UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA DE ECONOMÍA
SEMESTRE ACADÉMICO 2023 - II

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE MERCADO

Autores:

Abanto Rafael, María Fernanda

Padilla, Ashley

Delgado Salaza, Giancarlo Daniel

Latorre Sanchez, Carlos Junior

Torres Baldera, Rosa

Tema:

TEORÍA DE JUEGOS

Asesor:

ESCAJADILLO DURAND, ANTONIO GILBERTO

Chiclayo, 2023
MARCO TEÓRICO
● CAPÍTULO II: JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA (I):
Los elementos fundamentales de un juego estático con información completa son:
jugadores, estrategias disponibles para cada jugador, y ganancias o pagos resultantes
para cada jugador. En este caso, los jugadores toman sus decisiones simultáneamente y
de una sola vez, a continuación reciben las ganancias, que dependen de la combinación
de decisiones tomadas. Por esta razón, los juegos estáticos reciben también el nombre
de «juegos con jugadas simultáneas». Además, se supone que es de dominio público el
conocimiento de la estructura completa del juego; es decir, todos los jugadores
conocen las estrategias o acciones disponibles para cada jugador y las ganancias
resultantes de cada combinación de acciones, y además todos saben que todos las
conocen, y todos saben que todos saben que todos las conocen y así sucesivamente.
Recordemos que la forma estratégica de un juego se da por:
a) Conjunto de jugadores: quienes son
b) Conjunto de estratégias: combinación o perfil de estrategias.
c) Función de pagos o ganancias: cada jugador tiene un número finito de
estrategias.

- Descripción y representación de algunos ejemplos importantes de juegos:

EJEMPLO 2.1: DILEMA DEL PRISIONERO

EJEMPLO 2.2: JUEGO DE PETICIONES DE NASH

EJEMPLO 2.3: JUEGO HALCÓN-PALOMA

EJEMPLO 2.4: LA CAZA DEL CIERVO

EJEMPLO 2.5: JUEGO DE VOTACIÓN POR MAYORÍA

2.2. SOLUCIONES DE UN JUEGO MEDIANTE ARGUMENTOS DE
DOMINACIÓN
EJERCICIOS PROPUESTOS:

DESARROLLO:
DESARROLLO:
a)
b)
SEGUNDO JUEGO

DESARROLLO:
DESARROLLO:
1.-

2.-
3.-

4.-
DESARROLLO:

DESARROLLO:
DESARROLLO:
 DESARROLLO:
a)
b)
DESARROLLO:

En el equilibrio de Cournot-Nash, la producción de la industria, el precio de

equilibrio y el beneficio de cada empresa. Muestre que un aumento en el
número de empresas reduce la producción de cada empresa en equilibrio,
eleva la producción agregada, reduce el precio y los beneficios.
DESARROLLO:

DESARROLLO:

DESARROLLO:
 a)

b)

DESARROLLO:
Las empresas compiten ofreciendo un producto homogéneo. cada empresa es
función de la cantidad producida por las demás empresas. El equilibrio de
mercado viene dado por el equilibrio de Nash (Cournot).
DESARROLLO:
DESARROLLO:
 ● CAPÍTULO III: JUEGOS ESTÁTICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA (II)

3.1. ESTRATEGIAS MIXTAS. CÁLCULO DEL EQUILIBRIO Y TEOREMA DE EXISTENCIA

En el caso que nos ocupa de juegos estáticos con información completa, dicho plan se reduce
a elegir una, y sólo una, de las acciones disponibles, que se han especificado de modo
explícito. Por ejemplo, en el juego de las monedas las únicas estrategias de cada jugador son
jugar Cara y jugar Cruz. A tales estrategias las hemos denominado estrategias puras. La
ampliación del concepto de estrategia consiste en permitir que los jugadores no sólo puedan
elegir entre acciones ciertas y concretas, sino que también puedan seleccionar acciones
aleatorias, es decir, puedan tomar acciones inciertas, que asignan distintas probabilidades a las
distintas acciones ciertas. Por ejemplo, en el juego de las monedas el jugador 1 podría decidir lo
siguiente: jugar Cara con probabilidad 1/4 y jugar Cruz con probabilidad 3/4. A las estrategias
que deciden de manera aleatoria sobre acciones ciertas se las denomina estrategias mixtas.

