1) Analisis de Decision
1) Analisis de Decision
1) Analisis de Decision
arrendamiento cerrado de 36 meses sin pago inicial al momento de firmar el contrato. Cada arrendamiento incluye un cargo m
milla. El costo de arrendamiento mensual, el millaje limitado y el costo por las millas adicionales son los siguientes:
Amy decidió elegir la opción de arrendamiento que minimice sus costos totales por los 36 meses. La dificultad es que ella no
propósitos de esta decisión considera que es razonable suponer que manejará 12,000 millas por año, 15,000 millas por año o
totales para las tres opciones de arrendamiento. Por ejemplo, calcula que el alquiler en Forno Saab le costará $10,764 si man
$13,464 si maneja 18,000 millas por año.
1
d) p(s) 0.5 0.4 0.1
0.9
11574 0.8
Forno Saab
Midtown Motors 11340 Elegir Midtown Motors 0.7
ses. La dificultad es que ella no está segura de cuántas millas recorrerá en los próximos tres años. Para
or año, 15,000 millas por año o 18,000 millas por año. Con esta suposición, Amy estimó sus costos
Saab le costará $10,764 si maneja 12,000 millas por año, $12,114 si maneja 15,000 millas por año o
o son 0.5, 0.4 y 0.1, respectivamente. ¿Qué opción debe elegir Amy utilizando el método del valor
s a recorrer.
954 1764
0 1260
540 0
p(x)
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
11000 11500 12000 12500 13000 13500
0.4
0.3
0.2
0.1
0
11000 11500 12000 12500 13000 13500
okins Automotive
La tabla de resultados siguiente muestra las utilidades para un problema de decisión con dos estados de la naturaleza y dos a
a. Utilice el análisis de sensibilidad gráfico para determinar el rango de probabilidades del estado de la naturaleza s1 para el c
valor esperado mayor.
b. Suponga que P(s1) = 0.2 y P(s2)= 0.8. ¿Cuál es la mejor decisión utilizando el método del valor esperado?
c. Realice un análisis de sensibilidad de los resultados para la alternativa de decisión d1. Suponga que las probabilidades son l
resultados bajo los estados de la naturaleza s1 y s2 que mantendrán óptima la solución encontrada en el inciso b. ¿Bajo cuál
resultado: s1 o s2?
Estado de la naturaleza
s1 s2
d1 10 1
d2 4 3
a) Sensibilidad 7.061E-14
VE(d1) VE(d2) p
3.25 3.25 0.25
1 3 0
1.9 3.1 0.1
b) d2 2.8 3.2 0.2
3.7 3.3 0.3
4.6 3.4 0.4
5.5 3.5 0.5
6.4 3.6 0.6
7.3 3.7 0.7
8.2 3.8 0.8
9.1 3.9 0.9
10 4 1
Estado de la naturaleza
s1 s2
d1 12 1
d2 4 3 VE(d1)
0.2 0.8 3.2
Estado de la naturaleza
s1 s2
d1 10 1.5
d2 4 3 VE(d1)
0.2 0.8 3.2
s2
3.2 0
s1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
s estados de la naturaleza y dos alternativas de decisión:
tado de la naturaleza s1 para el cual cada una de las alternativas de decisión tenga el
alor esperado?
onga que las probabilidades son las que se dan en el inciso b y determine el rango de
ontrada en el inciso b. ¿Bajo cuál estado de la naturaleza la solución es más sensible al
Sensibilidad
12
10
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
VE(d1) VE(d2)
VE(d2)
3.2 modificando resultado 10
VE(d2)
3.2 modificando resultado 1
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
9. Myrtle Air Express decidió ofrecer un vuelo directo de Cleveland a Myrtle Beach. La gerencia debe decidir entre un servicio
servicio con descuento utilizando aviones de menor capacidad para trayectos cortos. Desde luego, la mejor opción depende d
gerencia desarrolló estimaciones de la contribución a las utilidades que implica cada tipo de servicio con base en dos niveles
siguiente muestra las utilidades trimestrales estimadas (en miles de dólares):
a. ¿Cuál decisión se debe tomar, cuál es el evento fortuito y cuál la consecuencia de este problema? ¿Cuántas alternativas de
b. Si no se sabe nada acerca de las probabilidades de los resultados fortuitos, ¿cuál es la decisión recomendada, utilizando los
c. Suponga que la gerencia de Myrtle Air Express cree que la probabilidad de una demanda fuerte es 0.7 y la de una demanda
decisión óptima.
