TAREA S6s2 - Metodologia VAR
TAREA S6s2 - Metodologia VAR
TAREA S6s2 - Metodologia VAR
para calcular el
VAR
z CARACTERISTICAS
Método de •
•
Utiliza gran cantidad de datos históricos
Patrón de comportamiento para análisis histórica
simulación •
•
Periodo histórico representativo
Usan los percentiles de la distribución como medida directa del
histórica VaR
Esto quiere decir que existe un 5% de probabilidad de perder en un año al menos 11.450.000 euros y un 95% de que esa
pérdida sea menor
VAR HISTORICO.