Entre las estrategias mixtas están aquellas que asignan probabilidad 1 a una de las estrategias
puras y probabilidad cero a todas las demás. Por tanto, toda estrategia pura es también
estrategia mixta: así la estrategia pura s j i se puede identificar con la estrategia mixta (0, ..., 1, ...,
0), en donde el 1 corresponde a la componente j-ésima de dicho vector. La ampliación del
concepto de estrategia para dar cabida a las estrategias mixtas supone además convertir en
estrategia a toda combinación lineal convexa de al menos dos estrategias puras. Teniendo en
cuenta que las estrategias mixtas se definen sobre el conjunto de estrategias puras y que
dichas loterías pueden asignar probabilidad nula a determinadas estrategias puras, se hace
preciso concretar para cada estrategia mixta el subconjunto de estrategias puras sobre el cual
está efectivamente definida, es decir, el subconjunto de estrategias puras con probabilidad
estrictamente positiva

3.2. JUEGOS BIPERSONALES DE SUMA CERO

Los juegos bipersonales de suma cero modelizan situaciones de conflicto puro entre dos
jugadores, en las cuales lo que un jugador gana es exactamente lo que su contrincante pierde.
El análisis de este tipo de juegos, especialmente en su forma normal o estratégica, conduce de
modo general a resultados y predicciones más precisos que los de los otros juegos, y la
estructura de sus soluciones de equilibrio es también muy precisa. Seguramente por esa razón
el estudio de estos juegos ha representado una etapa inicial muy importante de la aplicación de
la teoría de juegos a la economía, a pesar de que los ejemplos de aplicaciones económicas
relevantes de juegos de suma cero son la excepción más que la regla. Una característica muy
especial de los juegos de suma cero es que las soluciones de equilibrio de estos juegos se
basan en gran medida en el comportamiento de cada jugador como un decisor racional
individual, sin requerir un elemento adicional de coordinación, que sí es necesario en los
equilibrios de Nash de otros tipos de juegos.

En los juegos bipersonales de suma cero, que además sean finitos, puesto que los pagos del
segundo jugador son los opuestos de los pagos del primero, la matriz de pagos del primero
basta para definir el juego y para realizar su análisis. Por esta razón, a los juegos bipersonales
finitos de suma cero se les llama a veces juegos matriciales. Comenzaremos por tanto esta
sección estudiando algunos conceptos definibles en una matriz.

3.3. ESTRATEGIAS RACIONALIZABLES

El concepto de estrategia racionalizable, que también podríamos llamar justificable, se propone
explorar un camino intermedio entre los conceptos de solución basados en la dominación
estricta y en la dominación débil, es decir, entre los basados en la idea de que ningún jugador
racional debería usar una estrategia estrictamente dominada y los basados en la idea de que
ningún jugador racional debería usar una estrategia débilmente dominada.
La idea a explorar se basa en el comportamiento optimizador de los agentes racionales, y en
particular en el hecho de que, en un juego en forma estratégica, ningún jugador racional jugará
una estrategia que no maximice sus pagos en vista de cómo él supone que jugarán los demás,
sea cual sea esa suposición o conjetura. La hipótesis de racionalidad de todos los jugadores,
junto con la hipótesis de que tal racionalidad es de dominio público nos permitirán, de modo
análogo a como se hizo en el capítulo anterior, construir procesos de eliminación de estrategias
insatisfactorias, de modo que consideraremos aceptables las estrategias que sobrevivan a
dicho proceso, y consideraremos un nuevo concepto de solución, que consiste en identificar
como soluciones del juego a todos los perfiles que están constituidos por tales estrategias
supervivientes.

