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    TD4 An 2018

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    Ahmed Rabii
    Ce document contient plusieurs exercices sur la résolution numérique d'équations différentielles par des schémas d'Euler et de Runge-Kutta. Les exercices portent sur la construction et l'analyse de ces schémas pour des problèmes de Cauchy donnés.

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    Université Claude Bernard, Lyon 1 Licence Sciences & Technologies

    43, boulevard du 11 novembre 1918 Spécialité : Mathématiques


    69622 Villeurbanne cedex, France Analyse numérique L2- Printemps 2018

    Série d’exercices no 4/5


    Résolution numérique des équations différentielles
    Exercice 1. Schéma d’Euler explicite.
    On considère le problème de Cauchy suivant
     0
    x (t) = f (t, x(t)), t ∈ [t0 , t0 + T ]
    x(t0 ) = x0 ,
    où t0 , T x0 ∈ R et f : [t0 , t0 + T ] → R sont donnés.
    On suppose de plus qu’il existe L > 0 tel que pour tout t ∈ [t0 , t0 + T ], et pour tous x, y ∈ R,
    |f (t, x) − f (t, y)| ≤ L|x − y|.
    1. Donner le schéma d’Euler explicite à pas de temps constant correspondant à ce problème.
    2. Jusqu’à quel ordre ce schéma est-t-il convergent ?
    3. Applications :
    pour les deux problèmes suivants :
    ( 0
    x (t) = t sin(x(t)), t ∈ [0, T ],
     0
    x (t) = t2 + x + 1, t ∈ [1, T ],
    A. π et B.
    x(0) = , x(1) = 1.
    2
    (a) Écrire le schéma d’Euler explicite en prenant un pas de temps constant.
    (b) Écrire les 2 premières itérations en prenant comme pas de temps h = 0.1.
    (c) Est-ce que ce schéma converge vers chacune des solutions de ces problèmes ?

    Exercice 2. Schémas explicites du point milieu et schéma des trapèzes (Heun).


    On considère le problème de Cauchy suivant
     0
    x (t) = f (t, x(t)), t ∈ [t0 , t0 + T ]
    x(t0 ) = x0 ,
    où t0 , T x0 ∈ R et f : [t0 , t0 + T ] → R sont donnés.
    On suppose de plus qu’il existe L > 0 tel que pour tout t ∈ [t0 , t0 + T ], et pour tous x, y ∈ R,
    |f (t, x) − f (t, y)| ≤ L|x − y|.
    1. Construire le schéma du point milieu explicite à pas de temps constant correspondant à ce
    problème.
    2. Construire le schéma des trapèzes explicite à pas de temps constant correspondant à ce pro-
    blème.
    3. Jusqu’à quel ordre ces schéma sont-ils convergents ?

    1
    Exercice 3. Schéma d’Euler implicite.
    On considère le problème de Cauchy suivant
     0
    x (t) = f (t, x(t)), t ∈ [t0 , t0 + T ]
    x(t0 ) = x0 ,
    où t0 , T x0 ∈ R et f : [t0 , t0 + T ] → R sont donnés.
    On suppose de plus qu’il existe L > 0 tel que pour tout t ∈ [t0 , t0 + T ], et pour tous x, y ∈ R,
    |f (t, x) − f (t, y)| ≤ L|x − y|.
    1. Le schéma d’Euler explicite à pas de temps constant est-il A-stable ?
    2. Écrire le schéma d’Euler implicite en prenant un pas de temps constant.
    3. Ce schéma d’Euler implicite à pas constant est-il A-stable ?

    Exercice 4. Asymptotique, raideur & schéma implicite.


    Soit a > 0, b ∈ R et x0 ∈ R. On considère le problème de Cauchy suivant

    x(0) = x0 et (∀t ∈ R+ , x0 (t) = −ax(t) + b), (1)

    1. (a) Donner explicitement x.


    (b) Quel est le comportement de x(t) quand t → +∞ ?
    2. Soit h > 0 un pas de temps.
    (a) Écrire explicitement le schéma d’Euler explicite à pas constant h pour (1).
    On notera (tn )n∈N = (n h)n∈N la suite des temps d’approximation, et (xn )n∈N la suite
    des valeurs approchées correspondantes.
    (b) Donner explicitement (xn )n∈N .
    (c) Quelle condition doit satisfaire h pour que, quel que soit x0 , xn tende quand n → +∞
    vers lim x(t) ?
    t→∞
    (d) On suppose cette condition satisfaite.
    Exprimer en fonction de a le nombre minimal de temps d’approximation impliqués
    dans un calcul approché de x|[0,10] .
    Quel est ce nombre lorsque a = 100 ?
    (e) Répondre à (a) − (c) en remplaçant le schéma d’Euler explicite par le schéma d’Euler
    implicite.

    Exercice 5. Schéma de Runge-Kutta.

    1. Reconnaître les schémas suivants.


    (a) Le schéma représenté par
    0 0
    1
    2
    (b) Le schéma représenté par
    0 0 0
    1/2 1/2 0
    0 1
    (c) Le schéma représenté par
    0 0 0
    1 1 0
    1/2 1/2
    (d) Développer sous la forme d’un schéma explicite le schéma représenté par :
    0 0 0 0 0
    1/2 1/2 0 0 0
    1/2 0 1/2 0 0
    1 0 0 1 0
    1/6 1/3 1/3 1/6
    2. (a) Développer sous la forme d’un schéma explicite le schéma représenté par :
    0 0 0
    2/3 2/3 0
    1/4 1/4
    (b) Ce schéma est-il d’ordre au moins 2 ?

    Exercice 6. Examen 2017 - Exercice 1 - 60 min - 18 points.


    On considère le problème de Cauchy suivant : trouver u ∈ C 1 ([0, 1], R) telle que
     0
    u (t) = −100u(t) + 25,
    (S1 )
    u(0) = 1,
    1. Partie 1 : solution exacte de (S1 ) (5 points)
    (a) (1.5 point) Donner l’ordre de l’équation de ce système et dire si elle est linéaire ou non,
    autonome ou non ? Justifier votre réponse.
    (b) (1 point) Ce système admet-il une solution globale unique pour t ∈ [0, 1] ? Justifier.
    (c) (1.5 point) Donner la solution exacte de (S1 ).
    (d) (1 point) Vers quoi tend la solution quand t tend vers l’infini ?
    2. Partie 2 : schéma d’Euler explicite (7 points)
    (a) (1 point) Écrire le schéma explicite pour (S1 ).
    (b) (2 points) Trouver une relation de récurrence entre un+1 et un .
    (c) (1 point) En déduire un en fonction de n et de h.
    (d) (1 point) On suppose h = 1/25. Calculer un , puis lim |un |.
    n→+∞
    (e) (1 point) Que peut-on conclure pour la A-stabilité de ce schéma ?
    (f) (1 point) Quelle valeur de h > 0 maximale faut-il choisir pour que lim |un | soit
    n→+∞
    finie ?
    3. Partie 3 : schéma d’Euler implicite (6 points)
    Reprendre les questions (a) à (e) de la partie 2, en remplaçant schéma explicite par schéma
    implicite. La question f a-t-elle un sens ici ? Justifier vos réponses.

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