Tema 7.

Analiza factorial|
7.1 Scopul analizei factoriale
nc | de la nceputurile utiliz |rii sale n activitatea de cercetare tiin ific |, analiza factorial| a fost folosit|, aproape exclusiv,
pentru a fundamenta o serie de teorii psihologice referitoare la comportamentul i abilitatea uman |. Utilizarea analizei factoriale
n acest scop se bazeaz | pe o facilitatea extraordinar| pe care o ofer | acest instrument, facilitate care const | n existen a
posibilit|ii de m |surare indirect|, de cuantificare a unor factori neobservabili.
n psihologie, precum i n alte tiin e din domeniul economico-social, apare frecvent necesitatea identific |rii i studierii
unor entit|i informa ionale complexe, care nu pot fi observabile n sens statistic, ceea ce nseamn | c |, n mod implicit, aceste
entit|i nu pot fi direct m |surabile. Aceste entit|i sunt cunoscute n analiza factorial| sub numele de factori comuni i factori
specifici. Ca exemple de astfel de entit|i informa ionale de acest tip putem men iona statusul social, abilitatea managerial|,
inteligen a, profilul psihologic etc.
Exist| ns | posibilitatea de utiliza alte entit|i informa ionale, care au proprietatea c | sunt m |surabile i care reflect|
entit|ile informa ionale neobservabile men ionate anterior, astfel nct prin intermediul acestora putem face o evaluare indirect|
a entit|ilor neobservabile. Entit|ile informa ionale utilizate pentru aceast | evaluare indirect| sunt cunoscute n analiza
factorial| sub numele de indicatori.
n acest sens, analiza factorial| poate fi privit| ca o modalitate de a explica i interpreta leg |turile dintre anumite variabile
observabile (variabile indicator) n termeni de m |rimi care nu pot fi direct observabile (factori). De exemplu, rezultatele
nregistrate la anumite teste de performan |, care au natur | observabil| i direct m |surabil|, pot fi explicate i interpretate n
termenii unui factor abstract i neobservabil n mod direct, care este nivelul de inteligen | al celor testa i.

7.2 Importana i necesitatea sintetiz|rii cauzalit|ii

O problem | important| n cadrul procesului de studiere i descriere a rela iilor de cauzalitate dintre fenomenele i procesele
economice, cu o pondere foarte mare n analiza i predic ia din domeniul economico-social, este cea legat| de necesitatea de
a sintetiza rela iile de cauzalitate. Aceast | problem | este direct i strns legat| de o alt| problem | de importan | teoretic |
fundamental|, a c |rei rezolvare apare cu necesitate n orice investiga ie de natur | economico-social|, i anume problema
m |sur |rii indirecte, a m |sur |rii factorilor de natur | neobservabil|.
Necesitatea sintetiz |rii rela iilor de cauzalitate, a detect|rii unor rela ii de cauzalitate ascunse i a evalu |rii unor factori de
natur | neobservabil| apare n mod frecvent, n contextul solu ion |rii unor probleme de m |surare i cuantificare dintr-o mare
varietate de domenii: economic, social, politic, psihologic etc. n general, domeniile n care apar probleme de acest fel sunt
domenii caracterizate de complexitate i de imposibilitatea efectu |rii unor m |sur |tori experimentale.

7.2.1 M|surarea factorilor neobservabili

n orice investigare sau activitate de cercetare tiin ific | din domeniul economico-social intervine, aproape n mod
inevitabil, o problem | extrem de dificil|, a c |rei rezolvare dep |e te cadrul standard, presupunnd utilizarea unor ra ionamente
i instrumente de mare subtilitate i rafinament tiin ific. O astfel de problem | apare, cu exclusivitate, n cmpul m |sur|rii i
cuantific |rii economico-sociale, i este legat| de existen a factorilor laten i, a factorilor ascun i, a factorilor de natur |
neobservabil|. Ace ti factori sunt cunoscu i n analiza factorial| sub numele de factori comuni.
Exem plul 7.1
Este evident, de exemplu, c| fiecare ar| din lumea contemporan| are un anumit nivel de dezvoltare economic|, dispune de o anumit|
for| economic|. Aceast| caracteristic| este comun| tuturor |rilor lumii, ns| are valori diferite de la o ar| la alta.
Fora economic| de care dispune o anumit| ar|, la un moment dat, este o apreciere de natur| eminamente sintetic|, abstract|, care poate
fi considerat| ca rezultant| a compunerii i agreg|rii unui num|r foarte mare de fenomene i procese economice, de influene i
interdependene. Este evident c| este foarte dificil, chiar imposibil, ca o astfel caracteristic| extrem de complex| s| poat| fi apreciat| n mod
direct, doar prin intermediul unei singure m|rimi, pe baza unui singur indicator, indiferent dac| acest indicator este ritmul creterii economice,
volumul produsului intern brut, volumul schimburilor economice externe, rata inflaiei, rata omajului sau oricare alt indicator
macroeconomic. n aceste condiii, se poate afirma cu certitudine c| nu pot exista nici metodologia, nici unit|ile de m|sur| i nici
instrumentele cu ajutorul c|rora s| se poat| calcula, n mod direct i la un nivel de rigoare acceptabil, nivelul de dezvoltare a unei |ri.
Prin urmare, nivelul de dezvoltare economic| a unei |ri constituie un exemplu relevant de ceea ce nseamn| un factor neobservabil.
Cu toate acestea, prin utilizarea unor tehnici de analiz| specifice, pot fi deduse m|suri numerice unice, indicatori agregai, care s| reflecte
gradul de dezvoltare economic| a unei |ri n toat| complexitatea sa.
n obinerea m|surilor agregate de acest fel sunt utilizai indicatori macroeconomici pariali, din categoria celor enumerai anterior.
Informaiile purtate de aceti indicatori sunt considerate a fi semnale generate de factorul latent numit nivel de dezvoltare economic|.
Raionamentul teoretic pe care se fundamenteaz| evalu|rile de acest fel const| n presupunerea c| factorul latent induce variaii, mai
mult sau mai puin semnificative, n magnitudinea unor indicatori de natur| observabil|. Cu ct variaiie induse sunt mai puternice, cu att

58

se consider| c| respectivii indicatori au o capabilitate mai ridicat| de a servi la exprimarea, indirect|, a factorului latent. Astfel, pentru un
exemplu de tipul celui menionat anterior, se poate considera c| volumul produsului intern brut, ritmul creterii economice, productivitatea
social| a muncii, nivelul de instruire a populaiei, volumul schimburilor economice externe etc., sunt rezultate ale unui anumit nivel de
dezvoltare, sunt expresii ale acestui nivel de dezvoltare i, n consecin|, pot servi la evaluarea acestuia.
n ceea ce privete leg|tura dintre valoarea unei variabile indicator i factorul comun, facem precizarea c| m|rimea nregistrat| de
valoarea unui indicator nu este determinat| n mod exclusiv de factorul comun, ea depinznd, n afar| de acesta, i de influena altor factori,
cunoscui sub numele de factori specifici. Influena acestor factori este diferit| de la un indicator la altul i nu este comparabil| pe mulimea
acestor indicatori. Dat| fiind natura lor, din rndul factorilor specifici fac parte i erorile sau reziduurile.
De exemplu, produsul intern brut i volumul schimburilor economice externe au o determinare comun|, dat| de nivelul de dezvoltare
a economiei, dar au i o determinare specific|, dat| de m|rimea |rii, n cazul primului indicator, respectiv de poziia geografic| a |rii, n
cazul celui de-al doilea indicator. M|rimea |rii este factor specific pentru produsul intern brut, iar poziia geografic| a |rii este indicator
specific pentru volumul schimburilor externe.
Schematic, leg|turile dintre indicatori, pe de o parte, i factorul comun i specifici, pe de alt| parte poate fi prezentat| schematic sub
forma din figura urm|toare.

Figura 7.1: Exemplificarea unor leg |turi factoriale posibile

M |surarea influen ei specificului local asupra volumului vnz |rilor dintr-un produs, evaluarea aptitudinilor manageriale
ale unei persoane, cuantificarea imaginii pe care o firm | o are pe pia |, m |surarea for ei financiare a unei firme, aprecierea
gradului de dezvoltare economic | a |ri, evaluarea gradului de profitabilitate a unei firme etc., reprezint| probleme care conduc
la necesitatea efectu |rii unor evalu |ri de tip indirect, pe baz | de intermediere, f|cndu-se apel la o serie de entit|i observabile,
cunoscute sub numele de teste sau indicatori.
Pe baza informa iilor colaterale i cu ajutorul unor instrumente specifice, pot fi ob inute dimension |ri de natur | cantitativ |
pentru factorii neobservabili i pot fi construite scale de m |surare pe care ace tia s | poat | fi evalua i.
Un rol unic n acest sens, rol bine determinat i extrem de important n activitatea de evaluare i cuantificare a factorilor
de natur | neobservabil| i de construire a unor scale de m |surare pentru ace ti factori, revine tehnicilor de analiz | cunoscute
sub numele generic de analiz| factorial|.
Deducerea, pe cale indirect|, a informa iilor referitoare la factorii neobservabili se bazeaz | pe identificarea unor variabile
indicator sau pe construirea unor teste, care s | furnizeze informa iile necesare aplic |rii tehnicilor de analiz | factorial|.
Pe baza informa iilor referitoare la variabilele de tip indicator, analiza factorial| i propun | de deduc | substan a
informa ional| con inut| n observa iile acestor variabile indicator, substan | comun | tuturor acestor variabile.

