EKSPEKTASI BERSYARAT

Ekspektasi adalah suatu nilai harapan terhadap suatu kejadian yang diperhitungkan
berdasarkan semua kemungkinan yang akan terjadi terhadap suatu kejadian.
Ekspektasi bersyarat adalah ekspektasi suatu variabel acak yang bergantung pada variabel
acak yang lain.
Definisi 1 :

Misalkan X dan Y adalah variabel acak yang berdistribusi gabungan dengan fungsi peluang
bersama f X , Y ( x , y ) . Jika f X ( x )> 0 maka ekspektasi bersyarat dari Y diberikan X =x adalah
ekspektasi dari Y relatif terhadap distribusi bersyarat Y diberikan X =x ,

∞ ∞
f X ,Y ( x , y )
E ( Y |X =x )=∫ y dy =∫ y f Y ∨X ( y∨x ) dy (jika X dan Y continuous)
−∞ fX −∞

E ( Y |X =x )=∑ yf ( y∨x) (jika X dan Y diskrit)

Proposisi :

Misalkan X dan Y adalah peubah acak-peubah acak kontinu dengan fungsi peluang bersama
f X , Y ( x , y ) . Misalkan ekspektasi dari Y hingga. Maka

∞
E ( Y )= ∫ E ( Y |X =x ) f X ( x ) dx
−∞

atau

E ( Y )=E ( E ( Y |X=x ) )

Definisi 2 :

Misalkan X dan Y adalah peubah acak-peubah acak kontinu dengan fungsi peluang bersama
f X , Y ( x , y ) . Jika f X ( x )> 0 maka variansi bersyarat dari Y diberikan X =x adalah variansi dari Y
relatif terhadap distribusi bersyarat Y diberikan X =x ,

2
Var ( Y |X=x ) =E ( ( Y −E (Y | X=x ) ) ∨ X=x )

Proposisi :

1
Misalkan X dan Y adalah peubah acak-peubah acak kontinu dengan fungsi peluang bersama
f X , Y ( x , y ) . Misalkan variansi dari Y hingga. Maka

Var ( Y )=E ( Var ( Y |X =x ) ) +Var ( E (Y | X ) )

Dari definisi yang ada, maka dapat dibuktikan sifat-sifat ekspektasi bersyarat sebagai berikut.

Sifat 1. Jika X dan Y adalah variabel acak yang berdistribusi gabungan, maka E [ E ( Y |X ) ] =E (Y )

Bukti:

∞
E [ E ( Y |X ) ] = ∫ E ( Y |X ) . f 1 ( x ) dx
−∞

∞ ∞
¿∫
{∫
−∞ −∞
}
y . f ( y| x ) dy f 1 ( x ) dx

∞ ∞
f (x , y )
¿ ∫ {∫ y
f 1 ( x) }
dy f 1 ( x ) dx
−∞ −∞

∞ ∞
¿∫
−∞ −∞
[∫ ]
yf (x , y ) dy dx

∞ ∞
¿ ∫ y ∫ f ( x , y ) dydx
−∞ −∞

∞
¿ ∫ y . f 2( y)dy
−∞

E [ E ( Y |X ) ]=E (Y )

Sifat 2. Jika X dan Y adalah variabel acak yang saling bebas, maka E ( Y |x )=E(Y ) dan
E ( X| y ) =E( X )

Bukti:

Jika X dan Y adalah saling bebas, maka f ( x , y )=f 1 ( x ) . f 2 ( y ) , dengan demikian f ( y|x )=f 2 ( y ) dan
f ( x| y )=f 1 ( x )

2
 ∞
E ( Y |x )= ∫ y . f ( y|x ) dy
−∞

∞
¿ ∫ y . f 2( y)dy
−∞

E ( Y |x )=E(Y )

∞
E ( X| y ) =∫ x . f ( x| y ) dx
−∞

∞
¿ ∫ x . f 2 (x ) dx
−∞

E ( X| y ) =E( X )

Sifat 3. Jika X dan Y adalah variabel acak yang berdistribusi gabungan, maka
Var ( Y )=E x [ Var ( Y |x )+ Var x (Y ∨x ) ]

Bukti:

2
E x [ Var ( Y |x ) ]=E x [E ( Y 2|x )− ( E (Y | x ) ) ]

¿ Ex ¿

2
¿ E ( Y 2 )−E x {( E ( Y |x ) ) }+ {( E ( y ) )2−( E ( y ) )2 }

2 2 2
¿ { E ( Y 2 )−[ E ( Y ) ] }−{E x [ ( E ( Y |x ) ) ] −[ E ( Y ) ] }

2 2
¿ Var (Y )−{E x [ ( E ( Y |x ) ) ]−[ E ( Y |x ) ] }

¿ Var (Y )−Var x [ E ( Y |x ) ]

Var ( Y )=E x [ Var ( Y |x )+ Var x (Y ∨x ) ]

Sifat 4. Jika X dan Y adalah variabel acak yang berdistribusi gabungan dan h(x , y) adalah
fungsi, maka E [ h ( X , Y ) ] =E x ¿

3
Bukti:

∞ ∞
E [ h ( X , Y ) ]= ∫ ∫ h ( x , y ) . f ( x , y ) dxdy
−∞ −∞

∞ ∞
g( x)
¿∫ ∫ ( ¿ )h ( x , y ) . f ( x , y ) dxdy ¿
−∞ −∞ g( x)

∞ ∞
f (x , y )
¿ ∫ ∫ h ( x , y )( ¿ ) g ( x ) dxdy ¿
−∞ −∞ g( x )

∞ ∞
f (x , y)
¿ ∫ ∫ h (x , y )( ¿ dy) g ( x ) d x ¿
−∞ −∞ g(x )

∞
¿ ∫ E ( h ( X ,Y )| x ) g ( x ) dx
−∞

E [ h ( X , Y ) ]=E x [E ( h ( X ,Y )| X ) ]

Sifat 5. Jika X dan Y adalah dua variabel acak yang saling bebas dan g( x ) adalah fungsi, maka
E ( g ( X ) Y |x )=g ( x ) E(Y ∨x)

Bukti:

∞
E ( g ( X ) Y |x )= ∫ y [ g ( x ) . f ( y|x ) ] dy
−∞

∞
¿ ∫ g ( x ) [ y . f ( y|x ) ] dy
−∞

∞
¿ g(x ) ∫ y . f ( y|x ) dy
−∞

E ( g ( X ) Y |x )=g ( x ) E(Y ∨x)

4
5