Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 137 tayangan

    UJI AUTOKORELASI PPT Kelompok 4

    Diunggah oleh

    FF Eriz
    Uji autokorelasi adalah bagian penting dari uji asumsi regresi linier untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode saat ini dengan periode sebelumnya. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam model regresi.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    UJI AUTOKORELASI PPT Kelompok 4

    Diunggah oleh

    FF Eriz
    137 tayangan15 halaman
    Uji autokorelasi adalah bagian penting dari uji asumsi regresi linier untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode saat ini dengan periode sebelumnya. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam model regresi.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    UJI AUTOKORELASI ppt kelompok 4

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Uji autokorelasi adalah bagian penting dari uji asumsi regresi linier untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode saat ini dengan periode sebelumnya. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam model regresi.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai pptx, pdf, atau txt
    137 tayangan15 halaman

    UJI AUTOKORELASI PPT Kelompok 4

    Diunggah oleh

    FF Eriz
    Uji autokorelasi adalah bagian penting dari uji asumsi regresi linier untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode saat ini dengan periode sebelumnya. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam model regresi.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai pptx, pdf, atau txt
    dari 15

    UJI

    AUTOKORELA
    Kelompok 4 Statistik Inferensial :

    SI
    1.
    2.
    Inaroh
    Emi Resmyati
    3. Alya Noviani
    4. Regina Nurtsalitsa F
    5. Meysha Aulia Seruni
    6. Haris Izulhaq
    7. Musyfa Fauzan
    OUTLINE
    • Pengertian Uji Autokorelasi

    • Kriteria Uji dari Autokorelasi

    • Contoh perhitungan uji autokorelasi

    • Kesimpulan

    2 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik
    (normalitas,multikolinieritas,linieritas dan heteroskedastisitas)
    dalam analisis regresi linear sederhana maupun berganda.
    PENGERTIA
    Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear
    N terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periodate
    dengan kesalahan ​p enganggu pada periode t-1(sebelumnya).
    Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
    autokorelasi.

    3 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    Click to add photo

    KRITERIA
    UJI PADA
    AUTOKOREL
    ASI
    KRITERIA UJI DAN DASAR PENGAMBILAN
    KEPUTUSAN

    Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara
    atau Teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi
    seperti uji durbin Watson,uji lagrange (LM test),uji Breusch Godfrey dan uji runtest.

    DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN :


    1. Jika d<dL atau d>4-dL maka hipotesis Nol ditolak, artinya terdapat autokorelasi
    2. Jika dU<d<4-dU maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat auto korelasi
    3. Jika dL<d<dU atau 4-dU<d<4-dL Artinya tidak ada kesimpulan.

    5 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    CONTOH DAN PERHITUNGAN
    1. Siapkan data dalam bentuk excel
    2. Copy data yang telah disiapkan
    3. Paste data tersebut ke SPSS

    6 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    CONTOH DAN PERHITUNGAN

    7 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    CONTOH DAN PERHITUNGAN
    1. Klik data view
    2. Ubah nama variable
    3. Ganti decimal menjadi 0
    4. Ganti nama label sesuai data yang k

    8 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    CONTOH DAN PERHITUNGAN
    1. Klik Analize
    2.Pilih Regression
    3. Klik Linear

    9 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    CONTOH DAN PERHITUNGAN
    1. Masukan Harga (x1) dan Kualitas
    2. Masukan keputusan pembel
    3. Klik Statis

    10 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    CONTOH DAN PERHITUNGAN
    1. Ceklis Durbin Watson
    2. klik Continue
    3. Klik OK

    11 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    CONTOH DAN PERHITUNGAN
    Berikut hasil output dari Langkah-Lan

    12 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    CONTOH DAN PERHITUNGAN

    Hasil uji autokorelasi durbin Watson :

    n = 13

    d = 2,422

    dl = 0,8612

    dU = 1,5621

    4-dL = 4-0,8612 = 3,1388

    4-dU = 4-1,5621 = 2,4379

    13 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    KESIMPULAN

    Hasil = dU<d<4-dU

    =1,5621 < 2,422 < 2,4379

    Kesimpulan : Tidak terdapat Autokorelasi

    Catatan :
    Uji autokorelasi hanya dipakai untuk data time series
    (data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu)
    seperti data laporan keuangan dll. Sementara data cross
    section (data yang diperoleh secara bersamaan atau
    sekaligus seperti melalui penyebaran kuesioner) maka
    data tersebut tidak perlu dilakukan uji autokorelasi.

    14 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX
    THANK YOU

    15 P R E S E N T AT I O N T I T L E 20XX

    Anda mungkin juga menyukai