7.2.2 Detectarea substanei informaionale comune

Ideea fundamental| care st | la baza oric |rui demers ce vizeaz | sintetizarea rela iilor de cauzalitate este aceea c |, n general,
influen ele exercitate de variabilele explicative ce intervin ntr-o rela ie de cauzalitate complex | reprezint| o intermediere a
influen elor unor ali factori, comuni unor submulimi ale acestor variabile i afla i n spatele acestora.
Cu alte cuvinte, se consider | c | influen ele exercitate de variabilele explicative, variabile care, n aparen |, par a fi cauze
directe ce determin | un anumit efect, nu sunt altceva dect forme particulare de manifestare indirect|, intermediar |, ale unor
alte influen e de natur | primordial| i sintetic |, influen e specifice unor factori neobservabili, cu caracter latent.
Acceptnd ipoteza c | influen ele fiec |ruia din ace ti factori comuni, cu natur | latent |, se manifest | prin intermediul uneia
sau a mai multor variabile explicative, putem separa aceste variabile n submulimi de variabile ce au un element comun, iar
prin intermediul acestor submulimi s| definim o corect| i sugestiv | structur | a dependen ei.
n sensul ideii exprimate anterior, problema sintetiz |rii rela iilor de cauzalitate devine echivalent | cu problema detect|rii
i cuantific |rii unei anumite substan e comune, de natur | pur informa ional|, con inut| de o submulime a variabilelor
explicative supuse studiului.
Aceast | substan | poate fi interpretat| ca fiind fundamentul informa ional comun al variabilelor explicative ce alc |tuiesc
respectiva submulime i care exist|, sub form | mascat| i latent |, dincolo de aparen a relevat| de valorile ob inute pe baza
59

m |sur |torilor efectuate asupra acestor variabile.

Din punct de vedere teoretic, se consider | c | m |rimea cantit|ii din aceast| substan | reg |sit| n fiecare variabil| este cea
care determin |, n cea mai mare parte, nivelul i evolu ia respectivelor variabile, constituind n acela i timp fundamentul
invizibil care genereaz | i dimensioneaz | rela iile de interdependen | dintre variabile.
n func ie de cantitatea din respectiva substan | comun |, con inut| n fiecare variabil| explicativ |, se poate determina o
structur | riguroas | a dependen ei acestora, se pot construi "cluster-e" de variabile explicative i se pot deduce informa ii a c |ror
natur | s | nu mai fie parazitat| de modalit|ile particulare de manifestare a formei fenomenelor descrise de respectivele variabile.

7.3 Domenii ale utiliz|rii analizei factoriale

Printre domeniile a c |ror investigare presupune cu preponderen | existen a unui instrument de analiz | care s | permit|
depistarea substan ei comune con inut| n variabilele urm |rite putem men iona pe cel sociologic i pe cel psihologic.
Instrumentul a c |rui opera ionalitate i eficien | sunt unanim recunoscute n rezolvarea problemelor care au ca scop
sintetizarea rela iilor de cauzalitate este analiza factorial|.
n domeniul economic aplica iile analizei factoriale sunt ntlnite n majoritatea analizelor i predic iilor care vizeaz |
prospectarea pie ii, fundamentarea strategiilor i deciziilor manageriale la nivelul agen ilor economici, comportamentul
consumatorilor sau procesul decizional din domeniul financiar-bancar.
Practic, nu exist| analiz | de date sau predic ie din domeniul economic care s | nu apeleze, cel pu in n faza preliminar|,
la utilizarea unui instrument cum este cel oferit de analiza factorial|.
Printre cele mai frecvent ntlnite aplica ii ale analizei factoriale n domeniul economic putem men iona pe cele care au
ca scop determinarea unor indici agrega i pentru diferite fenomene economice complexe sau pe cele care i propun clasificarea
i ierarhizarea unor op iuni sau entit|i economice n func ie de mai multe criterii economice i sociale.
Din ce n ce mai mult n ultimul timp folosirea analizei factoriale este ntlnit | i n domeniul politologiei. Studiile riguroase
de fundamentare a strategiilor politice folosesc analiza factorial| n special pentru determinarea op iunilor politice ale
electoratului naintea organiz |rii scrutinurilor i pentru cunoa terea motiva iilor concrete care determin | aceste op iuni.

7.4 Definirea analizei factoriale i a conceptelor acesteia

Analiza factorial| este unul dintre cele mai eficiente i mai frecvent utilizate instrumente utilizate n modelarea statisticomatematic | a problemelor economic-sociale. Posibilit|ile largi pe care acest instrument de lucru le ofer | n probleme de analiz |
tiin ific | i de interpretare a datelor sunt ilustrate prin existen a unui num |r foarte mare de aplica ii i prin bogata literatur | de
specialitate dedicat| problemelor teoretice i practice specifice domeniului.
Prin intermediul tehnicilor de acest fel se ncearc | aplicarea unor transform |ri i aproxim |ri, astfel nct s| se ob in |
reprezent|ri n subspa ii cu mai pu ine dimensiuni, respectiv n subspa ii unidimensionale, bidimensionale sau, cel mult, tridimensionale. Aceste transform |ri i aproxim |ri trebuie s | fie aplicate n a a fel nct s| se verifice condiia ca distan ele ob inute
n noul spa iu ntre obiecte sau variabile s | reflecte ct mai bine distan ele existente ntre acestea n spa iul original. Noul spa iu,
rezultat din efectuarea analizei factoriale, se nume te spa iu factor, spa iu redus sau spa iu factorial.
Utilizarea analizei factoriale n solu ionarea problemelor specifice analizei datelor se face sub forma a dou | modalit|i de
abordare: modalitatea exploratorie i modalitatea confirmatorie.

7.4.1 Definirea conceptelor fundamentale

n analiza factorial| sunt manipulate o serie de concepte importante, al c |ror con inut i interpretare se caracterizeaz |, de
cele mai multe ori, prin multiple i subtile aspecte informa ionale. Conceptul fundamental al analizei factoriale este cel de factor
comun sau de factor latent, celelelate concepte utilizate fiind definite, ntr-o m |sur | mai mare sau mai mic |, n raport cu acest
concept de referin |.
Factorul comun este o construc ie abstract|, care ncearc | s| exprime sub o form | numeric | o entitate informa ional|
neobservabil|, ascuns | n spatele unei mari variet|i de manifest|ri eterogene, dar a c |rei semnifica ie este extrem de important |,
att din punct de vedere teoretic, ct i practic. Factorul comun are o natur | similar | cu cea a unui factor cauzal cu semnifica ie
stabil| i consistent |, a c |rui existen | i manifestare influen eaz | valorile unei ntregi mulimi de variabile numite indicatori.
Definiie: Factorul com un sau factorul latent reprezint| o entitate informa ional| de natur | general|, care exprim |
o caracteristic | esen ial| a unui fenomen sau proces din realitate, i exercit| influen a asupra tuturor elementelor unei
mulimi de indicatori i care nu poate fi supus | unei proces direct de observare i m |surare.
Dup | cum rezult| i din definiie, caracteristica principal | a factorilor comuni const| n aceea c | ei sunt m |rimi
neobservabile. Cu toate c | factorii comuni nu pot fi m |sura i direct, pot fi definite i supuse procesului de observare i m |surare
o serie de alte entit|i informa ionale, care au proprietatea c | reflect|, ntr-o m |sur | mai mare sau mai mic |, factori comuni.
Aceste entit|i informa ionale sunt variabilele indicator, care sunt considerate a fi forme de manifestare cantitativ | indirect|
a factorilor comuni i care prin valorile lor indic | att prezen a factorilor comuni, ct i intensitatea cu care se manifest | ace tia.
Factorii comuni pot fi privii ca variabile aleatoare, care au o anumit| distribu ie de probabilitate. De regul|, se consider |
c | factorii comuni sunt repartiza i dup | legea de probabilitate normal |. Vom nota num |rul de factori comuni cu p, iar pentru
cei p factori comuni vom folosi nota iile
.
60

