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    Exercício Porfólio - Economatica

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    José Jair Campos Reis

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    de 8

    PREÇO ANUAL

    RETORNO ANUAL
    Data VALE3 LAME3 JNJB34 APPL34
    2012 29.19 11.04 8.21 3.41 Data VALE3 LAME3 JNJB34 APPL34 RAFAEL
    2013 26.00 8.52 12.54 4.39 2013 -11.58 -25.87 42.38 25.19 3.13
    2014 17.02 10.31 16.48 7.08 2014 -42.39 19.01 27.35 47.79 -6.32
    2015 10.67 9.90 25.14 10.19 2015 -46.72 -4.01 42.23 36.33 -13.50
    2016 21.14 11.99 23.29 9.11 2016 68.43 19.15 -7.67 -11.11 36.61
    2017 34.62 12.65 29.42 13.84 2017 49.31 5.35 23.39 41.78 46.30
    2018 45.63 14.57 31.94 15.00 2018 27.62 14.11 8.21 8.02 19.78
    2019 48.96 19.43 38.11 29.22 2019 7.03 28.80 17.67 66.72 30.90
    2020 83.68 20.19 53.99 68.93 2020 53.61 3.81 34.83 85.81 66.49
    2021 94.78 20.50 58.46 66.02 2021 12.46 1.53 7.96 -4.31 5.75
    VALE3 LAME3 JNJB34 APPL34 RAFAEL
    SOMA 117.76 61.88 196.35 296.21 189.14
    MÉDIA 13.08 6.88 21.82 32.91 21.02
    DESVIO PADRÃO 38.77 15.14 16.01 30.29 24.81
    COEF. VARIAÇÃO 2.9632 2.2015 0.7338 0.9203 1.1807
    VARIÂNCIA 1503.15 229.12 256.27 917.36 615.67
    COVARIÂNCIA -150.50
    CORRELAÇÃO -0.1282

    RAFAEL = 60%.VALE3 + 40%.APPL34


    60% 40%
    ANA = 30%.LAME3 + 70%.APPL34
    30% 70%
    LARA = 20%.LAME3 + 40%.JNJB34 + 40%.APPL34
    20% 40% 40%
    FRANK = 50%.LAME3 + 50%.JNJB34
    30% 70%
    FERNANDO = 30%.LAME3 + 60%.JNJB34 + 10%.APPL34
    20% 40% 40%
    FRANK = 25%.VALE3+ 25%.LAME3 + 25%.JNJB34 + 25%.APPL34
    25% 25% 25% 25%
    RNO ANUAL PREÇOS ANUAIS DAS AÇÕES
    100.00
    ANA LARA 90.00
    9.87 21.86 80.00
    39.16 33.86 70.00
    60.00
    24.23 30.62 50.00
    -2.04 -3.69 40.00
    30.85 27.14 30.00
    20.00
    9.85 9.31 10.00
    55.35 39.52 0.00
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    61.21 49.02
    -2.56 1.76 VALE3 LAME3 JNJB34 APPL34

    ANA LARA FRANK FERNANDO FRANK COVARIÂNCIA


    225.91 209.40 VALE3
    25.10 23.27 VALE3 1503.15
    22.15 16.65 LAME3 140.13
    0.8825 0.7155 JNJB34 -360.83
    490.68 277.10 APPL34 -150.50
    CORRELAÇÃO
    VALE3
    VALE3 1.0000
    LAME3 0.2388
    JNJB34 -0.5814
    APPL34 -0.1282
    DAS AÇÕES RETORNOS ANUAIS DAS AÇÕES
    100.00
    80.00
    60.00
    40.00
    20.00
    0.00
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    -20.00
    -40.00
    6 7 8 9 10 -60.00