d. Suponga que la probabilidad de una demanda fuerte es 0.8 y la probabilidad de una demanda débil es 0.2. ¿Cuál es la decis
e. Utilice el análisis de sensibilidad gráfi co para determinar el rango de probabilidades de la demanda para el cual cada una d
e) Sensibilidad -2.3874E-11
VE(pc) VE(d) p Sensibilidad
577.727273 577.727273 0.73636364 1200
-490 320 0 1000
-345 355 0.1 800
-200 390 0.2
600
-55 425 0.3
400
90 460 0.4
200
235 495 0.5
0
380 530 0.6 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
525 565 0.7 -200
? ¿Cuántas alternativas de decisión hay? ¿Cuántos resultados existen para el evento fortuito?
ecomendada, utilizando los enfoques optimista, conservador y de arrepentimiento minimax?
es 0.7 y la de una demanda débil es 0.3. Utilice el método del valor esperado para determinar una
ébil es 0.2. ¿Cuál es la decisión óptima utilizando el método del valor esperado?
nda para el cual cada una de las alternativas tiene el valor esperado mayor.
Sensibilidad
VE(pc) VE(d)
13. La empresa vinícola Seneca Hill Winery adquirió recientemente un terreno para establecer un nuevo viñedo. La gerencia c
Riesling. Las uvas Chardonnay se utilizarían para producir vino Chardonnay seco, y las Riesling se utilizarían para producir un v
años antes de cosecharse. Este periodo crea gran incertidumbre respecto a la demanda futura y difi culta la decisión de qué ti
sólo uvas Riesling, y ambos tipos de uvas. La gerencia de Seneca decidió que, para propósitos de planeación, sería adecuado c
fuerte o débil. Con dos posibilidades para cada tipo de vino era necesario evaluar cuatro probabilidades. Con la ayuda de algu
evaluaciones de probabilidad siguientes:
Las proyecciones de ingresos muestran una contribución anual a las utilidades de $20,000 si Seneca Hill sólo planta uvas Char
sólo uvas Chardonnay y la demanda es fuerte. Si sólo se plantan uvas Riesling, la proyección de utilidades anuales es $25,000
fuerte. Si Seneca planta ambos tipos de uvas, se tienen las proyecciones de utilidades anuales siguientes:
a. ¿Cuál es la decisión a tomar, cuál es el evento fortuito y cuál la consecuencia? Identifi que las alternativas o decisiones y los
b. Elabore un árbol de decisión.
c. Utilice el método del valor esperado para recomendar cuál alternativa debe seguir Seneca Hill Winery con el propósito de m
d. Suponga que la gerencia está preocupada respecto a las evaluaciones de probabilidad cuando la demanda de vino Chardon
de Riesling también sea fuerte en este caso. Suponga que la probabilidad de una demanda fuerte para Chardonnay es 0.05 y u
recomendada? Suponga que las probabilidades cuando la demanda de Chardonnay es débil siguen siendo 0.05 y 0.50.
e. Otros integrantes del equipo gerencial esperan que el mercado de Chardonnay se sature en algún momento en el futuro, p
utilidades anuales caen a $50,000 cuando la demanda de Chardonnay es fuerte y sólo se plantan uvas de este tipo. Utilizando
cambio la decisión óptima.
a) La decisión es el tipo de uva a producir, el evento fortuito es la demanda de cada tipo de uva (4 eventos for
b)
Debil 20000
0.55
Chardonay 2
Fuerte 70000
0.45
Debil 25000
0.3
1
Riesling 3
Fuerte 45000
0.7
D-D 22000
0.05
D-F 40000
0.5
Ambos 4
F-D 26000
0.25
F-F 60000
0.2
c)
VE(C) 42500 ELECCIÓN BAJO VALOR ESPERADO
VE(R) 39000
VE(A) 39600
VE(C) 33500
VE(R) 39000
VE(A) 39600
nuevo viñedo. La gerencia considera dos variedades de uva blanca para el viñedo: Chardonnay y
tilizarían para producir un vino Riesling semiseco. El cultivo de la vid tarda aproximadamente cuatro
fi culta la decisión de qué tipo de uva plantar. Se consideran tres posibilidades: sólo uvas Chardonnay,
aneación, sería adecuado considerar sólo dos posibilidades de demanda para cada tipo de vino:
ades. Con la ayuda de algunos pronósticos publicados en la industria, la gerencia hizo las
a Hill sólo planta uvas Chardonnay y la demanda para el vino Chardonnay es débil, y $70,000 si planta
idades anuales es $25,000 si la demanda es débil para este tipo de uva y $45,000 si la demanda es
entes:
ernativas o decisiones y los resultados posibles para los eventos fortuitos.