Ob inerea de informa ii necesare pentru deducerea unor aproxim |ri cantitative pentru factorii comuni este bazat| pe
existen a unor variabile speciale denumite indicatori, teste sau m |suri.
Definiie: Indicatorul sau testul este o variabil| ale c |rei observa ii, cunoscute sub numele de scoruri, sunt utilizate
n cadrul analizei factoriale n scopul de a produce evalu |ri numerice pentru factorul sau factorii comuni.
n analiza factorial| se presupune c | leg |tura dintre variabilele indicator i factorii comuni poate fi exprimat | sub o form |
liniar |, exprimare care conduce la necesitatea estim |rii coeficien ilor care intervin n definirea respectivei forme.
Prin raportare la contextul terminologiei utilizate n cadrul analizei componentelor principale, se poate spune c | indicatorii
sau testele sunt reprezentate de variabilele originale. Vom presupune n continuare c | n analiz | exist| n indicatori sau n teste
i vom simboliza ace ti indicatori cu
.
Observa iile existente cu privire la cei n indicatori, observa ii ob inute prin extragerea unui e antion aleator de volum T
din popula ia ale c |rei unit|i sunt caracterizate de cei n indicatori, reprezint| scorurile indicatorilor sau scorurile testelor.
O ipotez | important | a analizei factoriale const | n presupunerea conform c |reia nivelul unei variabile indicator se
formeaz | ca urmare a unor influen ei conjugate, exercitate att de factorul sau factorii comuni, ct i de un factor unic. n afara
acestor influen e cu natur | semnificativ |, asupra nivelului unei variabile indicator se mai exercit| i influen a erorilor de
m |surare, influen | considerat| a fi neglijabil|.
Departe de a avea o semnifica ie m |car comparabil| cu aceea a factorilor comuni, factorul unic are, totu i, o natur | similar |
cu cea a acestor factori: influen eaz | nivelul unei variabile indicator i are natur | neobservabil|. Spre deosebire de factorul
comun, a c |rui influen | se manifest | la nivelul tuturor variabilelor indicator, factorul unic este caracterizat prin aceea c |
influen a sa are o natur | particular |, unilateral|, considerat| a se exercita sau exprima numai la nivelul unei singure variabile
indicator. Din acest motiv, num |rul de factori unici coincide cu num |rul de indicatori sau de teste.
Vom folosi pentru notarea celor n factori unici, care sunt asocia i celor n indicatori, simbolurile
. Factorul unic
poate fi definit sub forma urm |toare:
Definiie: Factorul unic reprezint| o entitate informa ional| de natur | particular |, care i exercit| influen a n mod
unilateral, asupra unei singure variabile indicator, i care nu poate fi supus | unei proces direct de observare i m |surare.
n analiza factorial| variabilele indicator sunt considerate a fi dependente de factorii comuni i de factorul unic, n mod
similar cu dependen a descris | de modelele de regresie, n care variabila dependent| este reprezentat| de indicator sau test,
variabilele independente sunt reprezentate de factorii comuni, iar termenul eroare este reprezentat de factorul unic i de factorul
rezidual. Considernd cazul celei de-a i-a variabile indicator, un astfel de model de regresie are forma urm |toare:

Deosebirea acestui tip de model fa | de un model de regresie autentic, const | n aceea c | variabilele sale independente,
, sunt variabile aleatoare neobservabile.
Vom ilustra i vom concretiza con inutul celor trei m |rimi fundamentale definite anterior, respectiv indicator, factor comun
i factor unic, prin intermediul urm |torului exemplu.
Exem plul 7.2
n scopul evalu|rii nivelului de inteligen| general| i a capacit|ii de memorare ce caracterizeaz| fiecare dintre cei 10 studeni ai unei
grupe ipotetice, vom presupune c| dispunem de notele obinute de acetia la 5 examene: Matematic|, Informatic|, Economie, Istorie, Englez|.
Rezultatele se g|sesc n tabelul urm|tor.
Situaia notelor obinute de studenii unei grupe
Tabelul 7.1

Student

Note obinute
Matematic|

Informatic|

Economie

Istorie (h)

Englez| (g)

Medie
student
7,65
6,85
9,00
8,50
7,45
8,00
9,30
9,35
8,75
7,15

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

6,25
5,50
9,25
8,00
5,75
7,50
10,00
9,50
6,50
5,25

8,25
7,50
9,75
7,75
6,00
8,00
9,25
9,75
8,25
6,75

7,25
7,50
9,25
9,00
7,25
6,75
9,00
8,50
9,25
7,00

8,00
6,75
8,50
8,50
10,00
8,75
9,00
10,00
9,75
8,25

8,50
7,00
8,25
9,25
8,25
9,00
9,25
9,00
10,00
8,50

Media

7,350

8,125

8,075

8,750

8,700

3,1139

1,5035

1,0285

1,0139

0,6500

Variana

n limbajul analizei factoriale, cele cinci examene reprezint| variabilele indicator sau testele. Factorii comuni sunt, n acest caz,
inteligena i memoria. Notele obinute de studeni la examene reprezint| scorurile testelor.
61

Ipoteza raionamentului specific analizei factoriale este aceea c| rezultatele obinute de studeni sunt intercorelate, ca urmare a faptului
c| ele sunt influenate de dou| caracteristici care sunt comune tuturor studenilor: inteligena i capacitatea de memorare.
n tabelul urm|tor sunt prezentai coeficienii de corelaie dintre cele cinci variabile indicator. Faptul c| notele obinute la cele cinci
discipline sunt corelate, ntre ele, ntr-o m|sur| mai mare sau mai mic|, constituie suportul pentru a considera c| n obinerea acestor note
se manifest| ceva care este comun tuturor disciplinelor, indiferent de natura acestora. n aceste condiii, este natural a presupune c| elementele
comune, care determin| corelarea rezultatelor, in de inteligena nativ| a indivizilor i de capacitatea lor de memorare.
Matricea de corelaie a variabilelor indicator
Tabelul 7.2

Discipline

Matematic|

Informatic|

Economie

Istorie

Englez|

Matematic|

1,00

0,86

0,77

0,15

0,30

Informatic|

0,86

1,00

0,73

0,09

0,24

Economie

0,77

0,73

1,00

0,23

0,39

Istorie

0,15

0,09

0,23

1,00

0,73

Englez|
0,30
0,24
0,39
0,73
1,00
Inteligena i capacitatea de memorare reprezint| doi factori care influeneaz| notele obinute de fiecare student la fiecare dintre
examenele susinute, cu diferene de la student la student, n funcie de inteligena i memoria proprii fiec|ruia dintre studeni.
n afara celor doi factori comuni, nota obinut| de studeni la fiecare dintre examene este influenat| i de un factor unic, factor care
reprezint| aptitudinile studentului pentru domeniul de care aparine disciplina respectiv|. De exemplu, separat de nivelul de inteligen| i
de capacitatea de memorare, un student poate avea aptitudini speciale pentru domeniul Informaticii. Influena acestor aptitudini asupra notei
obinute la informatic| se va concretiza prin intermediul factorului unic asociat cu acest indicator, adic| prin intermediul factorului unic .
Rezult| c| performanele obinute de studeni la fiecare examen pot fi descrise cu ajutorul unor ecuaii de regresie de forma:
,
unde
influeneaz| notele, iar

definesc variabilele indicator, care reprezint| notele la cele cinci examene,

sunt cei doi factori comuni care

reprezint| factorii unici celor cinci discipline considerate. M|rimile

reprezint| coeficienii

corespunz|tori celor doi factori comuni.

Efectund analiza factorial| pe datele coninute n tabelul de mai sus, am obinut urm|toarele rezultate:
.
Cei doi factori comuni, inteligena i capacitatea de memorare, explic| o proporie semnificativ de mare din variana total| a variabilelor
indicator, respectiv un procent de 78,30%, din care primul factor deine 53,58%, iar cel de-al doilea 24,72%.
Cu toate acestea, rezultatele manifest| o inadverten| logic| legat| de interpretarea celui de-al doilea factor comun. Aceast| inadverten|
const| n faptul c|, n cazul variabilelor indicator Istorie i Englez|, coeficienii corespunz|tori factorului Memorie au valori negative.
Existena acestor coeficieni cu valori negative ridicate conduce la o interpretare aberant|, interpretare conform c|reia capacitatea de
memorare ar influena foarte puternic performanele la Istorie i Englez|, ns| n sens negativ.
Deoarece exist| soluia obinut| nu este unic|, poate fi c|utat| alt| soluie, care s| fie compatibil| cu o interpretare natural| i corect|
a factorilor. Aceast| soluie poate fi obinut| printr-o procedur| de transformare a coeficienilor factorilor, procedur| cunoscut| sub numele
de rotaia structurii factor. n urma aplic|rii acestei proceduri, poate obine o interpretare mai corect| a factorilor i o cretere a semnificaiei
acesteia, n condiiile n care contribuia total| a factorilor comuni la formarea variabilit|ii variabilelor indicator r|mne neschimbat|.
n cazul exemplului nostru, prin aplicarea procedurii de rotaie a structurii factor au fost obinute rezultate care conduc la urm|toarea
form| a modelului factorial:
.
Se poate observa c| inadvertena legat| de interpretarea celui de-al doilea factor a disp|rut, n condiiile n care proporia explicat| de
cei doi factori din variana total| a variabilelor indicator a r|mas tot la nivelul de 78,30%. Ceea ce s-a modificat n urma rotaiei este structura
acestei proporii pe cei doi factori, structur| conform c|reia, din procentul de 78,30%, primul factor deine 47,17%, iar cel de-al doilea
31,13%.
Rezultatele obinute evideniaz| c| indicatorii reprezentnd notele la Matematic|, Informatic| i Economie exprim| foarte bine nivelul
de inteligen| al studenilor, dup| cum indicatorii care reprezint| notele la Istorie i Englez| reflect| foarte bine capacitatea de memorare a
studentului. Contribuiile factorilor unici sunt relativ reduse, cu excepia Economiei, unde se nregistreaz| o contribuie ceva mai ridicat|
a factorului unic.
n graficul din figura urm|toare sunt prezentate leg|turile dintre cele trei categorii de m|rimi i sunt evideniate intensit|ile cu care
aceste leg|turi se manifest|.

