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    ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN, Metodo Euler PDF

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    Edwin Soliz Colque
    Este documento introduce los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, como el método de Euler y el método de Runge-Kutta. El método de Euler aproxima la solución mediante una tangente, mientras que el método de Runge-Kutta utiliza fórmulas de cuadratura de orden superior para lograr una mayor precisión. Ambos métodos producen aproximaciones discretas en lugar de una solución continua. El documento también discute cómo mejorar la precisión y eficiencia de estos métodos numéricos.

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    Este documento introduce los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, como el método de Euler y el método de Runge-Kutta. El método de Euler aproxima la solución mediante una tangente, mientras que el método de Runge-Kutta utiliza fórmulas de cuadratura de orden superior para lograr una mayor precisión. Ambos métodos producen aproximaciones discretas en lugar de una solución continua. El documento también discute cómo mejorar la precisión y eficiencia de estos métodos numéricos.

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    ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN, metodo Euler.pdf

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    ECUACIONES

    DIFERENCIALES DE PRIMER
    ORDEN
    INTRODUCCION

     Las ecuaciones diferenciales se usan para modelar problemas en la ciencia y la ingeniería que
    implica el cambio de una variable respecto a otra.
     Muchos de estos problemas requieren la solución de una ecuación diferencial que satisfaga
    una condición inicial determinada.
     En la vida real, la ecuación diferencial que modela al problema es demasiado complicado
    para resolverse de forma exacta se tiene dos enfoques para aproximar la solución. El primero
    modificar el problema al implicar la ecuación diferencial por uno que se pueda resolver de una
    manera exacta. Otro enfoque usa métodos para aproximar la solución del problema original.
     Los métodos numéricos que se consideramos en este capitulo no producen una solución
    continua del problema a valor inicial, si no, aproximaciones que se encuentran en ciertos
    puntos específicos y por lo general igualmente espaciados.
    Problema a valor inicial bien planteado

    Definicion

    Teorema
    1. METODO DE EULER

     A pesar que se usa rara vez se usa en la vida, su simplicidad de su derivada se utiliza para la
    construcción de técnicas mas avanzadas.
     El objetivo del metodo de Euler es obtener aproximaciones para el problema a valor inicial bien
    planteado.
    𝑑𝑦
     = 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏, 𝑦 𝑎 = 𝑦𝑜 (1)
    𝑑𝑥

     Primero defininamos que los puntos dentro el interval estan igualmente espaciados a lo largo del
    𝑏−𝑎
    intervalo [a,b], ℎ =
    𝑛

     Seleccionamos los puntos :𝑥𝑖 = 𝑎 + 𝑖ℎ, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖 = 0,1,2,3, … , 𝑛


     Usaremos el teorema de Taylor para reducir el metodo de Euler.
    Construccion de Euler

    𝑦 ′′ (𝜀)
    𝑦 𝑥𝑖+1 = 𝑦 𝑥𝑖 + 𝑦 ′ 𝑥𝑖 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 + 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 2
    2!

    Para algún 𝜀 ∈ [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ], ℎ = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + ℎ


    𝑦 ′′ (𝜀) 2
    𝑦 𝑥𝑖+1 = 𝑦 𝑥𝑖 + 𝑦′ 𝑥𝑖 ℎ + ℎ
    2!

    Como y(x) satisfice la ecuación diferencia:


    𝑦 ′′ (𝜀) 2
    𝑦 𝑥𝑖+1 = 𝑦 𝑥𝑖 + ℎ𝑓 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 + ℎ
    2!

    Al eliminar el término del error, el método de Euler es lo que resta.


    𝑦 𝑥𝑖+1 ≅ 𝑦 𝑥𝑖 + ℎ𝑓 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖
    Metodo de Euler de manera grafica.
     La solucion numerica proporcionada por el metodo de Euler es, por consiguiente una funcion
    polygonal, llamada poligono de Euler.
     La idea fundamental del metodo de Euler es aproximar la solucion exacta utilizando una
    tangente que pase por (𝑥0 , 𝑦0 )
    Metodo de Euler implicito.

     Supongamos que 𝑧𝑛 es la solucion numerica exacta obtenida a partir del metodo de Euler.

     𝐶 = 𝑚𝑎𝑥 𝑧(𝑡) entonces ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐶 𝑒𝑝𝑠

     El metodo de Euler no es eficiente para problemas diferenciales conocidos con el nombre de


    ecuaciones diferenciales rigidas. Para evitar hacer modificaciones en la ecuacion el metodo
    deEuler puede modificarse, obteniedndo asi el metodo de Euler implicito.

