Cálculo Actuarial I.

Profesor. Jorge Luis Reyes García

Tarea 7
Equipo 7
Cuatzo Meza Oscar
Lopez Hernández Gloria Angela
Moreno Villafaña Erick
Noguerón Cordova Valente Alejandro
1. Para una anualidad continua temporal 10 años para una persona de edad 50, se tiene que:

La mortalidad se distribuye uniforme con ω = 120

δ=0

Calcule el valor presente esperado de esta anualidad.

Z 10
V PE = e−δt 50tpdt (1)
0
Z 10 Z 10
= e0 50tpdt = 50tpdt (2)
0 0
10 Z 10
70 − t
Z
1
= dt = (70 − t)dt (3)
0 70 70 0
10
t2

1 1 100
= 70t − = (700 − − 0) (4)
70 2 0 70 2
1 1300
= = 9.285714 (5)
70 2

⇒ V P E = 9.285714 (6)

2. A un jubilado se le ofrece la opción de dos anualidades continuas:

Una renta vitalicia, pagadera $30, 000 por año

Y una renta vitalicia cierta por 5 años, es decir, es una anualidad vitalicia con una garantía de pagos
por los primeros 5 años.

El monto de beneficio es elegido de manera de que el valor valor presente esperado de ambas anualidades
es el mismo.
δ = 0.02 y µ = 0.07
Determine el monto de beneficio de la segunda anualidad.

Z ∞
āx = e−δt (3000e−0.07t )dt (7)
0
Z ∞
= 30000 e−0.09t dt (8)
0
30000
= = 333333.33333 (9)
0.09
Z ∞ Z ∞ 
āx:5 = SA e−0.02t dt + e−0.02(5) e−0.07(5) e−0.02t e−0.07t dt (10)
0 0
1 − e−0.1 e−0.09(5)
 
= SA = 333333.33333 (11)
0.02 0.09
(12)

1
 333333.33333
⇒ SA = 1−e−0.1 e−0.09(5)
(13)
0.02 0.09
333333.33333
⇒ SA = (14)
(4.75812)(7.08475)
333333.33333
⇒ SA = (15)
33.71018
⇒ SA = 28146.29169 (16)

3. Luis tiene 35 años y tiene que escoger entre dos rentas vitalicias continuas:

Una anualidad vitalicia,asumiendo una fuerza constante de mortalidad µ1 = 0.06 y una fuerza cons-
tante de interés δ1 = 0.07.
Una anualidad vitalicia diferida 2 años, asumiendo una fuerza constante de mortalidad µ2 = 0.06 y
una fuerza constante de interés δ2 .
Ambas anualidades pagan beneficios a la misma tasa anual.

Determine δ2 de tal manera que el valor presente esperado de ambas anualidades sea igual.
La primera anualidad:
Z 35 Z ∞
M
āx = e−δt
t px Mt+x dt = e−.07(35) e−.06(35) dt = = .461538. (17)
0 0 M +δ

La segunda Anualidad:
Z ∞ Z 35
M
āx:n = e−δt
t px Mt+x dt = e−δt e.06(35)t dt = eδ+M dt. (18)
0 0 M + MM+δ

Entonces
M
.461538 = e.06+δ (19)
M +δ

δ = .224310 (20)

4. Con la siguiente información:

δ = 0.05


 0.05 para 0 < x < 50
µx =
0.10 para 50 < x < 110


Calcule el valor presente esperado de una anualidad continua a termino de 50 años de $1 para un asegurado
de edad 30.

Z 20 Z 30
ā30:50 = e−0.05t e−0.05t dt + (e−0.05(20) e0.05(20) ) e−0.05t e−0.1t dt (21)
0 0
Z 20 Z 30
= e−0.1t dt + e−2 e−0.15t dt (22)
0 0
1 e−2
= (1 − e−0.1(20) ) + (1 − e−0.15(30) ) = 9.533885 (23)
0.1 0.15

⇒ ā30:50 = 9.533885 (24)

2
5. Para una anualidad vitalicia con 10 pagos ciertos para una persona de edad (x) con pagos de $1 a una
tasa continua por año, se sabe:

 0.01t t < 5
µx+t =
0.05 t > 5


δ = 0.02

Calcule el valor presente esperado para esta anualidad.

10
n| āx = āx − āx:n = ā10 + V10 p10 āx+10 (25)

Z 10 Z 10 Z 10
1
−ā10 = 10
V10 dt = e−.02t dt = .02e−.02t dt = 9.063462 (26)
0 0 .02 0

R5 25
10
−V10 10
= V10 = e−10(.02) e 0
0.01dt) .05(−5)
e = e 5 e.05(−5) = .562704 (27)

Z ∞ Z ∞
1
−āx+n = e−tδ
t px dt = e−.02t e−.05t = (28)
0 0 .07

Entonces:
1
āx = 9.063462 + ( )(.562704) = 17.1021 (29)
.07

6. Una anualidad temporal continua para una persona de edad 30 paga a una renta a razón de 10 por año
durante 20 años. Con los siguientes datos:
1
µ30+t = , t < 80
80 − t
δ = 0.08

Calcular el valor presente esperado de esta anualidad.

Z 20 Z 20
ā30:20 = t
10Vt P30 dt = eδt eLn(80−t) e−Ln(80) dt = (30)
0 0

Z 20 Z 20
10
e−.08) dt − e−.08t) dt = (31)
eδt 0 0

10 80
( (1 − e( − .08(20))) − 74.229539) = 90.48424 (32)
eLn(80) , 08

7. Una compañía vende un producto que paga el costo de la atención domiciliaria de enfermería por el resto
del tiempo de vidad del asegurado.

