Intégration et Probabilités (M43050) 2009-2010

Examen final du lundi 17 mai 2010 durée : 3 heures

On pourra admettre le résultat d’une question et traiter les questions suivantes.

— Exercice I —
a. Soit a un nombre réel tel que 0 < a < π ; montrer que pour tout r tel que 0 ≤ r < 1, on a
Z π +∞ Z π
x−a X
n
ix
dx = r (x − a) eni x dx.
a 1 − r e n=0 a

b. Vérifier que |1−r e i x |2 = 1+r 2 −2r cos x. Pour x réel fixé, montrer que 1+r 2 −2r cos x ≥ sin2 x
pour tout r réel ; montrer que |1 − r e i x | ≥ 1 quand π/2 ≤ x ≤ π et 0 ≤ r < 1.
Montrer que Z π Z π
x−a x−a
ix
dx = lim dx.
a 1 − e r%1 a 1 − r eix
c. Montrer que
π π
1 1 
Z Z 
(x − a) dx = (x − a) + dx,
a a 1 − e−i x 1 − eix
puis montrer que
Z π +∞
X Z π
n
(x − a) dx = 2 lim r (x − a) cos(nx) dx
a r%1 a
n=0
et
Z π +∞
X Z π
(x − a) dx = −2 lim rn (x − a) cos(nx) dx.
a r%1 a
n=1
Rπ
d. Pour tout entier n ≥ 1, calculer a
(x − a) cos(nx) dx. Montrer qu’il existe une constante c
telle que pour tout a ∈ [0, π], on ait
+∞
a2 πa X cos(na)
− +c= .
4 2 n 2
n=1

— Exercice II —
On munit [0, 1] de la mesure de Lebesgue λ et de la tribu borélienne B. Pour chaque réel α tel
que 0 < α < 1 on définit la fonction gα sur [0, 1] par gα (0) = 0 et gα (x) = x−α si 0 < x ≤ 1.
a. Vérifier que gα est borélienne. Pour quelles valeurs de p ∈ [1, +∞] la fonction gα est-elle
élément de l’espace Lp ([0, 1], B, λ) ?
Pour toute fonction réelle f sur [0, 1] et tout réel t on emploiera la notation abrégée
{f > t} = {x ∈ [0, 1] : f (x) > t}.

b. On suppose que f est une fonction borélienne sur [0, 1], à valeurs dans [0, +∞[. Vérifier que
pour x ∈ [0, 1] fixé, on a
Z +∞
1{f >t} (x) ptp−1 dt = f (x)p .
0
Montrer que Z 1 Z +∞
p
tp−1 λ {f > t} dt.


f (x) dx = p
0 0

TOURNEZ S.V.P.
 On suppose maintenant que pour un certain α ∈ ]0, 1[, la fonction f de la question b vérifie
la propriété (Pα ) suivante,
Z 1


(Pα ) ∀t > 0, tλ {f > t} ≤ 1{f >t} (x)gα (x) dx.
0

c. Pour tout entier N > 0, on définit la fonction fN sur [0, 1] par fN (x) = min(f (x), N) ; vérifier
que {fN > N} = ∅, et que {fN > t} = {f > t} pour tout t < N ; en déduire que fN possède aussi
la propriété (Pα ).
Montrer que pour 1 < p < +∞, on a
Z 1 Z 1
p p
fN (x) dx ≤ fN (x)p−1 gα (x) dx < +∞.
0 p−1 0
Dans le cas p = 2, en déduire que
Z 1 1/2 Z 1 1/2
fN (x)2 dx ≤2 gα (x)2 dx .
0 0

d. Déduire des questions précédentes le résultat suivant : si 0 < α < 1/2 et si la fonction f vérifie
la propriété (Pα ), alors f est élément de L2 ([0, 1], B, λ) et
2
kf kL2 ≤ √ .
1 − 2α

— Exercice III —
a. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes définies sur un espace de proba-
bilité (Ω, F, P), et suivant la loi exponentielle dµ(x) = 1x>0 e−x dx ; pour a, b > 0 donnés,
déterminer la fonction de répartition de V = max(X/a, Y/b). La loi de V admet-elle une densité ?
Calculer l’espérance de V.
b. On considère maintenant une suite (Xn )n>1 de v.a. exponentielles indépendantes de même
loi µ (donnée dans la question a), et pour tout entier n ≥ 2 on pose
X Xn 
2
Zn = max ,..., .
ln 2 ln n
Montrer que pour tout t > 0,
n 
Y 1
P(Zn ≤ t) = 1− t .
k
k=2

c. En utilisant les inégalités (qu’on pourra admettre) 1−u ≤ e−u , valable pour tout nombre réel u,
et e−2u ≤ 1 − u, valable pour 0 ≤ u ≤ 1/2, montrer que pour tout t ≥ 1, on a l’encadrement
suivant pour la fonction de répartition FZn de la v.a. Zn ,
n
X 1
e−2Sn (t) ≤ FZn (t) ≤ e−Sn (t) , où Sn (t) = .
kt
k=2

d. On définit une fonction Z de Ω dans [0, +∞] par ω ∈ Ω → Z(ω) = supn>2 Zn (ω), valeur finie
ou égale à +∞ ; indiquer pourquoi Z est F-mesurable. Montrer que
P(Z ≤ 1) = lim P(Zn ≤ 1) = lim FZn (1) = 0.
n n
On pose S(t) = limn Sn (t) pour tout t > 1. Vérifier que pour tout réel t > 1, S(t) est fini et
que
1 − e−S(t) ≤ P(Z > t) ≤ 1 − e−2S(t) .
En utilisant une comparaison avec une intégrale portant sur la fonction x → x−t , montrer que
pour tout t > 1, on a
21−t
S(t) ≤ 2−t + .
t−1
Montrer que
P(Z = +∞) = 0.