62

Figura 7.2: Exemplificarea leg|turilor dintre notele la examene,

nivelul de inteligen | i capacitatea de memorare

7.4.2 Definirea analizei factoriale

Analiza factorial| este unul dintre cele mai puternice, mai subtile i mai utile instrumente de analiz | a datelor, eficien a
utiliz |rii ei fiind de necontestat n aproape toate fazele importante ale unui astfel de demers, inclusiv n faza exploratorie a
analizei. Scopul principal al analizei factoriale este acela al deducerii unor construc ii ipotetice, al identific |rii unor factori
esen iali, prin intermediul c |rora s | poat | fi explicate interdependen ele existente ntre elementele unei mulimi de variabile
indicator.
Spre deosebire de analiza componentelor principale, care are ca scop reexprimarea unei propor ii ct mai mari din variabilitatea spa iului cauzal iniial, analiza factorial| i propune s| g |seasc | cea mai bun | modalitate de reproducere a corela iilor
manifestate ntre elementele unei mulimi de indicatori, cea mai bun | modalitate de reexprimare a interdependen elor dintre
variabilele indicator. Din punct de vedere al acestui scop, analiza factorial| poate fi definit| sub forma urm |toare:
Definiie: Analiza factorial| este o analiz | multivariat|, care are ca scop s | explice corela iile manifestate ntre o serie
de variabile, numite indicatori sau teste, prin intermediul unui num |r mai mic de factori ordona i i necorela i, numii
factori comuni.
Proprietatea de necorelare a factorilor, care apare n definiia anterioar |, se refer | la definirea i determinarea acestora sub
restric ia inexisten ei redundan ei informa ionale. n mod similar, ordonarea factorilor se refer | la ierarhizarea acestora ntr-o
manier | descresc |toare, n func ie de m |rimea varian ei fiec |rui factor.
Ca metod | de analiz | multidimensional|, analiza factorial| este folosit|, n principal, n rezolvarea problemelor al c |ror
scop este legat de:
studierea nivelelor diferite de manifestare a interdependenelor dintre variabilele explicative, n special atunci cnd num|rul
acestora este foarte mare;
detectarea unei structuri simplificate i clare a relaiilor de interdependen| existente ntre variabilele explicative;
obinerea unei "cluster-iz|ri", unei clasific|ri a variabilelor explicative prin intermediul unor entit|i numite factori, astfel nct
variabilele aparinnd unui anumit factor s| fie puternic intercorelate;
obinerea unor informaii specifice, sub forma aa-numiilor factori, pe baza c|rora s| se poat| face o interpretare sintetic| a
relaiilor de cauzalitate;
verificarea unor ipoteze cu privire la existena unei structuri factoriale particulare sau cu privire la existena unui anumit num|r
de factori comuni;
sintetizarea potenialului cauzal comun al mai multor variabile explicative sub forma unui num|r ct mai redus de factori.
Privit| n sens restrns, ca mulime de proceduri logice i numerice executate pe date de un anumit tip, analiza factorial|
poate fi definit| ca reprezentnd un proces a c |rui desf |urare include urm |toarele etape esen iale:
determinarea num|rului minimal de factori comuni cu ajutorul c|ruia pot fi explicate n mod optimal corelaiile existente ntre
variabilele indicator;
efectuarea unor rotaii ale factorilor, n scopul determin|rii soluiei factor sub cea mai simpl| i mai clar| form|;
estimarea intensit|ilor factorilor, structurii leg|turilor, comunalit|ilor i varianelor factorilor unici;
deducerea unor interpret|ri adecvate pentru factorii comuni;
estimarea scorurilor factorilor.
Dintre toate activit|ile implicate de analiza factorial|, problema care ridic | cele mai multe dificult|i n executarea acestei
analize este aceea a estim |rii comunalit|ilor, sau, ceea ce este acela i lucru, estimarea intensit|ii factorilor comuni.

7.4.3 Tipurile analizei factoriale

n func ie modalitatea n care este implicat| n studiu i de scopul concret n care este folosit|, analiza factorial| poate fi
considerat| ca fiind de dou | tipuri: analiz| factorial| exploratorie i analiz| factorial| confirm atorie.
63

Definiie: Analiza factorial| exploratorie reprezint| acea modalitate de utilizare a analizei factoriale care are ca scop
detectarea unei structuri a dependen ei i generarea unor construc ii teoretice, cunoscute sub numele de factori comuni.
n varianta sa de analiz | exploratorie, analiza factorial| reprezint| o tehnic | de identificare a structurii dependen ei, de
generare a unor construc ii teoretice. Analiza factorial| de tip exploratoriu nu presupune cunoa terea aprioric | a structurii
dependen ei cauzale sau cunoa terea aprioric | a factorilor.
Definiie: Analiza factorial| confirm atorie reprezint| acea modalitate de utilizare a analizei factoriale, care are ca
scop confirmarea unor ipoteze i teorii privind structura unei dependen e cauzale.
n analiza factorial| confirmatorie, structura dependen ei cauzale sau construc ia cauzal| teoretic | sunt presupuse a fi
cunoscute, adic | date prin ipotez |. Prin intermediul teoriei de acest tip se urm |re te confirmarea unei anumite teorii, verificarea
acestei teorii pe cale empiric |.

7.5 Structura general| a modelului factorial

n formularea sa cea mai general|, formulare extrem de necesar | pentru preciz |ri cu caracter terminologic i pentru
formularera unor ipoteze de natur | teoretic |, modelul analizei factoriale are la baz | dou | ipoteze fundamentale.
Prima ipotez | se refer | la presupunerea c | c | nivelul sau valorile unui ansamblu de variabile aleatoare
se
formeaz | ca rezultat exclusiv al influen ei a trei categorii de factori:
o mulime format| din p factori comuni,
, a c |ror influen | se consider | a se exercita asupra fiec |reia
dintre cele n variabile considerate;
o mulime format| din n factori unici,

, a c |ror influen | se consider | a se exercita n mod individual,

fiecare factor unic influen nd una i numai una dintre variabilele considerate;
o mulime de n factori reziduali,
, a c |ror influen | se consider | a fi exercitat| tot n mod individual,
fiecare factor rezidual influen nd cte o singur | variabil|.
Din punct de vedere statistic, se consider | c | influen ele semnificative, care trebuie re inute n analiz |, sunt cele exercitate
de factorii comuni i unici, n timp ce influen ele factorilor reziduali, se consider | a avea caracter accidental, nesemnificativ.
La nivelul fiec |rei variabile, influena factorului rezidual corespunz |tor poate fi considerat| a fi neglijabil| i este asimilabil|
erorilor de m |surare. Din acest motiv, factorii reziduali se mai numesc i erori.
n ceea ce prive te factorii comuni, exist| posibilitatea ca n cazul anumitor variabile influen a lor asupra acestor variabile
s | fie neglijabil| sau chiar nul|, ceea ce nseamn | c | factorii respectivi pot fi elimina i din lista factorilor pentru variabila
respectiv |. n aceste condiii, este posibil ca schema de influen| pentru anumite variabile s | con in | mai muli factori comuni,
iar pentru alte variabile mai pu ini. Num |rul de factori comuni cu influen | semnificativ | asupra variabilei indicator determin |
complexitatea variabilei indicator respective.
Faptul c | influen ele considerate sunt structurate pe cele trei categorii de factori, determin | o anumit| structur | a modelului
factorial general, structur | eviden iat| de rea iile urm |toare:

unde func iile

sunt func ii reale de p+1 variabile, func ii care pot fi liniare sau nelininare n raport cu variabilele.

Cu toate c | func iile

pot fi, n principiu, liniare sau neliniare, aproape n toate cazurile, att n cele legate de teoria

analizei factoriale, ct i n cele legate de utilizarea acesteia n aplica ii, este considerat| varianta liniar |, ceea ce nseamn | c |
rela iile care definesc modelul au forma urm |toare:

Coeficien ii factorilor sunt cunoscu i sub numele de intensit|iale factorilor. Prin magnitudinea sa coeficientul m |soar |
intensitatea influen ei exercitate de factorul corespunz |tor asupra nivelului variabilei indicator, iar prin semnul s |u m |soar |
sensul influen ei exercitate.
Definiie: Se nume te intensitate a unui factor comun
cu cte unit|i se modific | nivelul variabilei indicator

n raport cu o variabil| indicator

, atunci cnd nivelul factorului

m |rimea

, care arat|

cre te cu o unitate.

