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异方差:修订间差异

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2022年1月29日 (六) 00:25的版本

異質變異數(英語:Heteroscedasticity),又稱分散不均一性,指的是一系列的随机变量間的方差不相同,相對於同質變異數(Homoscedasticity)。

「Heteroscedasticity」的各地常用名稱
中国大陸异方差
臺灣異質變異數
港澳異方差

当我们利用普通最小平方法(Ordinary Least Squares)进行回归估计时,常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项(Error term)的變異數是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小平方法应用于异方差模型,会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量(Biased standard error), 但是估計值(estimator)是不偏的(unbiased)。

条件模型