Aplicaciones de Investigación de Mercado y Finanzas

b.
Investigación de mercados
 La programación lineal también se ha aplicado

a problemas de investigación de mercados y al
área de investigación del consumidor.
 Los encuestadores estadísticos llegan a la
toma de decisiones estratégicas con PL.
31 DE ENERO 2022
Investigación de Mercados:
 Una organización realiza Investigación de
mercados para conocer las características,
actitudes y preferencias de los consumidores.
 Esto incluye diseño de estudios, encuestas de
mercados, análisis de datos recolectados y
reportes y recomendaciones para el cliente.
 El objetivo es realizar la investigación de modo
que satisfaga las necesidades del cliente a
un costo mínimo.
Ejemplo 1: Management Sciences
Association
 Management Sciences Associates (MSA) es una empresa de
investigación de mercados. Uno de sus clientes es el servicio de prensa
nacional que periódicamente levanta encuestas políticas sobre
cuestiones de interés general.
 MSA determina que se debe cumplir una serie de requisitos para
obtener conclusiones estadísticas válidas, acerca de un aspecto
sensible de las nuevas leyes de inmigración:
 Encuestar al menos 2,300 hogares.
 Encuestar al menos 1,000 hogares cuyos jefes de familia tengan
30 años de edad o menos.
 Encuestar al menos 600 hogares cuyos jefes de familia tengan
entre 31 y 50 años.
 Asegurar que al menos 15% de los encuestados vivan en un
estado de la frontera con México.
 Asegurar que no más de 20% de los encuestados que tienen 51
años o más vivan en un estado de la frontera con México.
Management Sciences Association
 MSA decide que todas las encuestas deberían
realizarse en persona.
 Y también estima que los costos por llegar a la gente
en cada categoría de edad y región son los siguientes:
COSTO POR PERSONA

ENCUESTADA ($)
REGIÓN EDAD ≤ 30 EDAD 31-50 EDAD ≥ 51
Estado en la frontera con
$7.50 $6.80 $5.50
México
Estado sin frontera con
$6.90 $7.25 $6.10
Mexico
 MSA tiene el objetivo de satisfacer los 5 requisitos de muestreo al
menor costo posible.
 Las variables de decisión son (el número de individuos muestrados en
cada región (frontera y sin frontera), y en cada una de las tres
categorías de edad:)
X1 = núm. de encuestados de 30 años o menores que viven en un estado
fronterizo
X2 = núm. de encuestados de 31 a 50 años que viven en un estado
fronterizo
X3 = núm. de encuestados de 51 años o mayores que viven en un estado
fronterizo
X4 = núm. de encuestados de 30 años o menores que no viven en un estado
fronterizo
X5 = núm. de encuestados de 31 a 50 años que no viven en un estado
fronterizo
X6 = núm. de encuestados de 51 años o mayores que no viven en un estado
fronterizo
Función objetivo:
Minimizar el
costo total de = $7.50X1 + $6.80X2 + $5.50X3
las encuestas + $6.90X4 + $7.25X5 + $6.10X6
X1 +X2 + X3 +X4 + X5 +X6 ≥2,300 (total de hogares)

X1 +X4≥ 1,000 (hogares de 30 o menores)
X2 +X5≥ 600(hogares de 31-50 años)
X1 + X2 + X3 ≥ 0.15(X1 + X2+ X3 + X4 + X5 + X6) (hogares de la frontera)

.85X1 + .85X2 +.85x3 -.15X4 -.15X5 -.15X6 ≥ 0
X3 ≤ 0.20(X3 + X6) (límite del grupo de edad de más

de 51 que vive en la frontera)
.80X3 - .20X6 ≤ 0
X1, X2, X3, X4, X5, X6 ≥ 0
Solución para MSA
con Excel 2010
 La siguiente tabla resume los resultados del análisis

de MSA.
 A MSA le costará $15.166 llevar a cabo este sondeo.
REGIÓN EDAD ≤ 30 EDAD 31-50 EDAD ≥ 51

