El documento presenta un ejemplo de optimización de una cartera de inversiones con múltiples restricciones. Se detallan 6 posibles inversiones con sus rendimientos, plazos e índices de calidad. El inversionista busca maximizar los beneficios cumpliendo 7 criterios de diversificación sobre los porcentajes y calidad de las inversiones.
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El documento presenta un ejemplo de optimización de una cartera de inversiones con múltiples restricciones. Se detallan 6 posibles inversiones con sus rendimientos, plazos e índices de calidad. El inversionista busca maximizar los beneficios cumpliendo 7 criterios de diversificación sobre los porcentajes y calidad de las inversiones.
El documento presenta un ejemplo de optimización de una cartera de inversiones con múltiples restricciones. Se detallan 6 posibles inversiones con sus rendimientos, plazos e índices de calidad. El inversionista busca maximizar los beneficios cumpliendo 7 criterios de diversificación sobre los porcentajes y calidad de las inversiones.
El documento presenta un ejemplo de optimización de una cartera de inversiones con múltiples restricciones. Se detallan 6 posibles inversiones con sus rendimientos, plazos e índices de calidad. El inversionista busca maximizar los beneficios cumpliendo 7 criterios de diversificación sobre los porcentajes y calidad de las inversiones.
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MATLAB:
Optimización (Programación lineal IO) Conferencista: Heiler Santiago Gómez Estudiante ingeniería industrial Monitor unidad de informática y comunicaciones INTRODUCCIÓN Revolución Industrial
Dimensión y complejidad de las empresas Subdivisión en Departamentos Asignación de recursos
Investigación de Operaciones Investigación de operaciones
3) • Fin de la guerra: 2) Aplicación a sectores no • EEUU e Inglaterra, Militares 1) contrataron científicos. • Segunda guerra mundial: Problema de asignación de recursos. Fases Recolección de Datos
Definición del Modelo
problema Matemático
Solución del Implantación Modelo
Prueba Casos Reales Programación en Matlab Programación lineal Sintaxis Función Restricciones de igualdad Punto inicial Objetivo
x = linprog (f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, x0, options)
Restricciones Límites de desigualdad Recomendaciones
• Maximización: Por defecto Matlab minimiza
cualquier función, por lo que si se desea maximizarla, la función objetivo debe multiplicarse por -1. Recomendaciones • Restricciones mayor o igual que (≥):Matlab solo usa las de tipo menor o igual que (≤), por lo que si se tienen restricciones del tipo mayor o igual que (≥) se debe multiplicar por -1 a ambos lados de la desigualdad Ejemplo 1
Un carpintero fabrica mesas y sillas. Pide asesoría para optimizar sus ingresos pues tras vender todas las mesas y sillas que fabrica no obtiene los resultados deseados.
Recibe de ingresos netos $5 por la venta de una mesa y $3 por una silla. Además, se requieren 2 horas para producir una mesa y 1 hora para producir una silla, las horas laborales semanales son 40.
La materia prima necesaria para una mesa es de 1 unidad; mientras que para las sillas se precisa de 2 unidades. Y el proveedor de materias primas abastece al carpintero con 50 unidades por semana. ¿Qué cantidad de mesas y sillas le sugiere al carpintero? Solución Ejemplo 2 Una empresa produce pinturas para interiores y exteriores (M1 Y M2). La tabla siguiente proporciona los datos básicos del problema: Toneladas de materia prima Pintura para exteriores Pintura para interiores Disponibilidad diaria máxima (Ton) Materia prima M1 6 4 24 Materia prima M2 1 2 6 Utilidades por Ton (en 5 4 miles de $) Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede ser mayor que 1 tonelada más que la de la pintura para exteriores. También, que la demanda máxima diaria de pintura para interiores es de 2 toneladas.
La empresa desea determinar la mezcla óptima (la mejor) de productos para exteriores y para interiores que maximice la utilidad diaria total Solución Ejercicio en clase 1 Una empresa fabrica dos tipos de guantes de beisbol: un modelo regular y un modelo para cátcher. La empresa dispone de 900 horas en su departamento de corte y confección, 300 horas disponibles en acabados y 100 horas en su departamento de empaque y envió. Los requerimientos de tiempo de producción y la contribución a las utilidades por guante se presentan en la tabla: Tiempo de producción (horas) Modelo Corte y Acabados Empaque y Utilidad por confección envió guante (miles) Regular 1 1/2 1/8 5 Catcher 3/2 1/3 1/4 8 Ejercicio en clase 2 La fábrica de Hilados y Tejidos “Manizales” requiere fabricar dos tejidos de calidad diferente, T y Q; se dispone de 500 kg de hilo a, 300 kg de hilo b y 108 kg de hilo c. Para obtener un metro de T diariamente se necesitan 125 g de a, 100 g de b y 27 g de c; para producir un metro de Q por día se necesitan 200 g de a, 100 g de b y 27 g de c.