Riesling
Debil Fuerte individual
22000 40000 20000
26000 60000 70000
25000 45000
a tipo de uva (4 eventos fortuitos en total). Los resultados se pueden ver así:
El ayuntamiento de Lake Placid decidió construir un nuevo centro comunitario para convenciones, conciertos y otros eventos
apropiado. Muchos ciudadanos infl uyentes quieren un centro grande que sea un escaparate para la zona, pero el alcalde opin
perderá una gran cantidad de dinero. Para dar estructura al proceso de decisión, el ayuntamiento redujo las alternativas de co
concordaron en que el factor crucial en la elección del mejor tamaño es el número de personas que utilizarán la nueva instala
estimaciones de la demanda bajo tres escenarios: peor caso, caso base y mejor caso. El escenario del peor caso corresponde
el escenario del caso base corresponde a una situación en la cual Lake Placid sigue atrayendo a visitantes en los niveles actua
El escenario del mejor caso corresponde a un incremento significativo en el turismo. El consultor ha proporcionado evaluacio
peor caso, el caso base y el mejor caso, respectivamente. El ayuntamiento de la ciudad sugirió utilizar un fl ujo de efectivo net
para decidir el mejor tamaño. Se han elaborado las siguientes proyecciones de fl ujo de efectivo neto (en miles de dólares) pa
costos, entre ellos los honorarios del consultor.
a. ¿Qué decisión debe tomar Lake Placid utilizando el método del valor esperado?
b. Construya perfi les de riesgo para las alternativas mediana y grande. Dada la inquietud del alcalde respecto a la posibilidad
recomienda?
c. Calcule el valor esperado de la información perfecta. ¿Piensa que valdría la pena obtener información adicional concernien
d. Suponga que la probabilidad del escenario del peor caso aumenta a 0.2, la probabilidad del escenario del caso base dismin
en 0.3. ¿Qué efecto, si es que alguno, tendrían estos cambios en la decisión recomendada?
e. El consultor ha sugerido que un gasto de $150,000 en una campaña promocional durante el horizonte de planeación reduc
caso. Si se espera que la campaña también aumente la probabilidad del escenario del mejor caso a 0.4, ¿es una buena inversi
VE(P) 538
VE(M) 605 mediano o grande son indiferentes entre sí, pero mejores que peuqeño
VE(G) 605
b)
Prob (eje y) 0.1 0.6 0.3
-250 650 800 Mediano Grande es más riesgoso, luego se p
flujo (eje x) -400 580 990 Grande
VE(P) 564
VE(M) 710
VE(G) 744 139 el aumento en el flujo de efectivo fue de 139 el cual es inferior a los 150 in
iones, conciertos y otros eventos públicos, pero existe mucha controversia respecto al tamaño
e para la zona, pero el alcalde opina que si la demanda no apoya a un centro así, la comunidad
iento redujo las alternativas de construcción a tres tamaños: pequeño, mediano y grande. Todos
nas que utilizarán la nueva instalación. Un consultor de planeación regional proporcionó
nario del peor caso corresponde a una situación en la cual el turismo disminuye considerablemente;
o a visitantes en los niveles actuales, y
ultor ha proporcionado evaluaciones de probabilidad de 0.10, 0.60 y 0.30 para los escenarios del
ió utilizar un fl ujo de efectivo neto durante un horizonte de planeación de 5 años como el criterio
tivo neto (en miles de dólares) para el horizonte de planeación de 5 años. Se incluyeron todos los
el alcalde respecto a la posibilidad de perder dinero y el resultado del inciso a, ¿qué alternativa
nformación adicional concerniente a cuál escenario es probable que ocurra?
el escenario del caso base disminuye a 0.5 y la probabilidad del escenario del mejor caso permanece
el horizonte de planeación reduciría a cero de manera efectiva la probabilidad del escenario del peor
caso a 0.4, ¿es una buena inversión?
0.7
ores que peuqeño
0.6
0.5
0.3
0.2
0.1
0
-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200
139 el cual es inferior a los 150 invertidos. No es buena inversión.
