LABORATORIO 2

ANYULY HIGUERA

MARCELA MORENO

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ESTADISTICA II

BOGOTA

2020
 LABORATORIO 2

Parte I:

BusinessWeek publicó información sobre 283 fondos mutualistas

(BusinessWeek 26 de enero de 2004 ). En el archivo MutualFunds.xls se encuentra una

muestra de 40 de estos fondos. Use este conjunto de datos para hacer lo que se pide en

los incisos siguientes:

a. Calcule una estimación puntual de la proporción de fondos de inversión de

BusinessWeek que son fondos de cargo.

Para determinar la estimación puntual de la proporción de los fondos de inversión

utilizamos la fórmula:

X
^p=
n

donde

^p= proporcion puntual

X =numero de fondos de cargo

n=total de observaciones

Luego

X 18
^p= = =0.45
n 40

Entonces la proporción puntual ^p es de 0.45 lo que quiere decir que el 45% de los

fondos de inversión son fondos de cargo.

alto riesgo.

Para determinar la estimación puntual de la proporción de los fondos de inversión

de alto riesgo utilizamos la fórmula:

X
^p=
n

donde

^p= proporcion puntual

X =numero de fondos de alto riesgo

n=total de observaciones

Luego

X 6
^p= = =0.15
n 40

Entonces la proporción puntual ^p para los fondos de alto riesgo es de 0.15 lo que

quiere decir que el 15% de los fondos de inversión son fondos de alto riesgo.

c. Calcule una estimación puntual de la proporción de fondos con una puntuación

abajo del promedio para el riesgo.

Para determinar la estimación puntual de la proporción de los fondos de inversión

bajo el promedio para el riesgo utilizamos la fórmula:

X
^p=
n
donde

^p= proporcion puntual

X =numero de fondos de inversion bajo el promedio para elriesgo

n=total de observaciones

Como estamos determinando la proporción de los fondos de inversión bajo el

promedio para el riesgo, no vamos a tener en cuenta los fondos de inversión con alto

riesgo ni los que están en el promedio, es decir tomamos la proporción de los fondos

de inversión de bajo y muy bajo riesgo.

Luego

X 18
^p= = =0.45
n 40

Entonces la proporción puntual ^p para los fondos de bajo y muy bajo riesgo (fondos

de inversión bajo el promedio) es de 0.45 lo que quiere decir que el 45% de los

fondos de inversión son fondos de bajo y muy bajo riesgo.

c. Tome una muestra aleatoria de 10 elementos de la base de datos

MutualFunds.xls. Asigne a cada elemento un código, luego seleccione 10

aleatoriamente. Use para ello la función: =ALEATORIO.ENTRE( ## , ## ).

Debe anexar en este punto los pantallazos de las fórmulas usadas y de la muestra

final seleccionada.
 muestra

dato
Load/No Risk aleatori
FUND Load Level o
Federated Capital Appreciation A Load Average 1
Dreyfus Premier Emerging Mkts A Load Average 2
Alpine U.S. Real Est. Equity Y No load Average 3
Janus Advisor Growth & Income I No load Average 5
RS Global Natural Resources No load Low 5
U.S. Global Accolade Eastern
European No load Average 6
Delaware Emerging Markets A Load Average 7
Columbia Acorn Z No load Low 8
Icon Energy No load Average 8
Bjurman Micro Cap Growth No load Average 12

Otra forma utilizando la función +ALEATORIO el cual nos da valores entre 0 y 1

dato
Load/No Risk aleatori
FUND Load Level o
First Eagle Overseas A Load Very low 0,036316
Security Mid Cap Value A Load Low 0,057702
Delaware Emerging Markets A Load Average 0,065246
Brazos Micro Cap Y No load High 0,068112
Evergreen Precious Metals Hlds. A Load High 0,119378
Invesco Energy Inv. No load Average 0,142687
Strong Large Company Growth Inv. No load Average 0,144478
Hotchkis & Wiley Mid Cap Value I Load Low 0,178546
TCW Galileo Opportunity N Load Low 0,192091
Clipper No load Very low 0,229235

Parte II:

La media de una población es 200 y su desviación estándar es 50. Se va a tomar una

muestra aleatoria simple de tamaño 100 y se usará la media muestral para estimar la

media poblacional.
 a. ¿Cuál es el valor esperado de x́?

la media de todos los valores posibles de x́ es igual a la media poblacional μ

independientemente del tamaño n de la muestra luego E ( x́ )=μ por lo tanto E ( x́ )=200

b. ¿Cuál es la desviación estándar de x́?

Para la desviación estándar de x́ utilizamos la formula

σ
σ x́ =
√n

50
Luego σ x́ = =5
√ 100

Luego la desviación estándar de x́ es σ x́ =5

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté en el intervalo (195,205)?

Asumiendo que la distribución muestral es normal, su media es 200 y el error estándar de la

media es 5, se emplea la tabla de probabilidad normal estándar para hallar el área o

la probabilidad.

Para x́=195se tiene:

x́−μ 195−200
z= = =−1
σ x́ 5

En la tabla de probabilidad normal estándar se encuentra que la probabilidad acumulada

correspondiente a z = -1 es 0.1586553.

Para x́=205se tiene:

En la tabla de probabilidad normal estándar se encuentra que la probabilidad acumulada

correspondiente a z = 1 es 0.8413447.

Por tanto

P ( 195< x́< 205 )

¿ P ( Z <1 )−P ( Z ←1 )

¿ 0.8413447−0.1586553

¿ 0.6826895

Luego la probabilidad de que la media muestral esté en el intervalo (195,205) es de

0.6826895