Estadística I

Módulo: Fundamentos teóricos

Prof: Mg. Darío Iturrarte

Números índices
Clase Nro.1
 Números índices

Concepto de número índice

“El objeto de un número índice es presentar de forma cuantitativa las variaciones de un

fenómeno o atributo complejo a través del tiempo, del espacio u otras circunstancias.”

Serie de objetos o S1 , S 2 ,..., S m Ej: Lista de Es un relativo porcentual que expresa el

elementos productos valor de un fenómeno en un momento o
situación determinada respecto a un
Atributos de un a1 , a2 ,..., am Ej: Precios
período o situación base.
complejo

Definición de
tiempo o espacio
t1 , t2 ,..., tn Ej: Meses Entonces:

to a1 I0 t1a1 I1 ... tn a1 In
Describir un fenómeno
to a2 t1a2 tn a2 complejo a lo largo del
... ... ... tiempo
to am t1am tn am
 Números índices

Problemas que plantea la construcción de un índice

1 2

3 4
 Números índices

Simbología

0 pi : Precio del artículo “i” en el año base tpi : Precio del artículo “i” en el año actual

0qi : Cantidad del artículo “i” en el año base tqi : Cantidad del artículo “i” en el año actual

tpi tqi
ri = r´i =
0 pi 0qi
Relativo de precios Relativo de cantidades

Promedios ponderados. Ponderaciones

n
Para: X 1 , X 2 ,..., X n
 w . f (X )
i i n wi
f (X ) = i =1
n
=  Wi . f ( X i ) Wi = n

w
i =1
i
i =1
w
i =1
i
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a.) Promedio ponderado aritmético

Si f ( X ) = X
X=
 w .X = W .X
i i

w
i i
i

b.) Promedio ponderado geométrico

Si f ( X ) = log X
log X =
 w .log X = W .log X
i i

w
i i
i

n
X = X . X ... X
W1
1
W2
2
Wn
n =  X iWi
i =1

c.) Promedio ponderado armónico

1 w1 w2 w
Si f ( X ) = + + ... + n
X 1 X X2 X n W1 W2 W
= 1 = + + ... + n
X  wi X1 X 2 Xn
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Ponderadores

Son números abstractos y provienen de un juicio de

valoración del peso relativo asociado de los elementos
en el complejo.

Se asocian a un atributo correlativo del que se estudia

(Ejemplo: Si se estudia precios, el atributo correlativo son
las cantidades).

Por lo general, las ponderaciones provienen de promedios

de un factor correlativo.

Período de ponderación: Puede ser referido al año base,

a un promedio de años o al período bajo estudio.
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Índices simples

Son aquellos índices que no poseen ponderación.

n
f ( I t ) =  f (tX i )
i =1

1 Índice Agregativo Aritmético Simple

n n

n  tU i  tX i Es un índice que tiene el

I1 =  X i = i =1
n
= i =1
n
inconveniente de estar
afectado por el peso absoluto
i =1
 oU  oX
i =1
i
i =1
i
de sus componentes
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Ejemplo 1

Período
t
I
b k
Base Tipo de índice

Base Año 1 Base Año 2

1
=
 tp
i
=
120
= 1 ó 100 I1
=
 tpi
=
120
= 0,80 ó 80
0p
I
0p
1 1 2 1
i 120 i 150

=
 tp
=
150
= 1, 25 ó 125
2
=
 tpi
=
150
= 1 ó 100
2 I1
2 i

0p
I
0p
1 1
i 120 i 150

I3
=
 tp
i
=
180
= 1,50 ó 150 I 3
=
 tpi
=
180
= 1, 20 ó 120
0p 0p
1 1 2 1
i 120 i 150
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2 Índice Promedio de Relativos

1 n  tX i  Ventaja: El peso de los precios

I 2 = .  
de los artículos no afectan al
índice. Aún así, no pondera
n i =1  oX i  cantidades.

Ejemplo 2 Base Año 1

10 20 50 40
+ + +
10 20 50 40 = 1 ó 100
1 I2 =
1

4
15 25 60 50
+ + +
10 20 50 40 = 1,30 ó 130
1 I2 =
2

4
20 30 70 60
+ + +
10 20 50 40 = 1, 60 ó 160
1 I2 =
3

4
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3 Índice Promedio Geométrico de Relativos

tX 1 tX 2 tX n Ventaja: El peso de los precios

I3 = n . ... de los artículos no afectan al
índice. Aún así, no pondera
oX 1 oX 2 oX n cantidades.

