Bernard Clment, PhD Exercices variables alatoires 2007

1
1




1. Une variable alatoire possde une densit constante sur lintervalle (-c, c) et sa variance
est 1. Calculez la constante c, la moyenne, la mdiane, la fonction de rpartition et les
percentiles(aussi appels quantiles) suivants p = 0.05, 0.10, 0.25, 0.95.

2. Le pourcentage A dun certain additif dans un carburant dtermine son prix de vente. Si A
est infrieur 70%, le carburant se vend 0.52/litre et sil est suprieur 70%, le carburant
se vend 0.58/litre. Calculez le revenu moyen/litre en supposant que A est distribu
uniformment.
3. Une variable x a une densit de probabilit ( )
x
f x dfinie par :
>

'

0 2 0
( ) (4 ) 2 4
0 ailleurs
x
c x x c
f x c x x
Calculez : c, moyenne, variance, cart-type, fonction de rpartition et les percentiles
dordre p = 0.05, 0.25, 0.50, 0.75, 0.99.
4. Une variable alatoire x a une densit de probabilit
x
f (x) dfini par :
>

'
<

exp( ) 0 0
( )
0 0
x
c x x c
f x
x

Calculez : c, moyenne, variance, cart-type, fonction de rpartition, mdiane (percentile
dordre 0.50), 90-ime percentile, 99-ime percentile.
5. Un manufacturier dappareils de tlvision offre une garantie dun an sur la lampe-cran. Il
estime que le temps (ans) avant la premire panne est une variable T dont la densit de
probabilit ( )
T
f t est dfinie par

'
<

1/ 4exp( / 4) 0
( )
0 0
T
t t
f t
t

Quel pourcentage des appareils sera rpar durant la priode de garantie?
b. Si une vente rapporte un profit de 200$ et que le cot de rparation est de 200$, quel est
le profit moyen ralis par le manufacturier?
6. Le temps (heures) avant la premire panne dune lampe-cran dun appareil de tlvision
est une variable T dont la fonction de rpartition ( )
T
F t est dfinie par :
>

'
<

1 exp( ) 0 0
( )
0 0
T
ct t c
F t
t

o c est une constante.
Calculez la densit de probabilit de T.
b. On sait que 50% des lampes-crans tombent en panne en moins de 1500 heures.
Quelle est la probabilit que la premire panne arrive aprs 3000 heures?
EXERCICES

VARIABLES ALATOIRES : une et deux dimensions


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2
2
7. Le moteur dune voiture neuve est garanti pour 1 an. La dure de vie (ans) T du moteur est
une variable exponentielle de moyenne gale 3 ans. Le profit ralis par la vente de la
voiture est de 1000$ et le cot de rparation est >250 pour que E(P) = 0
Quel est le profit moyen?
b. Jusqu quelle limite pourrait-on tendre la garantie sans perdre de largent?
c. Refaire les calculs (a) et (b) avec une moyenne de 2 ans et une moyenne de 4 ans.
8. Un manufacturier dappareils de tlvision offre une garantie de un an. Le temps
dutilisation avant la premire panne est une variable exponentielle avec une moyenne de
20000 heures. Il en cot 300$ pour fabriquer lappareil, 150$ pour le rparer et il est vendu
400$. Quel est le profit moyen du manufacturier si lon suppose que les appareils sont en
usage continu (par exemple dans les arogares)?
9. Une molcule dans un gaz possde une vitesse V qui est une variable alatoire de densit

2
exp( ) 0 , 0
( )
0 0
v
av v v a
f v
v
>

'
<

Dterminez la constante a
b. Dterminez la fonction de rpartition de V.
c. Lnergie cintique E dune molcule est donne par E = mV
2
/ 2
Calculez P(E < 8m).
10. Un ingnieur doit rgler une machine automatique qui produit r objets lheure. La
proportion darticles dfectueux saccrot avec r. Il y a un profit de 1.00$ pour chaque
article non-dfectueux. On sait que la proportion de dfectueux obit la densit

0.001 1
(0.001) 0 1
( )
0
r
r
f
ailleurs

< <

'

Si on fixe r et , montrez que le profit par heure est gal r (1 21).
b. Si on fixe r, montrez que le profit moyen par heure est gal (1000r - 20r
2
)/ (100 + r).
c. Montrez que le profit par heure moyen maximum est atteint avec r = 25
11. Un lot de 10 articles contient 3 articles dfectueux. On tire (sans remise) les articles un la
fois et on examine chaque tirage si larticle est dfectueux ou non. soit X la variable
alatoire reprsentant le nombre darticles tirs afin dobtenir un deuxime article
dfectueux ; trouvez la fonction de masse de probabilit p
X
(x), sa moyenne et son cart-
type.
12. Une bote de N articles contient D (D < N) articles qui sont dfectueux. On tire les
articles un la fois et on vrifie si larticle est dfectueux ou non. Trouvez la probabilit
que la ime (1 ) D articles dfectueux soit trouv au nime tirage (1 ) n N .