600 800 1000 1200
Dante Development Corporation está considerando participar en la licitación de un contrato para un nuevo complejo de edifi
árbol de decisión preparado por uno de los analistas de Dante. En el nodo 1 la empresa debe decidir si se presenta a la licitac
licitación es de $200,000. La rama superior del nodo 2 muestra que la empresa tiene una probabilidad de 0.8 de ganar el cont
empresa la gana, tendrá que pagar $2,000,000 para ser socio del proyecto. El nodo 3 muestra que la empresa considerará ent
mercados con el objeto de pronosticar la demanda para las unidades de oficinas antes de empezar la construcción. El costo d
El nodo 4 es un nodo fortuito que muestra los resultados posibles de dicha investigación.
Los nodos 5, 6 y 7 son similares en que son nodos de decisión para que Dante construya el complejo de oficinas o venda los d
desarrollador. La decisión de construir el complejo generará ingresos de $5,000,000 si la demanda es alta, y de $3,000,000 si l
vender sus derechos del proyecto a otro desarrollador, se estima que los ingresos por la venta sean de $3,500,000. Las probab
8 y 9 se basan en los resultados proyectados de la investigación de mercados.
a. Verifique las proyecciones de utilidades de Dante mostradas en las ramas terminales del árbol de decisión al calcular los re
para los primeros dos resultados.
b. ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima para Dante y cuáles son las utilidades esperadas para este proyecto?
c. ¿Qué costo tendría la investigación de mercados antes de que Dante cambie su decisión respecto a la investigación de merc
d. Desarrolle un perfil de riesgo para Dante.
a)
Pro. Alto
0.6
-150000
Investigación 4
Pro. Modera
-2000000 0.4
Gana 3
0.8
-200000
Licitación 2
No Investigación
1 Pierde
0.2
No Licitación
b) VE(L-NI-C) 1560000
VE(PA)
VE(I) 1870000
VE(PM)
VE(G) 2000000
VE(L) 1560000
1560000 VE(NI)
c) Con investigación de mercados el VE es de 1.870.000, mientras que sin investigación es de 2.000.000, por lo tanto
p(x)
d) p(x) 0.2 0.32 0.48 0.6
Utilidad (x) -200000 800000 2800000
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-500000 0 500000 1000000 1500000 2
para un nuevo complejo de edificios de oficinas. La figura muestra el
e decidir si se presenta a la licitación o no. El costo de preparar la
obabilidad de 0.8 de ganar el contrato si participa en la licitación. Si la
a que la empresa considerará entonces realizar una investigación de
mpezar la construcción. El costo de esta investigación es de $150,000.
5000000
D. Alta 2650000
Construir 8 0.85 3000000
5 D. Baja 650000
0.15 3500000
Vender 1150000
5000000
D. Alta 2650000
Construir 9 0.225 3000000
6 D. Baja 650000
0.775 3500000
Vender 1150000
5000000
D. Alta 2800000
Construir 10 0.6 3000000
D. Baja 800000
7 0.4 3500000
Vender 1300000
-200000
VE(C/PA) 2350000
2350000
VE(V/PA) 1150000
VE(C/PM) 1100000
1150000
VE(V/PM) 1150000
VE(C/NI) 2000000
2000000
VE(V/NI) 1300000
ción es de 2.000.000, por lo tanto, el costo debería reducirse en más de 130.000 para optar por esa alternativa.
p(x)
Estado de la naturalez
Rechazar (s1) 1 año (s2) 2 años (s3)
Producir pilo -100 50 150
Vender a com 100 100 100
p(si) 0.2 0.3 0.5
max 100 100 150
a)
Producir 6
Favorable 4
0.69
Vender
Consultoria 2
Producir 8
1 No Favorable 5
0.31
Vender
Producir 10
No Consultor 3
Vender
b) VE(P/NC) 70
VE(V/NC) 100 Se vende a un competidor (d2)
c) VE(P/F) 96.5
VE(P/NF) -6.5
VE(C) 96.035 VESIP 100 VEIP
VE(NC) 100 VECIP 125
e) VECIM 101.035
VESIM 100 VEIM 1.0350
r esperado?
de la agencia?
s1 -105
0.09
s2 45
0.26
s3 145
0.65
95
s1 -105
0.45
s2 45
0.39
s3 145
0.16
95
0.16
s1 -100
0.2
s2 50
0.3
s3 150
0.5
100
25
Embassy Publishing Company recibió un manuscrito de seis capítulos para un nuevo libro universitario. El editor de la división
una probabilidad de 0.65 de que el libro tenga éxito. Si tiene éxito, se obtendrá una utilidad de $750,000. Si la empresa decid
una pérdida de $250,000. Antes de tomar la decisión de aceptar o rechazar el manuscrito, el editor considera enviar el manus
proporciona una evaluación ya sea favorable (F) o desfavorable (U) del manuscrito. La experiencia pasada en el proceso de re
y P(U)=0.3. Sea s1 = el libro tiene éxito y s2 = el libro no tiene éxito. Las probabilidades iniciales del editor de s1 y s2 se revisar
Las probabilidades revisadas son las siguientes:
a. Construya un árbol de decisión suponiendo que la empresa primero determinará si envía el manuscrito para una revisión e
manuscrito.
