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    Processus aléatoires ENS Paris, 2015/2016

    Devoir 1, à rendre au plus tard le 25/10/2015

    Considérons un jeu de pile ou face équilibré de longueur 2n. On note les résultats des 2n lancers
    indépendants X1 , . . . X2n ∈ {−1, +1}, et on s’intéresse à la marche aléatoire associée
    k
    X
    ∀k ∈ {1, . . . , 2n}, Sk = Xj .
    j=1

    Le problème se compose de deux parties indépendantes.

    1 La loi de l’arcsinus
    Notons T2n le temps passé par la marche aléatoire du côté positif, c’est-à-dire

    T2n = Card {k ∈ {0, . . . , 2n − 1} : max(Sk , Sk+1 ) > 0} .

    1. Faire un dessin. Que pensez-vous de la parité de T2n ?


    2. Montrer que la loi de T2n est symétrique par rapport à n, i.e.,

    ∀k ∈ {0 · · · n}, P(T2n = 2k) = P(T2n = 2n − 2k).

    3. Evaluer P(T2n = 0).


    4. Soit k tel que 1 ≤ k ≤ n − 1. On considère une trajectoire de la marche aléatoire vérifiant
    {T2n = 2k}. Montrer qu’il existe un entier r ∈ (0, n) tel que la trajectoire est retournée en 0 pour
    la première fois à l’instant 2r. En discutant des comportements possibles de la marche aléatoire
    entre les instants 0 et 2r, établir la formule

    k
    X 22n−1
    P (T2n = 2k) = P(S2r = 0)P(T2n−2r = 2k − 2r)
    r=1
    2r − 1
    n−k
    X 22n−1
    + P(S2r = 0)P(T2n−2r = 0).
    r=1
    2r − 1

    5. En déduire que la loi de T2n le temps de séjour de la marche du côté positif entre 0 et 2n est la
    loi de l’arcsinus discrète, donnée par
      
    −2n 2k 2n − 2k
    ∀k ∈ {0, . . . , n}, P(T2n = 2k) = 2 .
    k n−k

    6. Montrer que T2n /n converge en loi, quand n tends vers +∞ vers une loi dont on déterminera la
    densité.
    7. Application numérique : 2 joueurs jouent 20 fois de suite à pile ou face. Calculez la probabilité
    pour que l’un des joueurs mène tout le temps au cours du jeu, puis qu’un des joueurs mène 16 fois
    ou plus au cours du jeu, et enfin la probabilité pour que chaque joueur mène 10 fois.

    1
    8. Nous nous intéressons maintenant à la loi de T2n lorsque la marche revient en 0 à l’instant 2n.
    Calculer P(T2n = 0, S2n = 0) et P(T2n = 2n, S2n = 0).
    9. En procédant comme précédemment, établir que
    1
    P(T2n = 2k, S2n = 0) = P(S2n = 0).
    n+1
    Déterminer la loi conditionnelle de T2n sachant que S2n = 0.

    2 Marche aléatoire bornée


    Soient a, b, c trois entiers positifs, on s’intéresse à la la loi de la marche aléatoire restant dans l’intervalle
    [−b, a] à tout instant.
    1. Calculer P(S1 > −b, . . . , Sn−1 > −b, Sn = c).
    2. On suppose a > c > 0. Calculer P(S1 < a, . . . , Sn−1 < a, Sn = c).
    3. On suppose a > c > 0 et b > 0. Faire un dessin, puis calculer la probabilité de l’événement suivant :
    la marche aléatoire touche le niveau a, puis après la première visite de a elle ne touche pas −b, et
    atteint c au temps n. Il s’agit de calculer

    P(∃k ∈ {1, . . . , n} : S1 < a, . . . , Sk−1 < a, Sk = a, Sk+1 > −b, . . . , Sn−1 > −b, Sn = c).

    4. On suppose a > c > 0 et b > 0. On utilise la convention min ∅ = +∞. On pose

    T1 = min{k ∈ {1, . . . n} : Sk = a} et U1 = min{k ∈ {T1 , . . . n} : Sk = −b},

    et, pour i plus grand que 2 :

    Ti = min{k ∈ {Ui−1 , . . . , n} : Sk = a} et Ui = min{k ∈ {Ti , . . . , n} : Sk = −b}.


    n
    
    On note N (n, x) = n+x . À l’aide du principe de réflexion, montrer que pour tout entier k,
    2

    P(Tk < ∞, Uk = ∞, Sn = c) = 2−n (N (n, 2(k − 1)(a + b) + 2a − c) − N (n, 2k(a + b) + c)) .

    5. On pose L = max{k ∈ {1, . . . n} : Sk = a ou Sk = −b} (avec la convention max ∅ = −∞). Calculer


    la probabilité pour que la dernière visite de la marche en a ou en −b avant l’instant n ait lieu en
    a et que Sn = c, i.e.,
    P(L > −∞, SL = a, Sn = c).
    Donner alors sans la calcul un expression de P(L > −∞, SL = −b, Sn = c).
    6. On suppose 0 < c < a, b > 0. Proposer finalement une formule pour

    P(−b < S1 < a, . . . , −b < Sn−1 < a, Sn = c).

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