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3
3
13. Une famille de densit de probabilit utilise pour reprsenter la distribution des revenus,
la taille des villes, la taille des entreprises, etc sappelle la loi de Pareto. Elle est dfinie
par la fonction de densit
1
0 0
( ; , )
k
X
k
x k
f x k
k
x
x
+
< >

'

a. Dterminez une expression explicite (sans signe dintgration) pour la fonction de
rpartition ( ; , ) F x k .
b. Calculez P(2 < X < 3) si k = 2 et = 1.
c. Dterminez une expression explicite pour le p-ime percentile
p
x .
d. Calculez la mdiane si k = 2 et = 1.
e. Si k > 1, dterminez une expression pour la moyenne et calculez si =1 et k = 2.
f. Si k > 1, dterminez une expression pour lcart-type.
14. Le temps dattente (en minutes) pour tre servi un guichet est une variable alatoire
continue T ayant une fonction de densit ( ) :
T
f t
4
0 0
( ) 1/ 2 0 1
3
1
2
T
t
f t t
t
t

<

<
'

Dterminez la fonction de rpartition .
T
F
b. Calculez [ 2 1] P T T > > .
c. Calculez la moyenne et la mdiane de T.
d. Calculez lcart-type de T.
15. Une variable X a une densit de probabilit ( )
X
f x dfinie par :
2
3
( )
2
0
x
x c x c
f x
ailleurs

< <

'

a. Dterminez la constante . c
b. Calculez la fonction de rpartition ( )
X
F x .
c. Calculez la variance.
d. Calculez le 90
e
percentile.



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4
16. On prend au hasard un point lintrieur dune sphre de rayon r. La probabilit que ce
point appartient une rgion sphrique est proportionnelle au volume de cette rgion.
Soit X la distance du point choisi au centre de la sphre.
a. Dterminer la fonction de rpartition de X
b. Dterminer la fonction de densit de X.

17. Une variable alatoire X suit la loi double exponentielle si sa densit de probabilit
( ; , )
X
f x est:
1
exp( )
2
( ; , )
1
exp( )
2
x
X
x
x
f x
x

'

o et sont deux paramtres tels que , 0 << > .
a. Dterminez la fonction de rpartition F
X
(x; ,).
b. Calculez la moyenne et lcart-type de X
c. Dterminez une expression pour le p-ime percentile de X et calculer lcart
interquartile (diffrence entre le 75
ime
percentile et le 25
ime
percentile)
d. Calculez le coefficient daplatissement
2
de X
.

Rappel :
2
= (
4
/
4
) 3 o
4
= E(X )
4

= E(X) (moyenne de X) = (E(X )
2
)
0.5
(cart type de X)
18. Soit X une variable alatoire continue qui satisfait la condition suivante
[ ] ( 1) exp( ) 0 , 0 P X x x x x > + >
Dterminez la fonction de rpartition ( ; ).
X
F x
Dterminez la fonction de densit ( ; )
X
f x .
Calculez la moyenne de X
Calculez lcart-type de X.
19. Soit
,
( , )
X Y
p x y une fonction de probabilit conjointe dfinie par le tableau suivant :
y
x

0 1 2
-1
1/16 1/16 2/16
0
1/16 1/16 1/16
1
1/16 2/16 6/16
Calculez les fonctions de probabilits suivantes : marginale de X, conditionnelle de Y si
X=0, conditionnelle de Y si X = 1, conditionnelle de X si Y = 2
Calculez P( X = -1, 0 Y < 2).
Les variables X et Y sont-elles indpendantes?
Calculer le coefficient de corrlation linaire entre X et Y.


