Les Series Chronologiques La Correction Des Variations Saisonnieres

TRAVAUX DIRIGES
 STATISTIQUE DESCRIPTIVE 
TD 9
LES SERIES CHRONOLOGIQUES
LA CORRECTION DES VARIATIONS
SAISONNIERES
L'ESSENTIEL DU COURS
Dans ce thème sur les séries chronologiques, qui est la suite du TD 8, il sera abordé
essentiellement la correction des variations saisonnières des séries. Quand la série
chronologique est de type déterministe, il est possible de voir sur un graphique les trois
grandes composantes d'une série (c. f. TD 8). Il nous faudra également connaître le type de
modèle additif ou multiplicatif. Alors, nous pourrons procéder à l'élimination la composante
tendancielle à l'aide du filtre des moyennes mobiles, puis estimer la composante saisonnière
dans les meilleures conditions statistiques, pour enfin restituer le plus fidèlement possible la
composante tendancielle et la composante saisonnière et en déduire la composante résiduelle.
1.1. CONSTRUCTION DES SÉRIES CORRIGÉES DES
VARIATIONS SAISONNIÈRES OU SÉRIES CVS.
La correction des variations saisonnières suppose que certaines hypothèses soient vérifiées et
cela dans le but de simplifier certaines écritures.
1.1.1. Les hypothèses :
1.1.1.1. Hypothèse 1: La décomposition de la série
Nous admettrons que la série chronologique n’est constituée que de trois composantes, qui
sont :
- la tendance notée Tt
- la saisonnalité notée St
- le résidu noté Rt
1.1.1.2. Hypothèse 2: Les modèles
Nous nous intéresserons à trois types de modèles :
- le modèle additif,
yt = Tt + St + Rt
- le modèle multiplicatif général,
yt = Tt (1+St) + Rt
- le modèle multiplicatif particulier de la forme :
yt = Tt*St*Rt
ce dernier modèle devient additif lorsque nous appliquons un logarithme :
ln(yt) = ln(Tt) + ln(St) + ln(Rt)
Si nous posons le changement de variable :
y't = ln(yt) T't = ln(Tt) S't = ln(St) R't = ln(Rt)
alors le modèle peut être traité de façon additive :
Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU
1
TRAVAUX DIRIGES
y't = T't + S't + R't

1.1.1.3. Hypothèse 3: La composante tendancielle
Nous admettons que l’opérateur moyenne mobile laisse passer la composante tendancielle
sans la modifier si la tendance est un polynôme de degré au plus égal a un de la forme :
Tt = a t + b
1.1.1.4. Hypothèse 4: La composante saisonnière
La saison est rigoureusement identique de période en période, hypothèse que l'on écrit de la
façon suivante :
St = Sij = Sj avec St+p = Si+1,j = Sj avec j = 1,....,p
Il y a compensation des p composantes saisonnières Sj . Nous pouvons écrire cette hypothèse
sous la forme :
Cette hypothèse est également connue sous le nom de compensation des aires.
1.1.1.5. Hypothèse 5 : La composante résiduelle
Les variations résiduelles possèdent les propriétés suivantes :
La moyenne mobile appliquée aux variations résiduelles a des fluctuations très faibles autour
de zéro.
1.2. LE CALCUL DES COEFFICIENTS SAISONNIERS ET LA

