión simple
    2.2 Tècnicas de estimación: Mìnimos Cuadrados Ordinarios (MC0)
    2.3 Estimar e interpretar los modelos de regresión lineal simple
    2.4 Estimaciòn medante el programa E-Views
    3. Extensión del modelo de regresión lineal simple:
    3.1.1. Modelo Através del Origen
    3.1.2.Modelo Log-Log
    3.1.3.Modelo Log-Lin
    3.1.4.Modelo Lin-Log
    3.1.5.Modelo recíproco
    1.5.3.aplicación de los modelos Dicotóeicos
    Materia Econometrìa A
    • 4.-Modelo de regresión Lineal múltiple
    • 4.1 Estimaciòn mediante los MCO
    • 4.2 Estimaciòn e interpretación mediante el E-Views
    • 4.3 Extensión del modelo mùltiple:
    • 4.3.1.Modelo Log-Log(Producción)
    • 4.3.2. Modelos polinomiales(Costos)
    • 4.3.1.2.1 Modelos Cuadráticos
    • 4.3.1.2.2 Modelos Cúbico
    Contenido mínimo
    • 5.-Inferencia Estadística
    • 5.1.Prueba de significación Individual
    • 5.2.Prueba de significación global
    • 5.3Prueba de estabilidad estructural
    • 5.4.Prueba de contribución marginal.
    • 6.-Modelo dicotómicos
    • 6.1.Modelos Anovas
    • 6.2Modelos Ancovas
    • 6.3.Aplicación de los modelos dicotómicos
    Contenido mínimo
    • Bibliografía:
    • 1.-”Econometría” de Damodar Gujarati
    • 2.-”Introducción a la Econometría” de Maddala
    • 3.-E-Views Programa
    • Evaluación (1er y 2do parcial) Evaluación final
    • 1.-Asistencia= 5 Examen final =15
    • 2.-Prácticas = 10 Trabajo 15
    • 3.- Examen = 20 Total 30
    • Docente:Lic.Porfirio Arduz Urquieta
    • Horario :Lunes Mièrcoles(10:30-12:00)
    Trabajo grupal: Tema.
    • Participantes:
    • 1.A------- Representante 100% 5ptos
    • 2.B------- 50% 2.5 ptos
    • 3.C-------- 100% 5 pto
    • 4.D------ 20% 1ptos
    • 5.E--- 0% 0 ptos
    • Nota final 5
    Introducción a la Econometría

    DEFINICIÓN.- ETIMOLOGICAMENTE: ECONO= ECONOMÍA; METRÍA= MEDICIÓN


    CONCEPTUALMENTE ES LA APLICACIÓN DE MÉTODOS ESTADÍSTICO-MATEMÁTICO AL
    ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS A FIN DE DARLE UN CONTENIDO EMPÍRICO,PARA
    PREDECIR Y O REALIZAR POLÍTICAS DE CONTROL.
    OBJETIVOS DE LA ECONOMETRÍA.-
    1.-FORMULACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS VERIFICABLES
    2.-ESTIMACIÓN ,COMPROBACIÓN MEDIANTE LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL
    3.-UTILIZACIÓN EN LA ESTIMACIÓN,PREDICCIÓN Y POLÍTICAS DE CONTROL.
    METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA.- LA CLÁSICA.o tradicional
    1.-PLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA O HIPÓTESIS ^
    𝑦
    2.-ESPECIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO función: y= f(x)
    3.-ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO y=f(x, μ)
    4.-OBTENSIÓN DE INFORMACIÓN
    5.-ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO(M.C.O)
    6.-VERIFICACIÓN DEL MODELO (Estadística Inferencial)
    7.-UTILIZACIÓN EN LA ESTIMACIÓN,PREDICCIÓN Y O POLÍTICAS DE CONTROL-
    Ejemplo .-Metodología Econométrica
    • 1.-Planteamiento de la Teoría o hipótesis:
    • El Clásico Keynes sostiene que el ser humano están dispuestos a
    incrementar su consumo a medida que su ingreso aumenta,pero no en la
    misma proporciòn.Es decir la propensión marginal al consumo(PMC) o tasa ó
    promedio del consumo ocasionado por el cambio de una unidad en el ingreso
    es mayor que 0,pero menos que 1
    • 2.-Especificación del modelo matemático:
    • La Teoría se la debe convertir en una relación matemática especificamente en
    una función matemàtica. Y=f(x)
    • En este caso se identifican dos variables económicas: Consumo e Ingreso→se
    debe identificar quien es la variable independiente(X), y la dependiente (Y)
    →El Consumo = función (Ingreso) ¸
    • La ec. De la recta: Y= a+bX ¸