Ejemplo 3 Base Año 1

10 20 50 40
1 3 = = 1 ó 100
1
I 4 . . .
10 20 50 40
15 25 60 50
1 3 = = 1, 29 ó 129
2
I 4 . . .
10 20 50 40
20 30 70 60
1 I3 = = 1,58 ó 158
2 4 . . .
10 20 50 40
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4 Índice Promedio Armónico de Relativos

n n
I4 = = Ventaja: El peso de los precios
1 n
1

n


de los artículos no afectan al
 
i =1  tX i 
índice. Aún así, no pondera
i =1  ri 
  cantidades.
 i
oX
Ejemplo 4 Base Año 1

4
1 I4 = = 1 ó 100
1

1+1+1+1
4
1 4 = = 1, 29 ó 129
2
I
0, 66 + 0,80 + 0,83 + 0,80
4
1 4 = = 1,57 ó 157
3
I
0,50 + 0, 66 + 0, 71 + 0, 66
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5 Índice Mediana de Relativos

tX 1 tX 2 tX n  tX i 
ri → , ,..., I 5 = me (ri ) = me  
oX 1 oX 2 oX n  i
oX

Ejemplo 5 Base Año 1

1, 0;1, 0;1, 0;1, 0 → me ( ri ) = 1 ó 100

1,50;1, 25;1, 20;1, 25 → me ( ri ) = 1, 25 ó 125
2, 0;1,50;1, 40;1,50 → me ( ri ) = 1,50 ó 150
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Índices agregativos ponderados

Son aquellos índices que poseen un factor de ponderación y agregan el valor de

la canasta de bienes

I=
 w .X
i i Wi =
wi

w i
 wi
¿Qué ponderaciones puede dársele a wi?

wi = owi wi = owi .oX i

wi = twi wi = twi .tX i

A su vez Xi puede clasificarse:

tX i
X i = tX i Xi =
oX i
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6 Índice Ponderado Aritmético de Relativos

n
 tX i 
owi .ri  
n

 .owi
= n i 
i =1 oX
I 6 = i =1n
 owi
i =1
 owi
i =1

Ejemplo 6
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 10 20 50 40 
 6. + 5. + 3. + 4. 
I 1
=  10 20 50 40 
= 1 ó 100
(6 + 5 + 3 + 4)
1 6

 15 25 60 50 
 6. + 5. + 3. + 4. 
I 2
=  10 20 50 40 
= 1,32 ó 132
(6 + 5 + 3 + 4)
1 6

 20 30 70 60 
 6. + 5. + 3. + 4. 
I 3
=  10 20 50 40 
= 1, 65 ó 165
(6 + 5 + 3 + 4)
1 6
 Números índices

7 Índice Ponderado Geométrico de Relativos

owi
 tX i 
n
I7 =  owi
  
i =1  oX i 

8 Índice Ponderado Armónico de Relativos

n

 ow i
I8 = n
i =1
1

i =1 ri
.owi
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9 Índice de Laspeyres
n
 tX i 

n
  .(owi .oX i )
i =1  oX i 
 tX .ow i i
I9 = n
= i =1
n

 owi .oX i
i =1
 oX .ow
i =1
i i

El caso del índice Laspeyres de precios Valor del consumo en el año

actual con cantidades del año
n
 tpi  base


n
  .(oqi .opi )  tp .oqi i
I ( p )9 =  n i 
i =1 op
= i =1
n

 oqi .opi
i =1
 op .oq
i =1
i i
Valor del consumo en el año
base con las cantidades del
Muestra cómo varía el valor de año base
una canasta base al año actual
 Números índices

10 Índice de Paasche
n
 tX i 

n
  .(twi .oX i )
i =1  oX i 
 tX .tw i i
I10 = n
= i =1
n

 twi .oX i
i =1
 oX .tw
i =1
i i

El caso del índice Paasche de precios Valor del consumo en el año

actual con cantidades del año
n
 tpi  actual


n
  .(oqi .tpi )
i =1  opi 
 tp .tqi i
I ( p)10 = n
= i =1
n

 tqi .opi
i =1
 op .tq
i =1
i i
Valor del consumo en el año
Muestra cómo varía el valor de base con las cantidades del
una canasta actual respecto del año actual
año base
 Números índices