CORRECTION DES VARIATIONS SAISONNIÈRES DES
SÉRIES CHRONOLOGIQUES
Plusieurs étapes sont nécessaires pour trouver les coefficients saisonniers et corriger les séries
chronologiques des variations saisonnières :
1.2.1. ETAPE 1: La représentation graphique
Nous représentons graphiquement la série chronologique pour observer les trois composantes
de la série et éventuellement pour repérer les points aberrants.
1.2.2. ETAPE 2 : Les corrections des points aberrants
Cette étape consiste à éliminer par un calcul simple les points aberrants pour qu'ils ne soient
pas pris en compte dans les calculs. Estimation graphique, ou estimation par une moyenne ou
par toute autre méthode. Nous retiendrons comme méthode la demi-somme des deux points
qui encadrent le point aberrant.
1.2.3. ETAPE 3 : Le choix du modèle
Nous déterminerons le type de modèle à utiliser pour la correction des variations saisonnières.
Deux grands modèles sont à notre disposition ; le modèle additif ou multiplicatif. Plusieurs
méthodes (cf TD 8) :
- La méthode du profil,
- La méthode de la bande,
- La méthode du tableau de Buys-Ballot.
1.2.4. ETAPE 4 : Le filtrage de la série
2
TRAVAUX DIRIGES
Dans cette étape, nous allons supprimer la composante saisonnière en appliquant un filtre.
Ainsi, nous devons déterminer la longueur p de la moyenne mobile que nous devons
appliquer afin d'éliminer les variations saisonnières. Nous conviendrons qu'elle doit être au
moins égale à la saison de la série. Nous envisagerons deux cas :
- Cas d’un modèle additif
yt = Tt + St + Rt
Soit X la série des moyennes mobiles définie :
- si p est paire par:
- si p est impaire par :
nous calculons la série des différences saisonnières définies par :
Pour le mois ou trimestre j, on obtient un première approximation du coefficient saisonnier

S’j en calculant la moyenne ou la médiane des différences saisonnières. Mais l’hypothèse dite
de « conservation des aires » ne peut être vérifiée puisque les coefficients saisonniers sont
obtenus de façon indépendante. Ainsi, nous corrigeons les coefficients S’ j en procédant de la
manière suivante :
- recherche de la moyenne des coefficients saisonniers
- correction des coefficients saisonniers
- Cas d’un modèle multiplicatif

Le seul modèle multiplicatif que nous verrons sera de la forme :
yt = Tt (1+St) + Rt
que l’on peut écrire de la façon suivante, si nous remplaçons l'indice t par sa décomposition
en année et saison (cf. TD 8) :
yij = Tij (1+Sj) + Rij
Posons un changement de variable simple:
sj = 1 + Sj
où sj est appelé coefficient saisonnier.

Le modèle s’écrit alors de la façon suivante :
yij = Tij sj + Rij
On calcule les rapports saisonniers

3
TRAVAUX DIRIGES
Pour le mois ou le trimestre j on obtient une première approximation du coefficient saisonnier

S’j en calculant la moyenne ou la médiane des différences saisonnières.
Mais l’hypothèse dite de « conservation des aires » ne peut être vérifiée puisque les
coefficients saisonniers sont obtenus de façon indépendante. Avant de corriger les coefficients
saisonniers nous rappelons les hypothèses suivantes :
- Hypothèse sur les coefficients saisonniers
- Hypothèse sur la moyenne des coefficients saisonniers

sj = 1 + Sj
Ainsi, nous pouvons maintenant corriger les coefficients S’ j en procédant de la manière

suivante :
- recherche de la moyenne des coefficients saisonniers
- correction des coefficients saisonniers
1.2.5. ETAPE 5 :La série corrigée des variations saisonnières

C’est la dernière étape de la construction des séries chronologiques corrigées des variations
saisonnières. Deux cas se présentent :
1.2.5.1. Cas d’un modèle additif
La série CVS s’écrit:
1.2.5.2. Cas d’un modèle multiplicatif

La série CVS s’écrit:

4
TRAVAUX DIRIGES
2. POUVEZ-VOUS REPONDRE ?
En 10 questions testez vos acquis

VRAI FAUX
1 - La tendance peut s'exprimer en fonction du temps.
2 - La moyenne mobile est un filtre qui permet d'élimer la tendance,
lorsque cette tendance est un polynôme supérieur à un.
3 - La saison est la dénomination statistique du cycle de court terme.
4 - La composante résiduelle à pour moyenne zéro.
5 - Lorsque nous sommes en présence d'un modèle multiplicatif, la
somme des coefficients saisonniers corrigés est nulle
6 - Il faut corriger les coefficients saisonniers car ils sont calculés de
façon indépendante
7 - La longueur de la moyenne mobile doit être inférieure à la saison de
la série
8 - Les différences saisonnières donnent une approximation de la saison
9 - La compensation des aires est une propriété sua la composante
tendancielle
10 - La série corrigée des variations saisonnières nous permet d'étudier
le comportement de long terme