     𝑦𝑘+1 = 𝑦𝑘 + ℎ𝑘 𝑓(𝑥𝑘+1, 𝑦𝑘+1)

     Puede verse que para determiner se debe resolver una ecuacion no lineal
    Ejemplo: 𝑦 − 𝑥 2 + 1, 𝑦 0 = 0.5

    𝑐𝑜𝑛 𝑛 = 10, 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 ℎ = 0.2 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 + ℎ


    𝒚 𝒙𝒊+𝟏 = 𝒚 𝒙𝒊 + 𝒉𝒇 𝒙𝒊 , 𝒚𝒊 𝒇 𝒙𝒊 , 𝒚𝒊 =𝒚𝒊 − 𝒙𝒊 𝟐 + 𝟏
    i=0 𝑦1 = 𝑦 𝑥1 = 0.5 + 0.2 0.5 − 02 + 1 = 0.8
    i=1 𝑦2 = 𝑦 𝑥2 = 0.8 + 0.2 0.8 − 0.22 + 1 = 1.152
    i=2 𝑦3 = 𝑦 𝑥3 = 1.152 + 0.2 1.152 − 0.42 + 1 =1.5504
    𝑥𝑖 𝑦𝑖 𝑦𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 |𝑦𝑒𝑥𝑎𝑐 − 𝑦𝑖 |
    2. METODO DE RUNGE- KUTTA

     Como el obejtivo de una tecnica numerica es deteminar aproximaciones precisas con el


    minimo esfuerzo, necesitamos medios para comparar la eficiencia de los diferentes metodos
    uno ellos es la tecnica de la serie de taylor. Tiene la propiedaddel error de truncamiento de
    orden superior, pero su desventaja es de requerir el calculo y la evaluacion de sus derivadas de
    f, ese un procedimeinto complicado y que toma mucho tiempo por lo qu elos metodos de
    Taylor rara vez son usados.
     Los metodos de Rungue Kutta tienen de error de truncamiento local de orden superior a los
    Taylor, pero eliminan la necesidad de calcular y evaluar las derivadas de f.
    Metodo de Rungue Kutta de orden 2

    Se pretende calcular una aproximacion de la solucion de

    𝑦 ′ = 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑦 𝑥𝑜 = 𝑦𝑜 (1)
    Sobre un interval [a,b] los metodos aun paso con Euler tambien son explicitos, pero vale la pena
    estudiar otros, es decir si integramos (1) tenemos otros metodos numericos:
    𝑥 +ℎ
    𝑦 𝑥0 + ℎ = 𝑦0 + ‫ 𝑥׬‬0 𝑓 𝑡, 𝑦 𝑡 𝑑𝑡 (2) M.E.S.
    0

    La idea central consiste en reemplazar la integral de (2) por una expression que la aproxime por
    ejemplo en Euler utiliza ℎ𝑓(𝑥0 , 𝑦0 ), la idea e sutilizar formulas de cuadratura de orden mas elevado.
    M.R.K. de orden 2, formula de cuadratura de orden 2

    La formula del punto medio es una formula de cuadratura de orden 2.

    𝑥 +ℎ ℎ ℎ
    𝑦 𝑥0 + ℎ = 𝑦0 + ‫ 𝑥׬‬0 𝑓 𝑡, 𝑦 𝑡 𝑑𝑡 ≈ 𝑦0 + ℎ𝑓(𝑥0 + , 𝑦(𝑥0 + )
    0 2 2
    ℎ
    Mediante el metodo de Euler evaluamos el valor 𝑦(𝑥0 + )
    2
    ℎ ℎ
    𝑦1 ≈ 𝑦0 + ℎ𝑓(𝑥0 + , 𝑦0 + 𝑓(𝑥0 , 𝑦0 ))
    2 2
    Generalizando el metodo de R.K.

     Definición.- un método de Rungue- Kutta de s-pisos.


    donde los c, a, b son coeficientes, el metodo se representa por el esquema
     Los metodos de Euler, Runge y Heun estan dados por :
     Por razones de cuadratura satifacen las siguientes condiciones:
    Orden de los Metodos de R.K.

    Definicion.- se dice que el metodo de R.K definido anteriormente tiene orden p si, cada problema
    y’=f(x,y) con “f” lo suficientemente suave, el error despues de un paso satisfice:

    𝑦 − 𝑦 𝑥0 + ℎ = 𝑂(ℎ𝑝+1 ) cuando h 0

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