Cea de-a doua ipotez | pe care se fundamenteaz | analiza factorial| este aceea c | n con inutul informa ional al variabilelor
aleatoare
se reg |sesc informa ii cu privire la factorii comuni i unici, ceea ce nseamn | c | ele pot fi folosite ca
indicatori ai acestor factori, ca semnale informa ionale generate de ace ti factori.
64

Avnd n vedere c | la nivelul unei variabile indicator, nu se poate face, sub nici o form |, o distinc ie clar | ntre factorul
unic i factorul rezidual, din motive legate de simplificare i de crearea posibilit|ilor de solu ionare efectiv | a problemei de
analiz | factorial|, factorul rezidual este neglijat sau, ceea ce nseamn | acela i lucru, este unificat cu factorul unic. n consecin |,
modelul factorial cap |t| forma urm |toare:

Dac | vom face nota iile urm |toare:

atunci modelul factorial poate fi scris sub forma urm |toare:

.
n raport cu aceast| ultim | form | a modelului factorial se define te conceptul de configura ie factorial|, concept care este
folosit i ntr-un sens mai larg, cu referire la ntregul set de ecua ii care define te modelul.
n continuarea prezent |rii, vom nota matricea de corela ie a variabilelor indicator cu , respectiv:

unde elementele diagonale sunt egale cu unitatea, respectiv

Deoarece, de regul| variabilele indicator sunt considerate a fi centrate, matricea de corela ie a acestora coincide cu matricea
de covarian |. n ceea ce prive te cei n factori comuni, vom nota matricea de covarian | a acestora sub forma urm |toare:

unde elementul diagonal

t| covarian a dintre factorul

din aceast | matrice reprezint| varian a factorului comun

, iar elementul nediagonal

. n anumite situa ii, pentru varian a factorului comun

reprezin-

se folose te nota ia

, adic |

. Dac | factorii comuni sunt m |rimi standardizate, atunci matricea de corela ie a factorilor comuni coincide cu matricea
de covarian | a acestor factori. n aceast| situa ie, elementele diagonale sunt egale cu unitatea, respectiv

7.6 Descompunerea variabilit|ii spaiului iniial

n mod similar cu analiza componentelor principale, analiza factorial| i propune s | reexprime variabilitatea con inut|
n spa iul cauzal iniial, ntr-o manier | diferen iat|, n func ie de rolul pe care l au n formarea acesteia factorii comuni, pe de
o parte, i factorii unici, pe de alt| parte.
n cadrul acestui paragraf, vom trata modul n care varian a unei variabile aleatoare poate fi descompus | n componente
relevante din punct de vedere al interpret|rilor interdependen elor cauzale.

7.6.1 Spaiul factor i exprimarea coninutului s|u informaional

Prin utilizarea tehnicile de analiz | multidimensional| care au ca scop reducerea dimensionalit|ii, variabilitatea spa iului
cauzal n-dimensional, determinat de mulimea de variabile indicator
, este conservat| ntr-o propor ie, mai mare sau
mai mic |, prin intermediul variabilit|ii induse de un num |r mai redus de factori abstrac i

, care sunt factorii

comuni. mpreun | cu factorul unic, ace ti factori determin | un spa iu (p+1)-dimensional numit spa iul test sau spa iul factor.
Definiie: Spa iul test sau spa iul factor este un spa iu real, de dimensiune (p+1), ale c |rui axe sunt ortogonale dou |
cte dou | i sunt reprezentate de factorii comuni
i de factorul unic .

65

Variabilitatea ce caracterizeaz | celor dou | spa ii implicate n analiz |, spa iul original i spa iul test, este m |surat| prin
intermediul varian ei sau dispersiei.
n analiza datelor se consider | c |, pentru oricare dintre variabilele care definesc spa iul cauzal original, varian a este o
m |sur | a informa iei con inut| n observa iile efectuate asupra respectivei variabile.
ntre gradul de variabilitate specific unei variabile i semnifica ia informa ional-statistic | produs | de observa iile f|cute
asupra respectivei variabile exist| un stabil raport de direct| propor ionalitate, considerndu-se c | o variabil| este cu att mai
semnificativ | cu ct variabilitatea sa este mai mare.

7.6.2 Componentele varianei

Dup | cum am mai eviden iat, spre deosebire de analiza componentelor principale, n contextul c |reia variabilitatea ce
caracterizeaz | spa iul cauzal iniial este privit| nediferen iat, n analiza factorial| variabilitatea spa iului cauzal iniial este
considerat| a fi o compunere de variabilit|i, care se formeaz | sub influen a factorilor considera i.
Corespunz |tor celor trei categorii generale de factori considera i a influen a variabila indicator , respectiv comuni, unici

i reziduali, n analiza factorial| se postuleaz | ipoteza conform | c |reia varian a

, corespunz |toare variabilei

, poate fi

mp |r it| n trei compomnente importante:

componenta
, numit| comunalitate, care este acea parte a varianei totale
ce exprim| informaia comun| tuturor
variabilelor care definesc spaiul cauzal n-dimensional i care se formeaz| sub influena factorilor comuni
.
componenta
, numit| unicitate, care este acea parte a varianei totale
ce exprim| informaie semnificativ| de natur|
specific|, caracteristic| variabilei particulare
i care se formeaz| sub influena factorului unic ;
componenta
, numit| rezidualitate sau eroare, care este acea parte a varianei totale
format| sub influena factorului
rezidual asociat cu variabila respectiv| i exprim| informaie nesemnificativ| cu caracter specific variabilei .
Pe baza celor trei tipuri de influen e men ionate anterior, varian a variabilei indicator

poate fi descompus | sub forma:

sau, utiliznd nota iile corespunz |toare, sub forma:

unde m |rimile

reprezint|, a a cum o s | ar |t|m n continuare, tot varian e. Aceast | rela ie define te descompunerea

varian ei unei variabile indicator n func ie de varian ele celor trei categorii factori care influen eaz | variabila respectiv |. De i
cele trei componente ale descompunerii au natur | de varian e, ele nu trebuie identificate ca reprezentnd varian e ale factorilor,
deoarece descompunerea este f|cut | doar n func ie de varian ele factorilor. Cu excep ia celei de-a treia componente a
descompunerii, care este chiar varian a factorului rezidual, primelor dou | componente nu li se poate atribui calitatea de varian e
ale factorilor.
Primele dou | componente sunt determinate de coeficien ii care pondereaz | varian elor factorilor, ceea ce nseamn | c | ele
reprezint| contribu ii ale varian elor factorilor la formarea varian ei variabilei indicator. De fapt, n condiiile unor ipoteze
privind necorelarea factorilor, forma complet| a rela iei de descompunere a varian ei variabilei indicator poate fi scris | astfel:
.
Este evident c | p |tratele coeficien ilor care pondereaz | varian ele factorilor reprezint| contribu ii ale factorilor la formarea
varian ei variabilei indicator. Forma simplificat| a descompunerii rezult| din impunerea ipotezei c | varian ele factorilor comuni
i unic sunt egale cu unitatea i din definirea comunalit|ii ca sum | a contribu iilor factorilor comuni la formarea varian ei
indicator, respectiv:
.
Componenta cea mai important | a varian ei variabila indicator

este comunalitatea, care exprim | contribu ia factorilor

comuni la formarea varian ei variabilei indicator i care poate fi privit|, la rndul s|u, ca o varian |.
Definiie: Com unalitatea este acea parte a varian ei unei variabile indicator, care exprim | variabilitatea indus | de
influen a factorilor comuni
.
Avnd n vedere c | la formarea variabilit |ii unei variabile indicator contribuie, n principiu, to i cei n factori comuni,
comunalitatea poate fi descompus |, la rndul s|u, n raport cu cele n influen e.
Cea de-a doua component | a varian ei variabilei indicator, numit| unicitate, exprim | contribu ia factorului unic la formarea
varian ei variabilei indicator i are, de asemenea, natur | de varian |. Ea se mai nume te i varian | unic |, i se define te astfel:
Definiie: Unicitatea este acea parte a varian ei unei variabile indicator, care exprim | variabilitatea indus | de influen a
factorului unic i care nu poate fi explicat| prin intermediul factorilor comuni.