    JNJB34 APPL34 VALE3 LAME3 JNJB34 APPL34


    COVARIÂNCIA
    LAME3 JNJB34 APPL34

    229.12
    -149.80 256.27
    48.94 300.91 917.36
    CORRELAÇÃO
    LAME3 JNJB34 APPL34

    1.0000
    -0.6182 1.0000
    0.1067 0.6206 1.0000
    Lojas AmerVale ON Gerdau PNItauUnibanApple Inc Unipar PN Johnson & Petz ON
    Lojas Amer 1.00 0.27 0.41 0.37 0.13 0.34 -0.03 0.03
    Vale 0.27 1.00 0.67 0.41 0.37 0.36 0.20 0.15
    Gerdau 0.41 0.67 1.00 0.54 0.28 0.44 0.09 0.02
    ItauUniban 0.37 0.41 0.54 1.00 0.10 0.35 -0.01 0.01
    Apple Inc 0.13 0.37 0.28 0.10 1.00 0.20 0.47 0.22
    Unipar 0.34 0.36 0.44 0.35 0.20 1.00 0.04 0.01
    Johnson & -0.03 0.20 0.09 -0.01 0.47 0.04 1.00 0.03
    Petz 0.03 0.15 0.02 0.01 0.22 0.01 0.03 1.00
    PREÇO ANUAL
    RETORNO ANUAL
    Data VALE3 LAME3 JNJB34 APPL34
    2012 Data VALE3 LAME3 JNJB34 APPL34 RAFAEL
    2013 2013
    2014 2014
    2015 2015
    2016 2016
    2017 2017
    2018 2018
    2019 2019
    2020 2020
    2021 2021
    VALE3 LAME3 JNJB34 APPL34 RAFAEL
    SOMA
    MÉDIA
    DESVIO PADRÃO
    COEF. VARIAÇÃO
    VARIÂNCIA
    COVARIÂNCIA
    CORRELAÇÃO

    RAFAEL = 60%.VALE3 + 40%.APPL34


    60% 40%
    ANA = 30%.LAME3 + 70%.APPL34
    30% 70%
    LARA = 20%.LAME3 + 40%.JNJB34 + 40%.APPL34
    20% 40% 40%
    FRANK = 50%.LAME3 + 50%.JNJB34
    30% 70%
    FERNANDO = 30%.LAME3 + 60%.JNJB34 + 10%.APPL34
    20% 40% 40%
    FRANK = 25%.VALE3+ 25%.LAME3 + 25%.JNJB34 + 25%.APPL34
    25% 25% 25% 25%
    PREÇOS ANUAIS DAS AÇÕES
    100.00
    ANA LARA 90.00
    80.00
    70.00
    60.00
    50.00
    40.00
    30.00
    20.00
    10.00
    0.00
    1 2 3 4 5 6 7 8 9

    VALE3 LAME3 JNJB34 APPL34

    ANA LARA FRANK FERNANDO FRANK COVARIÂNCIA


    VALE3
    VALE3
    LAME3
    JNJB34
    APPL34
    CORRELAÇÃO
    VALE3
    VALE3
    LAME3
    JNJB34
    APPL34
    DAS AÇÕES RETORNOS ANUAIS DAS AÇÕES
    100.00
    80.00
    60.00
    40.00
    20.00
    0.00
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    -20.00
    -40.00
    6 7 8 9 10 -60.00

    JNJB34 APPL34 VALE3 LAME3 JNJB34 APPL34


    COVARIÂNCIA
    LAME3 JNJB34 APPL34

    CORRELAÇÃO
    LAME3 JNJB34 APPL34
    Lojas Americ Vale ON Gerdau PN ItauUnibanco P Apple Inc Co Unipar PNBJohnson & Petz ON
    Lojas Americ 1.00 0.27 0.41 0.37 0.13 0.34 -0.03 0.03
    Vale 0.27 1.00 0.67 0.41 0.37 0.36 0.20 0.15
    Gerdau 0.41 0.67 1.00 0.54 0.28 0.44 0.09 0.02
    ItauUnibanco 0.37 0.41 0.54 1.00 0.10 0.35 -0.01 0.01
    Apple Inc 0.13 0.37 0.28 0.10 1.00 0.20 0.47 0.22
    Unipar 0.34 0.36 0.44 0.35 0.20 1.00 0.04 0.01
    Johnson & Johns -0.03 0.20 0.09 -0.01 0.47 0.04 1.00 0.03
    Petz 0.03 0.15 0.02 0.01 0.22 0.01 0.03 1.00

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