| dbo:abstract
|
- El preu a termini (en anglès: forward price) és el preu pactat al qual qualsevol mercaderia, valor financer o divisa d'un serà transaccionat en el moment del , independentment de quin sigui el preu al comptat. Seria l'equivalent al preu strike de les opcions. Utilitzant l'assumpció de el preu forward es pot expressar en termes del preu spot i qualsevol altre interès o dividend, de manera que no hi ha possibilitat per arbitratge. (ca)
- Der Terminzins (auch forward rate) bezeichnet einen Zinssatz, der für einen zukünftigen Zeitpunkt gilt. Das Gegenteil des Terminzinses ist der Kassazins, der ab sofort für eine bestimmte Laufzeit gilt. Im Allgemeinen ist der Terminzinssatz nicht identisch mit dem Kassazinssatz in s für eine Mittelaufnahme bzw. Anlage bis t. Zudem muss der Terminzins kein guter Schätzer für diesen zukünftigen Kassazinssatz sein. (de)
- The forward rate is the future yield on a bond. It is calculated using the yield curve. For example, the yield on a three-month Treasury bill six months from now is a forward rate. (en)
- フォワードレート（英: forward rate）とは、債券の将来のイールドであり、イールドカーブを用いて計算される。例えば、3か月物米国債の今から6か月後のイールドはフォワードレートである。 (ja)
- Il tasso forward è la sintesi delle previsioni medie del mercato sui futuri tassi spot, ovvero il valore del tasso forward di adesso è il valore del tasso spot che il mercato si aspetta di avere tra un anno, il valore di un tasso forward tra un anno sarà il valore del tasso spot previsto tra due anni. Sono tassi impliciti, coerenti con la curva dei tassi spot, e devono rispettare la seguente equazione (per i avendo supposto che i tassi siano espressi in capitalizzazione composta annua ed usato la notazione:
* f = tasso forward
* s = tasso spot Dalla precedente relazione si ottiene il tasso forward implicito nei tassi spot: (it)
- Stopa forward (ang. forward rate) – stopa, której okres odsetkowy jeszcze się nie rozpoczął. Innymi słowy: today < start date, gdzie start date, to data rozpoczęcia okresu odsetkowego. Warto zwrócić uwagę na to, że niemal wszystkie stawki rynku pieniężnego, poza stawką O/N, są stawkami forward. Kwestia obliczenia stawki forward na termin 1.
* Przy pomocy operacji przekształcić stawki rynkowe do postaci stawek obowiązujących do today (przy zachowaniu konwencji naliczania odsetek dla okresu mniejszego niż 1 rok oraz większego niż 1 rok), 2.
* Obliczyć przy pomocy liniowej interpolacji/ekstrapolacji stawki na dni oraz 3.
* Wykorzystując operację bootstrapping obliczyć stawkę forward na termin (pl)
- В случае если одна из сторон выплачивает купон на основании плавающей ставки, для расчёта будущих купонных выплат используются форвардные ставки соответствующих индикаторов, которые отвечают требованиям достоверности и наблюдаемости. Форвардные ставки денежного рынка (LIBOR, NDF, MOSIBOR) вычисляются на основании кривых доходности, действующих на дату оценки, с помощью алгоритма , обеспечивая, тем самым, действие рыночного принципа «Отсутствие арбитража». В зависимости от даты наступления купонных выплат для вычисления форвардных ставок по данным выплатам используются формулы со следующими условными обозначениями: — срок форвардной ставки (срок искомой ставки в днях),— количество дней между датой оценки и датой денежного потока, — значение форвардной ставки на дату денежного потока, — значение ставки спот на срок , — значение ставки спот на срок — продолжительность срока в годах для срока — продолжительность срока в годах для срока — продолжительность срока в годах для срока продолжительность срока в годах рассчитывается на основании конвенции дат, установленной для валюты в справочнике валют, параметр, расчет процентов. 1.
