Lineamientos

Conformación de una cartera de inversión
Lineamientos de la práctica integral
Finalidad
Conformar una cartera de inversión por medio de la asignación de instrumentos de los

diferentes mercados financieros, con base en los factores de riesgo y rendimiento que
permitan satisfacer los objetivos del inversionista.
Instrucciones:
1. La práctica integral la realizarás de manera individual o en equipo, de acuerdo con los

criterios de tu docente/asesor.
2. La ruta sugerida para elaborar la práctica integral es la siguiente:
a. Fase 1: Unidad 2 y 3.
b. Fase 2: Unidad 4 y 5.
c. Fase 3: Unidad 6.
d. Entrega de la práctica integral: Unidad 6.
3. Características de la entrega:
a. Presentación de un informe de resultados con el desarrollo de los puntos de la

práctica en conjunto con una exposición.
b. Formato de procesador de texto (Word) o PDF.
c. Portada:
 Escudo EBC.
 Nombre del docente/asesor, de la asignatura y del estudiante.
d. Arial 12; interlineado 1.5.
e. Incluir fuentes de consulta en formato APA.
f. Desarrollo de los planteamientos por etapas.
g. Cálculos, procedimientos, reporte de riesgos, gráficas u otros apoyos que
sustenten el análisis del riesgo de mercado.
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Fase 1 - Planificación
1. Supón lo siguiente:
El señor Alejandro tiene 32 años de edad; su familia está integrada por su esposa y
dos hijos: Ana de 7 años y Uriel, de 5. Desde hace 10 años tiene un trabajo estable
como director de Mercadotecnia en un banco de renombre internacional; en él percibe
un salario anual de $2,500,000.00 MXN.
En los últimos días ha reflexionado en torno a su futuro y el de su familia; por tal motivo
llegó a la conclusión de que quiere conformar una cartera de inversiones para
incrementar su patrimonio con los riesgos que esto implique. Su idea es generar un
fondo de inversión con activos para que cuando sus hijos lleguen a una edad
universitaria tenga solvencia económica que le permita pagar las colegiaturas.
Con esta información, estima que puede iniciar su cartera con $1,000,000.00 MXN, los
cuales puede distribuir en un 60% en un portafolio agresivo y 40% en un portafolio
conservador.
2. Identifica los objetivos y horizonte del señor Alejandro; deberás justificar tus hallazgos,
con base en el perfil de inversionista.
3. Describe los siguientes pasos en la asignación de activos de la cartera de inversión del

señor Alejandro.
a. Relación rentabilidad-riesgo.
b. Horizonte de inversión.
c. Política de operación.
4. Explica el perfil del inversionista que es el señor Alejandro.
5. Menciona los activos que posiblemente compondrán la cartera del señor Alejandro, si
el 60% estará en un portafolio agresivo y 40% en uno conservador.
6. Asigna los activos que integrarán la cartera del señor Alejandro. Justifica tu respuesta.
7. Menciona las variables macroeconómicas que pueden afectar los precios de los activos
en el mercado.

Avance
Archivo con la planificación.
Fase 2 - Ejecución
1. Describe la importancia de la edad de un inversionista en la asignación estratégica y

táctica de los activos para la conformación de una cartera de inversión que satisfaga
los objetivos buscados.
2. Explica la manera en que se puede construir una asignación táctica y estratégica de

los activos para conformar de una cartera que le ayude al inversionista a cumplir con
sus objetivos de corto plazo y largo plazo. Deberás apoyarte en tabla que se muestra:
% de participación en la Justifica conforme a la

Mercado de fondos
cartera perspectiva económica actual
De deuda gubernamental
De deuda privada
De renta variable (acciones)
Indizados a mercados
desarrollados
3. Descarga los precios o las cotizaciones de los activos seleccionados en el inciso

anterior.
4. Calcula lo siguiente:
a. Rendimiento promedio.
b. Varianza de los rendimientos.
c. Desviación estándar de los rendimientos.
d. Matriz de varianza–covarianza.
e. Rendimiento promedio del portafolio.
f. Riesgo del portafolio.
g. Compara los datos de cada activo con los del portafolio y explica el efecto de la
diversificación.
5. Determina el portafolio óptimo (frontera eficiente) para la cartera del señor Alejandro.

Avance
Archivo de Excel con la ejecución del portafolio.
Fase 3 - Gestión de riesgos
1. Busca, en la página electrónica Investing o Yahoo Finance, el nombre, la clave de

cotización, el consejo de administración y periodo, de dos activos que conforman la
cartera de inversiones del señor Alejandro.
2. Descarga las series históricas de los precios de cierre diarios de cada activo, durante
los últimos 2 años, en forma semanal.
3. Determina la media y la volatilidad con base en los precios de cierre.
4. Calcula lo siguiente para activo:
 Mediana.
 Desviación Estándar.
 Varianza.
 Curtosis.
 Coeficiente de correlación.
 Asimetría.
 Covarianza.
 Coeficiente de Correlación.
5. Elabora las gráficas correspondientes que muestren la media del precio de cierre y los
límites de control superior e inferior de cada activo.
6. Calcula la probabilidad de tendencia del precio de cierre de cada activo.
7. Evalúa el comportamiento del riesgo del portafolio, si se presenta un cambio en las

variables macroeconómicas; deberás determinar en qué acciones debería invertir el
señor Alejandro.
Avance
Archivo de Excel con los cálculos y gráficas.

Entrega de la práctica integral
1. Integra todos los resultados e informes, junto con la memoria de cálculo, en una carpeta
ordenada, de acuerdo con las etapas del proyecto y entrégalo, siguiendo las
indicaciones de su docente/asesor.
Entregable
Excel con cálculos.
Informe de resultados e interpretaciones.

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Conformación de una cartera de inversión

Lineamientos de la práctica integral

Conformar una cartera de inversión por medio de la asignación de instrumentos de los

1. La práctica integral la realizarás de manera individual o en equipo, de acuerdo con los

2. La ruta sugerida para elaborar la práctica integral es la siguiente:

a. Presentación de un informe de resultados con el desarrollo de los puntos de la

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3. Describe los siguientes pasos en la asignación de activos de la cartera de inversión del

4. Explica el perfil del inversionista que es el señor Alejandro.

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1. Describe la importancia de la edad de un inversionista en la asignación estratégica y

2. Explica la manera en que se puede construir una asignación táctica y estratégica de

% de participación en la Justifica conforme a la

De renta variable (acciones)

3. Descarga los precios o las cotizaciones de los activos seleccionados en el inciso

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Fase 3 - Gestión de riesgos

1. Busca, en la página electrónica Investing o Yahoo Finance, el nombre, la clave de

3. Determina la media y la volatilidad con base en los precios de cierre.

4. Calcula lo siguiente para activo:

6. Calcula la probabilidad de tendencia del precio de cierre de cada activo.

7. Evalúa el comportamiento del riesgo del portafolio, si se presenta un cambio en las

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