Asegurados que entran en un hogar de ancianos permanecen ahí hasta la muerte.

La fuerza de mortalidad µ, para cada asegurado que entra al hogar de ancianos es constante.
µ se distribuye uniforme en el intervalo [0.5, 1]
El costo de la atención domiciliaria de enfermería es de $50, 000 por año pagaderos continuamente.
δ = 0.045.

3
 Determine el valor presente actuarial de este benecio para un asegurado seleccionado aleatoriamente que
acaba de entrar a un hogar de ancianos.

E[RȲTx ] = R E[Ȳ Tx ] = R E[ E[Ȳ Tx | µ] ] (33)

Z 1
=R (ā t ) f µ(µ) dµ (34)
0.5
Z 1
1
=R (ā t ) dµ (35)
0.5 0.5
Z 1 Z ∞
R
= e−δt tpx dt dµ (36)
0.5 0.5 0
Z 1 Z ∞
R
= e−0.045t e−µt dt dµ (37)
0.5 0.5 0
Z 1 Z ∞
R 1
= ( (0.045 + µ)e−(0.045+µ)t dt) dµ (38)
0.5 0.5 0.045 + µ 0
Z 1
R 1
= dµ (39)
0.5 0.5 0.045 + µ
R
= [ln(1.045) − ln(0.545)] = 65098.63697 (40)
0.5

⇒ E[RȲTx ] = 65098.63697 (41)

8. Para un grupo de individuos todo edad x, se tiene que:

30 % son fumadores y 70 % no son fumadores.

La fuerza constante de mortalidad de los fumadores es 0.06.
La fuerza constante de mortalidad de los no fumadores es 0.03.
δ = 0.08

Calcular Var(āTx ) para un individuo elegido aleatoriamente del grupo.

Z ∞
6
ĀxF = e−0.08t 0.06e−0.06t dt = (42)
0 14

Z ∞
3
ĀxN F = e−0.08t 0.03e−0.03t dt = (43)
0 11

123
⇒ Āx = (44)
385

Z ∞
2
Āx = e−2(0.08)t 0.06e−0.06t dt (45)
0
Z ∞
3
= e−2(0.08)t 0.03e−0.03t dt = (46)
0 19

201
⇒ 2 Āx = (47)
1045

4
 201
− ( 123
1045 385 )
2
Var(āTx ) = 2
(48)
0.08
0.192344 − (0.3194805)2
= (49)
0.0064
0.192344 − 0.102067
= (50)
0.0064
0.090277
= (51)
0.0064
= 14.105781 (52)

⇒ Var(āTx ) = 14.105781 (53)

9. Se le da la siguiente información:

Z es la variable aleatoria del valor presente para una anualidad especial de (25) que proporciona los
siguientes beneficios:
a) 2 por año pagaderos continuamente mientras (25) sobreviva
b) 10 pagaderos al momento de la muerte de (25).
µ25+t = 0.02
δ = 0.06

Calcular la Var(Z)

1 − V T25
Z=2 + 10V T25
δ
2 − 2V T25 + 10δV T25
=
δ
2 − V T25 (2 + 10δ)
=
δ
2 − V T25 (1.4)
=
0.06

Entonces, para calcular la varianza:

2 − V T25 (1.4)
V ar(Z) =
0.06
(1.4)2
= V ar(V T25 )
0.062
(1.4)2 2
= ( Āx − (Āx )2 )
0.062
Calculando los seguros por separado:
Z ∞
Āx = e−δt e−µt dt
0
Z ∞
Āx = µ e−(δ+µ)t dt
0
Z ∞
µ
Āx = (δ + µ)e−(δ+µ)t dt
δ+µ 0
µ
Āx =
δ+µ
0.02 1
Āx = Āx =
0.08 4

5
 Z ∞
2
Āx = e−δ2t e−µt dt
0
Z ∞
2
Āx = µ e−(2δ+µ)t dt
0
Z ∞
µ
2
Āx = (2δ + µ)e−(2δ+µ)t dt
2δ + µ 0
2 µ
Āx =
2δ + µ
2 0.02
Āx =
0.14
2 1
Āx =
7
Así, la Var(Z)

(1.4)2 2
V ar(Z) = ( Āx − (Āx )2 )
0.062
(1.4)2 1 1 2
V ar(Z) = ( − )
0.062 7 4
V ar(Z) = 43.75

10. Usted sabe:

Āx = 0.3
Āx:n = 0.5
n| Āx = 0.2
n qx = 0.1
n| āx = 3.453

Obtenga el valor de n.
Sol:
Sabemos que:

Āx:n − Āx
n| āx =
δ
0.5 − 0.3
= = 3.453
δ

de aqui podemos despejar δ

0.2
δ=
3.453
Ahora, nos fijamos en el Seguro Vitalicio

1
Āx = Ãx:n + n| Āx = 0.03
1
= Ãx:n + 0.2 = 0.3

De aqui,
1
Ãx:n = 0.1

Ahora, nos fijamos en el Seguro Dotal mixto

6
 1
Āx:n = Ãx:n + Ax:n1 = 0.5
⇔ 0.1 + v n n px = 0.5
⇔ v n n px = 0.5 − 0.1
⇔ v n (1 − n qx ) = 0.4
⇔ v n (1 − 0.1) = 0.4
0.4
⇔ vn =
0.9
0.4
⇔ e−δ(n) =
0.9  
0.4
⇔ −δ(n) ln(e) = ln
0.9
 
0.2 0.4
⇔− (n) = ln
3.453 0.9
  
3.453 0.4
⇔n=− ln
0.2 0.9
⇔ n = 14.00071018