    • recta Y= β1 + β2 X ; 0 < β2 =PMC < 1 (2,3)(3,4)


    Ejemplo .-Metodología Econométrica
    • 3.-Especificación del modelo Econométrico.-Dada que la información no es
    exacta,el consumo no sólo depende del ingreso,sino de otras
    variables:precios,cultura,moda….es decir estamos omitiendo o cometiendo
    error al no considerarlos,se los puede englobar en una sóla variable aleatoria
    llamada ERROR .Residuall etc(μ)→ el modelo matemàtico determinístico x
    • Se convierte en modelo econométrico: x
    • Y = β1 + β2 X + μ x
    • 4.-Obtensión de la información:
    • Para estimar el modelo econométrico necesitamos información respecto de
    las variables en cuestión,en este caso se debe recabar datos sobre el
    Consumo e Ingreso
    • 5.-Estimación .-método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
    • = ,suponiendo = -231.8 +0.7194 X
    Ejemplo .-Metodología Econométrica

    • 6.-Pruebas de hipótesis.- Se debe realizar pruebas de hipótesis para determinar si el


    modelo estimado se adecúa a nuestras espectativas.Recurrir a la Inferencia
    Estadística
    • 7.-Utilización en la predicción .-
    • Se puede estimar valores futuros para el consumo dado valores del Ingreso
    • Ahora suponiendo que se quiere predecir cuánto sería el consumo para un ingreso
    de 6000; reemplazamos en nuestro modelo estimado
    • C→ = -231.8 + 0.7194(6000) =4084.6
    • Utilización en políticas de control.-Ahora se quiere estimar cuánto deberá ser el
    ingreso para tener un consumo de 4000
    • 4000 =-231.8 + 0.7194 →Despejando Ingreso : (4000+231.8)/0.7194 =
    • =Ingreso= 5882.4
    • Ingreso = 5882.4
    Descripción esquemática del proceso econométrico

    Teoría o Modelo Económico

    Modelo Econométrico

    Información previa Datos


    Estimación del modelo

    Pruebas de hipótesis

    Utilización del
    modelo:Predicción,Políticas de control
    Análisis de regresión
    • Introducción .-La herramienta fundamental de la Econometría es el Análisis de
    regresión por dos motivos:
    • 1:-Mediante el coeficiente de Determinación r² nos permite tener el grado de
    ajuste de la recta estimada
    • 2.-Mediante del coeficiente de correlación lineal r nos permite determinar
    quien es la variable dependiente e independiente.
    • Tipos de regresiones:
    • 1.-Uniecuacionales .- y=f(Xs,μ)
    • a) Lineal simple: Y= f(x; μ)
    • b) Lineal múltiple y=f(Xs,μ)
    • 2.-Ecuaciones simultáneas .-2 o más funciones
    Conceptos ,definiciones ,
    • Función de regresión poblacional (FRP.)-
    • El modelo idealizado Ej La FRP de Y → Y = β1+ β2x +μ
    • Generalmente porque no se puede acceder a toda la información del modelo,por lo
    que se debe tomar una muestra n
    • Función de regresión muestral (FRM) → = 2X2+ ứ
    • Es el modelo práctico accesible a una parte de la información de la
    población.
    • Linealidad.- Se dice que un modelo es lineal cuando los parámetros
    como variables son estrictamente lineales,es decir tienen potencia
    unitaria.Para Econometría suficiente es que los parámetros sean
    lineales
    Simbología y notación

    • Sea la FRP → FRP de Y → Y = β1+ β2x +μ


    • Cuya FRM → = 2X2+ ứ
    • Variables:
    • Y= variable dependiente ,regresada,predicha ,efecto
    • X= Variable independiente ;regresor,predictor,causa
    • μ = Variable error, residual,perturbación ,estocástica

    • Parámetros:
    • β1 = constante, intercepto,autónomo de Y
    • Β2 = Pendiente,coeficiente de regresión o propensión marginal de Y
    Diagrama de dispersión
    • Es la representación gráfica del modelo que nos permite visualizar la tendencia del modelo: poder
    lineal,curvilineo, parabólico etc.llamado también nube de puntos.
    • Ej la FRP de Y → Y = β1+ β2x +μ ;FRP de Y → Y = β1- β2x +μ
    • Cuy FRM → = 2X2+ ứ ; FRM → = 2X2+ ứ

    • y y

    • x FRM FRM
    • x
    • x x
    • x x
    • x x
    • x x

    • x x
    Diagramas de dispersión
    • FRP Y= FRP Y=
    • y y

    • X x

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