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5

20. Un vecteur alatoire ( , ) V X Y a pour fonction de masse de probabilit
v
p

_

'
,

K
&&&
K
0,1,2,
( , ) ! exp( ) (1 ) si 0,1, ,
0 ailleurs
x
y x y
V
x
x
p x y x p p y x
y

a. Dterminez : loi de probabilit marginale de X, loi de probabilit conditionnelle de Y
tant donn X = x
b Dterminer la loi marginale de Y.
c. Calculez : moyenne de X, cart-type de X, moyenne de Y, cart type de Y.
d. Les variables X et Y sont-elles indpendantes?
21. On dsigne par X un nombre choisi au hasard sur lintervalle (0. 1) et par la suite un
nombre Y est choisit au hasard sur lintervalle (0, x) o x est la ralisation de X
Dterminez la densit marginale de X et la densit conditionnelle de Y si X = x.
b. Calculez P( X + Y > 1).
c. Dterminez la densit de Y f
Y
(y).
d. Calculez : moyenne de X, moyenne de Y, cart type de X, cart type de Y, coefficient
de corrlation entre X et Y.

22. Pour chacune des densits conjointes
,
( , )
X y
f x y calculez : C, les densits marginales, les
moyennes, les variances et le coefficient de corrlation. Prciser si les variables sont
indpendantes.

,
0 1000
/1000
( , ) 0 10
0
ailleurs
X Y
x
c
f x y y

'

,
0 1, 0 1,
( , )
0
ailleurs
X Y
x y
c
f x y x y

'

.


,
0 2
(5 / 2)
( , ) 0 2
0
ailleurs
X Y
x
c x y
f x y y



'

.

2 2
,
exp( )
( , ) , 0
0
ailleurs
X Y
cxy x y
f x y x y


'

.




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6
6

23. Deux variables alatoires ont une densit conjointe de probabilit
+

'

2 2
,
( ) 0 , 0
( , )
0 ailleurs
X Y
k x y x a y b
f x y
Calculez la constante k.
Calculez < < < < [ 0 / 2 , 0 / 2] P X a Y b .
Calculez les densits marginales.
Les variables sont-elles indpendantes?

24. Soit X
1
, X
2
, X
3
trois variables alatoires indpendantes de moyenne et de variance
2

et Y = X1 + X2
Z = a X2 + b X3
Calculez le coefficient de corrlation linaire entre Y et Z.

25. Soit X une variable dnotant lheure de la journe o une marchandise est envoye et Y
lheure de la journe o la marchandise est reue. La densit conjointe de ( , ) X Y est
dfinie par

<

'

,
1
0 24
288
( , )
0 ailleurs
X Y
x y
f x y
a. Calculez la densit marginal de X et celle de Y.
b. Calculez les densits conditionnelles X Y = y et Y X = x..
c. Calculez la probabilit que la rception de la marchandise ait lieu au plus tard 6 heures
aprs son envoi.
26. On note par X la pression du pneu avant droit et Y la pression du pneu avant gauche
dune voiture. On suppose que la densit conjointe de ( , ) X Y est dfinie par
+

'

,
( ) 20 30 , 20 30
( , )
0 ailleurs
X Y
c x y x y
f x y
o c est une constante.

Calculez la constante c.
b. Quelle est la probabilit que la pression du pneu avant droit soit infrieure la pression
du pneu avant gauche.
c. Les variables sont-elles indpendantes?


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7

27. La densit conjointe
, X Y
f de deux variables X et Y est dfinie par
+

'

,
24 0 1, 0 1, 0 1
( , )
0 autrement
X Y
xy x y x y
f x y
a. Calculez + [ 0.5 ] P X Y .
b. Calculez la densit marginale de X.
c. Les variables sont-elles indpendantes?
28. Soit X une variable alatoire discrte ayant la distribution suivante
X 1 2 3
p
X
(x) 0.2 0.5 0.3
a. Calculez la moyenne et la variance
2
de X
b.. Donnez la liste de tous les chantillons distincts de taille 3 n (il y en a 27).
c. Calculez la distribution dchantillonnage de + +
1 2 3
1/ 3 ( ) X X X X .
d. Calculez la moyenne et la variance de X .
e. Vrifiez que Var ( X ) = var (X) / 3
29. Dans une banque, un caissier lectronique permet de retirer des billets, de 50$ ou 100$
laide dune carte magntique. Il se peut aussi que le client ne puisse retirer dargent si le
compte nest pas approvisionn ou si le client fait une erreur de manipulation. Le
nombre de clients X utilisant lappareil dans un intervalle de 5 minutes est une variable
alatoire dont la masse de probabilit ( )
X
p x est
X 0 1 2
p
X
(x) 0.30 0.50 0.20
Le montant total Y retir en 5 minutes est une variable dont la masse de probabilit
conditionnelle est
p
YX = 1
(y) = 0.1 si y = 0
= 0.7 si y = 1
= 0.2 si y = 2
Montrez que
y 0 50 100 150 200
p
YX = 0
(y)
1.0
0.00 0.00 0.00 0.00
p
YX = 2
(y) 0.0 0.14 0.53 0.28 0.04
Les variables alatoires X et Y sont-elles indpendantes ? Justifiez votre rponse.
Calculez la probabilit P( X = 1, Y = 100)
Calculez la probabilit P( Y = 0).
Calculez le nombre moyen de clients utilisant lappareil en une heure.


