Université Claude Bernard, Lyon 1 Licence Sciences & Technologies

43, boulevard du 11 novembre 1918 Spécialité : Mathématiques

69622 Villeurbanne cedex, France Analyse numérique L2- Printemps 2018

Série d’exercices no 4/5

Résolution numérique des équations différentielles
Exercice 1. Schéma d’Euler explicite.
On considère le problème de Cauchy suivant
 0
x (t) = f (t, x(t)), t ∈ [t0 , t0 + T ]
x(t0 ) = x0 ,
où t0 , T x0 ∈ R et f : [t0 , t0 + T ] → R sont donnés.
On suppose de plus qu’il existe L > 0 tel que pour tout t ∈ [t0 , t0 + T ], et pour tous x, y ∈ R,
|f (t, x) − f (t, y)| ≤ L|x − y|.
1. Donner le schéma d’Euler explicite à pas de temps constant correspondant à ce problème.
2. Jusqu’à quel ordre ce schéma est-t-il convergent ?
3. Applications :
pour les deux problèmes suivants :
( 0
x (t) = t sin(x(t)), t ∈ [0, T ],
 0
x (t) = t2 + x + 1, t ∈ [1, T ],
A. π et B.
x(0) = , x(1) = 1.
2
(a) Écrire le schéma d’Euler explicite en prenant un pas de temps constant.
(b) Écrire les 2 premières itérations en prenant comme pas de temps h = 0.1.
(c) Est-ce que ce schéma converge vers chacune des solutions de ces problèmes ?

Exercice 2. Schémas explicites du point milieu et schéma des trapèzes (Heun).

On considère le problème de Cauchy suivant
 0
x (t) = f (t, x(t)), t ∈ [t0 , t0 + T ]
x(t0 ) = x0 ,
où t0 , T x0 ∈ R et f : [t0 , t0 + T ] → R sont donnés.
On suppose de plus qu’il existe L > 0 tel que pour tout t ∈ [t0 , t0 + T ], et pour tous x, y ∈ R,
|f (t, x) − f (t, y)| ≤ L|x − y|.
1. Construire le schéma du point milieu explicite à pas de temps constant correspondant à ce
problème.
2. Construire le schéma des trapèzes explicite à pas de temps constant correspondant à ce pro-
blème.
3. Jusqu’à quel ordre ces schéma sont-ils convergents ?

1
Exercice 3. Schéma d’Euler implicite.
On considère le problème de Cauchy suivant
 0
x (t) = f (t, x(t)), t ∈ [t0 , t0 + T ]
x(t0 ) = x0 ,
où t0 , T x0 ∈ R et f : [t0 , t0 + T ] → R sont donnés.
On suppose de plus qu’il existe L > 0 tel que pour tout t ∈ [t0 , t0 + T ], et pour tous x, y ∈ R,
|f (t, x) − f (t, y)| ≤ L|x − y|.
1. Le schéma d’Euler explicite à pas de temps constant est-il A-stable ?
2. Écrire le schéma d’Euler implicite en prenant un pas de temps constant.
3. Ce schéma d’Euler implicite à pas constant est-il A-stable ?

Exercice 4. Asymptotique, raideur & schéma implicite.

Soit a > 0, b ∈ R et x0 ∈ R. On considère le problème de Cauchy suivant

x(0) = x0 et (∀t ∈ R+ , x0 (t) = −ax(t) + b), (1)

1. (a) Donner explicitement x.

(b) Quel est le comportement de x(t) quand t → +∞ ?
2. Soit h > 0 un pas de temps.
(a) Écrire explicitement le schéma d’Euler explicite à pas constant h pour (1).
On notera (tn )n∈N = (n h)n∈N la suite des temps d’approximation, et (xn )n∈N la suite
des valeurs approchées correspondantes.
(b) Donner explicitement (xn )n∈N .
(c) Quelle condition doit satisfaire h pour que, quel que soit x0 , xn tende quand n → +∞
vers lim x(t) ?
t→∞
(d) On suppose cette condition satisfaite.
Exprimer en fonction de a le nombre minimal de temps d’approximation impliqués
dans un calcul approché de x|[0,10] .
Quel est ce nombre lorsque a = 100 ?
(e) Répondre à (a) − (c) en remplaçant le schéma d’Euler explicite par le schéma d’Euler
implicite.

Exercice 5. Schéma de Runge-Kutta.

1. Reconnaître les schémas suivants.

(a) Le schéma représenté par
0 0
1
2
 (b) Le schéma représenté par
0 0 0
1/2 1/2 0
0 1
(c) Le schéma représenté par
0 0 0
1 1 0
1/2 1/2
(d) Développer sous la forme d’un schéma explicite le schéma représenté par :
0 0 0 0 0
1/2 1/2 0 0 0
1/2 0 1/2 0 0
1 0 0 1 0
1/6 1/3 1/3 1/6
2. (a) Développer sous la forme d’un schéma explicite le schéma représenté par :
0 0 0
2/3 2/3 0
1/4 1/4
(b) Ce schéma est-il d’ordre au moins 2 ?

Exercice 6. Examen 2017 - Exercice 1 - 60 min - 18 points.

On considère le problème de Cauchy suivant : trouver u ∈ C 1 ([0, 1], R) telle que
 0
u (t) = −100u(t) + 25,
(S1 )
u(0) = 1,
1. Partie 1 : solution exacte de (S1 ) (5 points)
(a) (1.5 point) Donner l’ordre de l’équation de ce système et dire si elle est linéaire ou non,
autonome ou non ? Justifier votre réponse.
(b) (1 point) Ce système admet-il une solution globale unique pour t ∈ [0, 1] ? Justifier.
(c) (1.5 point) Donner la solution exacte de (S1 ).
(d) (1 point) Vers quoi tend la solution quand t tend vers l’infini ?
2. Partie 2 : schéma d’Euler explicite (7 points)
(a) (1 point) Écrire le schéma explicite pour (S1 ).
(b) (2 points) Trouver une relation de récurrence entre un+1 et un .
(c) (1 point) En déduire un en fonction de n et de h.
(d) (1 point) On suppose h = 1/25. Calculer un , puis lim |un |.
n→+∞
(e) (1 point) Que peut-on conclure pour la A-stabilité de ce schéma ?
(f) (1 point) Quelle valeur de h > 0 maximale faut-il choisir pour que lim |un | soit
n→+∞
finie ?
3. Partie 3 : schéma d’Euler implicite (6 points)
Reprendre les questions (a) à (e) de la partie 2, en remplaçant schéma explicite par schéma
implicite. La question f a-t-elle un sens ici ? Justifier vos réponses.