異質變異數

異質變異數（英語：Heteroscedasticity），又稱分散不均一性，指的是一系列的隨機變量間的方差不相同，相對於同質變異數（Homoscedasticity）。

「Heteroscedasticity」的各地常用名稱
中國大陸	異方差
臺灣	異質變異數
港澳	異方差

當我們利用普通最小平方法（Ordinary Least Squares）進行回歸估計時，常常做一些基本的假設。其中之一就是誤差項（Error term）的變異數是不變的。異方差是違反這個假設的。如果普通最小平方法應用於異方差模型，會導致估計出的方差值是真實方差值的偏誤估計量（Biased standard error）, 但是估計值（estimator）是不偏的（unbiased）。

條件模型

• ARCH模型（自回歸條件異方差模型）
• GARCH模型（廣義自回歸條件異方差模型）