* В случае меньше одного года:В случае 2.
* меньше одного года, 3.
* меньше одного года:В случае
* меньше одного года, 4.
* больше одного года:В случае больше одного года: 5.
* В случае больше одного года:В случае меньше одного года:В случае больше одного года: В случае если условиями сделки определено, что расчёт ставки для купонной выплаты осуществляется на основе усреднения значений одной или нескольких плавающих процентных ставок (с определённой периодичностью, по определённым, установленным договором дням недели), то форвардные значения процентных ставок на необходимые даты (внутри процентного периода) рассчитываются с помощью алгоритма бутстреппинг. Затем производится усреднение значений ставки за процентный период в соответствии с условиями сделки, на основании которого производится расчет величины процентной выплаты. (ru)
|
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 4212 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| gold:hypernym
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- El preu a termini (en anglès: forward price) és el preu pactat al qual qualsevol mercaderia, valor financer o divisa d'un serà transaccionat en el moment del , independentment de quin sigui el preu al comptat. Seria l'equivalent al preu strike de les opcions. Utilitzant l'assumpció de el preu forward es pot expressar en termes del preu spot i qualsevol altre interès o dividend, de manera que no hi ha possibilitat per arbitratge. (ca)
- Der Terminzins (auch forward rate) bezeichnet einen Zinssatz, der für einen zukünftigen Zeitpunkt gilt. Das Gegenteil des Terminzinses ist der Kassazins, der ab sofort für eine bestimmte Laufzeit gilt. Im Allgemeinen ist der Terminzinssatz nicht identisch mit dem Kassazinssatz in s für eine Mittelaufnahme bzw. Anlage bis t. Zudem muss der Terminzins kein guter Schätzer für diesen zukünftigen Kassazinssatz sein. (de)
- The forward rate is the future yield on a bond. It is calculated using the yield curve. For example, the yield on a three-month Treasury bill six months from now is a forward rate. (en)
- フォワードレート（英: forward rate）とは、債券の将来のイールドであり、イールドカーブを用いて計算される。例えば、3か月物米国債の今から6か月後のイールドはフォワードレートである。 (ja)
- Il tasso forward è la sintesi delle previsioni medie del mercato sui futuri tassi spot, ovvero il valore del tasso forward di adesso è il valore del tasso spot che il mercato si aspetta di avere tra un anno, il valore di un tasso forward tra un anno sarà il valore del tasso spot previsto tra due anni. Sono tassi impliciti, coerenti con la curva dei tassi spot, e devono rispettare la seguente equazione (per i avendo supposto che i tassi siano espressi in capitalizzazione composta annua ed usato la notazione:
* f = tasso forward
* s = tasso spot (it)
- Stopa forward (ang. forward rate) – stopa, której okres odsetkowy jeszcze się nie rozpoczął. Innymi słowy: today < start date, gdzie start date, to data rozpoczęcia okresu odsetkowego. Warto zwrócić uwagę na to, że niemal wszystkie stawki rynku pieniężnego, poza stawką O/N, są stawkami forward. Kwestia obliczenia stawki forward na termin (pl)
- В случае если одна из сторон выплачивает купон на основании плавающей ставки, для расчёта будущих купонных выплат используются форвардные ставки соответствующих индикаторов, которые отвечают требованиям достоверности и наблюдаемости. Форвардные ставки денежного рынка (LIBOR, NDF, MOSIBOR) вычисляются на основании кривых доходности, действующих на дату оценки, с помощью алгоритма , обеспечивая, тем самым, действие рыночного принципа «Отсутствие арбитража». (ru)
|
| rdfs:label
|
- Preu a termini (ca)
- Terminzins (de)
- Forward rate (en)
- Tasso forward (it)
- フォワードレート (ja)
- Stopa forward (pl)
- Форвардные процентные ставки (ru)
|
| owl:differentFrom
| |
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is owl:differentFrom
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