5
TRAVAUX DIRIGES
3. QUESTIONS DE REFLEXION ?
11 - Comment réaliser une prévision à partir de la connaissance de la structure d'une série

chronologique, dans le cas d'un modèle additif en supposant que la composante résiduelle est
nulle, et que la composante tendancielle est linéaire. On suppose que la série possède des
valeurs sur le domaine t{1,…,T} ou T est la dernière observation connue sur la série.
12 - Pourquoi la somme des coefficients saisonniers n'est pas nulle dans le cas d'un modèle
additif. Que doit faire pour corriger ce défaut.

6
TRAVAUX DIRIGES
4. ENTRAINEMENT
4.1. EXERCICE 1 : UN MODÈLE ADDITIF SUR UNE SERIE

TRISMETRIELLE
Le tableau ci-dessous donne le chiffre d'affaires d'une entreprise TrucNet sur la période 1994
à 1997.
Tableau 1 - Chiffre d'affaires trimestriel de TrucNet
CET EXERCICE EST LA SUITE DE L'EXERCICE 3 DU TD 8

Reprendre les calculs réalisés dans le TD 8 et répondre aux deux questions suivantes :
1 - Calculer les coefficients saisonniers et donner la série Z corrigée des variations
saisonnières. Vérifier que ces coefficients vérifient bien les hypothèses de départ.
2 - Tracer sur le même graphique la série X et la série Z corrigée des variations saisonnières.
ANALYSE DE L'ÉNONCÉ ET CONSEILS.

Cet exercice à pour but de vous familiariser avec le traitement d'une série chronologique de
type additive, c'est à dire dont l'amplitude de la composante saisonnière est constante au cours
du temps. Il vous permettra de vérifier que la somme des coefficients saisonniers est égale à
zéro dans le cas d'un modèle additif.
4.2. EXERCICE 2 : UN MODELE MULTIPLICATIF SUR UNE

SERIE MENSUELLE
La compagnie aérienne régionale Air-Hub désire connaître la structure du trafic aérien d'une
de ses lignes. Pour cela la compagnie fournit la série mensuelle du nombre de passagers entre
1990 et 1994.
Tableau 2 - Trafic mensuel d'une ligne aérienne - en nombre de passagers
CET EXERCICE EST LA SUITE DE L'EXERCICE 4 DU TD 8

Reprendre les calculs réalisés dans le TD 8 et répondre aux deux questions suivantes :
1 - Calculer les coefficients saisonniers et donner la série Z corrigée des variations
saisonnières. Vérifier que ces coefficients vérifient bien les hypothèses de départ.
2 - Tracer sur le même graphique la série X et la série Z corrigée des variations saisonnières.

7
TRAVAUX DIRIGES
ANALYSE DE L'ÉNONCÉ ET CONSEILS.

Dans cet exercice nous allons travailler sur un modèle de type multiplicatif. La particularité
de ce type de modèles est de posséder une composante saisonnière (ou de court terme) qui
augmente au cours du temps. Nous vérifierons également que la somme des coefficients
saisonniers, dans ce cas, est égale à la longueur de la moyenne mobile.