11 Índice combinado ideal de Fisher

I11 = I 9 .I10 = L.P =

 tX .ow .  tX .tw
i i i i

 oX .ow  oX .tw
i i i i

Críticas a los índices de precios

Índice de Laspeyes Índice de Paasche

No tiene en cuenta el efecto Tiende a sobreestimar el efecto
sustitución en el consumo sustitución, está disminuido
respecto a Laspeyres
Las cantidades del año base Resulta difícil obtener como
tienden a desactualizarse ponderaciones las cantidades del
año actual
 Números índices

Corrección de Borkiewicz para el efecto sustitución

A efectos de compensar los índices de Laspeyres y Paasche por el efecto ampliado o

disminuido que provoca el efecto sustitución en el consumo Borkiewicz sugirió la
siguiente corrección.

 ( p). (q)
P − L = − r.
Lq
( −) : Efecto inverso entre precio y cantidad en la ecuación de demanda
r: Coeficiente de correlación de demanda entre precio y cantidad
 ( p) : Dispersión de precios
 (q) : Dispersión de cantidades
Lq : Índice Laspeyres de cantidades

 P−L → Representa una medida de la confiabilidad de

los índices de Laspeyres y Paasche
 Números índices

Cambio de base

La elección del año base debe ser tal, de forma que incida lo menos posible
en la variación del índice.

Esto implica:
El período base debe ser lo más normal posible, es decir, no esté
sujeto a variaciones extremas

Debe ser representativo. No debe desactualizarse fácilmente en el

tiempo

Los índices que cumplen con ciertas propiedades matemáticas

deseables (reversibilidad en el tiempo y en los factores) son
menos influenciados por la elección del año base.

Suele ser recomendable tomar promedios de valores de varios

períodos en vez de un único valor. Se eliminan así variaciones
accidentales atribuibles a la elección del período base.
 Números índices

Ejemplo de cambio de base

(42,55)
(60,00)
(79,57)

Determinación de X1 Determinación de X2 Determinación de X3

235 100 235 100 235 100

100 X1 141 X2 187 X3

100 100 100 141 100 187

X1 = = 42,55 X2 = = 60 X3 = = 79,57
235 235 235
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Empalme de índices

El empalme de un índice es una homogeneización que deberá practicarse

en los índices producto de haber cambiado las ponderaciones de ellos en
algún momento del tiempo.

Para obtener X1, X2

Año Índice A Índice B
100 120
2015 I o =  po .qo = 100 Y2 = 83,3 130 X1
2016 I1 =  p1.qo = 110 Y1 = 91,6
100 120
2017 I 2 =  p2 .qo = 120 I =  p2 .q1 = 100
*
2 140 X2
2018 X1 =156 I 3* =  p3 .q1 = 130
Para obtener Y1, Y2
2019 X2 =168 I 3* =  p4 .q1 = 140
120 100

I A
=
 tp .oq
i o
I B
=
 tp .oqi 1
110 Y1

 op .oq  op .oq
Lp Lp
i o i 1 120 100
100 Y2
(Índice A) (Índice B)
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Índices en cadena o encadenados

El objetivo de los índices en cadena es evitar una desactualización de la

base buscando renovarla anualmente.

Consiste en tomar como ponderaciones la variable

asociada (cantidad, en caso de un índice de precios)
del período anterior.

P P P
I ; I
16 ( Base 15) 17 ( Base 16) ;....; I t ( Base t-1)

Para obtener el índice en cadena se multiplica los índices de manera

encadenada, haciendo:

I
t ( Base 15) = 16 I ( Base 15)  17 I ( Base 16)  ...  t I ( Base t-1)
 Números índices

Ventajas de los índices en cadena:

La base no se desactualiza (el índice está mucho menos afectado por

errores de selección de base)

Se permite cambiar los ítems año a año.

Desventajas de los índices en cadena:

Tienden a desactualizarse cuando hay presencia de valores extremos.