66

Ultima component | a varian ei variabilei indicator, respectiv cea datorat| factorului rezidual, reflect| influen a erorilor de
m |surare asupra form |rii variabilit|ii variabilei indicator i se mai nume te i varian | rezidual| sau varian | eroare. De cele
mai multe ori, aceast| influen | este considerat| a fi neglijabil| n raport cu celelalte influen e.
Cu excep ia varian ei reziduale, care exprim | influen a factorilor cu natur | accidental|, a cauzelor aleatorii, imprevizibile
i nesemnificative, celelalte dou | componente, comunalitatea i unicitatea, exprim | influen e de natur | sistematic | asupra
form |rii variabilit|ii variabilei indicator, influen e cu caracter permanent i stabil. Din acest punct de vedere, varian a variabilei
indicator poate fi privit| ca fiind suma a dou | tipuri de varian e: varian a sistematic | i varian a rezidual|. Dac | vom nota
varian a sistematic | cu

, adic |:
,

atunci varian a variabilei indicator poate fi scris | sub forma:

.
Din aceast | reformulare rezult| c | varian a variabilei indicator poate fi descompus | ca sum | a dou | componente numite
sistematicitate i rezidualitate, respectiv:
.
Pe de alt| parte, influen a factorului unic

i influena factorului rezidual

se caracterizeaz | prin faptul c | au o

direc ionalitate specific |, bine determinat|, fiind raportate numai la o anumit| variabil| indicator. Din acest punct de vedere,
contribu ia celor doi factori la formarea varian ei variabilei indicator este numit| specificitate, care se define te sub forma:
.
Pe baza acestei noi redefiniri a componentelor, varian a variabilei indicator poate fi rescris | sub forma urm |toare:
,
ceea ce nseamn | c |:
.
Exem plul 7.3
Pentru a evidenia componentele prin intermediul c|rora poate fi descompus| variana variabilelor indicator, vom considera datele din
exemplul 7.1 i vom efectua analiza factorial| pe matricea de corelaie urm|toare:

Valorile proprii corespunz|toare matricii de corelaie evideiaz| faptul c| exist| doi factori comuni importani, care explic| un procent
de 78,30% din variana total| a variabilelor indicator. n tabelul urm|tor sunt prezentate informaiile referitoare la contribuia varianelor
factorilor la formarea varianei totale a variabilelor indicator.
Contribuiile iniiale ale varianelor factorilorla formarea varianei totale a variabilelor indicator
Tabelul 7.3

Factor
comun

Varian| explicat|

Procent varian| explicat|

Valoare
proprie

Individual

Cumulat

Individual

Cumulat

2,679102

2,358245

2,679102

53,58204

53,58204

1,235815

1,556673

3,914917

24,71630

78,29835

Diferen|
1,085083
5,000000
21,70164
100,00000
Dup| rotaia structurii factor, efectuat| n scopul asigur|rii unei interpretabilit|i mai corecte pentru cei doi factori, varianele factorilor
i contribuiile acestora la formarea varianei variabilelor indicator se modific| astfel:
Contribuiile modificate ale varianelor factorilor la formarea varianei totale a variabilelor indicator
Tabelul 7.4

Factor
comun

Varian| explicat|

Procent varian| explicat|

Valoare
proprie

Individual

Cumulat

Individual

Cumulat

2,358245

2,358245

2,679102

47,16490

47,16490

1,556673

1,556673

3,914917

31,13346

78,29836

Diferen|
1,085083
5,000000
21,70164
100,00000
n ceea ce privete descompunerea varianei variabilelor indicator pe componente, vom considera c| cele dou| componente sunt
reprezentate de comunalitate i specificitate, ceea ce nseamn| c| presupunem o comasare a factorului unic cu factorul rezidual. Rezultatele
67

descompunerii varianei sunt prezentate n tabelul urm|tor.

Descompunerea varianei variabilelor indicator
Tabelul 7.5

Variabila
indicator

Intensit|i

Tipuri de variane

Inteligen|

Memorie

Total|

Comunalitate

Specificitate

Matematic|

0,93797

0,13158

1,00000

0,89710

0,10290

Informatic|

0,90689

0,06630

1,00000

0,82685

0,17315

Economie

0,78539

0,25461

1,00000

0,68167

0,31833

Istorie

0,05008

0,78158

1,00000

0,61338

0,38662

Englez|

0,19147

0,92696

1,00000

0,89592

0,10408

Varian|
2,358245
1,556673
5,00000
3,91492
1,08508
Pentru fiecare variabil| indicator, prima component| a varianei, comunalitatea, reprezint| suma p|tratelor intensit|ilor celor doi factori.
De exemplu, pentru prima variabil| indicator, comunalitatea se obine astfel:
.
Informaiile referitoare la specificitate, adic| datele din ultima coloan|, au fost determinate prin diferen| ntre variana fiec|rei variabile
i comunalitatea corespunz|toare celor doi factori. De exemplu, pentru cazul primei variabile indicator, specificitatea se determin| astfel:
.
Facem precizarea c| aceast| component| a varianei include influena combinat| a factorului unic i a factorului rezidual. De asemenea,
se poate verifica faptul c| suma p|tratelor intensit|ilor care apar n coloana fiec|rui factor comun reprezint| variana factorului comun
respectiv. n cazul primului factor, vom avea:
.

7.7 Configuraia factor i structura factor

n analiza factorial| se definesc dou | concepte fundamentale, care sintetizeaz | o serie de m |rimi importante, specifice
analizei factoriale. Aceste m |rimi sunt reprezentate de coeficien ii factorilor i de coeficien ii de corela ie dintre variabilele
indicator i factori, iar sintetizarea este f|cut | prin intermediul conceptelor numite configura ie factor i structur | factor.

7.7.1 Definirea configuraiei factor

Conceptul de configura ie factor sau configura ie factorial| se refer | la intensit|ile factorilor comuni i poate fi definit
astfel:
Definiie: Se nume te configura ie factor mulimea intensit|ilor corespunz |toare factorilor comuni ce apar ntr-un
model factorial.
Dac | se inea seama i de interven ia ntr-un model de analiz | factorial| a factorului specific, atunci poate fi definit
conceptul de configura ie factor extins |.
Configura ia factor este foarte important | n cadrul analizei factoriale din mai multe puncte de vedere. n primul rnd,
elementele care intr | n alc |tuirea configura iei factor caracterizeaz | intensitatea i sensul influen elor exercitate de factori
asupra form |rii nivelului variabilelor indicator. De asemenea, configura ia factor, n varianta sa extins |, este important | deoarece
ea se constituie ca o reprezentare simplificat| i complet| a modelului factorial.
Un alt element de importan | pentru configura ia factorial| rezult| din faptul c | elementele acesteia stau la baza determin |rii elementelor structurii factor i pot fi utilizate n reproducerea, pe diferite nivele, a corela iilor dintre variabilele indicator.
n sfr it, configura ia factor este util| n efectuarea unor compara ii ntre diferite sisteme de factori, care sunt exprimabile prin
intermediul aceleia i combina ii de indicatori.

7.7.2 Definirea structurii factor

O problem | important | a analizei factoriale, a c |rei solu ionare ine de esen | analizei factoriale, este aceea a determin |rii
corela iilor dintre variabilele indicator i factorii comuni, pe de o parte, i dintre variabilele indicator i factorii specifici, pe de
alt| parte.
Pe baza conceptului de corela ie ntre variabilele indicator i factori, poate fi definit cel de-al doile concept, structura factor
sau structura factorial|. Structura factor mai este cunoscut| n teoria destinat| analizei factoriale i sub numele de m atrice
factor. Matricea factor are aceea i interpretare cu cea dat | n cazul componentelor principale.
Definiie: Se nume te structur | factor sau structur | factorial| mulimea coeficien ilor de corela ie dintre variabilele
indicator ale unui model factorial i factorii comuni inclu i n acest model.
Importan a structurii factor n cadrul analizei factoriale const | n aceea c | ea eviden iaz | corela iile existente ntre

68

variabilele indicator i factorii comuni i faciliteaz | interpretarea esen ei factorilor comuni, prin prisma naturii pe care o au
variabilele indicator. Spre deosebire de configura ia factorial| care sintetizeaz | exprimarea variabilelor indicatori sub form |
de combina ii liniare de factorii comuni i specifici, structura factorial| eviden iaz | schema leg |turilor existente ntre indicatori
i factori.
Structura factorial| este considerat| n cadrul analizei factoriale ca fiind una dintre numeroasele solu ii posibile pentru o
anumit| problem | concret|. De altfel, structura factorial| mai este cunoscut| n literatura de specialitate i sub numele de solu ie
factor sau solu ie factorial|.
n numeroase situa ii practice, solu ia factorial| ob inut| iniial nu ntrune te toate condiiile necesare pentru a permite o
interpretare facil | a factorilor. De multe ori, se poate ntmpla, ca elementele structurii factor s| sugereze interpret|ri ale
factorilor care s | vin | n contradic ie cu posibila esen | ce poate fi atribuit|, n mod logic, factorilor.
n aceste situa ii este necesar | g |sirea altor solu ii factor, care s | permit| o mai bun | interpretare i o mai consistent |
interpretare a factorilor. n scopul cre terii posibilit|ilor de interpretare i a consisten ei acestor interpret|ri, structura factor
poate fi supus | unei proces de rota ie, n urma c |ruia rezult| structura factor rotit|.