8
TRAVAUX DIRIGES
SOLUTIONS
SOLUTION DES TESTS

1 - VRAI, 2 - FAUX, 3 - VRAI, 4 - VRAI, 5 - FAUX, 6 - VRAI, 7 - FAUX, 8 - VRAI, 9 -
FAUX, 10 - VRAI
SOLUTION AUX QUESTIONS DE REFLEXION

11 - Pour réaliser une prévision à partir de la connaissance de la structure d'une série
chronologique, dans le cas d'un modèle additif on procède de la manière suivante
- ETAPE 1 : Le modèle est additif et s'écrit :
yi,j = Ti + Sj + Ri,j
On recherche les p coefficients saisonniers S*j puis l'on corrige la série des variations
saisonnières nous obtenons la série :
- ETAPE 2 : La tendance est modélisée par une fonction linéaire de la forme :
On utilise la méthode des moindres carrés pour estimer les deux paramètres a et b sur la série
corrigées des variations saisonnières. En effet cette série est constituée que deux composantes
la tendance et le résidus.
- ETAPE 3 : La prévision de la composante tendancielle
Cette relation est supposée vrai sur t{1,…,T}. Ainsi, nous supposerons également quelle est
vrai au temps T+1. Nous obtenons la prévision de la composante tendancielle en écrivant :
- ETAPE 4 : La prévision de la série la série au temps T+1 en écrivant :
où S*j correspond coefficient saisonnier du temps T+1. Bien sur cette nous supposant que
l'erreur est nulle au temps T+1.
12 - Montrer que la somme des coefficients saisonniers est nulles dans le cas d'un modèle
additif.

9
TRAVAUX DIRIGES
6. SOLUTIONS
6.1. EXERCICE 1 : UN MODÈLE ADDITIF SUR UNE SERIE
TRIMESTRIELLE
Les quatre premières étapes de traitement de la série du chiffre d'affaires de l'entreprise Truc
Net ont été réalisées dans l'exercice 3 du TD 8. Nous pouvons représenter graphiquement les
séries.
Graphique 1 - Chiffre d'affaires et moyennes mobiles de l'entreprise TrucNet
Eléments de réponse à la question 1 :

- Pour calculer les coefficients saisonniers, il faut enlever la tendance de la série Cette
tendance est approchée par les moyennes mobiles centrées. Il nous faut calculer les
différences saisonnières, car le modèle est additif. Appelons Y les différences
saisonnières, nous obtenons :
yt = xt  mm4t (X)
où mm4t (X) est la moyenne mobile de longueur 4, au temps t de la série X des chiffres
d'affaires de TrucNet.
Les calculs du tableau 3 sont obtenus de la manière suivante :
- Les deux premières lignes et les deux dernières lignes du tableau pour les deux dernières
colonnes n’existent pas. En effet, le calcul des moyennes mobiles centrées entraîne une
perte de valeurs aux deux extrémités de la série. Cette perte de valeurs est égale à la
longueur de la moyenne mobile, comme la moyenne mobile employée est centrée, la perte
de points est par moitié repartie aux deux extrémités.
- La troisième ligne et les suivantes, pour les deux colonnes
Recherche de la première valeur de la seconde colonne du tableau 3 (moyenne
mobile de longueur 4)
(0.5*120 + ( 181 + 71 + 119) + 0.5*128 ) / 4 = 123,75
Recherche de la première valeur de la troisième colonne du tableau 3 (différences
saisonnières)

10
TRAVAUX DIRIGES
Tableau 3 - Exercice 1 - Différences saisonnières
Commentaires :
Observons que cette opération nous permet d'éliminer la tendance, pour cela représentons la
séries des différences saisonnières sur le même graphique que la série X.
Graphique 2 -Représentation des différences saisonnières
- Calculons les coefficients saisonniers. Notons que les calculs sont effectués pour chaque
trimestre et de façon indépendante. Pour le premier trimestre nous devons calculer la
moyenne des différences saisonnières de la façon suivante :
(0,75 + 5,38 + 1,50) / 3 = 2,54

11
TRAVAUX DIRIGES
Tableau 4 - Tableau des coefficients saisonniers
Commentaires :
Les différences saisonnières nous permettent de trouver de façon indépendante les quatre
coefficients saisonniers. Ainsi, nous sommes obligés de vérifier que leur somme est égale à
zéro (voir tableau des coefficients saisonniers première colonne). Nous devons retrancher la
moyenne des coefficients saisonniers pour les corriger. Nous obtenons la deuxième colonne
du tableau des coefficients saisonniers.
Pour donner la série corrigée des variations saisonnières il nous faut retirer de la série les
coefficients saisonniers correspondants.
Nous obtenons les coefficients définitifs S*j.
La correction du premier coefficient saisonnier est la suivante :