Estado en frontera con
0 600 140
México
Estado sin frontera con
1 000 0 560
México
31 de enero de 2022
2. Aplicaciones de finanzas
 a. Selección de portafolios
En finanzas, un portafolio o cartera es una combinación de las inversiones

realizadas por una institución o un individuo.
En la construcción de una cartera de inversiones de una institución

financiera generalmente ésta llevará a cabo su propio análisis de la
inversión, mientras que un particular puede hacer uso de los servicios de
un asesor financiero o una institución financiera que ofrece servicios de
gestión de cartera.
31 de Enero de 2022
 Selección del portafolio
 Selección del portafolio
 A menudo, los bancos, fondos mutuos, servicios de

inversión y compañías de seguros tienen que seleccionar
inversiones específicas entre una amplia variedad de
alternativas.
 El objetivo general del gerente suele ser maximizar el
rendimiento esperado sobre la inversión, dado un
conjunto de restricciones legales, políticas o de riesgo.
Ejemplo: International City Trust
 International City Trust (ICT) invierte en créditos comerciales de corto
plazo, bonos corporativos, reservas de oro y préstamos para la
construcción. Para fomentar un portafolio diversificado y el consejo de
administración ha puesto límites en las inversiones de cada área:
POSIBILIDADES DE INVERSIÓN:
INTERESES INVERSIÓN MÁXIMA

INVERSIÓN GANADOS (%) ($, MILLONES)
Crédito comercial 7 1.0
Bonos corporativos 11 2.5
Reservas de oro 19 1.5
Préstamos para
15 1.8
construcción
International City Trust
 ICT tiene un máximo $5 millones para invertir y

desea lograr dos cosas:
 Maximizar el rendimiento sobre la inversión hecha para los
siguientes meses.
 Satisfacer los requerimientos de diversificación según los
estipuló el consejo de administración.
 Además el consejo específica que por lo menos 55%

de los fondos deben invertirse en reservas de oro y
préstamos para construcción, y al menos 15% en
créditos comerciales.
RESULTADO
Las variables en el modelo son:
X1 = dólares invertidos en crédito comercial

X2 = dólares invertidos en bonos corporativos
X3 = dólares invertidos en reservas de oro
X4 = dólares invertidos en préstamos
para la construcción
El objetivo general del gerente suele ser maximizar el rendimiento

esperado sobre la inversión (Intereses ganados)
Objetivo:
Maximizar
los dólares
de interés = 0.07X1 + 0.11X2 + 0.19X3 + 0.15X4
ganados
sujeto a: X1 ≤ 1,000,000
X2 ≤ 2,500,000
X3 ≤ 1,500,000
X4 ≤ 1,800,000
X3 + X4 ≥ 0.55(X1 + X2 + X3 + X4)
-.55x1 -.55x2 + .45x3 + .45x4 ≥0
X1 ≥ 0.15(X1 + X2 + X3 + X4)
.85x1 -.15x2 -.15x3 -.15x4 ≥0
X1 + X2 + X3 + X4 ≤ 5,000,000
X,X,X,X ≥0
Solución para el portafolio
de ICT con Excel 2010
 La mejor solución para ICT es realizar las siguientes

inversiones:
X1 = $750,000 dólares
X2 = $950,000 dólares
X3 = $1,500,000 dólares
X4 = $1,800,000 dólares
 Los intereses ganados con este plan son $712,000

dólares.

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b.

 La programación lineal también se ha aplicado

COSTO POR PERSONA

X1 +X2 + X3 +X4 + X5 +X6 ≥2,300 (total de hogares)

X2 +X5≥ 600(hogares de 31-50 años)

X1 + X2 + X3 ≥ 0.15(X1 + X2+ X3 + X4 + X5 + X6) (hogares de la frontera)

X3 ≤ 0.20(X3 + X6) (límite del grupo de edad de más

 La siguiente tabla resume los resultados del análisis

REGIÓN EDAD ≤ 30 EDAD 31-50 EDAD ≥ 51

En finanzas, un portafolio o cartera es una combinación de las inversiones

En la construcción de una cartera de inversiones de una institución

 A menudo, los bancos, fondos mutuos, servicios de

INTERESES INVERSIÓN MÁXIMA

 ICT tiene un máximo $5 millones para invertir y

 Además el consejo específica que por lo menos 55%

X1 = dólares invertidos en crédito comercial

El objetivo general del gerente suele ser maximizar el rendimiento

 La mejor solución para ICT es realizar las siguientes

 Los intereses ganados con este plan son $712,000

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