El T se vende a $4000 el metro y el Q se vende
a $5000 el metro. Si se debe obtener el máximo beneficio, ¿Cuántos metros de T y Q se deben de fabricar Ejercicio en clase 3 Un hacendado dispone de los siguientes recursos para emplearlos en la próxima cosecha: $70000000 de capital disponible, 1000 horas tractor y 50 hectáreas de tierra cultivable. Estas tierras son propias para sembrar maíz, caña de azúcar y ajonjolí; se supone que tiene a su disposición hombres suficientes y sin restricción y sus costos de producción son los siguientes: tractor e implementos $5000 la hora, mano de obra $4000 la hora, cada hectárea no sembrada $4500. Los siguientes datos son por hectárea: Cosecha Mano de obra Tractor (horas) Otros costos Valor de la (horas) cosecha (Has) Maíz 10 20 $3500 $3000000 Caña de azúcar 25 25 $4000 $3800000 Ajonjolí 30 15 $10000 $4100000 Ejercicio en clase 4 Un barco tiene tres bodegas: proa, popa y centro; los límites de capacidad para estas bodegas son: Bodegas Peso (Ton) Volumen(Ft3) Proa 2000 100000 Popa 1500 300000 Centro 3000 135000 Se ofrecen las siguientes cargas y los responsables del barco pueden aceptar todo o parte de cada carga: Carga Cantidad (Ton) Volumen (Ton/Ft3) Utilidad (miles de $/Ton) A 6000 60 6 B 4000 50 8 C 2000 25 5 Buscando conservar el equilibrio en el barco, el peso de cada bodega debe de ser proporcional a su capacidad en toneladas. ¿Cómo se debe de repartir la carga buscando maximizar las ganancias totales? Ejercicio en clase 5
Un inversionista esta estudiando como invertir $10000000 producto de una
herencia; un asesor financiero le proporciona el siguiente cuadro en el que se recogen las posibles inversiones, su rendimiento, plazo, así como dos índices de calidad de la inversión, uno proporcionado por un organismo estatal y el otro proveniente de una fuente extranjera. Para la obtención de estos índices de calidad se tienen en cuenta conceptos tales como liquidez, riesgo, etc, de difícil cuantificación; el índice estatal recorre una escala de la A a la Z, siendo A la mejor calidad, mientras que el índice extranjero califica a las inversiones en una escala de 0 a 100, siendo 100 la mejor calidad. Índice de calidad Inversión Tipo Organismo Fuente Dias Neto estatal extranjera 1 Bonos empresa privada C 95 10 3,16
2 Bonos estatales B 85 15 3,99
3 Deuda pública nacional A 92 21 6,30
4 Deuda pública regional B 90 21 5,94
5 Pagarés estatales A 97 30 6,38
6 Moneda extranjera D 93 7 1,75
El inversionista pretende elegir su cartera de modo que alcance los máximos beneficios. No obstante, el asesor financiero le aconseja que diversifique su inversión de acuerdo con los criterios siguientes:
1) La cantidad colocada en inversiones estatales no debe ser superior al 70% del total a invertir 2) La cantidad invertida en bonos debe de ser superior a lo invertido en deuda pública 3) La razón entre las inversiones en efectos de titularidad pública (inversiones 2, 3, 4 y 5) y las inversiones en efectos de titularidad privada (inversiones 1 a 6) deben ser a lo sumo de tres a uno 4) No debe colocarse mas de un 60% en inversiones catalogadas por el organismo estatal con un índice inferior o igual a B 5) La calidad media de la inversión, según el índice de fuente extranjera, debe de ser como mínimo 92 6) Debido a las disposiciones legales, la cantidad máxima que puede invertirse en pagarés estatales es de $4000000 7) La duración media de la inversión debe estar comprendida entre 14 y 21 días