b. Analice el árbol de decisión para determinar la estrategia de decisión óptima para la empresa editorial.
c. Si la revisión del manuscrito cuesta $5,000, ¿cuál es su recomendación?
d. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta? ¿Qué sugiere este VEIP para la empresa?
a)
Aceptar 6
Favorable 4
0.7
Rechazar
Revisión 2
Aceptar 7
1 No Favorable 5
0.3
Rechazar
Aceptar 8
No revisión 3
Rechazar
La estrategia óptima Aceptar sin importar si el resultado de la revisión es favorable o no favorable, o incluso si no
Con la revisión, el valor esperado aumenta 100.
el manuscrito para una revisión externa y luego tomar la decisión de aceptar o rechazar el
resa editorial.
presa?
s1 750000
0.75
s2 -250000
0.25
s1 750000
0.417
s2 -250000
0.583
s1 750000
0.65
s2 -250000
0.35
500000
167000
Demanda
Alta (s1) Media (s2) Baja (s3)
1 lotes (d1) 60 60 50
2 lotes (d2) 80 80 30
3 lotes (d3) 100 70 10
VE(d1) 56
VE(d2) 60 Pedido de 2 lotes, d2
VE(d3) 55
VE(d1/E) 56.6
VE(d2/E) 63 d2 si la pedicción es E
VE(d3/E) 59.8 Excelente
0.7
VE(d1/M) 54.6 d1 si la pedicción es M
VE(d2/M) 53
VE(d3/M) 43.6
c)
VECIP 74 VECIM 60.48
VEIM 0.480
VEIP 14 Vice
Muy Bueno
0.3
temporada para el cual la demanda puede ser alta, media o baja. El comprador de
mpiece pero no puede hacer otro pedido después. Las proyecciones de utilidades (en
s1 60
0.34
d1 s2 60
0.32
s3 50
0.34
s1 80
0.34
d2 s2 80
0.32
s3 30
0.34
s1 100
0.34
d3 s2 70
0.32
s3 10
0.34
s1 60
0.2
d1 s2 60
0.26
s3 50
0.54
s1 80
0.2
d2 s2 80
0.26
s3 30
0.54
s1 100
0.2
d3 s2 70
0.26
s3 10
0.54
Gorman Manufacturing debe decidir si fabrica un componente en su planta de Milan, Michigan, o si la compra a un proveedo
producto. La tabla de resultados siguiente muestra las utilidades proyectadas (en miles de dólares):
Estado de la naturaleza
D. alta D. media D. baja
Fabricar (d1) -20 40 100
Comprar(d2) 10 45 70
p(si) 0.35 0.35 0.3
max 10 45 100
a)
VE(F) 37
VE(C) 40.25
Se recomienda comprar
Ver cuadrante inferior del arbol
b) VECIP 49.25
VEIP 9.0
La información perfecta aporta 9 mil dolares adicionales, asi que vle la pena obtener una mejor estimación.
VE(F) 0.355
Favorable 4
d) 0.355
Comprar
Estudio de m 2
Fabricar
1 No Favorable 5
0.645
Comprar
Fabricar
Sin estudio 3
Comprar
e) VECIM 43.9
VEIM 3.65
f) EIM 40.56%
gan, o si la compra a un proveedor. Las utilidades resultantes dependen de la demanda del
ólares):
emanda.
eporte una condición favorable (F) o desfavorable (D). Las probabilidades condicionales
alta -20
0.099
media 40 VE(F/F) 64.5070423
0.394
baja 100 Fabricar si es favorable
0.507
alta 10
0.099
media 45 VE(C/F) 54.2253521
0.394
baja 70
0.507
alta -20
0.488
media 40 VE(F/U) 21.8604651
0.326
baja 100
0.186
alta 10
0.488
media 45 VE(C/U) 32.5581395
0.326
baja 70 Comprar si es desfavorable
0.186
s1 -20
0.35
s2 40
0.35
s3 100
0.3
s1 10
0.35
s2 45
0.35
s3 70
0.3