< PÓS-GRADUAÇÃO

EM CIÊNCIA DE DADOS
PARA O MERCADO
FINANCEIRO />
EMENTA
Conteúdo_
> Sobre a XP EDUCAÇÃO 03

> Sobre a Pós-Graduação 04

> Conteúdo 05-14

> Projeto Aplicado 15

> Contato 16
Sobre a XP EDUCAÇÃO_
A XP Educação integra a XP Inc., um dos maiores grupos empresariais do país.
A empresa que simplificou a vida financeira de milhares de pessoas agora vai
transformar vidas e carreiras por meio da educação.

A Faculdade XP Educação traz toda a sua potência disruptiva e transformadora

para oferecer uma formação profissional alinhada às demandas da nova economia
digital, em um ecossistema educacional único.

Nossos compromissos são:

Melhorar a vida das pessoas Formar novos talentos digitais

A educação é a base de transformação Cursos acessíveis e de qualidade para

da sociedade e contribui para desenvolver reduzir o déficit de talentos digitais no
visão crítica e consciência cidadã. Brasil formando profissionais para o
mercado de trabalho.

Inovar para educar e transformar

Novas experiências educacionais tornam o aprendizado cada vez mais leve e atrativo
para os alunos.
03
Sobre a Pós-Graduação_

Transforme a sua carreira em 7 meses Cursos atualizados e adequados

para sua sua jornada profissional
E aprenda as habilidades que o mercado
procura de forma acelerada e produtiva. Conteúdo com teoria e muita prática para
você solucionar problemas enfrentados
no dia a dia de trabalho.
Pós-Graduação lato sensu para você
virar especialista
Agilidade, qualidade, foco no aluno,
Experiência educacional interativa, suporte e acessibilidade
hands-on e centrada no aluno. Uma
oportunidade para você dar um salto na Professores que são referência em
carreira. suas áreas. Curso prático que contempla
conteúdo teórico, dois desafios e Projeto
Aplicado.

04
Bootcamp Cientista de
Dados de Renda Fixa_

Objetivo principal:

O objetivo do bootcamp Cientista de Dados de Renda Fixa é proporcionar ao aluno

uma imersão nos conceitos dos investimentos em Renda Fixa, apresentando
problemas reais que possam ser resolvidos por meio da aplicação de técnicas da
Ciência de Dados.

Pré-requisitos

Conhecimentos básicos de programação de computadores e de Mercado Financeiro

fornecidos pelo módulo de Nivelamento.

05
 Módulos_

Fundamentos em Cientista de Dados em Renda Fixa

• Taxas proporcionais, equivalentes, nominal, efetiva, acumulada, média e real

• Títulos Públicos, Privados Bancários, Corporativos, Segmento Agrícola e
Imobiliário.
• Formação de preços dos títulos públicos: LTN, NTN-F, LFT, NTN-B
• Cálculo de rentabilidade e venda antecipadas de títulos públicos
• Tipos de dados frequentemente utilizados em análises de renda fixa.
• Fontes de dados para análise em Renda Fixa.

06
 Coleta e Armazenamento de
Dados de Renda Fixa
• Processamento de fluxo contínuo
• Uso da computação em nuvem para a de dados para dados de Renda Fixa.
Ciência de Dados.
• Bancos de Dados relacionais para
• Estrutura e ferramentas para construção armazenamento de dados de
de data lake. Renda Fixa.
• Ferramentas para coletas de dados • Bancos de dados NoSQL (orientados
aplicadas à Renda Fixa.
a documentos, chave-valor e grafos),
• Coleta de dados de dados úteis para com aplicação ao mercado de Renda
análises de Renda Fixa e construção de Fixa.
carteira.
• Bancos de Dados relacionais e não relacionais
• Pipeline da Ciência de Dados

07
 Métodos e estratégias quantitativas para a Renda Fixa

• Métodos e estratégias quantitativas para a Renda Fixa

• Risco de crédito, spreads e credit default swaps.
• Probabilidade de risco de crédito e recuperação esperada.
• Análise e classificação de crédito.
• Estratégias e métricas de avaliação de performance.
• Processamento e manipulação de dados.
• Algoritmos de Aprendizado de Máquina para processamento de dados
do Mercado Financeiro de Renda Fixa.
• Construção de aplicações e modelagem de problemas do Mercado
Financeiro de Renda Fixa.