2,54 - 0,02 = 2,52
Nous pouvons maintenant calculer la série corrigée des variations saisonnières. Ainsi, pour le
premier trimestre de la première année, nous obtenons :
120 - 2,52 = 117,5
Nous retrancherons à tous les premiers trimestres des années suivantes le même coefficient
saisonnier. Nous procéderons de la même manière pour les coefficients saisonniers suivants.
Nous obtenons le tableau des calculs ci-dessous.
Tableau 5 - Tableau de la série corrigée des variations saisonnières
Traçons sur le même graphique la série X et la série Z corrigée des variations saisonnières.
12
TRAVAUX DIRIGES
Graphique 3 - Série CVS des chiffres d'affaires de l'entreprise TrucNet
6.2. EXERCICE 2 : UN MODELE MULTIPLICATIF SUR UNE

SERIE ANNUELLE
Les quatre première étapes de traitement (voir essentiel du cours dans ce TD) de la série du
trafic de passagers de la compagnie régionale AirHub ayant été réalisées dans l'exercice 4 du
TD 8, représentons graphiquement la série.
Graphique 4 - Trafic de passagers d'une ligne de la compagnie AirHub

Pour calculer les coefficients saisonniers il faut enlever la tendance (qui approchée par les
moyennes mobiles centrées) de la série. Pour cela il nous faut calculer les rapports
saisonnières (le modèle est multiplicatif).
13
TRAVAUX DIRIGES
Appelons Y les rapports saisonniers que nous calculons en effectuant :

yt = xt  [mm12(X)]t
où [mm12(X)]t est la moyenne mobile au temps t de la série X du trafic de passagers d'un

ligne de la compagnie AirHub.
Nous obtenons pour le mois de juillet 1990 la valeur suivante :
812 / 886.5 = 0.9159
Nous procédons de la même manière pour tous les autres rapports saisonniers. Notons que
comme les moyennes mobiles, les rapports saisonniers sont tronqués des 12 valeurs (6 valeurs
en début de série et 6 valeurs en fin de série)
Tableau 6 - Tableau des rapports saisonniers de la compagnie AirHub
Le coefficient saisonnier du mois de janvier est obtenu en calculant la moyenne des rapports
saisonniers des mois de janvier (voir tableau ci-dessous colonne mois de janvier). Notons que
la moyenne s’effectue sur quatre années puisque nous avons perdu des valeurs aux deux
extrémités de la série des rapports saisonniers.
(0.8304+0.8187+0.8630+0.7966)/4=0.827
Nous procédons de la même façon pour tous les autres mois. Ainsi, les premiers coefficients
sont calculer de manière indépendante. La somme des coefficients saisonniers ne peut pas être
égale à la longueur de la moyenne mobile. Nous procédons à une correction de ces
coefficients en calculant la moyenne et en divisant chacun des coefficients par la moyenne.
La somme des coefficients saisonniers :
0,827+0,752+1,064+1,287+0,776+1,512+0,923+0,479+0,987+1,217+1,271+0,916 = 12,011
Notons que la moyenne est proche de 12 :
(0,827+0,752+1,064+1,287+0,776+1,512+0,923+0,479+0,987+1,217+1,271+0,916)/12=1,001
Le coefficient saisonnier corrigé pour le mois de janvier est obtenu en effectuant le calcul
suivant :
0,827 / 1,001 = 0,826
Nous procédons de la même façon pour tous les autres coefficients saisonniers.

