异方差
外观
异方差(英语:Heteroscedasticity),又称分散不均一性,指的是一系列的随机变量间的方差不相同,相对于同质方差(Homoscedasticity)。
“Heteroscedasticity”的各地常用名称 | |
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中国大陆 | 异方差 |
台湾 | 异质变异数 |
港澳 | 异方差 |
当我们利用普通最小二乘法(Ordinary Least Squares)进行回归估计时,常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项(Error term)的方差是不变的。异方差是违反这个假设的。如果普通最小二乘法应用于异方差模型,会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量(Biased standard error), 但是估计值(estimator)是无偏的(unbiased)。
条件模型
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