Examen Sustitutorio
Examen Sustitutorio
Examen Sustitutorio
Pregunta 2. 5 Puntos
Sean X1 , X2 , . . . , Xn una muestra aleatoria de una variable X con función de densidad
de probabilidad
f (x; θ) = θxθ−1 , 0 < x < 1, θ > 0
(a) Demuestre que la familia de densidad de probabilidad pertenece a la familia exponencial
de un parámetro. (1.25 puntos)
(b) Encuentre el límite inferior de Rao-Cramer para θ. (1.25 puntos)
(c) Encuentre un estadístico suficiente y completo para θ (1.25 puntos)
(d) Encuentre el EIUMV de θ. (1.25 puntos)
Pregunta 3. 5 Puntos
Sean X1 , X2 , . . . , Xn una muestra aleatoria de una variable de tamaño n de la variable
aleatoria X con función de densidad de probabilidad dada por
2x
f (x; θ) = , 0 < x < θ, θ>0
θ2
(a) Verifique si θ̂1 = X, θ̂2 = X(n) donde X(n) = máx{X1 , X2 , . . . , Xn } son estimadores
insesgados de θ. (1.25 puntos)
(b) Encuentre y compare los ECMS (errores cuadráticos medios) de los estimadores del
ítem (a) (1.25 puntos).
(c) Encuentre el EMV de θ (1.25 puntos)
(d) ¿ Es X(n) = máx{X1 , X2 , . . . , Xn } un estadístico y completo?. (1.25 puntos)
Pregunta 4. 5 Puntos
Sea X una única observación de la función de densidad