7.8 Calculul scorurilor factoriale

O anumit| observa ie, corespunz |toare unui factor dat, este determinat| sub forma unui scor corespunz |tor respectivului
factor, scor format pe baza contribu iei variabilelor originale. Exprimarea generic | a scorurilor pentru un anumit factor n func ie
de variabilele originale este dat| de urm |toarea rela ie:
,
unde b ij reprezint| coeficien ii scorurilor factor i sunt elemente ale transpusei matricii factor F. Sub form | matricial| aceast|
rela ie poate fi scris | astfel:
.
n mod practic, exprimarea celor T observa ii efectuate asupra variabilelor originale sub forma scorurilor factor, respectiv
calculul concret al scorurilor factor, se bazeaz | pe urm |toarele rela ii:
,
unde z kj reprezint| scorurile factorilor, b ki este elementul din linia k i coloana i a transpusei matricii factor, iar x ij este cea de-a
j-a observa ie efectuat| asupra celei de-a i-a variabile originale.
Dac | vom considera matricea de observa ii X, ale c |rei linii reprezint| cele n variabile originale i ale c |rei coloane
reprezint| cele T observa ii f|cute asupra acestor variabile, ca avnd forma urm |toare:

i matricea factor F definit| mai sus, atunci matricea Z de dimensiune pT definit| astfel:
,
se nume te m atricea scorurilor factor. Scorurile factor determinate n acest fel pot fi folosite n analize ulterioare, n locul
valorilor variabilelor originale.
Exem plul 7.4
n cadrul unei cercet|ri avnd ca obiectiv determinarea nivelului de dezvoltare economico-social| a 10 zone geografice din ar|, a fost
selectat un num|r de 6 indicatori de natur| economico-social|: capitalul industrial, cifra de afaceri a firmelor, profiturile obinute,
cheltuielile pentru nv||mnt, cheltuielile pentru cultur| i cheltuielile pentru s|n|tate. Valorile nregistrate, la nivelul unui an, de cele 10
zone geografice la cei ase indicatori sunt cuprinse n tabelul urm|tor.
Indicatori economico-sociali ai zonelor geografice
Tabelul 7.6
Capital
Cifra
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli
Zona
Profituri
industrial
afaceri
nva|mnt
cultur|
s|natate

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7

2148,900
1056,550
2198,990
2632,350
1636,510
2267,880
1906,490

1210,550
1213,010
1088,890
1820,490
1067,480
1647,610
1853,010

545,600
531,790
565,130
670,400
459,570
554,970
855,100

69

588,560
1045,790
956,020
925,580
635,510
737,490
656,820

257,860
424,770
418,230
292,300
263,940
255,550
290,810

501,650
631,150
698,470
679,330
451,970
520,530
628,740

Zona

Capital
industrial

Cifra
afaceri

Profituri

Cheltuieli
nva|mnt

Cheltuieli
cultur|

Cheltuieli
s|natate

Z8
Z9
Z10

2756,080
1299,630
1160,220

1708,620
1077,580
1059,650

724,730
401,760
305,210

754,030
768,900
459,540

320,480
205,690
206,590

454,930
592,250
477,780

1906,361

1374,690

561,427

752,824

293,622

563,680

600,378

338,329

158,985

180,565

76,285

93,416

Media
Abatere std

Matricea de corelaie corespunz|toare valorilor celor 6 variabile indicator din tabel, este urm|toarea:

Matricea de corelaie are primele dou| valori proprii

, ceea ce nseamn| c| exist| doi factori comuni asociai

acestor valori proprii, factori care justific| un procent de 73,02% din variana variabilelor indicator.
n tabelul urm|tor sunt prezentate informaii cu privire la modul n care variana total| a variabilelor indicator poate fi explicat| prin
intermediul a doi factori comuni.
Contribuiile iniiale ale varianelor factorilor la formarea varianei totale a variabilelor indicator
Tabelul 7.7
Factor
comun

Varian| explicat|

Procent varian| explicat|

Valoare
proprie

Individual

Cumulat

Individual

Cumulat

2,72029

2,72029

2,72029

45,3381

45,3381

1,66104

1,66104

4,38132

27,6839

73,0220

Diferen|
1,61868
6,00000
26,79797
100,00000
n tabelul urm|tor sunt prezentate informaii referitoare la o prim| soluie obinut| din aplicarea analizei factoriale. Tabelul conine
informaii cu privire la intensit|ile factorilor, la descompunerea varianei variabilelor indicator ntre factorii comuni i factorul specific,
dprecum i la coeficientul de corelaie multipl| dintre fiecare variabil| indicator i cei doi factori comuni.
Coeficienii factorilor comuni i componena varianei variabilelor indicator
Tabelul 7.8

Varian|
Indicatori

Total

Coeficienii
factorilor

Total|

Comun|
E

E+S

Specific|

0,60126 -0,37631

1,00000

0,36152

0,14161

0,50313

0,49687 0,50461

0,76731 -0,53782

1,00000

0,58876

0,28925

0,87801

0,12199 0,84882

0,85686 -0,34414

1,00000

0,73421

0,11843

0,85264

0,14736 0,87266

0,63448 0,69868

1,00000

0,40256

0,48815

0,89072

0,10928 0,81838

0,56859 0,61254

1,00000

0,32329

0,37521

0,69850

0,30150 0,80812

0,55673

0,49837

1,00000

0,30995

0,24837

0,55832

0,44168 0,60667

6,00000

2,72029

1,66103

4,38132

1,61868

Procent
100,0% 45,34% 27,68% 73,02% 26,98%
Avnd n vedere natura variabilelor indicator utilizate i rezultatele obinute, se poate trage concluzia c| cei doi factori comuni pot fi
interpretai ca reprezentnd gradul de dezvoltare economic| (E) i gradul de dezvoltare social| (S). Configuraia factorial| i structura factor,
corespunz|toare soluiei iniiale, sunt prezentate n tabelul urm|tor.
Descompunerea varianei variabilelor indicator
Tabelul 7.9
Configuraia
factor
Structura
factor
Varian|
comun|
Variabila
indicator
E
S
E
S
E
S
0,60126

-0,37631

0,60126

-0,37631

0,36152

0,14161

0,76731

-0,53782

0,76731

-0,53782

0,58876

0,28925

0,85686

-0,34414

0,85686

-0,34414

0,73421

0,11843

70

0,63448

0,69868

0,63448

0,69868

0,40256

0,48815

0,56859

0,61254

0,56859

0,61254

0,32329

0,37521

0,55673

0,49837

0,55673

0,49837

0,30995

0,24837

Varian| comun| total|

2,72029
1,66103
Deoarece elementele configuraiei factoriale rezultate din analiz|, configuraie reprezentat| de valorile din coloanele 2 i 3 ale tabelului,
au semne care vin n contradicie cu o interpretare convenabil| a celor doi factori, n termeni de grad de dezvoltare economic| i grad de
dezvoltare social|, este necesar| obinerea unei alte soluii factor, care s| permit| o mai bun| interpretare a factorilor. Aceast| nou| soluie
factor poate fi obinut| prin efectuarea unei rotaii a structurii factor. Rezultatele obinute n urma rotaiei structurii factor sunt prezentate
n tabelul urm|tor.
Coeficienii factorilor comuni i componena varianei variabilelor indicator dup| rotaia structurii factor
Tabelul 7.10
Varian|
Indicatori

Total

Coeficienii
factorilor

Total|

Comun|
E

E+S

Specific|

0,70639

0,06434

1,00000

0,49899

0,00414

0,50313

0,49687 0,50461

0,93632

0,03627

1,00000

0,87669

0,00132

0,87801

0,12199 0,84882

0,89039

0,24465

1,00000

0,79279

0,05985

0,85264

0,14736 0,87266

0,08221

0,94019

1,00000

0,00676

0,88396

0,89072

0,10928 0,81838

0,08190

0,83174

1,00000

0,00671

0,69179

0,69850

0,30150 0,80812

0,14155

0,73368

1,00000

0,02004

0,53829

0,55832

0,44168 0,60667

6,00000

2,20198

2,17935

4,38190

1,61868

Procent
100,00 36,70% 36,32% 73,02% 26,98%
Analiza soluiei obinute n urma rotaiei structurii factor, evideniaz| cu claritate c| primul factor comun este puternic corelat cu primele
trei variabile indicator, iar cel de-al doilea factor este puternic corelat cu ultimele trei variabile indicator. n ambele situaii, coeficienii de
corelaie au valori pozitive i mai mari dect 0,70, justificnd ideea de corelaie puternic|.
Faptul c| primele trei variabile indicator, respectiv capitalul industrial, cifra de afaceri i profiturile, sunt de natur| economic|, iar
ultimele trei variabile indicator, respectiv cheltuielile pentru nv||mnt, cheltuielile pentru cultur| i cheltuielile pentru s|n|tate, sunt de
natur| social|, permite ca primului factor comun s| i se atribuie semnificaia de factor economic, iar celui de-al doilea factor comun s| i se
atribuie semnificaia de factor social. Corelarea foarte puternic| dintre cele dou| grupe de variabile indicator i cei doi factori comuni
constituie un temei pentru a considera c|, ntr-adev|r, primul factor comun reprezint| gradul de dezvoltare economic|, iar cel de-al doilea
factor comun reprezint| gradul de dezvoltare social|.
n afara celor doi factori comuni, nivelul variabilelor indicator se formeaz| i sub influena factorilor specifici. M|sura n care factorii
specifici influeneaz| variabilele indicator este reflectat| de m|rimea varianei specifice. Modelul factorial, corespunz|tor informaiilor
definite anterior, este reprezentat de urm|toarele ecuaii factoriale:
.
Efectund analiza factorial| pe datele coninute n tabelul de mai sus, am obinut urm|toarea form| estimat| a ecuaiilor modelului
factorial:
.
n graficul din figura urm|toare sunt prezentate leg|turile dintre variabilele indicatori i factori i sunt evideniate intensit|ile cu care
aceste leg|turi se manifest|.

