9 Econometria - Dados em Painel - Capítulo 16
9 Econometria - Dados em Painel - Capítulo 16
9 Econometria - Dados em Painel - Capítulo 16
Hsiao (2002, p. 1)
Modelo de Base de Dados em Série
Temporal
Id Ano Y X1 X2 Xn
1 2001 ... ... ... ...
1 2002 ... ... ... ...
1 2003 ... ... ... ...
1 2004 ... ... ... ...
1 2005 ... ... ... ...
1 2006 ... ... ... ...
1 2007 ... ... ... ...
1 2008 ... ... ... ...
1 2009 ... ... ... ...
1 2010 ... ... ... ...
Modelo de Base de Dados em Corte
Transversal
Id Ano Y X1 X2 Xn
1 2010 ... ... ... ...
2 2010 ... ... ... ...
3 2010 ... ... ... ...
4 2010 ... ... ... ...
5 2010 ... ... ... ...
6 2010 ... ... ... ...
7 2010 ... ... ... ...
8 2010 ... ... ... ...
9 2010 ... ... ... ...
10 2010 ... ... ... ...
Modelo de Base de Dados em Painel ¹
Id Ano Y X1 X2 Xn
1 2008 ... ... ... ...
1 2009 ... ... ... ...
1 2010 ... ... ... ...
2 2008 ... ... ... ...
2 2009 ... ... ... ...
2 2010 ... ... ... ...
3 2008 ... ... ... ...
3 2009 ... ... ... ...
3 2010 ... ... ... ...
Yi ,t 0 1 X 1i ,t n X ni,t ui ,t
Yi ,t 0 1 X 1i ,t n X ni,t ui ,t
Yi ,t 0i 1 X1i ,t n X ni,t ui ,t
O intercepto varia entre os indivíduos.
Yi ,t 0i ,t 1 X1i ,t n X ni,t ui ,t
O intercepto varia entre os indivíduos e ao longo do tempo.
Yi ,t 0 1 D1i 2 D2i
1 DANO1i 2 DANO 2i 1 X 1i ,t n X ni,t
ui , t
Supondo:
3 indivíduos => 2 dummies
3 anos => 2 dummies
O intercepto e as inclinações variam entre os
indivíduos (4)
Yi ,t 0 1 D1i ni D2,i 1 X 1i ,t 2 X 2i ,t
1 ( D1it * X 1i ,t ) 2 ( D2i ,t * X 1i ,t )
3 ( D1it * X 2i ,t ) 4 ( D2i ,t * X 2i ,t ) ui ,t
Supondo:
3 indivíduos => 2 dummies
2 variáveis independentes => 2 termos de interação para avaliar inclinações
diferentes entre os indivíduos
Interceptos e inclinações variam entre
Yi ,t 0 indivíduos
1 D1i 2ieDno
2 i tempo (5)
Yi ,t 0 1 X1i ,t 2 X 2i ,t wi ,t