14
TRAVAUX DIRIGES
Tableau 7 - Coeffcients saisonniers d'une série avec modèle multiplicatif
Notons que dans notre exemple la somme des coefficients saisonniers non corrigés est très
voisine de la somme théorique (voir la première colonne du tableau 7).
Traçons sur le même graphique la série X et la série Z corrigée des variations saisonnières.
Graphique 5 - Série corrigée des variations saisonnières
La série corrigée de variations saisonnières est obtenue en divisant chaque valeur de la série
initiale par son coefficient saisonnier respectif. Ainsi, la première valeur de la série CVS
(Corrigée des Variations Saisonnières) s’obtient :
713 / 0.826 = 863
(la valeur 0.826 correspond au coefficient saisonnier corrigé du mois de janvier)

15
TRAVAUX DIRIGES
Tableau 8 – Série corrigée des variations saisonnières – Série C.V.S

16
TRAVAUX DIRIGES
TABLE DES MATIERES DU TD 9

Les séries chronologiques - La correction des variations saisonnières
1. L'ESSENTIEL DU COURS.............................................................................................................................1
1.1. CONSTRUCTION DES SÉRIES CORRIGÉES DES VARIATIONS SAISONNIÈRES OU SÉRIES CVS......................1
1.1.1. Les hypothèses :................................................................................................................................1
1.1.1.1. Hypothèse 1: La décomposition de la série...........................................................................................1
1.1.1.2. Hypothèse 2: Les modèles.....................................................................................................................1
1.1.1.3. Hypothèse 3: La composante tendancielle.............................................................................................2
1.1.1.5. Hypothèse 4: La composante résiduelle.................................................................................................2
1.2. LE CALCUL DES COEFFICIENTS SAISONNIERS ET LA CORRECTION DES VARIATIONS SAISONNIÈRES DES
SÉRIES CHRONOLOGIQUES.............................................................................................................................. 2
1.2.1. ETAPE 1: La représentation graphique..........................................................................................2
1.2.2. ETAPE 2 : Les corrections des points aberrants.............................................................................2
1.2.3. ETAPE 3 : Le choix du modèle........................................................................................................2
1.2.4. ETAPE 4 : Le filtrage de la série.....................................................................................................3
1. Cas d’un modèle additif......................................................................................................................................3
2. Cas d’un modèle multiplicatif.............................................................................................................................3
1.2.5. ETAPE 5 :La série corrigée des variations saisonnières................................................................4
- Cas d’un modèle additif......................................................................................................................................4
- Cas d’un modèle multiplicatif.............................................................................................................................5
2. POUVEZ-VOUS REPONDRE ?...................................................................................................................6
3. QUESTIONS DE REFLEXION ?.................................................................................................................7
4. QUESTIONS DE REFLEXION ?.........................................................ERREUR! SIGNET NON DÉFINI.
5. ENTRAINEMENT..........................................................................................................................................8
4.1. EXERCICE 1 : UN MODÈLE ADDITIF.................................................................................................. 8
4.2. EXERCICE 2 : UN MODELE MULTIPLICATIF........................................................................................8
6. SOLUTIONS.................................................................................................................................................12
6.1. EXERCICE 1 : UN MODÈLE ADDITIF SUR UNE SERIE ADDITIVE.........................................................12
6.2. EXERCICE 2 : UN MODELE MULTIPLICATIF SUR UNE SERIE ANNUELLE..............................................15
TABLE DES TABLEAUX - TD 9

TABLEAU 1 - TABLEAU D'UNE SÉRIE TRIMESTRIELLE..........................................................................................8
TABLEAU 2 - TRAFIC D'UNE LIGNE AÉRIENNE - EN NOMBRE DE PASSAGERS.........................................................8
TABLEAU 3 - EXERCICE 1 - DIFFÉRENCES SAISONNIÈRES..................................................................................13
TABLEAU 4 - TABLEAU DES COEFFICIENTS SAISONNIERS...................................................................................14
TABLEAU 5 - TABLEAU DE LA SÉRIE CORRIGÉE DES VARIATIONS SAISONNIÈRES................................................15
TABLEAU 6 - TABLEAU DES RAPPORTS SAISONNIERS DE LA COMPAGNIE AIRHUB.............................................16
TABLEAU 8 - COEFFCIENTS SAISONNIERS D'UNE SÉRIE AVEC MODÈLE MULTIPLICATIF........................................17
TABLE DES GRAPHIQUES - TD 9