3.4. REFINAMIENTOS DEL EQUILIBRIO DE NASH PARA JUEGOS EN FORMA NORMAL

El equilibrio de Nash es el concepto más resolutivo. Sin embargo, hay muchos juegos estáticos
con información completa, algunos de los cuales modelan situaciones de gran relevancia
práctica, que tienen varios, a veces muchos, equilibrios de Nash. Por otra parte, hay equilibrios
de Nash que parecen intuitivamente poco satisfactorios, bien porque no son óptimos de
Pareto, bien porque se basan en conjeturas muy poco plausibles por parte de alguno de los
jugadores. En definitiva, seguimos teniendo planteados tanto problemas de multiplicidad como
problemas de explicación satisfactoria, y esto abre un campo de exploración y estudio al que
podríamos llamar selección de equilibrios de Nash. Dentro de este campo, merece la pena
distinguir dos aspectos muy diferentes. El primero se plantea cómo seleccionar uno de entre
varios equilibrios de Nash igualmente satisfactorios, es decir, que son equivalentes desde un
punto de vista teórico. El ejemplo más fácil de esta situación lo constituye el juego de la batalla
de los sexos, en el que encontramos dos equilibrios de Nash en estrategias puras cuya simetría
los hace indistinguibles desde un punto de vista teórico. Otro ejemplo extremo es el juego de
las peticiones de Nash, en el cual todos los equilibrios (α, 1-α), en los cuales 0 < α < 1, son
igualmente meritorios teóricamente.
El segundo aspecto a considerar, que es el que exploramos de manera más sistemática en esta
sección, se plantea cómo seleccionar, de entre varios equilibrios de Nash, aquel cuyo mérito
teórico sea mayor, es decir, aquel que resulte más razonable como predicción del
comportamiento de jugadores racionales.
EJERCICIOS PROPUESTOS:
1. Averigüe qué condiciones han de cumplir los parámetros del juego para que exista un
único equilibrio de Nash.
2. Averigüe qué condiciones han de cumplir los parámetros del juego para que exista
algún equilibrio de Nash en estrategias mixtas propias.
3. Averigüe qué condiciones han de cumplir los parámetros del juego para que exista
algún equilibrio de Nash estricto
Existe algún equilibrio de Nash en estrategias mixtas propias:
 Existe algún equilibrio de Nash en el que:
1. Si f = - 1, el pago esperado para el jugador 2 es 10/64. FALSO
2. Si f = -1, el pago esperado para el jugador 2 es 1/4. FALSO
3. El pago esperado para el jugador 2 es 33, sólo si f = 2. VERDADERO
4. El pago esperado para el jugador 2 es - 33, sólo si f = 2. FALSO
5. Los pagos esperados de los jugadores coinciden, sólo si f ≤ 9. FALSO
Determine para qué valores del parámetro a existe un punto de silla.
En el llamado juego del coronel Blotto hay dos jugadores, el coronel Blotto y su
adversario el coronel Cotton. Ambos libran una batalla en la que se disputan h
posiciones p1, ..., ph sobre un territorio, cuyos valores son
todos positivos. El coronel Blotto, que dispone de k1 unidades de soldados, y el coronel
Cotton, que dispone de k2 unidades, han de asignar sus unidades a las distintas
posiciones para luchar por controlarlas, y dicha asignación han de decidirla
simultáneamente. El pago que cada jugador recibe de cada posición pj depende del
resultado de la lucha por dicha posición, de modo que cada jugador obtiene el valor vj
si consigue su control, el opuesto de dicho valor si el adversario consigue su control, y
un valor nulo si ninguno consigue el control. Supondremos que cada jugador consigue
el control de una posición si asigna más unidades a esa posición que su adversario, y
que ninguno lo consigue si ambos asignan el mismo número de unidades. El pago total
para cada jugador es la suma de los pagos parciales.

Considérense los siguientes casos:

Determine, para cada caso, los valores de seguridad, y calcule el valor del juego.
Calcule asimismo todos los EN del juego para los tres casos.
1. Calcule los EN propios (en estrategias puras) de este juego.
2. Calcule los EN propios (en estrategias puras) del juego resultante de eliminar la
estrategia pura Y de J3, que está estrictamente dominada. Comente el resultado
obtenido

identifique, si los hay, todos los perfiles de estrategias puras que sean:

a) Equilibrios perfectos (es decir, que tengan la particularidad de ser robustos a alguna
sucesión de temblores de tamaño tendente a cero).

b) Equilibrios estrictos.
Determine, para los dos primeros casos, los valores de seguridad, y calcule el valor del
juego. Calcule asimismo las estrategias racionalizables y los EN del juego para los tres
casos.
Demuestre que la estrategia pura T del jugador 3 es nunca óptima, a pesar de que no
está estrictamente dominada, y calcule las estrategias racionalizables y los EN.
● CAPÍTULO IV: JUEGOS DINÁMICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA
4.1. INTRODUCCIÓN

Los juegos dinámicos con información completa, son aquellos en los que los jugadores
pueden tomar decisiones en distintos instantes del tiempo y donde cada jugador
conoce con toda certeza las funciones de pagos de todos los jugadores. Su forma de
representación natural es la extensiva.
4.2. EQUILIBRIO DE NASH PERFECTO EN SUBJUEGOS

Aparece así un elemento de vital importancia, la credibilidad que se puede dar a las
decisiones futuras a la hora de determinar las decisiones presentes, es decir, la
credibilidad de las posibles amenazas o promesas que se pueden plantear sobre el
comportamiento futuro para condicionar el comportamiento presente de los jugadores.