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8

30. Deux signaux X et Y indpendants sont mis selon une distribution uniforme durant un
intervalle de temps T (fixe). Calculez la probabilit que la rception soit brouille si un
bouillage apparat ds que la diffrence de temps entre les deux signaux est infrieure ou
gale b ou < < 0 . b T

31. Soit la densit conjointe de probabilit
+ 1

1

]
,
( )
( , ) exp , 0
X Y
x y
f x y c xy x y
Montrez que
C =
- 4
.


1 1

1 1

] ]
/ / / /
,
( , ) 1 1
x x y y
X Y
x y
F x y e e e e .
P(X + Y.> ) = 8/3e = 0.98

32. La densit de probabilit conjointe de deux variables ( , ) X Y est dfinie par :

'

2 2
,
3
1 1, 1
( , )
4
0 ailleurs
X Y
x x x y
f x y .
Calculez
i. Les densits marginales de X et Y.
ii. Le coefficient de corrlation linaire entre X et Y.
Les variables X et Y sont-elles indpendantes?

33. On considre lexprience de jeter deux ttradres distincts dont les 4 faces sont
numrotes 1, 2, 3, 4. Soit
1
X la variable dnotant le numro de la face sur laquelle
repose le premier ttradre et
2
X la variable dnotant le numro de la face sur laquelle
repose le second ttradre.
Calculez la masse de probabilit conjointe de (X
1
, X
2
)
Calculez la masse de probabilit conjointe de (X
1
, Y) o Y = max( X
1
, X
2
).
Calculez la masse de probabilit marginale de X1 et celle de Y
Les variables X
1
et Y sont-elles indpendantes?

34. Deux procds de fabrication indpendants produisent des cylindres vids et des pistons
pour un assemblage. Le diamtre extrieur des pistons est reprsent par une variable X
distribue uniformment sur lintervalle (98.5, 100.5) tandis que le diamtre intrieur des
cylindres est reprsent par une variable Y distribue uniformment sur lintervalle
(99, 101). Calculez la probabilit deffectuer linsertion du piston dans le cylindre.



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9
35. Une variable continue X suit une distribution logistique de paramtres de localisation
et dchelle a pour fonction de rpartition ( ; , )
X
F x dfinie par :
( ; , ) 1/(1 exp ( ) )
X
x
F x
_
+

,

, , 0 x < < << >
Dterminez la densit de probabilit ( ; , )
X
f x .
Montrez que :
1
( ; , ) ( ; , ) (1 ( ; , ) )
X X X
f x F x F x

Montrez que la variable ( ) / Y x est distribue selon la loi logistique de
paramtre de location 0 et de paramtre dchelle 1.
On montre que ( ) 0 E Y et ( ) .
3
ET Y

Dterminez ( ) E X et ( ). ET X
Montrez que le p-ime percentile (0 1) p < <
p
x de x est : ln
1
p
p
x
p
_
+

,
.
36. La quantit de chaleur Q dgage par un conducteur de rsistance R (ohn) travers par
un courant I (amp) durant un temps T (minutes) est : Q = 0.24 I
2
RT
Les variables I, R, T sont indpendantes 2 2 et leurs moyennes et cart-types sont
donnes dans le tableau
variable moyenne cart-type
I 10 0.1
R 30 0.2
T 10 0.5
Calculez la moyenne et lcart-type de Q.
37. Lingalit de Tchebycheff et le rapport signal-bruit
Une ingalit clbre due Tchebycheff snonce comme suit :
2
2
[ ] 1 P X

pour toute variable alatoire X de moyenne ( ) E X et dcart-type ( ) ET X .
En particulier
4.5 0.95
10 0.99
P X
P X
1
]
1
]

Dmontrez que lingalit de Tchebycheff peut se formuler ainsi :
2
2 2
1
1
x
P
1

1

]

pour toute variable X de moyenne 0.