Presenta las mismas críticas de existencia de valores extremos en el
cálculo de los promedio.
 Números índices

Ejemplo índice en cadena

120
18 IR( Base 17) = 100 = 120, 0
100
125
19 IR( Base 18) = 100 = 104, 2
120
130
20 IR ( Base 19) = 100 = 104, 0
125
(156,0)

(162,5) 2°) Hallo los índices en cadena

(169,0)
1 1
I18 = I17  18 I ( Base 17)  =130 120  = 156,0
100 100
1 1
1°) Hallo los vínculos relativos I19 = I18  19 I ( Base 18)  =156 104,2  = 162,5
100 100
IR ( Base t) 1 1
I 20 = I19  20 I ( Base 19)  =162,5 104  = 169,0
t IR( Base t) = t
100 100 100
t −1 IR ( Base t)
 Números índices

Deflactación e indexación de series estadísticas

VALORES CORRIENTES Es el valor que presenta una canasta de bienes

(O NOMINALES) (sea con ponderaciones de cantidad de un año
base o actual) medida en moneda vigente del
período actual.

VALORES HISTÓRICOS Es el valor que presenta una canasta de bienes

(sea con ponderaciones de cantidad de un año
base o actual) medida en moneda vigente del
período base.

VALORES CONSTANTES Constituye la valoración de una canasta de

(O REALES) bienes (con ponderaciones de cantidad de un año
base o actual) medida en moneda de igual poder
adquisitivo.
 Números índices

Ejemplo de deflactación de serie Representación de las ventas a valores corrientes

40

35

30

25

20

15

10

0
2010 2012 2014 2016 2018 2020

Comparación de las ventas constantes y del IP

300,00 20,00
18,00
250,00 16,00
200,00 14,00
12,00
150,00 10,00
8,00
100,00 6,00
50,00 4,00
2,00
0,00 0,00
2010 2012 2014 2016 2018 2020

Series1 Series2
 Números índices

Ejemplo de indexación de serie

Si el precio de la canasta
en 2019 valiese $ 150, la
Valor de una
Índice de
Valor de una canasta histórica resulta
Años canasta a valores canasta a valores mas cara o barata?
Precios
históricos indexados
2010 55,21 100,00 55,21
2011 - 102,50 56,59
150,0 vs 144,5
2012 - 111,80 61,72
2013 - 142,07 78,44 La canasta actual está un 3,80%
2014 - 158,62 87,57 más cara que la canasta
2015 - 171,44 94,65 ajustada
2016 - 203,15 112,16
2017 - 218,08 120,40 150, 0 
2018 - 235,71 130,14 % =  − 1 100 = 3,80%
2019 - 261,65 144,46
144,5 

La canasta histórica está un  144, 4 

3,66% más barata que la % = 1 −  100 = 3, 66%
canasta a valores actuales  150, 0 
 Números índices

Propiedades matemáticas de los números índices

En la búsqueda de un “índice ideal” Fisher

determinó que el único índice capaz de cumplir
con estas propiedades es “su propio índice”.

Reversibilidad en el tiempo

Reversibilidad de los factores

Circularidad

Identidad

Homogeneidad

Proporcionalidad
 Números índices

1.- Propiedad de reversibilidad en el tiempo

La importancia de esta propiedad reside en que aquel índice que la
cumpla estará menos afectado por la elección de la base que otro
que no la verifique.

Un índice correspondiente al período “t” con base en “0”, debe ser

inverso de un índice para el período “0” con base en “t”

1  0 I ( Base t) = 1
I
t ( Base 0) = I
t ( Base 0)
I
0 ( Base t)

Los índices promedios geométricos de relativos

cumplen con esta condición
Los índices agregativos no cumplen (incluidos
Laspeyres y Paasche)

El índice de Fisher cumple con dicha condición

 Números índices

2.- Propiedad de reversibilidad de los factores

Aquellos índices que verifican cumplir esta propiedad permiten

descomponer la variación del gasto en componentes de cantidad y precio.

Un índice ponderado por las cantidades multiplicado por ese mismo

índice ponderado por los precios, da por resultado:

tpi  tqi
opi  oqi

Los índices promedios geométricos de relativos

cumplen con esta condición

Los índices agregativos cumplen (incluidos Laspeyres

y Paasche)

El índice de Fisher cumple con dicha condición

 Números índices

3.- Propiedad de circularidad o de doble encadenamiento

I
1 ( Base 0)  2 I ( Base 1)  ...  t I ( Base t-1)  0 I ( Base t) = 1

4.- Condición de identidad

I
0 ( Base 0) =1
5.- Condición de homogeneidad
El índice no debe variar si se modifican las unidades de las variables.

6.- Condición de proporcionalidad

Si los relativos de precios entre los períodos base y “t” son iguales para
todos los ítems, el índice debe ser igual a los relativos. Esto implica que si
los precios cambian en una misma proporción, el índice deberá cambiar en
esa misma magnitud.