异方差

异方差(Heteroskedasticity)指一系列的随机变量其方差不相同。

当我们利用普通最小二乘法（Ordinary Least Squares）进行回归估计时，常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项（Error term）的方差是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小二乘法应用于异方差模型，会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量（Biased estimator）。