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10
10
37. (suite)
Dduire de lingalit prcdente que lerreur relative de lestimation de par X sera
petite avec une probabilit leve si le quotient / est grand.
Le quotient / est appel le rapport signal-bruit et sa rciproque / est
appele le coefficient de variation.

partir de quelles valeur du rapport signal-bruit peut-on affirmer que :
1
x
p
1
<
1

]

pour = 0.10 , 0.05 , 0.01 et = 0.1 , 0.5

Calculez le rapport signal-bruit pour les distributions suivantes :
i. Uniforme (constante) sur lintervalle [ ] , a b .
ii. Exponentielle de paramtre .



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11
RPONSES

1 a) 3 c b) E(X) = 0 c) ( ) 0 si 3
( 3) / 2 3 si 3 3
1 si 3
X
F x x
x x
x
<
+


d) -1.5588, -1.3856, -0.866, 1.5588
2 0.538$
3 a) c = 0.25 b) E(X) = 2 c)
2
= 2/3
d) F(x) = 0 si x < 0
= x
2
/ 8 si 0 < x < 2
= 1 (1/8)(4-x)
2
si 2 < x < 4
= 1 si x > 4

e) p = 0.05 Xp = 0.63 , p = 0.25 Xp =1.41 , p = 0.5 Xp = 2.00
p = 0.75 Xp = 2.59 , p = 0.99 Xp = 3.71

4 a) c = 1 b) 1 c) 1 d) - ln (1-p)
e) p = 0.5 Xp = 0.69 , p = 0.90 Xp = 2.30 , p = 0.99 Xp = 4.60

5 a) 0.2212 b) 155.76$

6 a) c e
c t
b) c = 0.00046 c) 0.2516

7. a) 929,13$ b) linfini c) 901.63$ et 944.70$

8 46.80$

9 a) a = 2 b) 1-exp (-v
2
) c) 1-e
-16


11 p
X
(x) = (1/120) (x-1)(10-x) x = 2, 3, 4,,9

moyenne de X = E(X) = 5.5 cart type de X = ET(X) = 1.41

12 p
X
(x) = [Comb(D, -1)*Comb (N D, x + 1) / Comb( N, x 1)]* [(D - + 1)/(N x + 1)]
o Comb(a, b) = nombre de combinaisons de b parmi a = a! / b! (a-b)! a, b entiers

13 a) ( ; , ) 1 ( / )
k
X
F x k x x b) 5 / 36
c) Xp = (1 p )
1/k
d) 2 e) E(X) = k /(k-1) k > 1
f) = k
0.5
(k-1)
-1
(k 2)
-0.5
k > 2
14 a)
<
<

3
( ) 0 0
1
0 1
2
1
1 1
2
T
F t t
t t
t
t

b) 1/8 c) 1 d)
2
3




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12
12
15 a) 1
b)
<

+

'

3
0 1
1
( ) 1 1
2
1 1
X
x
x
F x x
x


c) E(X) = 0 Var (X) = 3/5 d) 0.928
16 i)
3
( ) ( / ) 0
X
F X x r x r

ii)
2
3
3
( ) 0
x
f x x x r
r

17 a)
1

1

]
1

1

]
1 ( )
( ) exp si
2
1 ( )
1 exp si
2
X
x
F x x
x
x


b) E(X) = cart type de X = ET(X) = (2)
0.5

c) Xp = + ln(2p) si 0 < p < 0.5
= - ln(2p) si 0.5 < p < 1
IQ = cart interquartile = X(p=0.75) X(p=0.25) = 1.38
d) 3
18 a)

+ ( ; ) 1 (1 ) 0
x
X
F x e x
b)

2
( ; )
x
X
f x x e
c) E(X) = 2 /
d) ET(X) = 2 /
19 a) p
X
(x) = 4/16 si x = -1
= 3/16 si x = 0
= 9/16 si x = 1

p
YX = 0
(y) = 1/3 si y = 0, 1, 2

p
YX = 1
(y) = 1/9 si y = 0
= 2/9 si y =1
= 6/9 si y = 2

p
XY = 2
(x) = 2/9 si x = -1
= 1/9 si x = 0
= 6/9 si x = 1

b) 1/8 c) Non d) 0.201


Bernard Clment, PhD Exercices variables alatoires 2007

13
13

20 a) p
X
(x) =
x
e
-
/ x ! x = 0, 1, 2, loi de Poisson de paramtre
b) p
Y
(Y) = (p)
y
e
- p
/ y ! y = 0, 1, 2, loi de Poisson de paramtre p
p
YX = x
(y) = Comb(x, y) p
y
(1-p)
x y
loi binomiale de paramtres (x, p)
o Comb(x, y) = x! / (y! (x y)!) : nombre de combinaisons de y dans x
c) E(X) = Var (X) = E(Y) = p Var(Y) = p
d) Non
21 a) f
X
(x) = 1 0 < x < 1
f
YX = x
(y) = 1 / x 0 < y < x
b) 0.3069
c) f
Y
(y) = - ln(y) 0 < y < 1
d) E(X) = ET(X) = (12)
-0.5
E(Y) = ET(Y) = (7)
0.5
/ 12
22 a) c = 1/10 f
X
(x) = 1/1 000 0 < x <1000
= 0 ailleurs