Teorema de existencia de ENPS

Si G es un Juego dinámico finito (número finito de jugadores, cada uno de ellos con un
conjunto finito de estrategias), existe un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos de G.
4.3. JUEGOS DINÁMICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y PERFECTA. INDUCCIÓN
HACIA ATRÁS

Dado un juego G finito en forma extensiva con información completa y perfecta,

llamamos algoritmo de inducción hacia atrás al que procede así:
1. Se identifican todos los subjuegos que se producen en último lugar (es decir, aquellos
que comienzan en los nodos de decisión que sólo preceden a nodos terminales. Estos
subjuegos tienen un único jugador, y su EN es por definición la acción óptima de dicho
jugador). A continuación se elimina cada uno de esos subjuegos, salvo su nodo de
comienzo, y se considera que dicho nodo pasa a ser nodo terminal del juego global, y
se le atribuyen los pagos que se habrían hecho efectivos de haberse jugado la acción
óptima correspondiente a ese nodo. De esta manera se han podado las últimas ramas
del árbol del juego global inicial, y nos encontramos con un árbol más corto.
2. Se repite con el árbol reducido lo dicho en la etapa anterior, y se continúa con este
proceso hasta que se llega al nodo inicial del juego de partida.

Teorema 4.2 Cada juego finito con información completa y perfecta G tiene un Equilibrio
de Nash Perfecto en Subjuegos (ENPS) en estrategias puras que se obtiene por el
método de inducción hacia atrás. Además, si ningún jugador tiene más de una acción
óptima en cada nodo de decisión, tal ENPS es único.

4.4. JUEGOS DINÁMICOS CON INFORMACIÓN COMPLETA PERO IMPERFECTA.

INDUCCIÓN HACIA ATRÁS GENERALIZADA
Dado un juego G finito en forma extensiva con información completa, pero no
necesariamente perfecta, llamamos algoritmo de inducción hacia atrás generalizado al
que procede así:
1. Se identifican todos los subjuegos que se producen en último lugar (es decir, aquellos
que comienzan en los nodos de decisión lo más cercanos posible a los nodos
terminales. Estos subjuegos pueden tener uno o varios jugadores. Se calculan los EN de
dichos subjuegos.
2. A continuación, si sólo existe un único EN en estrategias puras en cada subjuego, se
elimina cada uno de esos subjuegos, salvo su nodo de comienzo que es reemplazado
por el nodo terminal del juego global al que se habría llegado de haberse jugado el
perfil EN correspondiente a ese subjuego, y se le atribuyen los pagos de dicho perfil. De
esta manera se han podado las ramas del árbol correspondientes a los subjuegos
finales del juego global inicial, y nos encontramos con un árbol más corto.
3. Se repite con el árbol reducido lo dicho en las etapas anteriores, y se continúa con
este proceso hasta que se llega al nodo inicial del juego de partida.

Teorema 4.3 Si un juego admite la inducción hacia atrás generalizada, y todos y cada
uno de sus subjuegos finales (tanto en el juego global como en los reducidos) admiten
un EN único, el resultado mediante inducción del juego es el único resultado perfecto
en subjuegos y las estrategias generadas a partir de las acciones tomadas por cada
jugador en cada uno de sus conjuntos de información constituyen el único equilibrio de
Nash perfecto en subjuegos.

Ejemplo 4.26
En el dilema del prisionero repetido 2 veces, hay cuatro subjuegos propios, todos
iniciados por J1. Cada uno de esos subjuegos es un juego estático equivalente al dilema
del prisionero estándar, y por tanto tiene un único EN, que es el perfil (Confesar,
Confesar). Al podar todos esos subjuegos queda un juego reducido que sigue siendo
equivalente al dilema del prisionero estándar, y por tanto tiene un único EN, que es el
perfil (Confesar, Confesar). La Figura 4.27 ilustra el proceso completo.
4.5. APLICACIONES. EL DUOPOLIO DE STACKELBERG

4.6. APLICACIONES. EL MODELO DE LEONTIEF

Esta aplicación es una adaptación del modelo estudiado en Gibbons (1992). Estudia la
relación entre una empresa que tiene el poder exclusivo del nivel de empleo con un
único sindicato que tiene el poder exclusivo sobre el nivel de los salarios.
Las reglas del juego son las siguientes:
. El sindicato decide en primer lugar un nivel s de los salarios.
2. La empresa observa s y elige un nivel de empleo T.
3. Los pagos o ganancias son U(T, s) para el sindicato y F(T, s), los beneficios obtenidos,
para la empresa.
EJERCICIOS PROPUESTOS: