异方差：修订间差异
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（没有差异）
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2022年1月29日 (六) 00:25的版本
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異質變異數（英語：Heteroscedasticity），又稱分散不均一性，指的是一系列的随机变量間的方差不相同，相對於同質變異數（Homoscedasticity）。
| 「Heteroscedasticity」的各地常用名稱 | |
|---|---|
| 中国大陸 | 异方差 |
| 臺灣 | 異質變異數 |
| 港澳 | 異方差 |
当我们利用普通最小平方法（Ordinary Least Squares）进行回归估计时，常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项（Error term）的變異數是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小平方法应用于异方差模型，会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量（Biased standard error）, 但是估計值（estimator）是不偏的（unbiased）。
条件模型
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