f
Y
(y) = 1/10 0 < y < 10
= 0 ailleurs
E(X) = 500 Var(X) = 83 333 E(Y) = 5 Var (Y) = 8.33
coefficient de corrlation = = 0 les variables sont indpendantes
b) c = 2 f
X
(x) = 2(1-x) 0 x < 1
= 0 ailleurs

f
Y
(y) = 2y 0 < y < 1
= 0 ailleurs
E(X) = 1/3 Var(X) = 1/18 E(Y) = 2/3 Var(Y) = 1/18
coefficient de corrlation = = 0.5 les variables sont dpendantes
c) c = 1/14 f
X
(x) = (9-2x)/14 0 < x < 2
= 0 ailleurs

f
Y
(y) = (8-y) /14 0 < y < 2
= 0 ailleurs

f
X Y = y
(x) = (5 -0.5y x) /( 8 y) 0 < x < 2, 0 < y < 2
f
Y X = x
(y) = (5 -0.5y x) /( 9 2x) 0 < x < 2, 0 < y < 2

E(X) = 19/21 Var(X) = 143441 E(Y) = 20/21 Var(Y) = 146/441
E(XY) = 6/7 coefficient de corrlation = = -0.0138 les variables sont dpendantes
d) c = 4 f
X
(x) = 2x exp( x
2
) x > 0 = 0 ailleurs
f
Y
(x) = 2y exp( y
2
) y > 0 = 0 ailleurs
E(X) = E(Y) = ( / 2)
0.5
Var(X) = Var(Y) = (4 ) / 4
coefficient de corrlation = = 0
les variables sont indpendantes


Bernard Clment, PhD Exercices variables alatoires 2007

14
14
23 a) k = 3 / [ab (a
2
+ b
2
)] b) 1/16
c) f
X
(x) = kb (b
2
+ 2x
2
) / 3 0 < x < a
f
Y
(y) = kb (a
2
+ 2y
2
) / 3 0 < y < b
d) non, les variables sont dpendantes
24
+
2 2
2( )
a
a b

25 a)

( ) (24 ) / 288 0 24
0 ailleurs
( ) / 288 0 24
0 ailleurs
X
Y
f x x x
f y y y

b)

( ) 1/ 4 0
0 ailleurs
( ) 1/ 24 24
0 ailleurs
X
Y
f Y y x x y
f X x y x x y

c) 0.4375
26 a) c =1/5000 b) 0.50 c) non
27 a) 1/16 b) f
X
(x) = 12x(1 - x)
2
0 < x < 1 c) non

28 a) E(X) = 2.1 Var(X) = 0.49 d) E( X ) = 2.1 Var( X ) = 0.163 = Var(x) / 3
29 b) non c) 0.1 d) 0.352 e) 10.8
30 1 [1 (b/t))]
2

32 a) i

2
3
( ) (1 ) 1 1
4
0 ailleurs
3
( ) 0 1
2
0 ailleurs
X
Y
i f x x x
f y y y

a) ii coefficient corrlation = 0 b) non
33 a) p
X1, X2
= ( x1, x2) = 1/16 x1 = 1, 2, 3, 4 x2 = 1, 2, 3, 4
b)
X1
Y
1 2 3 4
1 1/16 0 0 0
2 1/16 2/16 0 0
3 1/16 1/16 3/16 0
4 1/16 1/16 1/16 4/16
c) p
X1
(x1) = x1 = 1, 2, 3, 4
p
Y
(y)

= 1/16 si y = 1 = 3/16 si y =2 = 5/16 si y = 3 = 7/16 si y = 4
d) non


Bernard Clment, PhD Exercices variables alatoires 2007

15
15
34 0.719

36 7200 363
37 c)



0.10 0.05 0.01
0.1 31.6 44.7 100
0.5 6.3 8.9 20


d) i 3 (b + a) /(b - a) (loi uniforme) ii) 1 (loi exponentielle)