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    IM306 Unidade II Lista de Exerccios 2

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    Exercício1:

    Um investidor separou três ativos para estudar alternativas de investimentos.


    Os retornos históricos desses ativos constam na tabela 1, entre as possíveis carteiras o
    investidor selecionou 8, conforme a tabela 2.
    Usando seus conhecimentos classifique as carteiras pela sua relação risco e retorno.
    Indique qual ou quais carteiras seriam aceitáveis.

    Tabela 1: Tabela 2:
    Ano X Y Z CARTEIRA Ativo 1 Ativo 2 Ativo 3
    2014 12 15 17 C1 0,25 0,50 0,25
    2013 10 10 14 C2 0,30 0,30 0,40
    2012 10 17 14 C3 0,50 0,00 0,50
    2011 14 17 11 C4 0,40 0,40 0,20
    2010 14 16 10 C5 0,20 0,20 0,60
    2009 13 13 16 C6 0,50 0,50 0,00
    2008 11 17 16 C7 0,00 0,50 0,50
    C8 0,30 0,40 0,30

    Exercício2:
    Uma empresa possui dois possíveis investimentos e pretende montar uma carteira
    Indique qual carteira seria recomendável
    Ano N P Prob CARTEIRA N P
    Pessimista 8 6 0,25 C1 0,50 0,50
    Provável 14 14 0,5 C2 0,60 0,40
    Otimista 22 18 0,25 C3 0,40 0,60
    C4 0,70 0,30
    Exercício3:
    Um investidor separou quatro ativos para investimento. Também pretende analisar a
    estruturação de carteiras. Entre as possíveis carteiras ele selecionou seis. Indique qual a
    melhor opção: (1) entre os ativos e (2) entre as carteiras. Qual deve ser a decisão de
    investimento. Justifique.

    Ativos
    Situação ALFA BETA GAMA DELTA Probabilidade ALFA BETA GAMA DELTA
    Pessimista 10 3 13 12 0,25 C1 0,20 0,30 0,30 0,20
    Mais Provável 16 16 14 11 0,50 C2 0,40 0,20 0,20 0,20
    Otimista 18 21 11 14 0,25 C3 0,30 0,40 0,30 0,00
    C4 0,00 0,50 0,30 0,20
    C5 0,50 0,00 0,20 0,30
    C6 0,20 0,30 0,00 0,50

    Exercício4:
    Determine qual é a melhor carteira para investimento

    Ativos
    Ano H K M N O P
    2015 12 14 11 10 12 13
    2014 13 16 17 11 16 12
    2013 11 14 18 12 18 14
    2012 10 12 14 13 18 15
    2011 14 10 15 10 17 11
    2010 13 16 17 9 17 12
    2009 11 16 13 12 14 14

    Ativos
    Carteira H K M N O P
    C1 20% 30% 10% 10% 20% 10%
    C2 30% 10% 20% 20% 0% 20%
    C3 50% 0% 50% 0% 0% 0%
    C4 40% 20% 0% 20% 10% 10%
    C5 10% 0% 30% 30% 20% 10%
    C6 0% 20% 20% 20% 20% 20%
    C7 60% 20% 20% 0% 0% 0%
    RESOLUÇÂO
    Exercício 1:

    Carteira C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
    2014 14,75 14,90 14,50 14,20 15,60 13,50 16,00 14,70
    2013 11,00 11,60 12,00 10,80 12,40 10,00 12,00 11,20
    2012 14,50 13,70 12,00 13,60 13,80 13,50 15,50 14,00
    2011 14,75 13,70 12,50 14,60 12,80 15,50 14,00 14,30
    2010 14,00 13,00 12,00 14,00 12,00 15,00 13,00 13,60
    2009 13,75 14,20 14,50 13,60 14,80 13,00 14,50 13,90
    2008 15,25 14,80 13,50 14,40 15,20 14,00 16,50 14,90
    Media 14,00 13,70 13,00 13,60 13,80 13,50 14,50 13,80
    DP 1,4142 1,1402 1,1547 1,2910 1,4376 1,7795 1,6330 1,2329
    CV 0,1010 0,0832 0,0888 0,0949 0,1042 0,1318 0,1126 0,0893

    Exercício 2:

    Ano N P Prob
    Pessimista 8 6 0,25
    Provável 14 14 0,5
    Otimista 22 18 0,25
    Media 14,50 13,00
    DP 4,9749 4,3589
    CV 0,3431 0,3353

    Carteira C1 C2 C3 C4
    Pessimista 7,00 7,20 6,80 7,40
    Provável 14,00 14,00 14,00 14,00
    Otimista 20,00 20,40 19,60 20,80
    Media 13,75 13,90 15,30 14,05
    DP 4,6030 4,6680 4,8508 4,7379
    CV 0,3348 0,3358 0,3170 0,3372

    Exercício 3:

    Situação ALFA BETA GAMA DELTA


    Pessimista 10 3 13 12
    Mais Provável 16 16 14 11
    Otimista 18 21 11 14
    RM 15,00 14,00 13,00 12,00
    DP 3,0000 6,6708 1,2247 1,2247
    CV 0,2000 0,4765 0,0942 0,1021
    Cenário C1 C2 C3 C4 C5 C6
    Pessimista 9,20 9,60 8,10 7,80 11,20 8,90
    Mais Provável 14,40 14,60 15,40 14,40 14,10 13,50
    Otimista 16,00 16,40 17,10 16,60 15,40 16,90
    RM 13,50 13,80 14,00 13,30 13,70 13,20
    DP 2,5671 2,5338 3,4763 3,3000 1,5379 2,8443
    CV 0,1902 0,184 0,248 0,248 0,112 0,215

    Exercício 4:

    Ano C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
    2015 12,40 11,80 11,50 12,10 11,20 12,00 12,20
    2014 14,60 13,50 15,00 13,40 14,10 14,40 14,40
    2013 14,40 13,50 14,50 12,80 15,10 15,20 13,00
    2012 13,40 12,60 12,00 12,30 14,20 14,40 11,20
    2011 12,80 12,40 14,50 12,40 13,40 12,60 13,40
    2010 14,60 13,10 15,00 13,10 13,70 14,20 14,40
    2009 13,70 12,70 12,00 12,80 12,80 13,80 12,40
    Média 13,700 12,800 13,500 12,700 13,500 13,800 13,000
    DP 0,885 0,616 1,581 0,462 1,241 1,120 1,178
    CV 0,0646 0,0482 0,1171 0,0364 0,0919 0,0811 0,0906

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