異方差
外觀
異方差(英語:Heteroscedasticity),又稱分散不均一性,指的是一系列的隨機變量間的方差不相同,相對於同質方差(Homoscedasticity)。
「Heteroscedasticity」的各地常用名稱 | |
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中國大陸 | 異方差 |
臺灣 | 異質變異數 |
港澳 | 異方差 |
當我們利用普通最小平方法(Ordinary Least Squares)進行回歸估計時,常常做一些基本的假設。其中之一就是誤差項(Error term)的方差是不變的。異方差是違反這個假設的。如果普通最小平方法應用於異方差模型,會導致估計出的方差值是真實方差值的偏誤估計量(Biased standard error), 但是估計值(estimator)是無偏的(unbiased)。
條件模型
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