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    Instrumentos Financieros Derivados

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    PABLO ANGEL GUERRERO GAMBOA
    Este documento describe diferentes instrumentos financieros derivados como divisas, tasas, opciones y estructurados. Explica que los swaps involucran el intercambio de flujos de dinero entre dos partes en el futuro, y que existen swaps de tasas de interés, divisas, materias primas e índices. También define los contratos forward y futuros, los cuales implican acordar hoy el precio de un activo que se entregará en el futuro.

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    Este documento describe diferentes instrumentos financieros derivados como divisas, tasas, opciones y estructurados. Explica que los swaps involucran el intercambio de flujos de dinero entre dos partes en el futuro, y que existen swaps de tasas de interés, divisas, materias primas e índices. También define los contratos forward y futuros, los cuales implican acordar hoy el precio de un activo que se entregará en el futuro.

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    Este documento describe diferentes instrumentos financieros derivados como divisas, tasas, opciones y estructurados. Explica que los swaps involucran el intercambio de flujos de dinero entre dos partes en el futuro, y que existen swaps de tasas de interés, divisas, materias primas e índices. También define los contratos forward y futuros, los cuales implican acordar hoy el precio de un activo que se entregará en el futuro.

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    Este documento describe diferentes instrumentos financieros derivados como divisas, tasas, opciones y estructurados. Explica que los swaps involucran el intercambio de flujos de dinero entre dos partes en el futuro, y que existen swaps de tasas de interés, divisas, materias primas e índices. También define los contratos forward y futuros, los cuales implican acordar hoy el precio de un activo que se entregará en el futuro.

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    Instrumentos Financieros Derivados

    Lineales: Divisas (forward, futuros, swaps)


    Tasas: Fra´s y swaps
    No Lineales: Opciones y estructurados
    Contrato Swaps: dos partes que celebran
    dicho contrato se comprometen a realizar un
    intercambio de montoso o flujos de dinero en
    determinadas fechas futuras. Swaps de tipo de
    interés: una de las partes que realiza la
    transacción se compromete a pagar un valor
    determinado de interés fijado por adelantado //
    Swaps sobre materias primas: permite separar
    el riesgo de precio de mercado del riesgo de
    crédito
    Existen swaps de tasas de interés, de divisas,
    de materias primas y de índices.
    Contrato Forward: Las dos partes del contrato
    se comprometen a intercambiar bien sea un
    monto o una renta fija a futuro, cuyo valor se
    determina anticipadamente.
    Una de las partes acude a la contraparte y le
    propone el contrato, en este momento negocian
    el monto, precio y plazo, de manera que
    pueden protegerse ante los cambios de los
    precios.
    Contrato Futuros: Son contratos
    estandarizados que establecen la compra o
    venta de un determinado producto o
    instrumento financiero. Se pacta un precio hoy
    para un producto que se entregará o liquidará
    en efectivo en una fecha futura. El comprador y
    el vendedor del contrato de futuros pactan un
    precio hoy para un producto que se entregará o
    liquidará en efectivo en una fecha futura. En
    cada contrato se especifica la cantidad, la
    calidad, el tiempo y lugar de entrega y el pago.

    [ ]
    ( Tasa MN )
    1+
    100
    TC Fowd=TC Spot x Días/360
    ( Tasa ME )
    1+
    100

    Forward sobre Acciones


    El precio o valor de una acción es igual a la
    estimación de los flujos de caja futuros
    (dividendos) a valor actual que la empresa va a
    generar a los inversionistas.
    Límite a las Pérdidas: Stop Loss:
    Es el establecimiento de un límite a las
    pérdidas máximas que se acumulen

    Instrumentos Financieros Derivados


    Lineales: Divisas (forward, futuros, swaps)
    Tasas: Fra´s y swaps
    No Lineales: Opciones y estructurados
    Contrato Swaps: dos partes que celebran dicho
    contrato se comprometen a realizar un intercambio
    de montoso o flujos de dinero en determinadas
    fechas futuras. Swaps de tipo de interés: una de las
    partes que realiza la transacción se compromete a
    pagar un valor determinado de interés fijado por
    adelantado // Swaps sobre materias primas: permite
    separar el riesgo de precio de mercado del riesgo de
    crédito
    Existen swaps de tasas de interés, de divisas, de
    materias primas y de índices.
    Contrato Forward: Las dos partes del contrato se
    comprometen a intercambiar bien sea un monto o
    una renta fija a futuro, cuyo valor se determina
    anticipadamente.
    Una de las partes acude a la contraparte y le
    propone el contrato, en este momento negocian el
    monto, precio y plazo, de manera que pueden
    protegerse ante los cambios de los precios.
    Contrato Futuros: Son contratos estandarizados
    que establecen la compra o venta de un determinado
    producto o instrumento financiero. Se pacta un
    precio hoy para un producto que se entregará o
    liquidará en efectivo en una fecha futura. El
    comprador y el vendedor del contrato de futuros
    pactan un precio hoy para un producto que se
    entregará o liquidará en efectivo en una fecha futura.
    En cada contrato se especifica la cantidad, la
    calidad, el tiempo y lugar de entrega y el pago.
    [ ]
    ( Tasa MN )
    1+
    100
    TC Fowd=TC Spot x Días/360
    ( Tasa ME )
    1+
    100
    Forward sobre Acciones
    El precio o valor de una acción es igual a la
    estimación de los flujos de caja futuros (dividendos)
    a valor actual que la empresa va a generar a los
    inversionistas.
    Límite a las Pérdidas: Stop Loss:
    Es el establecimiento de un límite a las pérdidas
    máximas que se acumulen

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