GRAPHIQUE 1 - CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ENTREPRISE TRUCNET.....................................................................12
GRAPHIQUE 2 - EXERCICE 1 -REPRÉSENTATION DES DIFFÉRENCES SAISONNIÈRES..............................................13
GRAPHIQUE 3 - SÉRIE CVS DES CHIFFRES D'AFFAIRES DE L'ENTREPRISE TRUCNET...........................................15
GRAPHIQUE 4 - TRAFIC PASSAGERS D'UNE LIGNE DE LA COMPAGNIE AIRHUB...................................................15
GRAPHIQUE 5 - SÉRIE CORRIGÉES DES VARIATIONS SAISONNIÈRES....................................................................17

17

Les Series Chronologiques La Correction Des Variations Saisonnieres

Transféré par

Les Series Chronologiques La Correction Des Variations Saisonnieres

Transféré par

TRAVAUX DIRIGES

y't = T't + S't + R't

1.2. LE CALCUL DES COEFFICIENTS SAISONNIERS ET LA

- si p est impaire par :

nous calculons la série des différences saisonnières définies par :

Pour le mois ou trimestre j, on obtient un première approximation du coefficient saisonnier

- correction des coefficients saisonniers

- Cas d’un modèle multiplicatif

où sj est appelé coefficient saisonnier.

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

Pour le mois ou le trimestre j on obtient une première approximation du coefficient saisonnier

- Hypothèse sur la moyenne des coefficients saisonniers

Ainsi, nous pouvons maintenant corriger les coefficients S’ j en procédant de la manière

- correction des coefficients saisonniers

1.2.5. ETAPE 5 :La série corrigée des variations saisonnières

1.2.5.2. Cas d’un modèle multiplicatif

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

En 10 questions testez vos acquis

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

11 - Comment réaliser une prévision à partir de la connaissance de la structure d'une série

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

4.1. EXERCICE 1 : UN MODÈLE ADDITIF SUR UNE SERIE

CET EXERCICE EST LA SUITE DE L'EXERCICE 3 DU TD 8

ANALYSE DE L'ÉNONCÉ ET CONSEILS.

4.2. EXERCICE 2 : UN MODELE MULTIPLICATIF SUR UNE

CET EXERCICE EST LA SUITE DE L'EXERCICE 4 DU TD 8

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

ANALYSE DE L'ÉNONCÉ ET CONSEILS.

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

SOLUTION DES TESTS

SOLUTION AUX QUESTIONS DE REFLEXION

- ETAPE 2 : La tendance est modélisée par une fonction linéaire de la forme :

- ETAPE 4 : La prévision de la série la série au temps T+1 en écrivant :

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

Eléments de réponse à la question 1 :

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

Tableau 3 - Exercice 1 - Différences saisonnières

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

Tableau 4 - Tableau des coefficients saisonniers

La correction du premier coefficient saisonnier est la suivante :

Graphique 3 - Série CVS des chiffres d'affaires de l'entreprise TrucNet

6.2. EXERCICE 2 : UN MODELE MULTIPLICATIF SUR UNE

Eléments de réponse à la question 1 :

Appelons Y les rapports saisonniers que nous calculons en effectuant :

où [mm12(X)]t est la moyenne mobile au temps t de la série X du trafic de passagers d'un

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

Tableau 7 - Coeffcients saisonniers d'une série avec modèle multiplicatif

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

Tableau 8 – Série corrigée des variations saisonnières – Série C.V.S

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

TABLE DES MATIERES DU TD 9

3. QUESTIONS DE REFLEXION ?.................................................................................................................7

4. QUESTIONS DE REFLEXION ?.........................................................ERREUR! SIGNET NON DÉFINI.

TABLE DES TABLEAUX - TD 9

TABLE DES GRAPHIQUES - TD 9

Jean-Louis MONINO - Jean-Michel KOSIANSKI - François LE CORNU

Vous aimerez peut-être aussi