71

Figura 7.3: Exemplificarea leg |turilor dintre indicatori i factori

Identificarea celor doi factori comuni, evaluarea influenei lor asupra variabilelor indicator i evaluarea corelaiilor existente ntre factorii
comuni i variabilele indicator, permit reprezentarea grafic| a variabilelor indicator n sistemul de axe factoriale. Aceast| reprezentare este
util| deoarece ea ofer| o imagine cu privire la modul n care variabilele indicator se asociaz| ntre ele, pe de o parte, i cu factorii comuni,
pe de alt| parte. n figura urm|toare se g|sete reprezentarea grafic| a variabilelor indicator, n sistemul de axe ce corespunde celor doi factori
comuni. Reprezentarea grafic| este suficient de sugestiv| pentru a observa i a nelege modul n care se asociaz| variabilele indicator,
asociere determint| de leg|tura lor cu factorii comuni.

Figura 7.4: Exemplificarea leg |turilor indicatori i factorii comni i specifici

n figura urm|toare sunt vizualizate grafic poziiile pe care le au cele 10 zone geografice n raport cu cele dou| axe factoriale, care au
semnificaia de dezvoltare economic|, respectiv de dezvoltare social|.
O astfel de vizualizare a entit|ilor de tip obiect este extrem de util| deoarece ea evideniaz| foarte clar valorile pe care le nregistreaz|
obiectele la caracteristicile latente, neobservabile, caracteristici reprezentabile prin intermediul de factorilor comuni. Pe baza acestor valori,
obiectele analizate pot fi supuse unor aprecieri de natur| gobal| i sunt create premize pentru efectuarea unor comparaii multicriteriale.
Pentru cazul exemplului considerat, din reprezentarea grafic| rezult| c| cea mai bine situat| din punct de vedere economic este Zona
4", c| Zona 2" i Zona 3 stau foarte bine din punct de vedere social, dup| cum Zona 10" este cea mai vitregit|, att din punct de vedere
economic, ct i social.

72

Figura 7.5: Exemplificarea leg |turilor indicatori - factorii comuni i specifici

Posibilit|ile pe care le ofer| analiza factorial| n acest sens sunt cu att mai utile, cu ct efectuarea unor astfel de evalu|ri i de aprecieri
nu putea fi f|cut| pe baza variabilelor indicator. n situaia n care structura factor este supus| unei rotaii care nu mai conserv| ortogonalitatea
axelor, se obin factori comuni care sunt corelai, iar structura factor rezultat| difer| de configuraia factor.
Pentru datele din acest exemplu, efectuarea unei rotaii oblice a axelor a condus la obinerea a doi factori comuni care sunt corelai la
nivelul unui coeficient de 0,254037, adic|:
.
Aceasta nseamn| c| axele factoriale nu mai sunt ortogonale, ele formnd un unghi ascuit , a c|rui valoare este:
.
n aceast| situaie, comunalitatea fiec|rei variabile indicator este definit| de relaia urm|toare:
.
Rezultatele obinute n urma efectu|rii rotaiei de acest tip, adic| a rotaiei bazate pe oblicitatea axelor, sunt prezentate n tabelul urm|tor.
Coeficienii factorilor comuni i componena varianei
variabilelor indicator dup| rotaia neortogonal| a structurii factor
Tabelul 7.11
Varian|
Indicatori

Coeficienii
factorilor

Total|

Comun|
E

E&S

Total

Specific|

0,61824 -0,02381

1,00000

0,38223

0,00057 -0,00748 0,37532

0,62468

0,82509 -0,07497

1,00000

0,68077

0,00562 -0,03143 0,65497

0,34503

0,76058

0,11483

1,00000

0,57848

0,01319

0,04438 0,63604

0,36396

-0,03472

0,82326

1,00000

0,00120

0,67776 -0,01452 0,66445

0,33555

-0,02259

0,72725

1,00000

0,00051

0,52889 -0,00835 0,52105

0,47895

0,04146

0,63358

1,00000

0,00172

0,40142

0,01335 0,41649

0,58351

Total

6,00000

1,64491

1,62745 -0,00406 3,26830

2,73170

Procent

100,00

27,42%

27,12% -0,068% 54,47%

45,53%

Deoarece factorii comuni sunt corelai, structura factorial| este diferit| de configuraia factorial|. n tabelul urm|tor sunt prezentate
informaiile referitoare la configuraia factor i la structura factor, corespunz|toare rezultatelor anterioare.
Configuraia factor i structura factor
Tabelul 7.12
Indicatori

Configuraia factor

Structura factor

0,70639

0,06434

0,61824

-0,02381

0,93632

0,03627

0,82509

-0,07497

0,89039

0,24465

0,76058

0,11483

73

0,08221

0,94019

-0,03472

0,82326

0,08190

0,83174

-0,02259

0,72725

0,14155

0,73368

0,04146

0,63358

7.9 Criterii de alegere a num|rului de factori

Utilizarea analizei factoriale pentru rezolvarea unor probleme specifice presupune i determinarea num |rului de factori
comuni ce vor fi re inu i n model. De i decizia de a re ine un anumit num |r de factori este, n principiu, subiectiv |, exist| o
serie de criterii care pot s| orienteze utilizatorul atunci cnd ia o astfel de decizie.

7.9.1 Criteriul procentului de acoperire

n general, alegerea num |rului de factori care s | fie inclu i n modelul factorial depinde de propor ia din variabilitatea
comun | con inut| n spa iul cauzal iniial pe care utilizatorul dore te s-o exprime prin intermediul unei succesiuni de factori
comuni. O estima ie aproximativ | a acestei propor ii, pentru cazul n care num |rul de factori re inu i este egal cu k, poate fi
ob inut| cu ajutorul formulei:
,
unde k reprezint| num |rul de factori re inu i n model, n reprezint| num |rul variabilelor originale, iar 8 i reprezint| valoarea
proprie n raport cu care este definit factorul comun i.
Dezavantajul major al utiliz |rii unei astfel de aproxima ii n problemele de analiz | factorial| este dat de faptul c | m |rimea
p k arat| care este ponderea varian ei primelor k componente principale n varian a total| i nu ponderea varian ei explicate de
primii k factori comuni n varian a spa iului test; acest lucru reprezint| un inconvenient deoarece ntre componentele principale
i factorii comuni exist|, a a cum am mai ar|tat, o deosebire de esen |.

7.9.2 Criteriul lui Kaiser

Acest criteriu poate fi folosit atunci cnd analiza factorial| este efectuat| pe o matrice de corela ie, adic | atunci cnd se
presupune c | variabilele originale sunt standardizate. n conformitate cu acest criteriu, num |rul de factori necesari a fi inclu i
ntr-un model de analiz| factorial| este egal cu num |rul de valori proprii mai mari sau egale cu 1.
Justificarea acestui criteriu este dat| de faptul c |, pentru analiz |, prezint| importan | numai acei factori comuni a c |ror
varian | este cel pu in egal| cu varian a variabilelor originale, variabile care, fiind normalizate, au varian a unitar |.
n afara faptului c | un astfel de criteriu poate fi folosit numai n cazul n care se lucreaz | cu variabile normalizate,
dezavantajul principal al criteriului Kaiser este dat de faptul c | aplicarea lui conduce la re inerea n model a unui num |r prea
mare de factori.

7.9.3 Criteriul "granulozit|ii"

Dup | acest criteriu, num |rul de factori ce vor fi re inu i n modelul de analiz | factorial| se stabile te pe baza unei analize
grafice a valorilor proprii. Graficul pe care se face analiza se construie te lund n abscis | num |rul de ordine al valorilor proprii,
iar n ordonat| valorile acestor valori proprii.
Faptul c |, a a cum tim, valorile proprii sunt ordonate dup | magnitudinea lor descresc |toare va face ca graficul s| aib |
forma aproximativ | a unei curbe de tipul exponen ialei negative.
Num |rul de factori ce se vor re ine n model este determinat de punctul de pe grafic n dreapta c |ruia panta curbei devine
neglijabil|, num |rul de ordine al valorii proprii corespunz |toare acestui punct determinnd num |rul de factori ce se vor re ine.
Dezavantajul acestui criteriu const | n faptul c | aplicarea sa conduce la re inerea n modelul analizei factoriale a unui num |r
prea mic de factori comuni.
n practic |, alegerea unui anumit num |r de factori comuni este puternic dependent | de natura problemei analizate i de
scopul urm |rit n utilizarea analizei factoriale. De multe ori, scopurile practice urm |rite n analize de acest fel pot conduce la
necesitatea de a ob ine un singur factor sau cel mult doi. Construirea unui model cu unul sau doi factori comuni are i avantajul,
care nu este de neglijat, c | faciliteaz | reprezentarea grafic | a m |rimilor analizei factoriale, reprezentare care poate s | fie
deosebit de util| n faza de interpretare a rezultatelor.

74