08
 Risco e Retorno em Renda Fixa

• Cálculo e Gestão de Risco (risco do

ativo e da carteira)
Desafio Final
• Value at risk (VaR);
• Stress Test;
• Introdução a construção e categorização Fechamento do bootcamp criando
de dashboards para apresentação de dados uma aplicação que possa englobar
referentes ao Mercado Financeiro de todas as etapas da Ciência de Dados
Renda Fixa; que foram apresentadas, aplicadas
• Data Storytelling aplicado a dados do sobre um caso real do Mercado
Mercado Financeiro de Renda Fixa. Financeiro de Renda Fixa.
• Desenvolvimento de dashboards para
apresentação de comparativo entre
risco e retorno, utilizando dados do
Mercado Financeiro de Renda Fixa;

09
 Bootcamp Cientista de Dados
de Renda Variável_

Objetivo principal:

O objetivo do bootcamp Cientista de Dados de Renda Variável é proporcionar ao

aluno uma imersão nos conceitos dos investimentos em Renda Variável,
apresentando problemas reais que possam ser resolvidos por meio da aplicação
de técnicas da Ciência de Dados.

Pré-requisitos

Conhecimentos básicos de programação de computadores e de Mercado Financeiro

fornecidos pelo módulo de Nivelamento.

10
Módulos_

Fundamentos de Cientista de Renda Variável

• Instrumentos de Renda Variável: Ações e BDR) e Derivativos (Futuro, Termo,

Opções e Swap)
• Simulação de Monte Carlo
• Black-Scholes
• Fundamentos de Ciência de Dados aplicada ao mercado de Renda Variável e
Fundos de Investimentos.
• Tipos de dados frequentemente utilizados em análises de renda variável.

11
 Coleta e Armazenamento de Dados de
Renda Variável
• Pipeline da Ciência de Dados aplicado ao • Ferramentas para coletas de
mercado de Renda Variável. dados aplicadas à renda variável.
• Uso da computação em nuvem para a • Processamento de fluxo contínuo
Ciência de Dados. Principais componentes de dados para dados de renda variável.
utilizados em análises de renda variável. • Bancos de Dados relacionais para
• Estrutura e ferramentas para construção armazenamento de dados de
de data lake. renda variável.
• Coleta de dados úteis para análises de
Renda Variável e construção de
carteira.
• Coletas de Dados da Web.
• API’s de Redes Sociais.
• Coletas de dados Metatrader, bolsa de
valores e Yahoo Finance.

12
 Métodos e estratégias quantitativas para a Renda Fixa

• Valuation e precificação.
• Teoria de Markowitz e técnicas tradicionais de seleção de carteira.
• O processo de mineração de dados.
• Compreensão e definição do alvo de modelos de renda variável.
• Algoritmos de Aprendizado de Máquina para modelagem de dados do Mercado.
• Financeiro de Renda Variável e Derivativos.
• Monitoramento e atualização de modelos de renda variável.
• Seleção de carteira utilizando algoritmos de Aprendizado de Máquina.
• Métodos quantitativos para gestão de risco.

13
 Risco e Retorno em Renda Variável

• Apresentação de séries temporais do mercado de Renda Variável;

• Cálculo e Gestão de Risco;
• Risco de Liquidez;
• Alavancagem e avaliação de exposição;
• Stop Loss e Gain;
• Stress test;
• Introdução a construção e categorização de dashboards para apresentação
de dados referentes ao Mercado Financeiro de Renda Variável;
• Data Storytelling aplicado a dados do Mercado Financeiro de Renda Variável;
• Desenvolvimento de dashboards para apresentação de comparativos entre
risco e retorno, utilizando dados do Mercado Financeiro de Renda Variável.

Desafio final

Fechamento do bootcamp criando uma aplicação que possa englobar todas as

etapas da Ciência de Dados que foram apresentadas durante o curso, aplicadas
sobre um caso real do Mercado Financeiro de Renda Variável.

14
Projeto Aplicado_

Sobre o P.A:

A partir do aprendizado nos bootcamps que compõem a sua Trilha de Pós-Graduação, é hora
de começar seu Projeto Aplicado.
É a última etapa da sua especialização, momento em que você será, mais do que nunca,
protagonista da sua jornada de conhecimento. No PA, você será apresentado para problemas
com alto grau de incerteza e o desafio será propor ideias inovadoras para solucioná-los.
O projeto substitui o tradicional Trabalho de Conclusão de Curso, com uma diferença
fundamental: é focado em entrega de valor, aplicabilidade, praticidade e com situações atuais
que ocorrem no mercado de trabalho.
Ao longo do PA, você terá dinâmicas de grupo e orientação personalizada para auxiliá-lo(a)
nesta etapa.
Ao final dos dois bootcamps e do PA, você receberá seu título de pós-graduação
chancelado pelo MEC e terá ainda mais habilidades técnicas para alavancar sua carreira.

15
www.xpeducacao.com.br